Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Торговля на колебаниях"
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ТС "Торговля на колебаниях"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 9 028 USD (-9.72 %)
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала торговли- -$ 972
    Absolute Drawdown - $ 972
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,740
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    I. Первоисточники и использованная литература при разработке ТС:

    Торговая система собственной разработки, с использованием элементов из трудов известных мировых трейдеров:
    1) Дж. Динаполи "Уровни Динаполи";
    2) Ст. Нисон "Японские свечи, графический анализ финансовых рынков"
    .

    II. Тайм-фрейм ТС:

    Все таймфреймы, включая нестандартные.

    III. Финансовые инструменты ТС:

    Все доступные инструменты в "Panteon Client Terminal".

    IV. Параметры тестового счета:

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 10 000 USD

    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.

    Торговый счет - № 555567

    Пароль инвестора - w5hhsxy

    V. Параметры рисков:

    1. Общий одновременный риск - не более 3 % от начального баланса.
    2. Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от начального баланса.
    3. Не открывать сделки непосредственно перед выходом важных новостей и во время их выхода.
    4. Не оставлять сделку на выходные, а также перед выходом важных новостей, если нет достаточного запаса по прибыли.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки):

    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки буду оповещать об изменениях.

    VII. Описание торговой системы.

    В торговой системе используются:
    1. Свечные паттерны разворота и продолжения, взаимстванные из трудов классиков свечного анализа (Ст Нисон).
    2.В качестве уровней, на которых цена может встретить сопротивление или поддержку, будут использоваться уровни Ди Наполи (те же уровни фибоначчи и их комбинации), границы ценовых фигур (треугольники, флаги, и т.д.), наклонные трендовые линии, проведенные по экстремумам, уровни предыдущих минимумов и максимумов, уровни пиковых горизонтальных объемов, и в некоторых случаях - опционные уровни, вычисляемые по максимальным объемам торговли опционами на данных Дейли Бюллетень отчетов СМЕ. Отмечу, что определяемые таким образом уровни не являются абсолютно точными, и вернее рассматривать область этого уровня, ведь цена не всегда может останавливаться и разворачиваться точно на уровне. Кроме того, значимость уровня должна подверждатся ценовым действием в области этого уровня, например формированием какого-либо свечного разворотного паттерна, разворотных моделей на осциляторах (например дивергенции) и возможно, другими признаками.
    3. Вместо скользящих средних для визуального определения тренда предпочитаю использовать индикатор TrandValue (Автор: Excelf ).
    4. Разворотные модели и модели продолжения осциляторов Ди Наполи (МАСД, Стохастик, Осцилятор бестрендовости).
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Думаю, что пункты 1, 2 и 3 не требуют подробного описания, так как многие представляют их суть, и все они из классики технического анализа, так что все это можно найти в сети.

    Особо остановлюсь только на 4-м пункте. Аналогично свечным разворотным паттернам (которые на самом деле так называются только условно) здесь существуют свои разворотные модели и модели продолжения, и кстати тоже условные. То что объединяет свечные разворотные паттерны и разворотные паттерны на осциляторах, это то, что они в большинстве случаев соправождают места окончания и начала волн, т.е. условно говоря - места разворотов. Однако обратное утверждение не верно. Появление этих паттернов не всегда соправождается разворотом. Именно поэтому, если мы будем торговать только на основе этих паттернов, то в лучшем случае наш счет будет топтаться на месте, иногда выходя в плюс, а иногда уходя в просадку. Тем не менее, с помощью тех же средств теханализа можно в какой-то степени отфильтровать ложные сигналы этих паттернов.

    Но сначала, давайте подробнее остановимся на разворотных моделях и моделях продолжения, которые формируются на осциляторах.
  4. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    РАЗВОРОТНАЯ МОДЕЛЬ

    Ниже на скрине приведен пример разворотной модели. Рассматривая волну АВ, настроим таймфрейм таким образом, чтобы в ней умещалось примерно от 25 до 35 баров. Поэтому может получиться так, что такая модель лучше будет видна на не стандартном таймфрейме. Можно поступить другим образом, перестроить параметры индикаторов, но я предпочитаю настраивать таймфрейм, так индикаторы точнее показывают. По вертикальной линии 1 видим, что сформировалось "медвежье поглощение". На МАСД ничего особенного не происходит, Стохастик ушел в продажу и то же ничего особенного. На осциляторе ОВ_ОS (для краткости будем в дальнейшем его называть ОВ) пробой его же собственной линии поддержки. Эта линия проводена через минимумы осцилятора по точкам, соответствующие началу волны АВ и промежуточному наиболее значимому минимуму в этой волне. Такой пробой дает сигнал о предстоящем возможном окончании волны АВ. При повторном подъеме к уровню, от которого сформировалось "медвежье поглощение" наблюдаем как ведут себя осциляторы МАСД и Стохастик. Быстрая линия МАСД пересекла медленную сверху в низ и начала подниматься обратно к медленной линии. Смотрим что происходит в момент времени по вертикальной линии 2. Появляется разворотная свеча "падающая звезда" при этом быстрая линия МАСД не смогла пересечь медленную снизу вверх, а Стохастик перешел в покупку. На осциляторе ОВ формируется дивергенция. В дальнейшем видим, что цена перешла в продолжительное падение. Подобные модели формируются на большинстве разворотов, но в каждом случае на разных таймфреймах. Если следишь только за каким-то одним таймфреймом, то такие модели как правило ускользают от внимания, формируясь на каком-то соседнем. Поэтому приходиться наблюдать одновременно за несколькими смежными таймфреймами, например - Н2, Н3 и Н4.
    В этом примере я привел случай, когда последний ценовый максимум модели выше предпоследнего. Точно такая же модель на осциляторах рисуется, когда ценовые максимумы находяться на одном уровне или предпоследний максимум выше последнего, и они являются частными случаями.



    Иногда встречается и другая модель разворота, на которой формируется двойное пересечение на МАСД. Такие модели также сигнализируют о развороте, но для торговли не использую, и жду формирования очередной модели, например модели продолжения.

  5. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    МОДЕЛЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ

    Ниже на скрине того же графика приведен пример модели продолжения, отмечена красной вертикальной линией №3. Такие модели появляются как правило сразу после разворотных моделей. Наиболее ценной для торговли является самая первая образовавшаяся модель, так как имеет с последующими образующимися моделями наибольший потенциал. В этом случае МАСД показывает уже нисходящий тренд. Если быстрая линия МАСД приближается к медленной, а Стохастик купил, то это сигнал начавшейся коррекции на меньшем масштабе. Обратим внимание, что в данном случае осцилятор ОВ не пробил свою линию сопротивления. Если происходит подобный пробой, то модель может потерять свою силу и возможно начало роста. В таком случае необходимо еще раз переоценить ситуацию.
    В рассматриваемом масштабе подтверждение разворотной свечной моделью не обязательно, их мы будем искать на меньшем масштабе. А на меньшем масштабе мы будем ожидать разворотную модель, аналогичной выше приведенной.

  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Все же отдельно остановлюсь на понятии пиковых уровней горизонтальных объемов. Для определения этих уровней предпочитаю пользоваться профессиональной биржевой платформой. Но объемы анализирую не по валютным парам, а по одноименным валютным фьючерсам, так как инструменты форекса на бирже не торгуются. Но коль скоро валютные фьючерсы двигаются аналогично соответствующим валютным парам, то логично предположить что распределение объемов по уровням на форексе и на бирже аналогично, несмотря на большую разницу в их абсолютной величине. Тема конечно спорная, но наблюдения показывают, что довольно часто такие уровни оказываются уровнями сопротивления и поддержки.
    На скрине ниже на графике цены поставлен индикатор профилей горизонтальных недельных объемов по евро. Видно, что уровни пиковых объемов несколько раз оказывались уровнями поддержки и сопротивления.

  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Сигналы для открытия сделок

    Отправным моментом для открытия сделок является образование на осциляторах разворотной модели или модели продолжения, формирующиеся возле, или на важных уровнях для торгуемого временного масштаба. Любой уровень становиться важным для торгуемого масштаба, если он просматривается на масштабах порядком выше. Например, если уровень просматривается на дневном таймфрейме, то для всех таймфреймов с меньшим периодом он считается важным. Подчеркну, что модель не обязательно должна формироваться точно от уровня, так как очень часто происходят ложные пробои и неудавшиеся тесты уровней (цена немного не доходит до уровня). Другое дело, если модель формируется скажем на равном расстоянии между двумя разными уровнями. Сделки могут открываться как непосредственно по этим моделям, так и с использованием меньших временных масштабов по тем же моделям. Также в качестве сигналов для открытия сделок, используются японские свечные разворотные модели и модели продолжения, в сочетании с моделями на осциляторах.

    Пример сигнала по модели продолжения

    На скрине представлен типичный сигнал на покупку основанный на осциляторной модели продолжения. Место сигнала отмечено розовыми окружностями и его результат по красной вертикальной линии. Предварительно мы видим, что происходит консолидация зажатая между двумя уровнями. Нижний уровень локальных прошлых минимумов особо не бросается в глаза, но если обратить внимание на характер его пробоев, то можно догадаться что этот уровень достаточно важный. Верхний уровень является уровнем накопления объемов ноября и декабря (эти накопления выделены серыми овалами). Осцилятор МАСД в месте сигнала удерживается в покупке (быстрая линия выше медленной), Стохастик ушел в продажу, характеризуя слабые шорты на фоне сильных лонгов. В конце консолидации появляется свеча похожая на молот, длинный хвост которой подтверждает уровень поддержки, и заодно дает нам уровень стопа, так как виден достаточно глубокий ложный прорыв. Точка входа на максимуме этого "молота" в ожидании пробоя уровня сопротивления. Кстати, впоследствии объемный уровень сопротивления после пробоя оказал сильную поддержку ценам, которые от него и развернулись.



    Пример сигнала по модели разворота

    На скрине представлен типичный сигнал на покупку основанный на осциляторной модели разворота.
    На скрине видим два уровня поддержки: по максимумам предыдущей консолидации и уровень накопления объемов той же консолидации. В начале недели подтвердился уровень максимумов свечой "бычье поглощение" и до середины недели так им и оставался. Но в четверг на новостях произошел ложный пробой этого уровня, достали объемный уровень, после чего выросла свеча "бычьего поглощения". При этом на осциляторах сформировалась модель разворота с многочисленными дивергенциями, а на ОВ пробой линии сопротивления. Вход на максимуме свечи поглощения, стоп-лосс на ее минимуме. Замечу, что после сигнальной свечи появились три маленькие свечи, на меньшем таймфрейме это сигнал продолжения, по которому можно было нарастить позицию, а стоп лосс подтянуть к уровню этой маленькой консолидации.



    Дополнительные правила открытия сделок

    В принципе дополнительные правила могут касаться только правил доливки позиций. Правило - "Риск на одну сделку не более 3% от депозита", касается также совокупной позиции по одному инструменту. Одним инструментом считается любой одинаковый товар вне зависимости от сроков экспирации.

    Уровень Stop Loss
    Стоп лосс устанавливается дальше ближайшего значимого уровня сопротивления/поддержки на 2 - 20 пунктов в зависимости от масштаба сделки. В дальнейшем по мере пробития уровней Стоп лосс переносится за последний пробитый уровень.

    Уровень Take Profit
    Для каждой позиции ТР выставляется немного ближе (на 2 - 20 пунктов) следующего важного уровня со старшего временного масштаба.

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    1. Запрещено выставление ордеров по сильно коррелируемым инструментам. Оправданием может служить только отсутствие у автора информации о том что конкретные инструменты коррелируются с коэффициентом близким к 1 или -1.

    2.Позиции могут быть закрыты с рынка, если приближается время экспирации контракта или имеются признаки истощения/разворота тренда.

    3.Добавление позиций к уже существующим, должно происходить только после переноса стоп лосса открытых ордеров.

    4.Открывать любые позиции с соотношением профит/риск менее единицы запрещается.

    5.Правило - "Риск на одну сделку не более 3% от депозита", касается также совокупной позиции по одному инструменту. Одним инструментом считается любой одинаковый товар вне зависимости от сроков экспирации.

    6. При переносе SL основного ордера, объем дополнительного рассчитывается таким образом, что бы при закрытии всех ордеров на данном инструменте, суммарный убыток не превышал допустимый .
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии

    Пример из реальной торговли.
    28 февраля сформировалась разворотная модель от минимумов прошлой недели. Цена развернулась от этого уровня и снизилась до вчерашнего уровня дневных накоплений объемов. После чего начала корректироваться вверх. Однако цена встретила сопротивление от внутридневного уровня минимумов (на данном масштабе не видно этого уровня) и сформировала свечную модель "завеса из темных облаков". Выставил стоповый ордер на открытие сделки ниже минимума последней свечи, стоп-лосс чуть выше внутридневного уровня, т.е. чуть выше последних двух свечек. Тейк профит ставим чуть выше более важного уровня (уровень пиковых накоплений объемов октября, ноября и декабря).
    Параметры ордера:
    Тип ордера: Sell Stop
    Контракт - 6EH3
    Цена входа - 1.3115
    Первоначальный SL - 1.3145
    Тейк профит TP - 1.2960
    Размер ордера - 0.1 лота
    Риск - 26 пунктов или 33 $ (1.6 %)



    Ордер сработал и цена на следующей свече пробила вчерашний уровень накоплений. Стоп-лосс сразу подтягиваю чуть выше этого уровня, так что позиция оказалась в безубытке.



    Так как позиция была в безубытке и цена зависла над уровнем поддержки, решил перенести сделку через ночь в надежде на дальнейшее движение. Цена встретила поддержку чуть выше расчетного уровня 1.30415 и начала корректироваться вверх. Но от вчерашнего уровня сопротивления сформировалась свеча "дожи" с длиным верхним хвостиком, после чего цена пробила уровень недельного минимума. Стоп лосс подтянул чуть выше минимума предыдущего дня. Однако цена немного не дойдя до цели начала подавать признаки истощения движения (на осциляторах появилась дивергенция, две звезды на повышенном объеме, а так как текущий профит был более чем достаточным ( соотношение к риску почти 5:1) сделку закрыл вручную. Прибыль составила $ 150.

  9. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    • Отредактируйте текст Описания ТС, вставьте пробелы
    • Желательно назвать имена классиков.
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Все последние замечания исправлены, готов начать торговлю.

    X. Начало торговли.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать