Форум трейдеров » Торговые стратегии » Метод Вайкоффа
+ Подписаться
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. 2,841
    Комментарии
    2
    Темы
    13865
    Репутация Pro
    Аватар для Алукс  
    Старожил

    4 Медалей
    Всем привет.
    Надеюсь данная ветка, посвященная объемным методам торговли будет жить долго и счастливо. А то прошлая попытка " потерялась " при переходе форума на новые стандарты .
    На самом деле метод Вайкоффа и метод VSA - это братья близнецы. И в данном случае абсолютно не важно какой из метотов появился раньше.
    Сам давно торгую, используя обемы торгов, торгую только валютами, и скажу, что к сожалению " правильные " картинки с четкими фазами накопления и распределения бывают редко на валютах.
    Хочу показать конкретный график текущего момента по евро на Н4.
    Распределение покупок от хая 1.3710 ( точка 1 ) началась без горизонтальной ( флетовой ) фазы .
    А вот фаза распределения продаж ( точка 2 , предположительно ) проходит в почти правильном горизонтальном коридоре - канал обозначенный уровнями с точками 2 и 3 . При этом уровни поддержки и сопротивлений могут быть " плавающими " - если канал немного наклонный. Так в данной ситуации считаю, что основное сопротивление находится на уровне : 1.3110 ( точка 4 )
    Не могу конечно утверждать, что цена прямо в понедельник начнет пробой уровня сопротивления и начнется фаза тренда. Фаза накопления покупок может продолжится, и при этом будем тестировать поддержку на уровне 1.2930.
    Но в случае теста сопротивления на уровне 1.3110 - нам и поможет объем, который в случае начала лонгового тренда должен показать повышенное значение ( обычно смотрю его на часовках, по опыту торговли евро, повышенный объем для этой пары на Н1 - более 40 000 контрактов )
    P.S. А что касается вопроса : кто же те продавцы ? Так продавцы ( в данном случае по евро ) будут всегда . На всем протяжении роста цены ( к предполагаемому уровню 1.36.... ) Достаточно почитать форумы : ведь большинство уверено : что любой рост - это всего лишь коррекция , которая дает хорошую возможность для продаж.
    Большинство на рынке почти всегда оказывается в убытке, но бывают конечно и исключения.
    У нас есть возможность в реальной ситуации это и проверить.
    Всем удачи.
     
  2. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Задам глупейший вопрос. К примеру, имеем бычий тренд, кто же те продавцы, которые обеспечивают покупки при постоянном росте цены? Без них тренд бы не развивался. В начале тренда это могут быть прозревшие медведи, которые поняли, что ловить больше нечего. А вот дальше ?
    Имхо, поддерживают развитие тренда малыми продажами те, кому этот тренд нужен, т.е. быки, купившие большие объёмы внизу. ???
    Я думаю, находятся продавцы, заявки которых поглощают покупатели.
    Не забудьте еще, маркет-мейкеров.
    Да еще, пишут, что "умные деньги " после накопления обьемов двигают рынок в нужную сторону.

    Вот цитата ( откуда-то с инета) :
    "Рыночная активность всех участников рынка подразделяется на инициирующую и реагирующую. Что это означает? На рынке, выход цены выше уровня справедливой стоимости (уровня наторговки объема) является хорошей возможностью для продаж актива и наоборот, выход цены ниже уровня справедливой цены рассматривается как хорошая возможность купить актив. Такой тип торговой активности называется реагирующей активностью, она возникает часто на сбалансированных рынках в состоянии консолидации......
    Инициирующая активность – это такая активность участников рынка, когда выход цены ниже уровня справедливой стоимости (уровня наторговки объема) вызывает агрессивные новые продажи, при выходе цены выше уровня справедливой цены – новые агрессивные покупки. Этот тип рыночной активности возникает при дисбалансе цены и вызывает развитие тренда."
  3. 1,044
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    ИМХО, цена - она всегда "справедливая", она же - "равновесная".
    Просто так устроен стакан - в момент совершения сделки и покупатель согласен купить, и продавец согласен продать.

    Откуда же берется тогда тренд? Кто готов покупать на максимумах и продавать на минимумах?
    Это - те люди, которые считают (предполагают, насмерть уверены...) в том, что завтрашняя равновесная цена будет отличаться от сегодняшней.

    Эти люди думают, что рынок, уравновешенный локально (в масштабах тиков), неуравновешен в крупных масштабах времени. Для одних торговцев "крупный масштаб времени" соответствует недельным барам и квартальному интервалу, для других - барам М15 и интервалу 6 часов (одна сессия).
  4. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Не буду оригинальничать. Просто приведу цитату,где обьяснение лучшее, что я нашел.

    "
    Данный рисунок представляет собой схему развития событий внутри торгового диапазона, а также даёт возможность предполагать диапазон дальнейшего трендового движения, когда спрос превысит предложение. Сначала определимся с терминологией, а затем рассмотрим каждую из фаз развития внутри наторговки объёма в отдельности.
    Итак, на схеме накопления актива (аккумуляции) вы видите (см. рис. 1):



    Фазы накопления актива с A до E — это идеальная модель развития торгового флета или наторговки;

    Линии А и B — линии, обозначающие поддержку торгового флета;
    линии C и D — линии, обозначающие сопротивление торгового флета;

    Пункт 1 – PS – Preliminary Support – Предварительная поддержка – это зона, где существенные покупки начинают оказывать поддержку рынку после длительного движения вниз. Объём и спред (диапазон бара от максимума до минимума) увеличиваются и дают сигнал о том,
    что движение вниз может быть уже подходит к концу.

    Пункт 2 – SC – Selling Climax – Кульминация продаж – бар, на котором обычно происходит кульминация давления продавцов.
    Это бар с самым широким спредом, по сравнению с предыдущими и с крайне-высоким объёмом и обозначает, что в данной ценовой зоне панические продажи толпы поглощаются крупными профессиональными игроками в ценовом диапазоне у самого минимума рынка;

    Пункт 3 – AR – Automatic Rally – Автоматическое ралли – волна покупок теперь может легко толкнуть цену вверх из-за того, что давление продаж более или менее истощено. Эта волна вверх ещё подогревается фиксацией шортов.
    Максимум этого ралли помогает определить один из уровней сопротивления на верхней границе торгового диапазона;

    Пункты 4, 7 – ST – Secondary Test(s) – Вторичный тест(ы) — профессиональные игроки делают вторичный тест зоны Кульминации продаж (SC), для того, чтобы протестировать баланс спроса и предложения на этих уровнях цен. Если дно подтверждается, то существенное предложение не должно вновь возникать, объём и спред должны существенно уменьшиться при подходе к зоне поддержки, созданной Кульминацией продаж;

    Пункт 6 – Creek – Второстепенное сопротивление – аналог волнообразной линии сопротивления, проведённой вблизи пиков ралли внутри самого торгового флета. Это второстепенный уровень сопротивления, который должн быть пробит перед тем, как рынок сможет дальше продолжить своё движение вверх;

    Пункт 8 – Springs or Shakeouts – Спринги или Шейкауты – обычно появляются в конце торгового флета и позволяют доминирующей стороне на рынке сделать окончательный тест наличия предложения перед началом направленного движения вверх. Если объём предложения очень низкий, при пробое поддержки, это даёт подтверждение того, что путь для длительного движения вверх свободен. Массивное предложение обычно приводит к продолжению падения. Средний объём тут может означать, что за ним последуют еще тесты поддержки и тут надо действовать с осторожностью. Спринг или Шейкаут еще служит для того, чтобы заманить слабых игроков и поглотить их ликвидность по более низким ценам;

    Jump across the Creek (JAC) – Пробой сопротивления ввиде волнообразной линии. Данное действие рынка является признаком силы (SOS), если пробой сделан на хорошем спреде и объёме;

    Пункты 11, 13 – SOS – Sign of Strength – Признак силы — движение вверх на хорошем повышающемся спреде и объёме;

    Пункты 12, 14 – Back up to Last Point of Support (LPS) — Откат к поддержке, которая была сопротивлением, на понижающемся спреде и объёме после признаков силы. Это хорошее место для входа в позицию лонг или для добавления к уже имеющейся позиции.

    После рассмотрения основной терминологии, хотела бы упомянуть, что анализ логики движения цены основывается на трёх
    фундаментальных законах :
    1) Законе Спроса и Предложения
    2) Законе Причины и Следствия
    3) Законе Усилие против Результата.

    Закон Спроса и Предложения гласит о том, что, если спрос превышает предложение, то цена будет двигаться вверх, и наоборот.

    Закон Причины и Следствия говорит о том, что для того, чтобы было следствие, сначала должна возникнуть причина. Это означает, что наторговка объёма во флете будет причиной последующего выхода из торгового диапазона или из баланса в дисбаланс. Тренд же или дисбаланc — это будет уже следствием наторговки внутри флета.

    Закон Усилие против Результата помогает оценить относительное доминирование спроса и предложения, посредством дивиргенций.
    Другими словами данный закон помогает определять дисгармонию между ценой и объемом, при оценке относительной силы, соответствующего прогресса в движении цены и проторгованного объёма.

    Все вышеперечисленные законы помогают оценить соотношение сил внутри консолидации для того, чтобы войти в позицию ещё до выхода цены за пределы диапазона. Именно во флете происходит накопление или распределение актива в подготовке к предстоящему движению, иными словами аккумуляция и дистрибъюция являются причинами последующего тренда. Так как во флете идёт наторговка причины движения, то они представляют собой места, в которых возникают торговые возможности с потенциально благоприятными параметрами риска к прибыли, но для того, чтобы быть успешными в торговле во флете, мы должны правильно предполагать направление и амплитуду направленного движения. И как раз в схеме 1 (см. рис. 1) предложена одна из моделей накопления актива, по которой мы можем оценить торговый флет.

    Через анализ цены, объёма и определённых принципов в разных фазах развития флета, трейдер может сделать предположения, что доминирует — спрос или предложение, то есть через анализ именно фаз торгового флета можно различать, что идёт аккумуляция или дистрибъюция. В данной публикации мы будем делать упор на анализе формаций на баровом графике и начнём с накопления актива, с аккумуляции.

    Фаза А (см. рис. 1).
    В этой фазе, предложение доминировало, и, наконец-то, появляются признаки его истощения, это видно через появление
    Предварительной Поддержки (Preliminary Support — PS – пункт 1) и Кульминации продаж (Selling Climax — SC – пункт 2).
    Бар с широким спредом и высоким объёмом называется Кульминацией продаж, и говорит о том, что панические продажи толпы были абсорбированы Умными Деньгами. Когда Автоматическое ралли (AR – пункт 3) истощается,
    то следует Вторичный тест (Secondary test – ST — пункт 4) бара Кульминации продаж.
    Обычно этот Вторичный тест происходит на меньшем объёме, в сравнении с объёмом в баре Кульминации продаж, то есть этот бар возникает на более узком спреде и пониженном объёме. В начальной стадии флета, минимум бара Кульминации продаж (SC) и/или Вторичного теста (ST), а также максимум бара Aвтоматического ралли (AR) устанавливают границы торгового диапазона.
    Можно начертить горизонтальную линию, чтобы она привлекала наше внимание на поведение рынка на этих и/или около этих уровней цен.

    Также возможно, что фаза А может закончится без значительного спреда и объёма, однако лучше, чтобы большой спред и объем присутствовал, потому что, чем сильнее распродажи, тем большее количество активов продавцов выходит с рынка, таким образом, в последствии очищая путь для более ярко выраженного и устойчивого тренда вверх.

    Итак, фаза А представляет собой зону остановки предыдущего движения вниз.

    Фаза B (см. рис. 1).
    В фазе B, спрос и предложение находятся в балансе и на рынке отсутствует какой-то определённый тренд. Предположения о дальнейшем направлении рынка на этом этапе очень противоречивы и трудноуловимы, однако, и в этой фазе можно найти несколько полезных концепций.

    В начальной стадии фазы B ценовые колебания склонны быть довольно широкими, объём обычно повышенный и вводящий в заблуждение. С развитием торгового диапазона предложение становится слабее, а спрос — сильнее, так как Профессиональные Деньги аккумулируют продажи. Чем ближе к концу флета или к началу выхода из торгового диапазона, тем меньше объем. Линии поддержек и сопротивлений, отмеченные горизонтальными линиями А, B, C и D в схеме 1 (см. рис. 1), обычно сдерживают движение цены в фазе B и помогают идентифицировать процесс тестов (в пунктах 5, 6, 7 и др.), который будет повторяться и в фазе C. Пробои или отсутствие пробоев этих зон поддержек и/или сопротивлений в дальнейшем позволят нам оценивать количество и качество спроса и предложения.

    Фаза C (см. рис. выше).
    В фазе C актив проходит через процесс тестов. Цена может начать пробои торгового диапазона вверх, устанавливая более высокие вершины или же она может пробивать поддержку внизу, образовывая спринги или шейкауты. Именно появление шейкаута или спринга предпочтительно, потому что он очищает рынок от оставшегося предложения и создаёт ошибочное представление об основном направлении движения. На рисунке выше у нас как раз показан пример такого шейкаута в пункте 8.

    До процесса тестов, трейдер не может быть уверенным в том, что в торговом диапазоне происходит аккумуляция (накопление актива), он должен ждать и не входить в позицию, пока не появятся достаточные доказательства того, что тренд вверх вот-вот начнётся. Если трейдер был достаточно терпелив и пристально наблюдал за развивающимся торговым диапазоном, то наступит такой момент, когда он будет достаточно уверен в потенциальном движении вверх. В этой фазе предложение окончательно истощается и возникают условия для входа в позицию лонг с положительным соотношением риска к прибыли.

    Шейкаут в пункте 8 (см. рис. 1) представляет собой место для входа в позицию лонг. Вторичный тест в пункте 10 (см. рис. 1) — более консервативный вход, потому что этот откат на низком объёме и стоп на уровне пункта 8 даёт более существенные доказательства силы рынка и большую уверенность в положительном исходе сделки. Последующие признаки силы (от пункта 10 до 11) дадут возможность цене войти в фазу D.

    Фаза D (см. рис. 1).
    Если трейдер правильно оценил ситуацию и вошёл вовремя в лонг, то дальше следует постоянное доминирование спроса над предложением и подтверждается это признаками силы (SOS – Sign of Strength — в примере, от пункта 12 до 13), иными словами идёт повышение цены в барах с широким спредом на повышенном объёме, после чего следуют откаты или реакции (LPS – Last point of Support — в примере, от пункта 11 до 12 и от 13 до 14) на более узких спредах и пониженном объёме. Если актив ведёт себя так, как описано выше, то у трейдера появляется возможность добавить к уже существующей позиции.
    Если же признаки силы не появляются, то следует воздерживатся от добавлений к уже открытой позиции и искать место для закрытия первой позиции, так как нет признаков того, что движение вверх началось.

    В данной фазе целью трейдера является открытие позиции или добавление к уже имеющейся позиции, потому что актив готовится покинуть торговый диапазон. На этом этапе аккумуляция уже произошла и имеет хороший потенциал хода.

    Итак, трейдер ждёт этой фазы, чтобы войти в позицию или добавить к уже имеющейся, для того, чтобы увеличить вероятность положительного исхода сделки и максимизировать использование торгового капитала. На рис. 1, такая вероятность появляется в пункте 12 во время отката к поддержке после пробоя второстепенного сопротивления (в терминах Вайкоффа это называется Вacking up to the edge of the creek после JAC). Еще одна возможность появляется в пункте 14, в более важном месте пробоя сопротивления.

    В фазе D зарождается движение вверх, потому что Профессиональные Деньги после накопления актива начинают поддерживать движение цены вверх. Именно в этой фазе возникают лучшие возможности добавить к уже открытой позиции лонг, перед тем, как цена покинет зону консолидации.

    Фаза E (см. рис. 1).
    В фазе Е, актив покидает торговый диапазон и цену контролирует спрос. Откатов почти нет, даже если они и есть, то они краткосрочны.
    Так как у нас открыта позиция, то наша задача в этой фазе вести позицию и наблюдать за развитием тренда вверх.
    В каждой из точек 8, 10, 12 и 14 (см. рис. 1) мы можем входить в позицию лонг, оценивая риск к прибыли перед входом."
  5. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Задам глупейший вопрос. К примеру, имеем бычий тренд, кто же те продавцы, которые обеспечивают покупки при постоянном росте цены? Без них тренд бы не развивался. В начале тренда это могут быть прозревшие медведи, которые поняли, что ловить больше нечего. А вот дальше ?
    Имхо, поддерживают развитие тренда малыми продажами те, кому этот тренд нужен, т.е. быки, купившие большие объёмы внизу. ???
    Вы рассуждаете с точки зрения спекулянта, которому главным образом важна разница цен которую он получит в будущем. Между тем, спекулянты на рынке занимают меньшую долю в объеме всех сделок, по сравнению с хеджерами. А для хеджеров не имеет никакого значения разница цен которую они впоследствии получат. Им гораздо важнее захеджировать будущие поставки товаров (т.е. заключить обратный фьючерсный контракт, опционный контракт, или есть еще и другие деривативы), чтобы как можно ближе остаться при своих активах, т.е. стабилизировать свои активы. Они скорее откажуться от возможной в будущем выгоды только ради того, чтобы не попасть в возможный убыток. Если они проиграют на товаре, то зато выиграют на хедже, и наоборот. Поэтому, на восходящем тренде именно они в основном и продают. Кроме того существуют арбитражеры, скажем на форексе покупают, а на фьючерсах продают один и тот же актив, например евро. Еще есть спредеры, например австралийский доллар растет быстрее, чем евро, то первый они покупают, а второй продают. Вот вам еще дополнительные продавцы на растущем тренде по евро. Если на валютах такие сделки возможно составляют не большую долю, то на сельхозтоварах составляют гораздо более весомую долю, ввиду значительного влияния на последних сезонных факторов. Например, погода благоприятствует, и все знают что февральский урожай сои в южной америке будет обильным, в то время как сентябрьский урожай в северной америке под вопросом. Естественно, что февральский урожай будет дешеветь быстрее, чем сентябрьский. Т.е. календарный спред "ближний-дальний" будет падать, а это рай для спекулянтов. Правда, далеко не всегда для нас с вами.

    Что касается наторговки объемов в консолидации и вопроса о том в какую сторону вылетит цена, то боюсь, что вековой давности метод Вайкоффа частенько будет давать сбои. А если в эту наторговку встрянут хеджеры? Им то безразницы куда цена вылетит. А мы не знаем в какую сторону они зашли, даже если видим их большие объемы по отчетам СОТ. Не все тут так просто, как обещает уважаемый Вайкофф.

    Думается, что единственная информация, которая может пролить хоть какой-то свет о балансе сил спроса и предложения - это поток ордеров (если конечно этот поток не бутафорский). В потоке ордеров имеется не просто информация о величине объемов торгов, но и информация о взаимодействии покупателей и продавцов, о колебаниях их спроса и предложения в количественном выражении. Поэтому метод Вайкоффа лучше объединить с анализом потока ордеров, тогда возможно толк какой-то и будет.
  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    После рассмотрения основной терминологии, хотел бы упомянуть, что анализ логики движения цены основывается на трёх
    фундаментальных законах :
    1) Законе Спроса и Предложения
    2) Законе Причины и Следствия
    3) Законе Усилие против Результата.
    Вот еще бы по этим пунктам иметь их количественную величину, то этим законам не было бы цены. Эти величины метод Вайкоффа не способен дать. Например как определить количественно разницу между спросом и предложением в каком промежутке времени и на таком-то уровне? По второму пункту следствие мы увидим, но точную причину вряд ли. По третьему пункту тоже - результат увидим, а каким было усилие и его направление сказать не возможно. Говорят, что по ленте эти вещи можно определить более точно. Это примерно то же самое, что и перетягивание каната, вначале балансируют туда сюда, но вскоре у кого-то лошадинных сил становиться меньше, и в итоге у кого лошадей оказалось больше, тот и перетянет, а скорость претягивания будет равна разнице лошадей. Простейшая математика, надо только постоянно подсчитывать количество покупателей и продавцов, и какой ценой (объемом) дался их каждый шаг. Однако, когда поток ордеров поступает с бешенной скоростью, как на СиПе на питовой сессии, фиг что там уловишь на глаз.
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Фаза D (см. рис. 1).
    Если трейдер правильно оценил ситуацию и вошёл вовремя в лонг, то дальше следует постоянное доминирование спроса над предложением и подтверждается это признаками силы (SOS – Sign of Strength — в примере, от пункта 12 до 13), иными словами идёт повышение цены в барах с широким спредом на повышенном объёме, после чего следуют откаты или реакции (LPS – Last point of Support — в примере, от пункта 11 до 12 и от 13 до 14) на более узких спредах и пониженном объёме.
    Эти рассуждения часто не подтверждаются. Очень часто, выход из диапазона происходит на малом объеме, без всякого их повышения. Теоретически, для доминирования спроса над предложением не обязательно повышение объема, а достаточно снижения предложения. Снижения предложения можно добиться путем уменьшения лимитных заявок на продажу при том же объеме рыночных заявок на покупку. Или уменьшением рыночных заявок на продажу. Посмотрите на футпринте, нередко даже после выхода из диапазона в самом начале тренда трудно заметить повышение объема. Он начинает повышаться уже на некотором удалении от точки пробоя, когда игроки начинают понимать что произошло. А когда все это поймут, начинается откат. Теперь надо понять - откат это или разворот?
  8. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Fanat,все твои рассуждения верны. Просто метод Вайкоффа как-то более логичен, становятся понятны и обьяснимы движения цены,
    одновременно и просто все. Вот VSA меня не "зацепил". Улучшать, додумывать весь метод - смысла нет. Грааля не существует!
    И еще , при появлении простых логичных обьяснений ( у себя в голове) сводиться к минимуму мало обьяснимые, импульсивные сделки.
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Серебро почти как по схеме Вайкоффа, даже есть характерные похожие точки. Вопрос - куда выйдем из диапазона и когда примерно? Вроде как - идет плоская коррекция от нисходящего движения и по идее еще вниз бы не мешало сходить, к тому же не много не дошли до уровня годовой поддержки 26,5. А на разворот - ну никак не похоже. Уже целый месяц копят объемы, и выход из диапазона должен быть эффектным.

  10. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    [QUOTE=FANAT;1427651]Серебро почти как по схеме Вайкоффа, даже есть характерные похожие точки. Вопрос - куда выйдем из диапазона и когда примерно? Вроде как - идет плоская коррекция от нисходящего движения и по идее еще вниз бы не мешало сходить, к тому же не много не дошли до уровня годовой поддержки 26,5. А на разворот - ну никак не похоже. Уже целый месяц копят объемы, и выход из диапазона должен быть эффектным.



    Без обьемом трудно что-то сказать. Посмею предположить что это аккумуляция.
    Нужно ждать! Если будет SOS или JUMP с ретестом бывшей линии сопротивления,
    (опять же с учетом обьемов), то можно войти в лонг.
    Попробуй нарисовать линию [B]CREEK[/B, она еще не была пробита!.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать