Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на кофе - КС
+ Подписаться
Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
  1. 467
    Комментарии
    12
    Темы
    467
    Репутация Pro
    Аватар для Елена Чернышова  
    В начале пути

    4 Медалей
    ICE Coffee – KC

    Ситуация

    Фьючерс на кофе опустился в четверг на технически обоснованной волне продаж фондов, которая была спровоцирована укреплением доллара США.

    Мартовский фьючерс снизился на 50 пунктов, или 0.18%, в 1,3870$ за фунт, а майский контракт упал на 55 пунктов, до отметки в 1,4045$.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – уменьшилась на 846 позиции до 131 125.

    Объем торгов оценивается биржей в 11 709 лотов. По опционам, торговались 3 311 коллов (calls) и 1 459 путов (puts).

    Причины

    В четверг, впрочем, как и в среду, все предметы потребления, включая кофе, были широко затронуты движением доллара вверх, который укрепился еще в самом начале сессии, продолжая начатое днем ранее ралли. Шаги Китайского правительства, которые могли бы сдержать экономический рост страны, могут также затронуть и мировое восстановление, в то время как долг Еврозоны также "отправил" трейдеров в доллар в качестве "зоны безопасности". Благодаря этому, фьючерс на кофе достиг минимума 13-ти сессий. Трейдеры имеют тенденцию продавать предметы потребления, когда сила доллара повышает их цену в других валютах. Как отметили аналитики, вчера кофе был неспособен возвратить потерянную "зеленую" территорию, несмотря на внезапный отказ от проводимой долларовой политики, о которой в своей речи сказал президент Барак Обама, который предложил новые банковские ограничения.

    Ожидания

    С технической точки зрения, индикатор RSI находится выше нейтральной зоны 50, а показатель MACD ниже своей сигнальной линии и негативен. Если RSI совершит прорыв вниз зоны 50, то подтвердит продолжение спада. К тому же, курс сейчас находится ниже своих 20 и 50-дневных скользящих средних, сейчас располагающихся на уровнях 140.8925 и 140.477.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  2. 467
    Комментарии
    12
    Темы
    467
    Репутация Pro
    Аватар для Елена Чернышова  
    В начале пути

    4 Медалей
    ICE Coffee – KC

    Ситуация

    Закрытие "коротких" сделок, новая волна покупок и проблемы с поставками подтолкнули кофе "Арабика" на бирже ICE в пятницу зеленую зону.

    Так, мартовский фьючерс на кофе вырос на 90 пунктов, или 0.6%, до отметке в 1,3960$ за фунт. Майский же контракт прибавил еще немного больше - 95 пунктов, и теперь находится на отметке в 1,4140$.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – уменьшилась на 2 726 позиции до 128 399.

    Объем торгов оценивается биржей в 18 087 лотов. По опционам, торговались 3 023 коллов (calls) и 2 220 путов (puts).

    Причины


    В начале торговой сессии в пятницу цены на кофе опустились вниз, хотя признаки надвигающейся волны покупок, по мнению аналитиков, уже были с самого начала. ну и конечно, чем ниже спускалась цена, тем больше желающих было этот контракт купить, пока их число не "перевесило", и контракт не пошел вверх. Тем не менее, теперь, по мнению экспертов, становится ясно, что цены все-таки упадут в ходе сессии в понедельник. Конечно же, помимо технических причин, были и фундаментальные, такие как проблемы с физическими поставками. Они тоже отправили цены на кофе вверх, в зеленую зону.

    Эксперты отметили, что существует и проблема качественного кофе, о которой говорилось в конце прошлого года. Так, безусловно, премиальный урожай произрастает в Колумбии, третьем по счету мировом производителе. Однако на качестве сейчас сказываются нехватки необходимых удобрений (да и погодных условий), которые имели место в прошлые два сельскохозяйственных года.

    Ожидания


    С технической точки зрения, индикатор RSI сейчас находится выше нейтральной зоны 50. Если RSI эту зону пробьет вниз, то это подтвердит продолжение спада. Другой же показатель, MACD, на данный момент ниже своей сигнальной линии и негативен. Кроме того, курс находится ниже своих 20 и 50-дневных скользящих средних (соответственно находящихся на уровнях 140.75 и 140.468).

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  3. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Технически кофе выбрало диапазон коридора, отметив минимум 12 ноября прошлого года и по TRIXу намечается конвергенция. Но если цена закрепится ниже достигнутого уровня, то данная волна удлинится до следующей цели.
     
  4. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee – KС

    Растущий доллар и продажи по всему товарному сектору навеяли меланхолию на кофейный рынок, контракты на арабику пошли на снижение, в то время как трейдеры сочли нужным зафиксировать прибыль от недавнего роста.

    Мартовский кофе снизился на 205 пунктов, или 1,54%, до $1,33 за фунт.

    Движение рынка было обусловлено курсом доллара и общим направлением товарных рынков.

    Доллар вырос на данных по рынку труда США, которые оказались лучше, чем ожидалось, и укрепили надежду на восстановление экономики. Кроме того бюджетные проблемы еврозоны по-прежнему волнуют валютных трейдеров. Спекулянты продают фьючерсы, деноминированные в долларах, когда американская валюта растет и делает их невыгодными для покупки в других валютах.

    Фонды ликвидировали длинные позиции по кофе. В начале этой недели можно было наблюдать небольшой отскок, однако в среду трейдеры решили продавать мартовский контракт от внутридневного максимума $1,36.

    Интерес инвесторов к рынку кофе ослаб, и фьючерсам не оставалось ничего кроме как торговаться в районе последних минимумов.

    Спекулятивные фонды, не заинтересованы в базовом товаре в отличие от производителей, торговцев, переработчиков и конечных потребителей, которые хеджируют физический товар на фьючерсном рынке.

    Мартовский контракт может дойти до уровня $1,31 - $1,32, считают аналитики.

    Рынок страдает от недостатка спроса, поскольку, хотя в данный момент кофе предлагается не так много, в течение ближайших месяцев склады пополнятся зернами нового урожая.

    Ожидается что в текущем сельскохозяйственном году (2009-10) мировое производство кофе снизится на 3,4%, сообщает Международная Организация Кофе. Трейдеры присматриваются к объемам новых поставок. Вместе с тем, Бразилия может собрать небывалый урожай в 45,9 млн. 60-килограммовых мешков плюс 48,7 млн. мешков урожая 2010 года, по данным Национальной корпорации по обеспечению товарами (Conab). Сбор нового урожая в Бразилии начнется в апреле и мае.

    На рынке уже наблюдается некоторая обеспокоенность по поводу недостаточного объема предложения, однако она еще не достигла той степени, чтобы влиять на цены.

    В Лондоне, на бирже Liffe, фьючерсы на кофе сорта робуста закончили торги на $15 или 1,1% ниже, на отметке $1 324 за тонну.

    Открытый интерес на бирже ICE - то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – во вторник вырос на 1 012 позиций до 187 299.

    Объем торгов по кофе за прошедшую сессию оценивается в 30 969 лотов. По опционам, примерно 4 260 торговались на покупку и 2 065 на продажу.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  5. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee – KС

    Фьючерсы на кофе арабика выросли в результате осторожной торговли на спрэдах.

    Самый активный майский контракт снизился на 155 пунктов, или 1,15%, до $1,3380 за фунт.

    Цены на бирже ICE следовали медвежьему тренду с середины декабря. Поддержка новостей о сокращении производства в 2009-10 сельскохозяйственном году, который в Центральной Америке и Колумбии начался в четвертом квартале, уже была учтена при образовании цены. Перспективы на редкость богатого урожая Бразилии в 2010-11 году, сбор которого начнется в апреле, компенсируют нынешнюю ограниченность предложения кофейных зерен на рынке.

    Вместе с тем, два дня сокращений спрэдов между мартовским и майским контрактами означают, что вероятно у части трейждеров есть интерес принять поставку по мартовскому контракту. День первого предупреждения по мартовскому контракту 18 февраля и те трейдеры, кто не заинтересован в физической поставке выходили из мартовского контракта и входили в торговлю майским.

    Аналитики говорят, что это заставляет медведей насторожиться и рынок получает дополнительную поддержку.

    Запасы арабики готовой к поставке на бирже ICE не слишком велики, в среду они сократились на 3 408 60-киллограмовых мешков до 2,902 млн. мешков.

    Трейдеры ликвидируют позиции в преддверии трехдневных выходных в США, а также из-за напряженности в отношении долгов Греции. Майский кофе может протестировать $1,35-$1,36 если доллар не умерит свое стремление к росту.

    Аналитики говорят, что ввиду недавнего снижения и состояния перепроданности кофе должен обрести поддержку, однако в долгосрочной перспективе тренд остается направленным вниз.

    В ближайшее время движение кофе будет зависеть от внешних рынков.

    В Лондоне, на бирже Liffe, фьючерсы на кофе сорта робуста закончили торги на $5 или 0,38% ниже, на отметке $1 295 за тонну.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – вырос во вторник на 5 995 до 134 866.

    Объем торгов по кофе за прошедшую сессию оценивается в 68 008 лотов. По опционам, примерно 3 580 торговались на покупку и 3 015 на продажу.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  6. 2,220
    Комментарии
    14
    Темы
    2263
    Репутация Pro
    Аватар для Болешенко Алексей  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На графике KCH0 последние два дня нет ликвидности, уже пора переходить на следующий контракт?
  7. 278
    Комментарии
    1
    Темы
    278
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Болешенко Алексей Посмотреть сообщение
    На графике KCH0 последние два дня нет ликвидности, уже пора переходить на следующий контракт?
    Здравствуйте! Ликвидность любого контракта завершающего свой месячный торговый цикл значительно падает. Такой инструмент, как кофе, разумеется, не исключение. Для торговли Вы можете воспользоваться более ликвидным майским контрактом - KCK0

    Здесь Вы можете ознакомиться с биржевыми данными.
  8. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee – KС

    Во вторник контракты на кофе завершили день с повышением за счет курса доллара, рынок продолжает двигаться в рамках диапазона.

    Самый активный майский контракт вырос на 55 пунктов, или 0,4%, до $1,3230 за фунт. В течение месяца фьючерс торговался в диапазоне$1,28-$1,38 центов.

    В данный момент он пытается выбрать направление.

    Слабость доллара, проявившаяся в конце сессии помогла кофе наряду с другими товарами, включая нефть и металлы. Спекулянты продают фьючерсы, деноминированные в долларах, когда американская валюта растет и делает их невыгодными для покупки в других валютах и наоборот.

    В долгосрочной перспективе ситуация на рынке кофе остается достаточно неопределенной, это поддерживает цены.

    По данным Международной организации кофе мировое производство в текущем 2009-10 году достигнет 123,6 млн. 60-килограммовых мешков, в то время как спрос достигнет 134 млн. мешков.

    Тем не менее ожидание на редкость богатого урожая в Бразилии, которая занимает первое место в мире по производству и экспорту кофе, не позволяет ценам повышаться, не смотря на неопределенность вокруг урожая других стран Латинской Америки.

    Запасы арабики на бирже ICE выросли на 4 537 60-киллограмовых мешков до 2,777 млн. мешков.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – вырос в понедельник на 111 лотов до 122 751.

    Объем торгов по кофе за прошедшую сессию оценивается в 10 359 лотов. По опционам, примерно 6 170 торговались на покупку и 1 214 на продажу.

    В Лондоне, на бирже Liffe, фьючерсы на кофе сорта робуста закончили торги на $15 или 1,7 ниже, на отметке $1 279 за тонну.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  9. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee – KС

    Покупки спекулятивных фондов привели к росту контрактов на кофе в то же время, отсутствие свежих новостей и уверенный курс доллара не позволили ценам подняться выше.

    Наиболее активный майский контракт снизился на 70 пунктов или 0,54% и закрылся по цене $1,3110 за фунт. Майский контракт, который наиболее популярен среди трейдеров, вырос на 70 пунктов или 2,55%, до $1,2870.

    Покупки фондов, которые помогли ценам вырасти в пятницу, подтянули их еще выше в понедельник. Однако трейдеры согласны сохранить диапазон майского контракта между максимумом $1,3330 и минимумом $1,2825.

    Физические поставки кофе остаются крайне скудными, хотя внимание трейдеров по прежнему приковано к крупному бразильскому урожаю, и это не позволяет ценам совершить значительное ралли.

    Обжарщики покупают кофейные зерна по мере надобности, и готовы заплатить довольно высокую цену.

    Представители кофейной индустрии готовы переплачивать за то небольшое количество свежего кофе, которое есть на рынке, вместо того, чтобы приобрести большую партию зерен низкого качества, хранящихся на складах.

    На рынке по-прежнему ходят слухи о том, что Бразилия соберет колоссальный урожай объемом в 60 млн. мешков, хотя многие эксперты утверждают, что урожай составит 48 или 50 млн. мешков.

    Кроме того важно, какую часть зерен можно будет причислить к высшей категории качества, необходимо учитывать, что в текущем сезоне было слишком много дождей и немного солнца.
    На предстоящей неделе прогноз погоды в Бразилии благоприятен.

    В данный момент крупные спекулянты, ликвидировавшие почти половину длинных позиций, согласны отсидеться в стороне, перед тем как они снова войдут в рынок. За неделю по 2 марта совокупная длинная позиция составила 2 037 контрактов, в то время как неделей ранее они держали 5 544 длинные позиции, показал отчет по вовлеченности трейдеров Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

    Запасы арабики на бирже ICE выросли на 1 485 60-киллограмовых мешков до 2,753 млн. мешков.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – вырос на 462 контракта до 123 620, притом, что только 41 позиция была открыта по мартовскому контракту, который истекает 19 числа.

    Объем торгов оценивается биржей в 11 116 лотов. По опционам, 2 431 торговались на покупку и 788 на продажу.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  10. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee – KС

    Покупки спекулятивных фондов привели к росту контрактов на кофе арабики, цены продолжали ралли, начатое в понедельник.

    Ближайший майский контракт вырос на 1,75 пунктов или 1,3% и закрылся по цене $1,3475 за фунт, вблизи от максимума за сессию $1,3500.

    Быки опираются на сильную фундаментальную ситуацию, которая складывается из ограниченного объема предложения, и уверенного спроса, который либо увеличивается, либо остается на прежнем уровне.

    Быки делают ставку на разницу в объемах спроса и предложения и надеются, что Бразильский урожай не окажет на рынок сильного давления, поскольку, вероятно, качественных зерен для кофе мягких сортов все равно будет не хватать.

    Ожидается, что новый урожай Бразилии будет выше, чем в предыдущем году и по данным бразильского бюро статистики достигнет 46,4 млн. 60-киллограмовых мешков. Многие промышленные группы оценивают от 48 до 50 млн и выше.

    Бразилия - крупнейший в мире производитель кофе.

    Во вторник рост был связан в первую очередь с сигналами графика, который сумел преодолеть уровень сопротивления и привлечь покупки трейдеров.

    Рынок приблизился к верхней границе диапазона, однако в районе $1,3575 - $1,3680 по-прежнему возникают сложности.

    Майский кофе должен пройти выше максимума 18 февраля $1,3735, чтобы привлечь дополнительные покупки фондов. Однако, когда цены дойдут до этого уровня, можно ожидать массовых продаж.

    Запасы арабики на бирже ICE выросли на 9 781 60-киллограмовых мешков до 2,666 млн. мешков.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – вырос на 780 позиций до 125 738.

    Объем торгов оценивается биржей в 17 231 лотов. По опционам, 6 646 торговались на покупку и 3 950 на продажу.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать