Сервисы » Доска объявлений » Торговля на NYSE и NASDAQ
+ Подписаться
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
  1. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от doloymrakobesov Посмотреть сообщение
    Другие и не интересны. Однако на примере AMP хочу заметить что тот факт что они по какой то причине не предоставляют торговлю опционами также настораживает.
    Нужно развивать свой кругозор!)))))))))
    АМП вполне нормальный брокер.
  2. SFLY очень сильный отчет, EPS лучше на 39%, выручка выше ожиданий аналитиков и выше предыдущего года на 33,3%. На постмаркете сильный уровень 38.00. Ниже него вполне возможен шорт на закрытие гэпа. Ключевой уровень сверху – 40.00, от него тоже вполне возможен шорт.
    DIS – тоже сильный отчет, хороший рост на премаркете. Акция смотрится сильнее рынка. Волатильной ее не назовешь и вряд ли стоит там искать быстрых импульсов, но взять что-то позиционно по тренду вполне можно.
    EXPE – убитый EPS, но сильные показатели по выручке. Колбаса на премаркете, на отчетах всегда двигается активно и гэпает вверх. Можно отрабатывать акцию на импульс от цены открытия в первые минуты торгов. Ждем суммарного всплеска ликвидности около 10 миллионов акций.

    HPQ – не отчет, но тоже интересный толстяк. Такая акция хороша для торговли в первые минуты, гигантская ликвидность убирает риски большого проскальзывания. Новости о консолидации акций, акцию начали заливать еще с постмаркета.
    HAIN – неплохой отчет, но сильно понизили ожидания по выручке на будущее. На премаркете немного подслили. На отчетах ходит славно. Смотрим на уровни 55 и 60 долларов. Дела у компании не так уж и плохи, могут и откупить.
    CSGS – хороший отчет, апсайд гайденс и отчеты любит. Но тонковата, минус, конечно.

    DDD – растет на новостях о сплите акций 3 к 2. Спекули, налетайте Вверх есть запас до 71 доллара. Вообще, конечно, бумага сильно отросла. Но сплит не повод для заливки.

    Оригинал в блоге
         
  3. Sec fillings – это ряд официальных документов, которые подаются в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Все публичные компании должны предоставлять регулярные отчеты в комиссию. Для большинства профессиональных инвесторов и фондов это самые важные документы. В Sec Fillings содержится важная финансовая информация, раскрываются существенные факты и события в компании.

    Некоторые SEC Fillings:

    3: Initial Statement of beneficial ownership (Insider transactions) или по-русски первичный отчет о собственниках компании. Зачастую он не интересен для трейдеров.

    4: Statement of changes in beneficial ownership (Insider transactions). Это уведомлении о продаже или покупке акций инсайдером. Встречается часто, но опять же для дейтрейдера от этой новости проку мало. А вот среднесрочную торговлю на анализе действий инсайдеров строить можно. Но тут нужен свой подход.

    5: Annual statement of changes in beneficial ownership (Insider transactions) Ежегодный отчет о том как потороговали инсайдеры. Толку опять же нет для дейтрейдинга.

    13D: Notification of a holding of 5% or more of any class of a company's shares by a single investor or group working together. Вот это уже интересно. Уведомление о покупке более чем 5% акций компании частным инвестором или фондом. Рынок на это всегда реагирует мегапозитивно, правда иногда потом гэпы закрываются. Все зависит от того, кто купил и зачем. Подробнее можно почитать тут.

    144: Report of proposed sale of securities. Тут все просто, это продажа ценных бумаг. Чаще всего вторичная. Если компания берет деньги на благое дело, то акции вроде как должны расти. По практике, на таких новостях акция гэпает вниз на 2-4 процента. Часто отрастает и закрывает гэп.

    20-F: Registration of securities of foreign private issuers Это форма заполняется всеми иностранными эмитентами. Всего есть 4 вида этой формы. Она нужна для регистрации компании, иногда через нее можно публиковать ежегодный отчет, также форма используется для того, чтобы изменить дату начала и конца финансового года. Иногда форму сравнивают с 10K, о ней чуть ниже. Для иностранных эмитентов это самая главная форма. Почитать про форму можно тут .

    10-Q: Quarterly report filed pursuant to sections 13 or 15(d) Это то, что все трейдеры любят. Форма предоставления квартального отчета.

    10-K: Annual report pursuant to section 13 and 15(d). Годовой аудированный отчет компании, который должен содержать финансовую отчетность, раскрытие фактов, которые могут повлиять на финансовые показатели в дальнейшем . Форма обязательна для подачи для всех публичных компаний в конце каждого финансового года. Предыдущая форма 10Q не является аудированной. Если компания не предоставит вовремя 10K, то ее могут исключить из листинга биржи. Тут все серьезно. 10Q и 10K – самые сладкие новости для дейтрейдера.

    8-K: Interim report which announces any material events or corporate changes that occur between 10-Q quarterly reports. Тоже хорошая штука. Форма заполняется, когда в компании происходит значимое финансовое событие между квартальными отчетами. Например, получили крупную сделку или наоборот сильно потратились. Если встречается в новостях, то нужно прикинуть насколько событие значимое для компании чтобы понять степень возможной волатильности. Для желающих покопаться линк.

    Для чего все это трейдеру? Для того, чтобы найти акцию в которой вероятность заработать больше. Понимание корпоративных новостей и их влияние на цену акции в моменте позволяет находить действительно уникальные торговые ситуации. Рынок не всегда сразу отыгрывает новости, нужно их адекватно оценивать и действовать исходя из соображений логики. Со всеми формами SEC можно ознакомиться тут: http://www.sec.gov/about/forms/secforms.htm

    Все SEC Fillings есть в бесплатном доступе на официальном сайте в системе EDGAR
    Естественно, пользоваться базой на сайте SEC для подготовки к торгам совершенно неудобно. Хорошее решение – качественные корпоративные новости США. Я для этого пользуюсь Briefing InPlay, но многим могут показаться интересными новости Seeking Alpha. Все удачи и хороших торгов.


    Тут еще больше интересного.
  4. В России есть такой распространенный миф о том, что торговать на NYSE дорого, да и вообще гнусные американцы на всем хотят нажиться. Я сам когда-то в это верил, но случайно столкнулся с тарифами на обслуживание на московской бирже у разных брокеров. И решил все-таки сравнить, насколько дороже торговать американские акции, нежели русские. Комиссии считаются по-разному, поэтому в расчетах я отталкивался от суммы сделки.
    Комиссию на американском рынке примем равной 0,45 USD за 100 акций + комиссия регуляторов и ECN это еще около 0,45 (это если не жалеть денег и всегда забирать ликвидность маркетом с ARCA). Итого получаем 0,9 USD за полкруга. Возьмем цену акции примерно 35 USD (рынок сейчас на хаях, это вполне оправданная значение). Цена сделки получается 3 500 USD. Теперь считаем комиссию на московской бирже, при приобретении ЦБ на ту же сумму. Возьмем комиссию брокера 0,04%. Прикинул на глаз, посмотрев эту таблицу.




    Итак, комиссия составит 3500*0,04/100 =1,4 USD. По комиссиям NYSE явно выгоднее получается. Если где-то ошибся в расчетах, напишите в комментариях, пожалуйста.

    Есть, конечно, плата за терминал или за котировки. Пускай это будет 60 USD. За одну сторону мы экономим 0,5 USD, а за круг соответственно 1 USD. Итого, это 60 сделок по 100 акций. Или 12 000 торгового оборота, что на самом деле для NYSE просто смешно. Так что торговать в России не так уж и дешево. А если еще добавить скромные брокерские плечи внутри дня, небольшое количество ликвидных инструментов и качество трейдерского софта, то от Московской биржи совсем грустно становиться.
  5. Рыночные тезисы. Part I.
     Рынки манипулируемы.
     Рынок меняется, ничего не остается прежним. Каждый день он не похож на предыдущий. То, что работало вчера, уже не будет работать сегодня. Нужно постоянно двигаться, чтобы тебя не сожрали.
     На рынке нет и не может быть легких денег. Открывая Level II знай – тут хотят на тебе заработать. Ты в кругу акул.
     Преимущество на рынке дают деньги, инсайд и технологии. Как правило, деньги успешно сочетаются с любой из остальных составляющих.
     Толпа создает ликвидность. Если толпы мало и ликвидности нет, то фонды и маркетмейкеры начинаю действовать более агрессивно для набора своих позиций.
     Рынок движется в сторону наибольшего объема.
     Большой объем убивает движение.
     Продавцы априори агрессивнее покупателей. У них уже есть позиция и они материально вовлечены в ценовые колебания. Именно поэтому падения более резкие и волатильные нежели рост. Покупатель может убрать свою заявку, если его не устраивает цена, но продавец же по мере падения спроса будет переходить с лимитных ордеров на маркет ордера. При работе внутри дня на стороне шорта рыночное преимущество выше.
     Шорт сквиз встречается гораздо чаще, чем сквиз вверх.
     Любое сильное движение начинается с вытряхивания слабых участников и поглощения ликвидности крупными игроками. Без этого любое крупное изменение цены просто бессмысленно.
     Стоп ордера не всегда одинаково полезны.
     Дисциплина трейдера – есть производное его опыта. Ошибки и их анализ – это самые бесценные инвестиции, которые окупаются при умелом управлении.
     Стратегии доступные широкому кругу не работают или работают уже по-другому. Самые популярные из них используют маркетмейкеры, фонды и крупные манипуляторы для набора позиций и дополнительного заработка.

    Продолжение следует…

    Оригинал и другие статьи по теме в блоге.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать