Форум трейдеров » Торговые стратегии » Безындикаторная АТС "Базилевс"
+ Подписаться
Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Условие выполнено - зашел. Стопы разместил ровно в 9пт от каждого захода, чтобы в сумме с комиссией получалось ровно 10пт риска на каждую из сделок.



    Конечно же, нельзя обойти вниманием тот факт, что последний хвостатый М5 максимум создает область П-С, поэтому я перенесу в б/у позиции в любом из двух вариантов: и если цена пробьет синюю область вверху на М5 и если реакцией будет такая же свеча с тенью.
  2. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Для меня лично информация из этой статьи была новостью, поэтому я ее копирую сюда, т.к. уверен, что для многих - тоже.
    "3. Операторы

    Если основываться на известных утверждениях Л.Уильямса (а лично я стараюсь ему верить), рынком правят Операторы, т.е. игроки, в чьих руках сосредоточены основные средства. Более того, это те игроки, которые на профессиональной основе присутствуют на конкретном рынке. Таким образом, их основной интерес - это Товар, чаще всего представленный через фьючерс. А как ещё Лари называет Операторов? Хеджеры. А где они хеджируют свои риски основных сделок - на рынке опционов. Таким образом, можно предположить. Что если Операторы собираются активно начать покупки актива (фьючерса), что они будут делать на рынке опционов? Они будут покупать Путы, что мы увидим в росте Открытого Интереса Пут-опционов. Конечно, можно считать, что с таким же успехом они могут начать и продажи Колл-опционов, но гораздо безопаснее с классической точки зрения захеджировать риск сделки все-таки покупкой.

    И соответственно, при намерении начать продажи актива, Операторы должны сделать хедж через покупку Колл-опционов.

    Причем, логично сначала ограничить риски, а затем открыть позицию. Иначе это выглядит как открытие позиции на споте без стопа, а потом по рынку выставление стоп-ордера, что небезопасно.

    Таким образом, можно допустить такой вариант: прежде, чем начать серьезные действия с активом, инсайдеры (а мы знаем, что это и есть наши любимые Операторы), застрахуются опционной позицией в обратную сторону. Т.е. мы должны увидеть изменение ОИ по опционам в другую сторону несколько раньше, нежели актив начнет свой "вираж" в противоположную сторону.

    Что для этого надо? Надо иметь относительный показатель ОИ колл/пут опционов на нужный момент. По данным СМЕ мы имеем ежедневные отчеты с интересующими данными.

    Построив индикатор (Call-Put)/(Call+Put), и проанализировав его сигналы, получаем в целом подтверждающую картину. Если происходит изменение за короткое время (не более 2-3 сессий (торговых дней) на величину более 0,08-0,1 (или на 8-10%), то это отличный показатель рыночного настроения, куда ждать движения актива. В 6-ти случаях из 8-ми мы имели верный.

    На сегодняшний день мы имеем ежедневные данные из отчетов СМЕ. Т.е. это работа на среднесрочке. В принципе, для прибыльной работы этого достаточно (при хорошем депо).

    Так вот главный вывод - мы в своем большинстве рассматриваем рынок только с точки зрения спекулянта. И это правильно, поскольку мы таковыми и являемся. Но природа рынка, его рождение и развитие никак со спекулянтами не связаны. Рынок развивается по своим законам. Но понимание этих процессов нам не помешает.

    Итак, если с фьючерсными контрактами все более-менее понятно, то с опционами дело обстоит сложней.

    Пример. Производитель зерна в январе заключил Ф_контракт на сентябрь на 100т пшеницы по 100$/т .

    Варианты:

    1 Бешенный урожай в районе. Цена упала до 80$/т. Запщита: По фьючерсу продавец имеет короткую позицию (продали зерно). По такой цене на дату экспирации покупатель не станет брать зерно (он его купит на рынке по 80$). Но одновременно покупается ПУТ-опцион 100, (заключем пари) на падение цены от 100$ и ниже (страйк 100$). Платим за опцион премию (расходы) =порядок несколько % от страйка. На момент экспирации имеем пмрибыль 20$ В результате имеем подстраховку на всю фьючерсную позицию. Т.е. если потеряем на тонне 20$ по фьючерсу (продадим-то по 100 как обещали), то компенсируем на пари-опционе (ставка на падение) те же 20$ (разница между страйком и текущей ценой).
    2 Урожай никакой, цена взлетела до 150$. Конечно, выиграл от этого покупатель фьючерса. Но что сделал продавец - он заключил обратное пари - он тоже пообещал купить по страйку 100$ такое же кол-во зерна, и теперь продавец опциона должен ему 50$ из расчета на тонну. Полная компенсация.
    Таким образом, в обоих случаях продавец зерна застрахован от резкого колебания цен.

    Но на рынке есть ещё и спекулянты, которые не имеют ничего (они не покупатели и не продавцы), но они стремятся заключать пари и даже продавать (покупать) фьючерсы на свой страх и риск. При удачном стечении обстоятельств, они получают деньги от другой стороны, в противном случае - они выплачивают разницу.

    Так вот сам рынок (цена) очень чутко реагирует на ситуацию. А просчитать её можно по соотношению операторов и спекулянтов. Если процент спекулянтов невысок - то рынком движут операторы, и надо смотреть на их позиции (открытый интерес), а если их доля мала - рынок нестабилен, на нём хозяйничают спекулянты.

    Соотношение их можно увидеть из покрытых и непокрытых позиций. Как правило, ОПЕРАТОРЫ свои фьючерсные позиции кроют опционами. Чем меньше таких позиций (т.е. чем меньше их доля в общем количестве позиций), тем рынок более подвержен к снижению. И наоборот.

    На спот-рынке мы видим лишь отражения глубинных процессов, как океан дает поверхностную волну после внутренней. Т.е. поверхностная волна (спот) практически непредсказуема.

    А вот имея анализ внутренних процессов в рынке на данных опционов и фьючерсов, можно предполагать с большой долей вероятности, что будет с общей погодой наверху, с некоторыми погрешностями."
  3. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Сработал стоп на все, кроме первого входа 0,1.

  4. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Ну и последний стоп снесло. Ситуация на рынке неоднозначная - буду ждать определенности.

  5. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Все привет! Йена сегодня отжигает. Поставил отложенный ордер на бай после ее отбоя от сильного П-С.

  6. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    В подтверждение действиям был выявлен показатель открытого интереса по опционам, среди которых опционы на продажу (пут) преобладают на опционами на покупку (кол):



    А если отталкиваться от приведенной мной статьи ранее об опционах и открытом интересе, то это значит, что больше защищено позиций на покупку с помощью опционов на продажу.
  7. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Т.к. цена подошла очень близко к стопу, а я явно поспешил с заходом, не дождавжись реакции на сильный уровень П-С, то увеличу риск на 5 пунктов, спрятав его еще за еще одним, но более свежим, уровнем П-С на тот случай, если цена захочет опуститься ниже 87,589:

  8. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Снесло стоп.
  9. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Подождал остановки движения йены вниз и выставил бай лимит с риском 10пп.



    Как видно, был останавливающий объем на свече с тенью, затем цена отреагировала на этот же уровень тоже с тенью и пошел рост. Плюс цена уперлась в сегодняшний сильный уровень опционного сопротивления по 87,427.
  10. 1,850
    Комментарии
    58
    Темы
    1349
    Репутация Pro
    Аватар для Нил  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Нил Посмотреть сообщение
    Подождал остановки движения йены вниз и выставил бай лимит с риском 10пп.



    Как видно, был останавливающий объем на свече с тенью, затем цена отреагировала на этот же уровень тоже с тенью и пошел рост. Плюс цена уперлась в сегодняшний сильный уровень опционного сопротивления по 87,427.
    Удалил ордера. Только начинаю учиться анализировать и применять данные ОИ фьючерсов и опционов, поэтому не учел, что мой анализ справедлив для фьючерса, а фьючерс двигается противоположну споту, т.е. получается, что приоритет на продажи, а не на рост, значит покупать себе сегодня не рекомендую - буду искать заходы на продажу. Оправдается или нет - будет видно. У меня пока вообще ничего не оправдывается, дисциплина, мягко говоря, хромает. Но работаем дальше.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать