Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Позиционирование и торговые рекомендации
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей

    Позиционирование и торговые рекомендации

    Привет мир!

    Существует две принципиально отличающиеся точки зрения относительно того, как можно прогнозировать рынок. Сторонники одного мнения утверждают, что рынок хаотичен. И что в любой момент времени цена всегда имеет одинаковые шансы пойти вверх или вниз. Шансы всегда 50 на 50. Как извлечь из такого подхода, из такой точки зрения на рынок, прибыль? Ведь когда мы говорим о прогнозировании рынка, нас в первую очередь интересует именно возможность заработать деньги. Разумно предположить, что при раскладе 50 на 50 (трендов нет!), на очень длительном промежутке времени трейдер, вне зависимости будет он только покупать или только продавать, должен очень медленно терять деньги. Поскольку если даже и возникнет череда убыточных сделок, то она вскоре должна компенсироваться такой же чередой прибыльных сделок. А очень медленно терять деньги трейдер будет на комиссии брокера. Еще, теоретически, можно предположить, что, управляя определенным образом торговым капиталом, на длительном промежутке времени можно получать прибыль. Согласитесь, если в каждой новой сделке шансы 50 на 50 (спрогнозировать рынок невозможно!), то, например, увеличивая после каждого полученного убытка размер новой сделки в два раза, рано или поздно, когда исход вероятности окажется на стороне трейдера, он сможет компенсировать убытки и даже заработать немного сверху. Практически же, чтобы пересидеть череду убыточных сделок, да еще и увеличивая размер открываемых вновь позиций, нужен очень большой депозит. Такой большой, какой вряд ли найдется у простого домашнего трейдера. Практически же даже стратегия «купить и держать» (ну раз уж шансы 50 на 50, то возможно цена скоро развернется и пойдет в нужном направлении) реализуемая на реальных деньгах, очень скоро дает понять трейдеру, кто он есть на самом деле :).

    Но эти проблемы были решены очень просто. Были придуманы тренды! И это принципиально иной подход к прогнозированию рынка. Сторонники этого подхода утверждают, что в определенные промежутки времени могут существовать направленные движения цены – тренды. То есть, в определенные моменты времени цена имеет значительно больше шансов пойти в каком-то конкретном направлении, нежели в ином. И весь смысл прогнозирования у сторонников данной точки зрения (вера в тренды!) сводится к тому, чтобы с помощью анализа (технического или фундаментального) правильно определить направление тренда. И если тренды действительно существуют и если их действительно можно прогнозировать, то тогда трейдер, открывающий сделки исключительно в сторону преобладающей тенденции, будет иметь больше шансов получить прибыль, нежели убытки. Шансы получить прибыль смещаются в положительную сторону, это уже не 50 на 50. Если говорить очень условно и теоретически, то это может быть 60 на 40 или 70 на 30, или даже 90 на 10 процентов. Согласитесь, принципиально иной подход, принципиально иная точка зрения. Теоретически трейдер торгующий по тренду должен совершать только положительные сделки, во всяком случае, ошибаться и получать убытки он должен крайне редко. И коль уж мы говорим о прогнозировании рынка (да и вообще об игре на бирже) с одной лишь единственной целью – заработать деньги (не знаю, есть ли люди, которые приходят на рынок с иными целями), то глупо в такой игре (в игре на деньги) не использовать это теоретическое преимущество. Это преимущество появляется у трейдера, как только он поверит в тренды и как только он научится видеть эти самые тренды на графике цены. Вот именно – «научится видеть!» и верить собственным глазам :D.

    Ниже я попытаюсь представить свое видение, свою точку зрения на рынок. Попытаюсь, исходя из своей понятийной сетки, объяснить, что для меня есть «тренд», объяснить как я вижу этот самый «тренд», как я определяю «коррекцию», и как из всего этого пытаюсь заработать деньги. Для простоты понимания назовем «способ видеть» и «попытки заработать» торговой системой.

    Торговля по тренду от мувингов.

    На график цены на все таймфреймы наносим следующие индикаторы: EMA 8, EMA 18, EMA 50, EMA 100, RSI 14 и RSI 3 (в одном окне), и стандартный MACD.

    Рассмотрим ситуацию для открытия сделки на покупку.

    Анализ начинаем с дневного графика. Необходимо определить направление дневного тренда. Если EMA 8 пересек EMA 18 снизу вверх и продолжает повышаться, значит - тренд восходящий. Индикатор MACD должен пересекать нулевой уровень снизу вверх, либо находиться выше нуля.

    Далее переходим к четырехчасовому графику. Мувинг EMA 50 должен пересечь мувинг EMA 100 снизу вверх. Оба мувинга должны продолжать повышаться. Чем сильнее EMA 50 и EMA 100 разойдутся, тем сильнее тренд. Индикатор MACD находится выше нуля, но уже начинает немного снижаться.

    Затем смотрим часовой график. На часовом графике индикатор MACD должен разрядиться через ноль (находиться в отрицательной зоне). Для уверенных покупок желательно, чтобы на MACD или на RSI появились дивергенции на покупку. Сигналы на покупку должны появиться возле значимых уровней, за которыми можно будет поставить стоп. Хорошим уровнем является дневной EMA 8, четырехчасовой EMA 50, а так же цены закрытия дней и недель.


    Так очень условно выглядит мое видение рынка, и моя метода извлечения из него прибыли. Я говорю «условно», потому что очень сложно формализовать то, чего в принципе нет. Согласитесь, никаких трендов в действительности в природе не существует, это всего лишь абстрактный способ видеть рынок. Я говорю «условно», потому что те «слова», которые я использовал для описания своей методы (и для описания того, чего в принципе не существует), для меня могут иметь совершенно иной смысл и содержание, нежели для человека, который только что прочитал описание моей торговой системы. Иными словами «торговать научить невозможно, но можно научиться торговать». А научиться и понять проще всего на живых примерах. Поэтому, чтобы лучше понимать смысл, который вложен в слова, небольшой текст с описанием торговой системы требует дополнения в виде очень большого текста с комментариями к этой системе. Собственно комментариями и примерами постепенно и будет пополняться эта ветка форума :).

    Приведу пока парочку примеров, в которых можно отследить ход мыслей, и соотнести их с тем, что я назвал торговой системой.

    Пример 1: «Народный сигнал». Покупка NZDUSD по тренду 17.09/28.09
    Пример 2: «Народный сигнал». Продажа USDCAD. 26.09
    Пример 3: "Народный сигнал" Покупка GBPJPY 26.10/1.11
    Пример 4: «Народный сигнал» Покупка USDZAR 09.10 (всеми любимый ЗАР, кудаж без него :D)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 15,810
  2. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Глядя на Евру, я пока не уверен в том, что сейчас происходит коррекция от падения из зоны 1,31. Мувингм дневные EMA 8 и EMA 18 пока даже не пересеклись вниз. На Н4 большие мувинги EMA 50 и EMA 100 скорее нейтральны. Не могу сказать, что на Н4 имеется медвежье настроение, пока EMA 50 находится выше EMA 100. К тому же, цена текущая 1,3003, это уже выше EMA 50 на Н4, и Евра дальше может тихонько расти хоть до района 1,3130-70. На часе тоже нет диверов на продажу.

    Есть вот уровень - 1,3020, это были максимумы 25,10 и 31,10. И я пробовал продавать от этого уровня 30 ноября. Евра давала тогда 50 пунктов, но затем пошла выше 1,31. Можно ли продать снова от 1,3020? Думаю не стоит. Повторюсь диверов на продажу пока нет.

    Евра полезла выше 1,2880 в конце ноября. И даже, закрепившись выше 1,2880 затем сделала откат к этому уровню и отскочила от него аж до 1,3126. Мувинги дневные указывают на рост, на Н4 большие мувинги так же ростут. Да сейчас они немного замялись, но они и замялись потому как была коррекция глубокая в конце прошлой недели в район 1,2880. И сейчас, если там была коррекция и если медвежий дивер MACD на Н4 разрядили уже через ноль, евра может расти хоть до 1,3126 или даже к 1,3171.

    Если и будут завтра сигналы на продажу, то продать стоит так, чтобы стоп разумный (40-50 пунктов) поставить, скажем, выше максимумов пршлого четверга - выше 1,3090 примерно. Пока же сигналов для сделок нет, более того, я сдесь и сейчас вам даже не могу сказать определенно, что буду делать в ближайшие дни покупать или продовать бакс?

  3. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Евра текущяя 1,3025. Есть дивер на селл на часе на MACD. И на ЕвроФунте, кстати, тоже дивер на селл на часе. Если ЕвроФунт будет падать, то за ним и Евра может на юг пойти. Не знаю пока, можно ли поставить на эти дивера деньги. В свете вчерашних зарисовок по Евре на Н4 и дейли, и учитывая то, что новости сегодня еще по ставке в США (а это всегда 50 на 50), пока просто сижу наблюдаю. До новостей из США цена вообще может далеко от текущих не уйти. Поэтому дивера эти врядли будут отрабатывать стремительно, скорее сломают. Но даже если и пойдут их отрабатывать немного, то вечером по итогам решения ФРС могут быть сюрпризы. Такие сюрпризы, что дивера эти покажутся ребячеством. Наверно стоит сегодня воздержаться от торговли, и подождать как самовыразится доллар после решения по ставке.

  4. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Интересно Евра пойдет дивер сегодняшний отрабатывать. В том смысле, будет ли MACD на часе через ноль разряжать? Если пойдет, то цена вроде хорошая чтобы продать в догонку - текущая 1,3078. Вот только стоп опять не вижу куда поставить. Можно, конечно, просто выше хая сегодняшнего. Тогда вполне демократичный стопик получается, пунктов 40 всего. Но опять же этот дивер против тренда дневного. И я ничего поделать с собой не могу, хочу продать повыше и все, чтобы стоп поставить выше 1,3170.

  5. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Ничего нового. Просто интересно, эти два приятеля будут отрабатывать дивера часовые (теперь уже серийные). Франк в районе минимума октября.

  6. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Канадец текущий 0,9840. Пара уверенно отыгрывает дневную медвежью дивергенцию. Мувинги дневные EMA 8 и EMA 18, а также дневной MACD указывают на медвежий тренд. Если последует коррекция с текущих цен, то это, на мой взгляд, может выглядеть следующим образом.

    Первая поддержка в районе EMA 8 (0,9867), затем EMA 50 на Н4 (0,9876), затем максимум текущей недели 0,9888. Все поддержки примерно в диапазоне 20 пунктов, поэтому я рассматриваю только 0,9888. Возможно я попробую продать пару в районе максимумов текущей недели.

    При этом, желательно, чтобы на часе, к тому моменту, как пара придет в этот район, образовались сигналы на продажу. Например дивергенции :greedy:, хотябы на RSI на трешечке. Рассматриваю так же вариант, что возможная коррекция будет стремительной (всего то 50 пунктов до 0,9888). И от максимумов текущей недели готов продать и без всяких диверов. Если будут резкие движения, то может вообще дневной хвост остаться выше дневного EMA 8, а день закроется ниже этого мувинга.

  7. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Канадец, гаденыш, не дал себя продать. Чуток не достал до 0,9888. Коррекционный рост был ограничен зоной мувинга EMA 50 на Н4, после чего на новостях пара пошла вниз по тренду. Можно было, конечно, продать и по тем ценам, которые давали. Но откат был сравнительно небольшой - 50-60 пунктов всего. А USDCAD не самая техничная пара, "лохматая", могут быть хвосты, резкие движения непонятные. Поэтому я ждал максимально возможной предполагаемой зоны для продаж. И была у меня даже робкая надежда, что немного еще повыше дадут продать. Недали.

    Текущая 0,9839. Думаю сделают клоз ниже 0,9832 на Н4, пока его небыло еще. И тогда появится дивер бычий на Н4. Поэтому с дальнейшими продажами я бы повременил и, если бы продавал, то уже закрыл бы продажи. Могут, конечно, и разнести этот дивер на раз-два, но с ним, согласитесь немного неуютно.

    По другим валютам тоже особо нечего сказать. Ну есть на Фунте дивер на часе на селл. Но дивера против тренда дневного последнее время не особо работают. Скоро Кристмас в штатах, и на рынках будет скучно, да уже скучно. Надеюсь всетаки пару сделок красивых до нового года еще получится открыть.

  8. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    Интересно понаблюдать за NZD/USD и AUD/USD соответственно.

    Новозеландец в данный момент торгуется в районе дневного EMA 8, текущая 0,8420. Интересно потому как подобная ситуация была в двадцатых числах сентября и тогда я покупал NZD/USD , это был мой первый первый прогноз на этом форуме :rolleyes:. Интересно как поведет себя Новозеландец на этот раз, здесь в районе дневных мувингов. Есть правда пара моментов, в тот раз еще был уровень дневной - цена закрытия дня, а сейчас не вижу уровней, только мувинги. И в прошлый раз небыло дивера на селл на Н4.

    На Н4 EMA 50 и EMA 100 напрвлены вверх и сильно ростут. При таком росте зона мувинга EMA 50 может выступать в роли поддержки и сдерживать коррекционные снижения. Сейчас значение EMA 50 - 0,8392 , а последний локальный минимум 0,8394. Интересно посмотреть, появятся ли сигналы на покупку на Н1 при приближении цены к этим значениям. Для уверенных покупок хотелось бы увидеть диверок. Но при сильных движениях цена может и просто отскочить от EMA 50 без всяких диверов, может например хвост сунуть ниже этого мувинга, а потом резко выскочить выше (на новостях например). Стоит правда отметить, что формально на Н4 есть дивер на селл на MACD и вот не хотелось бы, чтобы этот дивер сильно отрабатывали. В крайнем случае разрядили бы через ноль, а потом вверх пошли по дневному тренду. На Н1 MACD находится в отрицательной зоне, что говорит о разрядке и готовности к возможному росту.

    Посмотрю еще, появятся ли дивера на покупку.



    хых, циферки закрывают MACD на картинке :mad:.
  9. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    EURGBP торгуется в районе максимумов июня и октября.

    В октябре пара не смогла закрепиться выше июньского максимума 0,8155, достала до 0,8164, но затем резко снизилась. Текущий EURGBP 0,8160. Интересно, как день сегодняшний закроют, плотно сверху или с хвостом. Интересно, потому как есть дивера на селл на графиках от дневного до часу. Час последний закрылся по 0,8158. Чтобы рост этот последнего часа невелировать, и чтобы дивер на часе сохранился, желательно чтоб осели обратно ниже 0,8147 в текущем часе. Тогда высока вероятность коррекции, прежде чем удастся закрепиться выше месячных максимумов (если вообще выше намерены будут потом идти). Часовой дивер, конечно, могут разнести. Поэтому, лучше посмотреть закрытие дня относительно 0,8155-64 и потом оценивать возможность продаж в расчете на возможную коррекцию. На GBPCHF дивер на бай на Н4 и на часе тоже дивер будет если час ниже 1,4823 закроют.

  10. 520
    Комментарии
    22
    Темы
    314
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    5 Медалей
    NZDUSD продолжает коррекционное снижение, сигналы внятные на покупку на часовом графике так и не появились. И теперь становится более вероятным хорошая разрядка MACD на Н4 ниже нуля. Возможные покупки теперь буду оценивать в районе 0,8290-310 у NZDUSD и 1,0458 у AUDUSD.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать