Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Блог Хантера
+ Подписаться
Страница 17 из 48 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,513
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    А какой критерий значимости и второстепенности?
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Надо сделать несколько вариантов -- и увидеть, что это даст в итоге.
    Тогда и с критериями можно будет определяться. Но это уже будет следующий шаг.
  2. 3,994
    Комментарии
    23
    Темы
    5932
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Целесообразно ввести весовые коэффициенты:
    S = k1*Tr1 + k2*Tr2 + k3*Tr3 + k4*Tr4 + k5*Tr5
    где
    Сумма(ki) = 1
    Сделал:
    Во втором окне (ki)=1;
    в третьем окне S = 0.8*Tr1 + 0.1*Tr2 + 0.1*Tr3;
    в четвёртом окне S = 0.2*Tr1 + 0.6*Tr2 + 0.2*Tr3;
    По периодам Tr1>Tr2>Tr3.
    Есть простор для творчества...
     
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    ...
    Есть простор для творчества...
    Старая ловушка для новичков. Это называется переоптимизация на истории. :)
    Чем больше переменных оптимизируется на прошлых данных, тем меньше шансов на полезный результат в будущем.
  4. 8,513
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Есть простор для творчества...
    Ну вот а дальше можно ввести критерий, например, минимума дисперсии -- для автоматической коррекции коэффициентов на лету.
  5. 8,513
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Старая ловушка для новичков. Это называется переоптимизация на истории. :)
    Чем больше переменных оптимизируется на прошлых данных, тем меньше шансов на полезный результат в будущем.
    Очень спорное утверждение ;)
  6. 3,994
    Комментарии
    23
    Темы
    5932
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Старая ловушка для новичков. Это называется переоптимизация на истории. :)
    Чем больше переменных оптимизируется на прошлых данных, тем меньше шансов на полезный результат в будущем.
    А есть ли оптимальное соотношение между количеством переменных и шансами? Скорее всего нет.
  7. 3,994
    Комментарии
    23
    Темы
    5932
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Ну вот а дальше можно ввести критерий, например, минимума дисперсии -- для автоматической коррекции коэффициентов на лету.
    Процесс пошёл...
    Для полного счастья нам не хватает BQQ!
  8. 8,513
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Процесс пошёл...
    Для полного счастья нам не хватает BQQ!
    Да. Здесь для автоматической коррекции коэффициентов вполне применимы методы адаптивной фильтрации.
  9. 3,994
    Комментарии
    23
    Темы
    5932
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Выкладываю, как и обещал, результаты по другим валютным парам.
    Сумматор без коэффициентов.
        
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Резонный вопрос. А что дальше? :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать