Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Блог Хантера
+ Подписаться
Страница 10 из 48 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Имел наглость два года назад с помощью достаточно простых средств получит 90% аналог системы Неофита. Считаю эту систему наиболее
    успешной, важно только адекватно её использовать применительно к текущим рыночным условиям. Почему не пользуюсь? Ответ скорее в этическом плане - не видя скринов Неофита, я бы ничего не смог сделать. Поэтому мои результаты чем-то похожи на плагиат.
    Этот сюжет я помню. Но получился "китайский аналог".

    Нехитрое дело - разбить входной сигнал на ряд слагаемых одним ФНЧ и несколькими полосовыми фильтрами.
    Главное достижение Неофита - использование такого разбиения, в котором слагаемые некоррелированы (или корреляция очень мала).

    Если учесть то, что центральные частоты фильтров у Нофита различаются в разы (насколько помню его статью - в пять раз), то низкочастотный сосед не успевает заметно измениться за время половины периода высокочастотного соседа.

    В совокупности с некоррелированнойстью это дает Неофиту возможность назначать приближенные цели движения, исходя из амплитуд слагаемых.

    Вот эта возможность - самая главная (ИМХО). Не для назначения ТР или SL, а для понимания того, что что-то произошло на рынке.
    Если цена заметно проламывает уровень амплитуды слагаемого рассматриваемого ТФ, это означает, что амплитуда помянутого слагаемого изменилась скачкообразно (в масштабе периода этого слагаемого). То есть - что-то изменилось в реальности, цена перестала соответствовать модели.
  2. 4,056
    Комментарии
    24
    Темы
    6222
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Этот сюжет я помню. Но получился "китайский аналог".

    Нехитрое дело - разбить входной сигнал на ряд слагаемых одним ФНЧ и несколькими полосовыми фильтрами.
    "Китайский аналог", "нехитрое дело" - как это у Вас всё ласкательно-пренебрежительно - типа слепили куличик в своей песочнице.
    Тем не менее, получилось вполне работоспособное изделие, решающее 80% задач, сравнительно с оригиналом Неофита - посмотрите пост 90.
  3. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    "Китайский аналог", "нехитрое дело" - как это у Вас всё ласкательно-пренебрежительно - типа слепили куличик в своей песочнице.
    Тем не менее, получилось вполне работоспособное изделие, решающее 80% задач, сравнительно с оригиналом Неофита - посмотрите пост 90.
    Что вы, никакого пренебрежения нет.
    ========
    Насколько я помню, вы применили ряд ЕМА с упорядоченными периодами, слагаемыми были у вас разности этих ЕМА - многоэтажный МАКД.
    Изделие вполне работоспособное - в меру того, что МАКД можно интерпретировать как полосовой фильтр.
    ========
    Задач же по сравнению с оригиналом ваша версия решает не 80%, а ровно половину.

    Ваша версия позволяет высказываться о росте/падении отдельных слагаемых. В стиле Неофита "краткосрочный тренд направлен вверх и находится в коррекционной фазе..."
    Ваша версия не позволяет назначать им цели.
    ==========
    Добавлю, что пренебрежения у меня к вашему результату просто не может быть, так как я в свое время пытался повторить подвиг Неофита, но у меня не получилось достичь ортогональности фильтров.
    =============
    Сейчас, правда, я получил не то чтобы полностью совпадающее, но очень похожее задание на работе - разделение входного сигнала на слагаемые.

    Если удастся его успешно порешить, то может оказаться так, что решение пригодится и для построения банка фильтров "имени Неофита".
  4. 4,056
    Комментарии
    24
    Темы
    6222
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ...
    Ваша версия не позволяет назначать им цели.
    ...
    Тогда объясните мне, коим образом эта задача решается индикатором Неофита? В его постах выбор цели обосновывался чаще всего реальными уровнями ПС на ценовом графике. Там же, где он ссылался на амплитуды волн различных рангов всё выглядело очень туманно.
    Хотя, может я просто не понимаю амплитудного фактора.
    ===================
    После написания следующего поста понял, что что меня этот вопрос уже не интересует.
  5. 4,056
    Комментарии
    24
    Темы
    6222
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Изменил параметры индикатора -это тройной МАКД. Каждый из них расчитывается по следующему алгоритму:

    Buffer[i]=iMA(NULL,0,period,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,i);
    Buffer1 [i]=iMAOnArray(Buffer,Bars,4*period,0,MODE_LWMA,i);
    delta[i]= Buffer[i]- Buffer1[i]);

    period следующего МАКД в 4 раза больше предыдущего.Уж не знаю, как это выглядит с точки зрения теории фильтрации, но теперь к индикатору Неофита я не имею никагого отношения.
    Выглядит моё творение следующим образом:

     
  6. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Тогда объясните мне, коим образом эта задача решается индикатором Неофита? В его постах выбор цели обосновывался чаще всего реальными уровнями ПС на ценовом графике. Там же, где он ссылался на амплитуды волн различных рангов всё выглядело очень туманно.
    Хотя, может я просто не понимаю амплитудного фактора.
    ===================
    После написания следующего поста понял, что что меня этот вопрос уже не интересует.
    Хоть "вопрос уже не интересует" - отвечу ради возможных иных читателей.

    Неофит имеет две версии своего индикатора: для (кажется) Метастока и для Метатрейдера. Полноценная - для Метастока (с вычислением прогнозных уровней). Для Метатрейдера - только разбиение на слагаемые. То, что публикуемые Неофитом уровни соответствуют тем, которые видны глазом на графике, считаю косвенным признаком адекватности его метода в целом.
  7. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Изменил параметры индикатора -это тройной МАКД. Каждый из них расчитывается по следующему алгоритму:


    period следующего МАКД в 4 раза больше предыдущего.Уж не знаю, как это выглядит с точки зрения теории фильтрации, но теперь к индикатору Неофита я не имею никагого отношения.
    Выглядит моё творение следующим образом:

    Нормально выглядит: каждый следующий период вчетверо длиннее, каждая следующая частота среза вчетверо больше. Вы получили расширяющиеся вчетверо полосы ваших полосовых фильтров. Неофит пользовался вместо учетверения упятерением, успех или неудача метода не должна зависеть от этого различия.
    ==========
    За кратным увеличением ширины полосы следующего полосового фильтра (а МАКД - полосовой фильтр, тоолько с очень пологим спадом АЧХ) стоит испольуемая Неофитом модель цены в виде фликкер-шума.

    Если говорить "в крупных брёвнах" без погружения в детали теорвера и случайных процессов, то спектр фликкер-шума спадает как 1/f. Поэтому расширяя полосы пропускания полосовых фильтров кратно вы получаете приблизительное равенство энергий слагаемых на выходах фильтров.
  8. 4,056
    Комментарии
    24
    Темы
    6222
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    BQQ, премного вам благодарен - ваши посты как клизма для моих зас...х мозгов!
  9. 4,056
    Комментарии
    24
    Темы
    6222
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Попробовал сделать переход между фильтрами более плавным: вместо 4-х кратного шага - 2-х кратным.
    А именно:
    10(20), 20(40), 40(80),
    80(160), 160(320), 320(640).
    Цифирьки означают period(smooth)
    PHP код:
    Buffer[i]=iMA(NULL,0,period,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,i);
    Buffer1 [i]=iMAOnArray(Buffer,Bars,smooth,0,MODE_LWMA,i);
    delta[i]= Buffer[i]- Buffer1[i]); 
    Поясню, что на график индикатора выводится delta[i] в виде гистограмм и линий. В верхнем подокне первые три фильтра, в нижнем - вторые три фильтра.
    Информации из этого варианта фильтрации можно нарыть достаточно много.
    Первое, что бросается в глаза - синфазный переход через 0 первых трёх фильтров является очень сильным сигналом, а одновременное наличие такого же перехода через 0 одного из фильтров второй тройки - просто супер сигнал.



    Дальше буду продолжать рыть глубже.
  10. 4,056
    Комментарии
    24
    Темы
    6222
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Рой не рой - всё зависит от инструмента или ТФ.
    Можно было бы наклепать кучу красивых картинок - типа всё красиво, но не вижу смысла.
    Хорошим костылём для этого осциллятора является учёт поведения цены относительно линий ПС - совпадение пробоя ПС и синфазного перехода через ноль одной или нескольких линий индикатора -это хорошо.
    Ну, и ещё, учет при принятии решений наличия диверов. Вот, собственно, и всё - остальное частности.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать