Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Бесплатное программирование MQL4
+ Подписаться
Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Индикатор ChartBuilder: здесь

    А в этом вложении Spred_Converter.zip моя дохлая наработка, начал было, но быстро попал в тупик. Пока этот скрипт только создает пустой hst-файл для чарта спреда. Загвоздка встала в том, что не знаю как сконструровать код для расчета баров спреда. Тут представляется такой алгоритм - надо прочитать два файла hst, скажем по кукурузе и по пшенице. Потом произвести по этим данным расчет баров для спреда. При этом надо синхронизировать каждый бар по времени, и записать новые бары в новый hst-файл. А дальше его можно открывать в автономном режиме. Правда это будет еще сырой вариант. Не плохо было бы чтобы скрипт автоматически расчитывал размер ног спреда, т.е. размеры равноценных лотов обоих инструментов. И еще некоторые мелочи. Бывают еще креш-спреды, там в расчете учавствуют три инструмента.
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от alexandermc Посмотреть сообщение
    Опишите применимость в торговле, чтобы интерес был к написанию, тут как говориться, главное азарт!)
    Смысл применимости в торговле прост. Если мы по каким то фундаментальным причинам, например по сезонности, уверенны, что сегодня кукуруза будет расти быстрее, чем пшеница, то покупаем на 100 баксов кукурузу, и продаем на 100 баксов пшеницу. Если мы оказались правы, то через некоторое время получаем прибыль по кукурузе например 100 баксов, а по пшенице убыток например 50 баксов. В итоге прибыль: 100 - 50 = 50 баксов. Но фундаментальный и сезонный анализ не способны точно дать выгодный момент для открытия сделок. Это можно сделать с помощью теханализа. А для этого нужен полноценный график спреда между этими инструментами.
    Можно пойти еще дальше, если иметь историческую базу котировок, скажем хотя бы за 15 лет. Тогда нам не нужны будут платные подписки на забугорных сайтах, где все эти данные уже скомпилированы в конкретные чарты и рекомендации. Это очень перспективная тема, и главное прибыльная. В этом отношении, хорошую работу провел leonid553. Его ветка. А я что-то поздно спохватился. Года три назад начинал было, потом забросил, то времени не было, то еще что-нибудь. Здесь недавно открыл свою ветку на эту тему.
  3. 40
    Комментарии
    1
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Смысл применимости в торговле прост. Если мы по каким то фундаментальным причинам, например по сезонности, уверенны, что сегодня кукуруза будет расти быстрее, чем пшеница, то покупаем на 100 баксов кукурузу, и продаем на 100 баксов пшеницу. Если мы оказались правы, то через некоторое время получаем прибыль по кукурузе например 100 баксов, а по пшенице убыток например 50 баксов. В итоге прибыль: 100 - 50 = 50 баксов. Но фундаментальный и сезонный анализ не способны точно дать выгодный момент для открытия сделок. Это можно сделать с помощью теханализа. А для этого нужен полноценный график спреда между этими инструментами.
    Можно пойти еще дальше, если иметь историческую базу котировок, скажем хотя бы за 15 лет. Тогда нам не нужны будут платные подписки на забугорных сайтах, где все эти данные уже скомпилированы в конкретные чарты и рекомендации. Это очень перспективная тема, и главное прибыльная. В этом отношении, хорошую работу провел leonid553. Его ветка. А я что-то поздно спохватился. Года три назад начинал было, потом забросил, то времени не было, то еще что-нибудь. Здесь недавно открыл свою ветку на эту тему.
    Тут можно это реализовать это как предложил A13V, только формулу расчета подправить и др. мелочи, а дальше уже корректировать! Но я непойму применимость к торговле...какие сигналы дает такой график? Или что...немного не догоняю!
  4. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от alexandermc Посмотреть сообщение
    Тут можно это реализовать это как предложил A13V, только формулу расчета подправить и др. мелочи, а дальше уже корректировать! Но я непойму применимость к торговле...какие сигналы дает такой график? Или что...немного не догоняю!
    Точно такие же технические сигналы, как и на обычном графике. Обычно сигналы на индикаторах смотрят, только как такой индикатор нарисуешь без графика? Да и на самом графике можно например, свечные разворотные модели смотреть, они тоже своего рода сигналы. Тут, простор для фантазии достаточно широкий.
    Движения на спредах формируются теми же самыми фундаментальными факторами, при колебании спроса и предложения. Причем эти колебания носят более устойчивый и повторяющийся характер, потому и лучше предсказуемы. Можно конечно и без техники такие движения ловить, но с техникой получается точней. И риски считать проще глядя на график.
  5. 40
    Комментарии
    1
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Точно такие же технические сигналы, как и на обычном графике. Обычно сигналы на индикаторах смотрят, только как такой индикатор нарисуешь без графика? Да и на самом графике можно например, свечные разворотные модели смотреть, они тоже своего рода сигналы. Тут, простор для фантазии достаточно широкий.
    Движения на спредах формируются теми же самыми фундаментальными факторами, при колебании спроса и предложения. Причем эти колебания носят более устойчивый и повторяющийся характер, потому и лучше предсказуемы. Можно конечно и без техники такие движения ловить, но с техникой получается точней. И риски считать проще глядя на график.
    так, смотри что получается! если делать как ты хочешь(по скрину, который ты предоставил) то необходимо будет делать отрисовку свечей с тенями, это раз проблема, второе необходимо разместить это на новом чистом графике. В принципе последнее можно сделать на подобии Ренко.Но ренко я смотрел за ним, перересовывается , не сильно, но есть, меня это слегка пугает.
    Вообще я тебе так скажу, для более детального и глубокого анализа цен, необходимо копировать всю историю движения цены в отдельный файл, затем необходимо эти котировки перенести в более расширинную среду програмирования и по ним делать отрисовку свечей. А там уже в твоем распоряжении все что хочешь...анализ, управление и торговля со своей программы через терминал! Я давно это хочу реализовать, да вот руки не доходят! Фактически выйдет созданный терминал с нуля. только в нем ты и царь и Бог.
    Вообще, то что у тебя на скрине это отдельно разработанная программа, что-то на подобии той, про которую я тебе выше написал! Дак что здесь быстренько накидать не получится!
  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от alexandermc Посмотреть сообщение
    так, смотри что получается! если делать как ты хочешь(по скрину, который ты предоставил) то необходимо будет делать отрисовку свечей с тенями, это раз проблема, второе необходимо разместить это на новом чистом графике.

    С этим то как раз нет проблем. Единственная проблема - расчеты массивов для значений OHLC искомых баров.
    Упрощенный алгоритм:
    1) Прочитать 2 файла с котировками (файлы истории hst); не проблема
    2) записать их в 2 массива; тоже не проблема
    3) сложить соответствующие значения баров из 1-го и 2-го массивов и записатьт в 3-й массив; для меня проблема
    4) 3-й массив скинуть в новый файл hst; не проблема
    5) открываем полученный файл в автономном режиме и получаем искомый график, точно такой же, как и любой другой стандартный. это может любой юзер

    Как видишь, все очень просто. Проблемка только с 3-м пунктом.
  7. 1,009
    Комментарии
    8
    Темы
    769
    Репутация Pro
    Аватар для PAZITIV  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    С этим то как раз нет проблем. Единственная проблема - расчеты массивов для значений OHLC искомых баров.
    Упрощенный алгоритм:
    1) Прочитать 2 файла с котировками (файлы истории hst); не проблема
    2) записать их в 2 массива; тоже не проблема
    3) сложить соответствующие значения баров из 1-го и 2-го массивов и записатьт в 3-й массив; для меня проблема
    4) 3-й массив скинуть в новый файл hst; не проблема
    5) открываем полученный файл в автономном режиме и получаем искомый график, точно такой же, как и любой другой стандартный. это может любой юзер

    Как видишь, все очень просто. Проблемка только с 3-м пунктом.
    Ну так получается, что нужно или использовать динамические массивы, на счёт которых в сети имеется неоднозначная информация. Или сделать статический массив скажем на 5000 значений и по истечении некоторого времени очищать устаревшие значения. Вот только как выбрать размерность массивов для ОХЛК. Т.е. будет четырёхмерный массив. Либо же 4 синхронизированных одномерных массива.
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от alexandermc Посмотреть сообщение
    Вообще я тебе так скажу, для более детального и глубокого анализа цен, необходимо копировать всю историю движения цены в отдельный файл, затем необходимо эти котировки перенести в более расширинную среду програмирования и по ним делать отрисовку свечей. А там уже в твоем распоряжении все что хочешь...анализ, управление и торговля со своей программы через терминал! Я давно это хочу реализовать, да вот руки не доходят! Фактически выйдет созданный терминал с нуля. только в нем ты и царь и Бог.
    Вообще, то что у тебя на скрине это отдельно разработанная программа, что-то на подобии той, про которую я тебе выше написал! Дак что здесь быстренько накидать не получится!
    Не надо новый велосипед изобретать. В специальной среде программирования нет нужных индикаторов и их снова надо программировать. А в метатрейдере есть практически все индикаторы. И нужно всего лишь один не большой скрипт написать.
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от PAZITIV Посмотреть сообщение
    Ну так получается, что нужно или использовать динамические массивы, на счёт которых в сети имеется неоднозначная информация. Или сделать статический массив скажем на 5000 значений и по истечении некоторого времени очищать устаревшие значения. Вот только как выбрать размерность массивов для ОХЛК. Т.е. будет четырёхмерный массив. Либо же 4 синхронизированных одномерных массива.
    В размерности достаточно предусмотреть: ячейки для даты и времени, для значений ОХЛК. А с одномерными массивами легче запутаться. К тому же массивы будут одноразовые, после того как данные скинуться в файл, они больше не нужны.

    А вот в индикаторе ChartBuilder каким то образом все эти ОХЛС записываются в массив. В принципе, с него можно и алгоритм расчета содрать, только я так и не смог этот алгоритм расшифровать. Да и вообще, этот индикатор можно взять как отправной пункт. Единственно что там изменить надо, чтобы данные не в индикаторный буфер скидывались, а записывались бы в файл истории.
  10. 1,009
    Комментарии
    8
    Темы
    769
    Репутация Pro
    Аватар для PAZITIV  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    В размерности достаточно предусмотреть: ячейки для даты и времени, для значений ОХЛК. А с одномерными массивами легче запутаться. К тому же массивы будут одноразовые, после того как данные скинуться в файл, они больше не нужны.

    А вот в индикаторе ChartBuilder каким то образом все эти ОХЛС записываются в массив. В принципе, с него можно и алгоритм расчета содрать, только я так и не смог этот алгоритм расшифровать. Да и вообще, этот индикатор можно взять как отправной пункт. Единственно что там изменить надо, чтобы данные не в индикаторный буфер скидывались, а записывались бы в файл истории.
    нет, в том то и дело, что дата, время и цены нужно записывать или в разные "столбцы" массива или в разные массивы. если записать все в одну ячейку, то как потом считывать. Тем более, что формат данных у даты и цены разные. А вот про chartbuilder это да. его можно поковырять.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать