Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Сравнительный анализ рынков
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от podval Посмотреть сообщение
    Можно об этом подробнее, с рисунками? Что-то не верится :)
    У меня пока очень мало наработок, поэтому трудно что-то утверждать.
    Вполне возможно, что я ошибаюсь.
    Всё это тестируется вручную :unsure:
  2. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кстати если вы сильны в программировании, можно создать советник, и протестировать на нём разные рынки. Мне бы было интересно узнать результат. А то пока вручную протестируешь, борода как у санта-класа вырастет!:D
    Предыстория:
    Проверял по Рашке ID/NR4 никудышная тактика. Дальше в книге идет глава "Историческая волатильность встречается с Тоби Крейбелом".
    Я, как всегда, не разобравшись, начал тестировать по-своему... Но в принципе суть одна. Я брал три-шесть последовательных дней, и вычислял среднее арифметическое их диапазона (т.е. 3-6SMA диапазона)
    и если следующий день меньше этой величины в N раз, то по краям его расставляются ордера.Выход при положительном открытии и без разворота, как у Рашке. Т.е. срабатывают оба ордера- получаем убыток. Как выяснилось, этот "сигнальный" день (с низким диапазоном) не обязательно и внутренним то должен быть. Тактика прибыльной получается.
    Далее, я решил сделать индикатор, который бы показывал эти "сигнальные" дни,чтобы не мучиться с расчетами, но, из-за некомпетентности в программировании, просто наложил Bollinger на диапазон, только с отклонениями 1, а не 2. Соотв проверял с периодом от 3 до 6. Потом я догнал, как сделать первый вариант. но выяснилось что с боллинджером работает лучше!!! Мы находим дни, диапазон которых как бы "выбивается" из общей картины рынка....

    Дальше, при тестировании, на GBPJPY и миниDJ получился слив. По началу я расстроился, что опять нашёл какую-то утопическую идею, а потом, подумал, и предположил: а что если эти рынки либо коррелируемые другими рынками, либо на них работают долгосрочники в преобладающем большинстве и локальные уровни для них, в принципе по-барабану??? Почему бы нет? Взгляните на график GBPJPY (недельный)
    Или на Доу месячный....Можно открыть лонг на лет эдак несколько?

    Но это всё пока теория (даже точнее теорема):D
  3. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Проверял по Рашке ID/NR4 никудышная тактика.
    ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ :shoot:

    Не согласен!!!!!!
  4. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Так же, при сравнении рынков нельзя забывать что FOREX движется не только за счет спекулянтов, но и за счет обмена валюты для экспортно-импортных операций (скорее всего немалые суммы). Вот это уже , думаю, приближение к шуму. Но отфильтровать его в чистом виде нельзя, так как это движение цепляет ордера, которые в свою очередь также придают движение рынку. Своего рода цепная реакция.
    Может поэтому классический теханализ не так эффективен на FOREX, как на фьючерсном и фондовом рынках.
    Ведь, если задуматься, все тренды, треугольники и т.д. основаны на психологии спекулянтов (толпы) которые этот самый рынок вобщем то и двигают.
    А если мне нужно обменять миллиард фунтов на доллары, чтобы купить, например, авианосец, стану я смотреть на линию сопротивления?:D
  5. 201
    Комментарии
    1
    Темы
    201
    Репутация Pro
    Аватар для AStrader  
    В начале пути

    2 Медалей
    Добрый вечер,

    если позволите, вопрос.
    Работаю над новой трендовой стратегией, форексных инструментов стало не хватать, поэтому обратился к сфд на фьючерсы. Чтобы было себе понятней, начал с валют. И тут же... облом. Ну вот, например, открываю я недельный график 6А#F и начинаю тестить. Всё замечательно, но ведь торговать я буду не поэтому графику. Поэтому я открываю 6АH7 и... Тестить нечего, т. к. нет истории, а с 6А#F значительная разница: индикаторы показывают разные значения, на многих барах другие экстремумы и клоуз, не говоря уже о том что на 6АH7 просто дыры. И как тут быть?
  6. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Тестирование торговых стратегий по фьючерсам несколько сложнее, чем на форекс или рынке акций. Вызвано это структурой рынка или попросту говоря тем, что котрактов то много, но дальние неликвидны, при переходе с одного ликвидного контракта на другой меняются цены. Для тестирования строится специальный график т.н. "непрерывные фьючерсы".
    подробнее см. http://www.bizbook.ru/listing.php?bo...67&page_num=37
  7. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от AStrader Посмотреть сообщение
    Добрый вечер,

    если позволите, вопрос.
    Работаю над новой трендовой стратегией, форексных инструментов стало не хватать, поэтому обратился к сфд на фьючерсы. Чтобы было себе понятней, начал с валют. И тут же... облом. Ну вот, например, открываю я недельный график 6А#F и начинаю тестить. Всё замечательно, но ведь торговать я буду не поэтому графику. Поэтому я открываю 6АH7 и... Тестить нечего, т. к. нет истории, а с 6А#F значительная разница: индикаторы показывают разные значения, на многих барах другие экстремумы и клоуз, не говоря уже о том что на 6АH7 просто дыры. И как тут быть?
    При длительном удержании позиций Вам придется несколько раз, возможно, переходить на более дальние контракты ( ролловер). Поэтому нужно заложить в расходы столько таких "переходов", сколько может потребоваться.
    Тестировать действительно придется по "склеенному" непрерывному контракту. При этом надо переходить на дальние контракты своевременно, иначе затраты на переход могут существенно вырасти.
  8. 201
    Комментарии
    1
    Темы
    201
    Репутация Pro
    Аватар для AStrader  
    В начале пути

    2 Медалей
    Спасибо за ответы. Похоже, по викли лучше торговать на акциях...
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Код HTML:
    Petrovich."Так же, при сравнении рынков нельзя забывать что FOREX движется не только за счет спекулянтов, но и за счет обмена валюты для экспортно-импортных операций (скорее всего немалые суммы). Вот это уже , думаю, приближение к шуму. Но отфильтровать его в чистом виде нельзя, так как это движение цепляет ордера, которые в свою очередь также придают движение рынку. Своего рода цепная реакция.
    Может поэтому классический теханализ не так эффективен на FOREX, как на фьючерсном и фондовом рынках.
    Ведь, если задуматься, все тренды, треугольники и т.д. основаны на психологии спекулянтов (толпы) которые этот самый рынок вобщем то и двигают.
    А если мне нужно обменять миллиард фунтов на доллары, чтобы купить, например, авианосец, стану я смотреть на линию сопротивления."
    Малеха не так.Мы говорим о фьючах на валюту или сравниваем акция\облигация\сырье\валю а?Покупец авианосца(или кукурузы)скорее купит фьюч и ему действительно не так важна цена валюты\сырья,не гря о ТА,а на первом месте стабильность "производства".Спеки продавшие ему фьюч -часть попозжа откупят,другая часть соединит фьюч с опционом или базисом,какую то часть возможно продадут и не спеки.Но ведь и стратег в стоках ведет себя аналогично будущего мореплавателя.Тогда все одно приходим к работе по ТА,без обдумывания ситуевины.Что есмъ ТА?Это ФА+психология.Фундаментал существенно редко меняется относительно психологии.Тогда тренд я бы отнес к фундаменталу и бОльшим горизонтам,а тр-ки и т.п. к психологии толпы и кратковременной спек игре крупных игроков.Ну и вывод.Классика-работаю по тренду,т.е. только по сигналам о продолжении тренда,а сигналы против тренда игнорирую для входа(только для трейлинг стопа учитываю)пока тренд не соизволит измениться.Используя 2-3 окна.Тепереча о волатильности.Низкая-валюта-в принципе это близко к индексу акций,где тоже она меньше,чем у отдельных акций.Акции ликвидные,в отличии от сырья несут кроме изменения цены последнего,еще и доход предприятия,а потому долгосрочный тренд более стабилен.Базис - фьюч.Фьюч тотже базис,только отдален по времени ,но и используется для ХЕДЖИРОВАНИЯ поз по базису,а также ближнего хеджем дальнего или опционом(опциона на фьюч корректней использовать,т.к. он на сам фьюч,а не на базис к фьючу).Вот посему,ИМХО,волатили ВНУТРЕДНЕВНАЯ на фьючи и меньше,а вот на больших горизонтах обратка-контанго превращается в беквардейшн.
  10. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Здраствуйте. Решил заинтересоваться фьючерсами. Что посоветуете прочитать? Чтоб торговать как Ларри Вильямс???))).
    P.S: Обьясните откуда берется прибыль на фьючерсных рынках? За счет проигрыша других людей?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать