Разное » Наши компании » Консультации брокера
+ Подписаться
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Убывающая прогрессия очевидна, когда нет условия на дискретность значений лота. А оно ведь есть!

    Покажу на примере.

    Допустим, у нас на счету 48300 баксов.
    При риске 2% имеем право потерять 48300*2/100 = 966 баксов.

    Допустим, на примере пшеницы, стоимость пункта (полного) 50 баксов при работе 1 контрактом. Допустим, между уровнями Entry и Stop уложилось 3 полных пункта. Тогда при работе 1 контрактом потери 1*50*3 = 150 баксов.

    Откуда размер позиции int[966/150] = 6, где int - целая часть числа.

    Из чего следует, что в реалиях потеряется не 966 баксов, а 6*150 = 900.

    Разница есть?
    Можно распространить и на микро-лоты, но, опять же, эти значения будут дискретны с шагом 0.01.

    Всё это годится, конечно, для хорошего моделирования. А для оценки "сверху" подойдет и прогрессия.
  2. 1,977
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Вопрос по истории котировок в МТ4: как они рассчитываются? (#F)
    У меня на золоте в декабре на #F получается свечная фигура, но ни на ZGJ7, ни на ZGG7 этой фигуры нет.
    Это сборный график из котировок ближайших контрактов без коррекции цены. То есть, когда истекает один контракт, начинают идти котировки следующего, поэтому при переходе происходят скачки.
  3. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Угаров Посмотреть сообщение
    Это сборный график из котировок ближайших контрактов без коррекции цены. То есть, когда истекает один контракт, начинают идти котировки следующего, поэтому при переходе происходят скачки.
    Так в том то и дело! Что сейчас доступны 2 конракта, а #F ни с одним не совпадает.
    Вот этой фигуры ни на февральском, ни на апрельском золоте нет
     
  4. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от podval Посмотреть сообщение
    Убывающая прогрессия очевидна.........
    Это понятно, ну хотя бы приближенно рассчитать можно риск.
    А в реале уменьшить его раза в 2.
    Цена ведь еще и перепрыгнуть может через стоп.
    В любом случае спасибо за формулу! :D
  5. 1,977
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Так в том то и дело! Что сейчас доступны 2 конракта, а #F ни с одним не совпадает.
    Вот этой фигуры ни на февральском, ни на апрельском золоте нет
    Видимо, е-сигнал как-то по-своему считает переходы суток для обычных контрактов и склеенных.. А вообще, все эти фигуры разрабатывались для питовых контрактов, где разночтений по времени быть не может.
  6. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Угаров Посмотреть сообщение
    Видимо, е-сигнал как-то по-своему считает переходы суток для обычных контрактов и склеенных.. А вообще, все эти фигуры разрабатывались для питовых контрактов, где разночтений по времени быть не может.
    Вобщем, далее тестировать подобного рода фигуры на истории - мартышкин труд? :unsure:
  7. 1,977
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Вобщем, далее тестировать подобного рода фигуры на истории - мартышкин труд? :unsure:
    Нет, конечно. Но на электронных контрактах надо иметь в виду, что фигуры эти будут получаться менее четкими. Для чистоты эксперимента лучше попробовать то же золото взять питовое.
  8. Данный склеенный график поступает из сигнала, и как он там строится никому не известно, но вообще есть два способа формирования континуоус-контрактов: по цене и по ликвидности. Само место склейки может быть простым переходом от одного контракта к другому, но раз Petrovich пишет, что это не так, то, возможно, что склейка происходит по средней цене\ликвидности.
  9. Контракты #F cont. (continuous) - контракты предназначенные для людей желающих посмотреть предыдущие месяцы торговли на одном графике. Склеиваются они по дате истечения - expiration date и по ликвидности - liquid, т.е. когда падает ликвидность текущего контракта (ближайшей месяц поставки), обычно в последние дни, и возрастает соответственно ликвидность последующего месяца. В первом случае (по дате истечения) контракты склеиваются с гэпами, во втором практически ровно
  10. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Угаров Посмотреть сообщение
    Нет, конечно. Но на электронных контрактах надо иметь в виду, что фигуры эти будут получаться менее четкими. Для чистоты эксперимента лучше попробовать то же золото взять питовое.
    На питовом и на #F, и на февральском золоте есть эта фигура....
    Может #F строятся по питовым контрактам?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать