Разное » Наши компании » Консультации брокера
+ Подписаться
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 260
    Комментарии
    2
    Темы
    299
    Репутация Pro
    Аватар для АртёмкаРу  
    В начале пути

    2 Медалей
    Хотелось бы у вас как у специалистов узнать на сколько реальна торговля плечом 1:400-1:500 с соответственно минимальным размером залога, реальна в плане того, что существуют ли на реальных рынках такие возможности или "такие воможности" нам создают только российские дц, не выводя никуда наши позиции? :unsure: Наверное вопрос поставлен коряво, но думаю смысл его должен быть понятен :smartass: Это я к тому спрашиваю, не собираетесь ли вы в будущем уменьшить размер залога увеличив тем самым кредитное плечо :fist:
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Такие условия на реальных рынках существуют. Часто даже на фьючерсах брокеры вводят внутредневную маржу по 500 долларов на контракты стоимостью в 200 000 долларов. Это нормальная практика для привлечения клиентов. Извините, что пропустил Ваш вопрос.
  3. 1,296
    Комментарии
    17
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кто силён в математике, подскажите, возможно ли решение след. уравнения?
    Хочу получить формулу, рассчитывающую через сколько убыточных сделок, при заданном риске наступит Маржин-кола.:D
    Заданные величины:
    D-начальный депозит;
    R-риск в абсолютных единицах (0<R<1);
    M- минимальный депозит, при котором ещё что-то можно
    открыть,хотя бы микролотом.
    При сделке рассчитываем число лотов так, чтобы при срабатывании
    стопа депозит уменьшился на R%. Т.е. теряем всегда одинаковый процент от депо:
    D(i+1)=D(i)/(1+R) ;
    задаём D(i)=M надо найти i
    Другими словами, i - количество проигрышных сделок подряд, при заданном риске, которое может вынести депозит. В excel можно составить такую табличку, но это несколько неудобно....
    Вот я что-то не соображу, можно вывести вообще такую формулу
    i=.....???
  4. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    задать R;
    задать D;
    рассчитать значение рабочего лота; // дискретные значения!!!
    i = 0; // (счетчик)

    while (размер лота >= минимального)
    {
    D = (1 - R/100)*D; // новое значение депозита после стопа
    i = i + 1;
    рассчитать новое значение рабочего лота;
    }

    // после выхода из цикла в i будет количество сделок
  5. я так думаю, что можно посчитать диапазон количества сделок при минимальном размере риска и при максимальном, т.е. фиксируется 2 значения R и считается всё по ним. получаем i (min;max)
  6. 1,296
    Комментарии
    17
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    С помощью цикла, это поняно...
    Я думал может какую формулу умную можно придумать
  7. 275
    Комментарии
    16
    Темы
    357
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Можно... только вы намудрили с условиями и сбили с толку... Размер лота тут не нужен для рассчетов.. ибо нас интересует именно количество сделок? Так ведь?? Ведь при любом размере лота лось будет равен 2%... след-но расчет лота можно опустить для фомрулы, определения кол-ва сделок необходимых для "убийства депозита"..

    Формула довольно простая..

    Имеем:

    1. D - первоначальный размер депозита.. (D != 0)
    2. M - уровень до которого "хотим убить" депозит.
    3. r - уровень риска в одной сделке..
    4. n - количество последовательных, убыточных сделок, необходимых чтобы удить депо


    Рассуждаем... при каждой сделке депо уменьшается на (1-R/100)... след-но для доведения депозита до заданного уровня М должно выполняться условие:
    (1-r/100)^n*D = M

    Разделим обе части уравнения на D.. получаем.
    (1-r/100)^n = M/D


    Далее прологарифмируем обе части уравнения десятичным логарифмом... получаем..
    n*log(1-r/100) = log (M/D) = log (M) - log (D)


    Откуда получаем что:
    n=(log(M)-log(D))/log(1-r/100)


    И фсё...
  8. 1,296
    Комментарии
    17
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Понятно. Я с самого начала ошибся. Правильно! при убытке D=D*(1-R),
    а я считал D=D/(1+R)...
    Запутался с НДС в т.ч. :D
    Тогда понятно D(n)=D*(1-R)*(1-R)*...*(1-R)
    A Log, я так понял, не обязательно десятичный использовать? т.е. основание любое?
  9. 275
    Комментарии
    16
    Темы
    357
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Конечно... десятичный взят для надглядности ибо не требует прописки основания.. можно было и натуральный... да и любой другой. :D
  10. 1,296
    Комментарии
    17
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вопрос по истории котировок в МТ4: как они рассчитываются? (#F)
    У меня на золоте в декабре на #F получается свечная фигура, но ни на ZGJ7, ни на ZGG7 этой фигуры нет.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать