Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля по Market Profile & Footprint. Чтение Ленты. Стакан котировок
+ Подписаться
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 144
    Комментарии
    2
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для AndVit777  
    В начале пути

    1 Медалей

    Торговля по Market Profile & Footprint. Чтение Ленты. Стакан котировок

    Здравствуйте!
    Для успешной торговли я использую платформу MarketDelta и QST (фьючерсы и опционы) и TWS (акции)
    Безусловно я использую МТ4 но для отработки различных комбинаций торговли.
    Мой опыт на данный момент 3 года, и на сегодняшний день это основная моя работа и бизнес…
    Задавайте вопросы пишите, если смогу ответить отвечу..
    Единственно прошу без оскорблений и мата, я описываю свой опыт и не более…
    В данной ветке пойдет рассказ об использовании Объемов и Ленты на базе платформы MarketDelta....
    __________________________________

    За основу объяснения использования футпринта взят фьючерс на Евро - 6Е... Так как большинство торгуют валютами в особенности Евро/Доллар...


    __________________________________


    С Уважением к Вам!
    Продолжение следует….
     
    Недоступно! Pro 3
    Поделиться
    Просмотров: 126,057
  2. 144
    Комментарии
    2
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для AndVit777  
    В начале пути

    1 Медалей
    Прежде чем я буду рассказывать как веду торговлю с помощью МаркетДельты. Я остановлюсь на важных описательных моментах. Что такое Бид и Аск, как он отображается на графике и так далее.
    _________________________________
    Рассмотрим бар с графика который я использую.
    Перед вами картинка с двумя одинаковыми изображениями. На левом рисунке отображение бидов и асков на правом изображении дельта. Думаю здесь все понятно в плане арифметики. Теперь подробнее.
    В баре с лева идут биды справа аски. Цифры это контрактные объемы, которые прошли по рынку. Подчеркиваю – это рыночное исполнение. Если кто не понимает, то надо разобраться в ордерах. Есть рыночные ордера, есть лимитные ордера, есть стоповые ордера и так далее. На графике отображаются сделки по рыночным ордерам и по ордерам которые сработали в качестве стопов. Лимитные ордера здесь не отображаются. Но всегда надо помнить что если кто то покупает то обязательно есть тот кто продает. Стоп ордера так же являются рыночными, и становятся таковыми, как только цена коснулась отложенного стоп ордера. Соответственно он отображается на графике в виде бид или аск сделки. Если сделка прошла по биду и появилась цифра на графике это значит, что кто то вошел в сделку по рынку и продал данный актив, но так же и значит что у кого то стоял лимитник на покупку. Либо у кого то стоял спол ордер на продажу (у тех кто стоит в лонг), и если цена подошла к стопу, так же происходит сделка по биду. Соответственно по Аску тоже самое только на оборот. На бирже большие игроки не закрывают свои позиции тейк профитами, а закрывают их обратными лимитниками или отложенными стоп ордерами. Таким способом они манипулируют рынком внутри дня и вводят в заблуждение трейдеров, делая ловушки для медведей и быков. Это я все покажу в следующих постах когда буду показывать торговлю. Сейчас пока введение.
    Одно могу сказать – всегда есть кто продает и кто покупает. Крупные деньги не заходят в рынок сразу, крупные игроки разбивают свои позиции, что бы их не увидели. На таких инструментах как СНП500, Доу, Рассел2000, Евро – очень трудно это увидеть ибо рынки с большими объемами, но увидеть можно и они всегда подают сигналы. Что касается форекса, форекс ничего не двигает и не является показателем чего либо. Основной показатель и генератор движения это биржа, межбанковский рынок или форекс не на что не влияет, весь межбанк подстраивается под биржевые котировки. Объемы сделок, проходящие на СМЕ, являются приоритетом, а форекс это виртуально и не на что не влияет.
    http://www.procapital.ru/attachment....1&d=1350323755
    ____________________
    Продолжение следует.

    ____________________
    Небольшое объявление:
     
  3. 144
    Комментарии
    2
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для AndVit777  
    В начале пути

    1 Медалей
    _______________________________
     
  4. 144
    Комментарии
    2
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для AndVit777  
    В начале пути

    1 Медалей
    Лента…
    Вы видите рисунок. Четыре ленты…
    Лента 1 – фильтрация от 10 контрактов…
    Лента 2 - тиковая фильтрация от 5 контрактов.
    Лента 3 – общая лента.
    Лента 4 – фильрация от 40 контрактов.
    _____

    _____
    ------------скачать картинку: - http://webfile.ru/6167683
    _____
    Спросите, зачем так много. Отвечу просто – что бы находить сигналы вхождения в рынок крупных игроков. Видеть паттерны разворота и многое другое, что очень помогает для торговли внутри дня. На графике не всегда это увидишь, так как все сделки суммируются, а в ленте можно проследить по времени и по цене какие объемы проходили. Теперь по порядку:
    Лента 3 – по данной ленте я смотрю общую атмосферу на рынке по данному активу. Данную ленту я использую как дополнение что бы обнаружить первые признаки манипуляций. К примеру, на ленте идет большая простыня сделок по Биду а цена вниз не идет, а наоборот идет на верх, я смотрю на Ленту 1 и вижу что есть средние контракты которые идут по Аску и толкают цену на верх, потом я смотрю на Ленту 2 и Ленту 4 и отслеживаю на какой цене начнется скопление крупных сделок. Смотрю по Биду они или по Аску, и однозначно сопоставляю с уровнями на графике. Это дает мне представление о том, что происходит в данный момент, подготовка к развороту или подготовка к пробитию, или просто разводят трейдеров, ловят быков или медведей, проще говоря формируют ложное пробитие уровня. ( Что чаще всего и происходит на фьючерсах)…
    Я отслеживаю так же сигналы - Дивергенция… Что это значит.. Посмотрите на картинку, вы увидите желтые рамки вокруг цены. Обратите внимание. К примеру сделка прошла по Аску, полосочка зеленая, смотрите правее и увидите две колонки размер по Биду и размер по Аску. Суть дивергенции в том, что при рыночной сделке по Аску, размер по Аску больше чем размер по Биду. И на оборот, сделка по Биду, размер по Биду больше чем размер по Аску. Эти размеры это отложенные ордера лимитники и офера. Размер по Биду это желающие купить, Размер по Аску это желающие продать. Простым языком – в данном случае дивергенция это когда идет сделка по Аску, т.е. покупают, но желающих продать больше чем желающих купить. На эти сигналы нужно обращать внимание. Такие сигналы очень заметны на крупных контрактах (поэтому нужны фильтры, что бы отслеживать данные сигналы). Эти дивергенции говорят, что идет поглощение рыночных ордеров, не смотря на перевес желающих купить или продать.. Но это только часть айсберга сделок…

    Что касается использования Ленты – это после разделов – Введение..
    С Уважением к Вам!
    Продолжение следует.
  5. 144
    Комментарии
    2
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для AndVit777  
    В начале пути

    1 Медалей
    Рассмотрим График, табличку вверху…
    Если присмотреться там есть следующие позиции:
    Дельта в %, Дельта бара, Дельта Дня, Объем в бара, Время нахождения цены в данном баре.
    Зачем они нужны и чем может помочь данная информация.
    На рынке любят круглые числа. Это я к том что цена любого актива всегда крутиться в районе кругло числа. К примеру 6Е – евро\доллар – в районе 1.2050 и так далее с кратностью 0.0050. Эти круглые числа незримые уровни. Вокруг которых и происходит борьба.
    Большое кол-во сделок всегда проходит на уровнях. Стопы любят ставить на уровнях (ну там плюс минус сколько то пунктов). Цена дольше всего держится на уровнях, двигается вверх вниз. Соответственно большие объемы накапливаются на уровнях.
    Дельта показатель настроения или преобладания покупателей и продавцов. Дельта на уровне показывает наибольшую активность в каком то из направлений. И очень важно наблюдать за дельтой именно на уровнях, и тем более на ключевых уровнях. Но об этом в следующий раз.
    Дельта в % нужна что бы реально оценить перевес сделок по биду или по аску. Дело в том, что числовое значение дельты показывает объем, а процент показывает процентное соотношение. Т.е. объем дельты может быть большим, а процентное соотношение маленьким. Это говорит о том, что явного преобладания игроков нету, а так же это говорит о том, что идет поглощение лимитными ордерами или оферами все, что поступает по рынку. Явный сигнал того что скоро изменение тенденции. Дельту в % желательно смотреть вместе с Дельтой бара. И если числовая Дельта (объем) и Дельта% крупные – это явный сигнал на изменение тенденции внутри дня.
    Объем в баре показывает активность, вместе с информацией времени можно судить о том, готовится ли прорыв в ту или другую сторону. Чем выше объем и нахождение цены в баре (на уровне), а так же крупная Дельта, все это будет указывать на начало новой тенденции, ну или явная подготовка к таковой.
    Еще одна графа – это Дельта Дня.
    Кому то она покажется бесполезной. Но в ней есть секрет. Дельта дня показывает числовой суммарный объем по дельте за весь день. Если вы посмотрите на картинку то обратите внимание как дельта дня меняется.
    Секрет: дельту дня необходимо смотреть с объемом дня. Объем дня высчитывается на момент закрытия дня просто суммарный объем по всем барам. Так вот очень важно процентное соотношение дельты дня к объему дня. Если процентное соотношении от 4% до 10% это признак присутствия крупных игроков.
    Секрет: если на ключевом уровне сопротивления много сделок по аску – до 30% сделок по аску это закрытие позиций Лонг. И если тут же появляются сделки по Биду и очень много – это закрытие позиций Лонг по стоп ордерам, как правило с целью накопления и пробития сопротивления.. С уровнем поддержки тоже самое только наоборот. Бывают комбинации.

    _________ скачать картинку: - http://webfile.ru/6170205

    С Уважением к Вам!
    Продолжение следует...
     
  6. 144
    Комментарии
    2
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для AndVit777  
    В начале пути

    1 Медалей
    Покупатель - торговец, который хочет купить актив, или Short Seller (фондовый рынок акций), специалист, маркет-мейкер, которому нужно закрыть свою позицию
    Продавец - торговец, который хочет продать свои акции, или Short Seller (фондовый рынок акций), специалист, маркет-мейкер,, который хочет открыть "короткую " позицию.
    Цена Last - это цена последней сделки, на которую согласились продавец и покупатель, она может быть проведена либо по Биду, либо по Аску. Еще ценой Last называют цену последней сделки в торговую сессию.
    Продавцов и покупателей, которые торгуют на фондовой бирже можно разбить на 5 больших
    категорий. Они отличаются по стилю и объему торговли и их влиянию. В эти
    категории входят:
    1. Публика или индивидуальные инвесторы;
    2. Большие финансовые институты - инвестиционные банки, денежные фонды;
    3. Компьютерные программы;
    4. Специалист;
    5. Активные трейдеры.

    Ордера которые используются в торговле на бирже чаще всего.
    Buy Limit и Buy Stop - Используется для захода в Long и выхода из Short позиции
    Sell Limit и Sell Stop - Используется для выхода из Long позиции и захода в Short позицию

    Buy Limit - на графике Футпринта при выходе из Short позиции отображается в виде сделки прошедшей по Биду…
    В данном случае отображается рыночная сделка того кто вошел в Short по Market Ордер.
    Buy Stop - на графике Футпринта при выходе из Short позиции отображается в виде сделки прошедшей по Аску, данный ордер становится Market Ордер.
    Sell Limit - на графике Футпринта при выходе из Long позиции отображается в виде сделки прошедшей по Аску…
    В данном случае отображается рыночная сделка того кто вошел в Long по Market Ордер.
    Sell Stop - на графике Футпринта при выходе из Long позиции отображается в виде сделки прошедшей по Биду, данный ордер становится Market Ордер.
    Для Market ордеров
    • из двух ордеров первым будет исполнен тот, который пришел раньше;
    • если специалист получил два ордера одновременно, первым будет исполнен тот,
    который больше.
    Для Limit ордеров
    • в первую очередь исполняются ордера, которые предлагают лучшую цену;
    • если специалист получил два ордера с одинаковой ценой, первым будет исполнен
    тот который пришел раньше;
    • если специалист получил два ордера с одинаковой ценой одновременно, первым будет
    исполнен тот который больше.
    Продолжение следует.
    С Уважением к Вам!
  7. 144
    Комментарии
    2
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для AndVit777  
    В начале пути

    1 Медалей
    Это одна из важных Частей Введения…
    Как я определяю уровни….
    Технический анализ не учитывает:
    1. Что объем всегда идет впереди цены, спад со стороны покупателей при восходящей тенденции, так же как спад со стороны продавцов при нисходящей тенденции, в первую очередь фиксируется показателями объема - еще до того, как он проявляется непосредственно в переломе ценовой тенденции.
    Многие классики тех.анализа игнорируют вышеописанный нюанс и рассматривают объем слишком обобщенно, делая приоритет в первую очередь на ценовой модели. Безусловно наиболее важным показателем несомненно является цена. По значимости объем и открытый интерес несколько уступают. Они используются, главным образом, как подтверждающие инструменты.
    ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ЦЕНА – ЭТО ПРОИЗВОДНАЯ ОТ ОБЪЕМА, НО НЕ НАОБОРОТ.
    В первую очередь рынок накачивается объемом, происходит наторговка объема, и только после этого происходит изменение цены: рынок «уходит с объема», расторговывает его.

    2. Уровни поддержки и сопротивления с точки зрения тех. анализа формируются исходя из ценовой модели.
    НО!!! Приоритет отдается цене, а объем используется лишь как подтверждающий инструмент. Вспоминаем классику: уровень поддержки или сопротивления - это горизонтальная линия, которая проводится по ряду локальных минимумов или максимумов….
    Каждый человек видит это по-своему, и при таком субъективном подходе количество линий и уровней может быть огромно, в то время как реально значимых линий будет намного меньше.

    3. Как найти реальный уровень поддержки и сопротивления, тех. анализ ответа не дает и никогда не даст, потому что:
    - Классический тех. анализ берет за основу графическую модель, и не углубляется в суть процессов, которые являются причиной возникновения ценового движения - А это ОБЪЕМ в ПЕРВУЮ очередь.
    - Объем рассматривается только в вертикальном срезе: свеча (бар) – объем в лучшем случае, в худшем это тиковый объем на платформе МТ4. В связи с этим в последнее время стал популярен метод VSA…
    На самом же деле объемы нужно рассматривать как в вертикальном, так и в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ срезе, что даст нам реальные уровни, интересные рынку.
    Если взять за основу, что цена – есть производная от объема, проблема поиска уровня поддержки и сопротивления решается довольно просто. Это будет максимальный уровень объема, наторгованный по данной конкретной цене за определенный период времени.
    Обращаем внимание:
    - есть цена, на уровне которой наторговано наибольшее количество контрактов. Значит, рынок проявляет повышенный интерес к этому уровню цены. И в прошлых постах я писал, что очень любят круглые числа, как правило, уровни формируются вокруг цены с круглым числовым значением.

    Есть ТРИ типа объема:

    Тиковый – динамика изменения цены за определенный период времени
    Количественный - количество совершенных сделок за определенный период времени
    Чистый - количество контрактов (акций) купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене.
    Чистый Объем нас интересует больше всего. Именно этот показатель говорит о заинтересованности участников вокруг определенной цены или диапазона цен. Ценовые колебания - это момент ввода или вывода средств на рынке. Это означает, что рынок идет от одной цены с важным объемом к другой цене с важным объемом.
    Формирование объемов
    Используя анализ объемов можно определить предполагаемое место начала движения или его окончания. Цена идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов, для любого инструмента и актива торгуемых на товарной, сырьевой или фондовой биржах.
    Важность объема нарастает по мере увеличения временного отрезка. Чем выше временной отрезок тем важнее скопление объемов на определенном уровне цены. Конечно – это не закон, ибо бывают моменты когда цеа проходит данные уровни без каких либо тормозов, такое бывает как правило после выступления кого нибудь. Но всегда есть Инсайд, который заблаговременно, зная что будет выступление, и после которого последует резкое движение, готовится и разбивает свой крупный контракт на мелки, входя в рынок. Поглощая рыночные ордера. И увидеть это можно именно в горизонтальном срезе объемов.
    Сила уровня формируется из:
    - рейтинга объема
    - реакцию рынка на уровень
    - опционные контракты (открытый интерес на ценовой уровень, и проторгованный объем)

    Секрет: в момент формирования объема в рынок идут крупные лимитники или офера. Уровни скопления объемов напрямую связаны с интересами операторов рынка (специалисты, маркет мейкеры, и т.д.). И при условиях (инсайда, знают то чего не знаем мы) их интерес на данном уровне будет максимальным. В конечном счете происходит отскок от уровня.
    В остальных ситуациях наблюдается психологическая реакция более мелких участников рынка на объем после того, как движение крупных денег уже отыгралось. Когда цена подходит к уровню, и крупные игроки выходят, для того что зайти снова, мелкие участники инерционно, ведомые классическим тех.анализом, становятся в позиции. Крупный оператор это видит, и он исполняет заказы в обратную сторону. И если крупные игроки ушли с рынка, цена будет топтаться на этом уровне в диапазоне, до тех пор пока не произойдет достаточного накопления мелких игроков в определенную сторону, что бы войти в рынок и двинуть цену в противоположном направлении.
    ____________
    Вы видите картинку – график на 180 минут.. Это фьючерс на 6Е.. Безусловно, очень легко строить уровни, когда цена находится в коридоре. Но на фьючерсе это сделать еще сложнее. Контракт рассчитан на 3месяца, поэтому всегда надо сохранять историю предыдущих контрактов, что бы иметь представление, что было в прошлом.
    Я обращаю ваше внимание на то как двигалась цена в корридо и двигается сейчас. Розовые линии это объем дня. Я их беру за основу для построения уровней. От них дальше идет оранжевый пунктир, он появляется по моим установкам тогда, когда цена прошла данный уровень объема. Одна большая голубая полоска – это объем за три месяца. Вы видите на картинке зеленое поле – это Профайл дня, он мне нужен что бы видеть максимальную и минимальную цену прошлого дня. Так же есть уровни баров – POC – это наибольший объем бара. Тут важно смотреть комбинацию, где он образовался. Если его появление совпадает или находится рядом с наибольшим объемом одного из предыдущих дней, надо смотреть что так торговалось, какие контракты и в каких объемах..
    Дальше вы видите в барах короткие полоски. Эти полоски отображают диапазон объемов и в каком направлении было больше совершено сделок по биду или по аску.
    ______________
     
  8. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Пользуюсь индикатором Cumulative Delta (Clusterdelta.com).
    Не могли бы Вы объяснить, почему дельта так точно повторяет поведение ценового графика, что на Н4, что на М1?
    Если набросить на дельту МА, то вполне можно использовать как сигналы положение дельты относительно МА. Так же хорошо работают и трендовые линии проведённые по экстремумам графика дельты.
      
  9. 257
    Комментарии
    1
    Темы
    259
    Репутация Pro
    Аватар для FxAzy  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    Пользуюсь индикатором Cumulative Delta (Clusterdelta.com).
    Не могли бы Вы объяснить, почему дельта так точно повторяет поведение ценового графика, что на Н4, что на М1?
    Если набросить на дельту МА, то вполне можно использовать как сигналы положение дельты относительно МА. Так же хорошо работают и трендовые линии проведённые по экстремумам графика дельты.
    Весьма хороший индикатор, возьму на заметку, спасибо за информацию, и пожалуйста если вам не сложно напишите мне в личку, как вы используете данный индикатор, в совокупности с другими индкаторами, может у вас есть своя мтс ? Буду очень рад, заранее спасибо !
  10. 144
    Комментарии
    2
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для AndVit777  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    Пользуюсь индикатором Cumulative Delta (Clusterdelta.com).
    Не могли бы Вы объяснить, почему дельта так точно повторяет поведение ценового графика, что на Н4, что на М1?
    Если набросить на дельту МА, то вполне можно использовать как сигналы положение дельты относительно МА. Так же хорошо работают и трендовые линии проведённые по экстремумам графика дельты.
    ____________________
    Ничего особенного - обычная информация общей дельты... Вот и повторяет график.. Цена растет - растет дельта, цена падает падает дельта..
    ____________________

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать