Результаты опроса: Оценка ветки по пяти бальной системе.

Голосовавшие
10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 5

    7 70.00%
  • 4

    0 0%
  • 3

    1 10.00%
  • 2

    0 0%
  • 1

    2 20.00%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговая тактика Восьмёрочка
+ Подписаться
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
  1. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Марк Аврелий Посмотреть сообщение
    а почему именно Н8? не Н1, Н3-4-5-6? чем обусловлен выбор именно этого тайма? что это даёт?
    Торговую тактику назвал *Восьмёрочка*, потому что анализировать будем восьмичасовые бары. По теории Тома Вильямса, которую он описал в книге "Хозяева рынков" рынками движут "умные деньги", которые оставляют след в виде активности, объема. Как известно, самые большие объемы торгов происходят на перекрытии торговых сессий, азиатской с европейской и европейской с американской. Если открытие суток в терминале мт4 совпадает с gmt 0-+2 то самый большой объем будет выпадать на европейский 8 часовый бар, где будут отражены эти меж сессионные торги. Мы будем анализировать и принимать решение на основе отношения спреда и объема этого бара к предыдущим барам. Проще говоря, применение такого тайм фрейма выделяет самый значимый период в торговом дне, что упрощает анализ рынка.
  2. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    Для понимания того, как движутся товарные рынки немного теории.

    <<Когда Джим сидел в то утро перед своим монитором, он вспомнил один из последних дней своей фермерской карьеры, когда он повез товар на продажу на аукцион. Цена на скот уверенно росла несколько месяцев подряд, достигнув вершины в 86 центов, однако количество проданных быков значительно сократилось в течение последней недели. Производители мяса урезали свои покупки по высоким ценам до необходимого минимума, покупая лишь затем, чтобы поддерживать обороты. Джим знал, что цене необходимо опуститься, чтобы «встретить» новых покупателей.
    Быков завели в стойло для аукциона. Ведущий аукциона стал искать стартовую цену: «Могу ли я попросить Вас 80 центов за этот прекрасный скот?». Начальная цена была слишком высока, и никто из участников не сделал ставку. «78?.. 76?.. Я слышу 74 цента?» Наконец, покупатель включился в аукцион, сделав начальную ставку по 72 цента. После недолгих торгов, когда все покупатели огласили свои предложения по цене, скот был продан по 76 центов за фунт. Рост цен, продолжавшийся последнее время, закончился. Цену необходимо было опустить ниже, чтобы привлечь покупателей.
    В течение некоторых торгов происходит мгновенная реакция на начальную ставку, и цена быстро растет: «Я слышу 82? 82 от мужчины в синем пиджаке! Я могу услышать 84?.. 85?», - в то время, как участники аукциона выкрикивают свои предложения.
    Бывает и такое, что начальная цена слишком высока, и ведущий должен быстро сбивать цену, которая будет падать до тех пор, пока не найдется покупатель, затем она снова начнет расти, часто превышая не принятую участниками ранее начальную цену. «91 раз… 91 два… 91 три, продано!» - всё, аукцион завершен.
    Рынок фьючерсов торгуется в подобной манере. Если открытие, скажем, дня происходит ниже справедливого уровня ценности актива, цена начинает расти в поисках продавцов. Если цена открытия расценивается участниками рынка как слишком высокая, начинается падение в поисках покупателей. Как только покупатели появляются на рынке, цена начинает расти до тех пор, пока не купит последний покупатель. Точно также рынок опускается, пока у продавцов есть желание избавляться от актива. Происходит постоянный поиск новой информации, которая может послужить развороту движения цены, либо продолжению текущего тренда.>> James F. Dalton - Mind over markets.

    В век электронных интернет торгов все это происходит быстрее, и ликвиднее, но принцип торговли остается прежним. Исключительно спрос и предложение движет рынком. Но все ли так просто ...
  3. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    В примере описанном выше есть ведущий аукциона. Для нас, интернет трейдеров, ведущий аукциона это маркет-мейкер или специалист. Человек (брокерская контора), который отвечает за торгуемый товар, объявляет цену от лица клиента связывая тем самым продавца и покупателя и сам может выступать как продавцом, так и покупателем на своем собственном счете. На высоколиквидном рынке маркет-мейкер не может управлять рынком, т.к. поток ордеров и объемы торговли могут поглотить его собственные активы, а потеря больших денег не входит в его планы. Но маркет-мейкер видит обе стороны рынка и хорошо понимает механизмы, по которым движется рынок, что дает ему значительное приемущество перед обычным частным трейдером. Что подразумевает "обе стороны рынка". С одной стороны это толпа трейдеров, торгующих исключительно на эмоциях, новостях, торговых рекомендациях гуру, торгующих по необходимости трейдеров-клерков. С другой стороны это профессионалы, трейдеры использующие в торговле слабости толпы. Когда на книгу маркет-мейкера поступают крупные заявки от профессионалов, маркет-мейкер создает движения в рынке для исполнения этих заявок. Видя обе стороны рынка, стопы и приказы толпы сдвигает цену в нужную сторону, извлекая из движения собственную выгоду и исполняя крупные заявки профессионалов, распределяя или аккумулируя актив по этим крупным заявкам.
    Вот такое маленькое резюме участников рынка. Может топорно объяснил, уж как смог.
  4. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    Как я описал условия торговли вначале этого поста торговать будем из диапазона, ренжа. Рынком движут крупные деньги, и именно в ренже крупные деньги накапливают позиции и отсюда идут самые сильные движения.
    __________________________________________________ _________________
    <<Есть утверждение о спросе и предложении, которое может ввести в заблуждение.
    -Для каждого покупателя найдется продавец.
    Звучит просто и логично. Сегодня вы можете покупать, и кто то, возможно, захочет вам продать. Вы вероятно купите лишь небольшую часть крупных заявок на продажу, которые поступили маркет мейкеру "на книгу" задолго до того, как вы вошли в рынок. И эти заявки на продажу будут распределены на определенных ценовых уровнях. Рынок будет держаться на уровне, пока эти распоряжения о продаже не осуществлены. Как только заявки на продажу будут полностью исполнены это сразу ослабит рынок, или превратит в медвежий.
    Важный момент на рынке:часто так бывает, что на каждую акцию(контракт) который вы покупаете приходится тысячи заявок на продажу от уровня текущей цены. Рынок не работает подобно весам, где добавление на одну чашу поднимает другую и наоборот. Все далеко не так просто.
    Профессионалы выходят на рынок, что бы сделать деньги, и пока у них достаточно поводов для сделок, вы можете быть уверенны в одном:их действия направлены не в вашу пользу. По этому нельзя игнорировать аномальный(крупный) объем на рынке.
    Объем-это активность! Спрашивайте себя, почему "умные деньги" активны именно сейчас? >> Том Вильямс "Хозяева рынка"
    __________________________________________________ ___________

    Сейчас хочу привести пример аккумуляции актива и как объем подтверждает действия профессионалов. Всем известно, что рынок движется в направлении наименьшего сопротивления. Профессионалы не идут против течения. Они устраняют препятствие и когда оно устранено двигают рынок. На скрине дневной график йены, как пример. Йена сейчас близка от минимумов года, и на дне рынка профессионалы не продают. С конца мая, после кульминации продаж идет аккумуляция актива. Первая попытка поднять цену встретила большое плавающее предложение и рынок не смог подняться. Затем наступило затишье, низкие объемы и вялые движения. С середины августа по середину сентября объемы повысились, и движения стали активнее, но попытка роста снова встретила плавающее предложение. В конце сентября была еще одна попытка поднять цену на средних объемах, но в этот раз цена не встретила активного сопротивления. Скорее всего профессионалы еще не набрали необходимый объем актива, но плавающее предложение уже ослабло и нет давления продаж и в ближайшее время может начаться сильное движение вверх.
     
  5. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    По золоту сейчас по всей видимости идет распределение актива между покупателями. 13 сентября мы видим бар с экстремально широким спредом о очень большим объемом. По теории VSA это кульминация покупок. Здесь профессионалы начинают распределять актив толпе. После такого сильного бара толпа считает, что бычий рынок будет продолжаться и начинают покупать, а профессионалы продают на этих уровнях считая, что рынок переоценен. На скрине обозначил сигнал на продажу 21 сентября. Бар у верхней границы ренжа с большим объемом, широким спредом, но закрывшийся в ниже середины на минимум которого выставили ордер на продажу. В баре преобладало предложение. Цена начала снижаться и 26 сентября мы видим медвежий бар с широким спредом и большим объемом пробивший нижнюю границу ренжа, на максимум которого перенесли ордер стоп лосс. Но у этого импульса не было продолжения и цена вернулась в ренж. Это говорит нам о том, что профессионалы не хотят продавать по ценам ниже этого ренжа, и цена без давления продаж вернулась в ренж, где профессионалы могут продать дороже. Так же возможно еще не вытеснен плавающий спрос. Предположительно сигнал на продажу стоит ожидать в районе 1778.00, у верхней границы диапазона, как тест покупателей. Смотрим по рынку.
     
  6. 3
    Комментарии
    0
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Spitfire Посмотреть сообщение
    Может топорно объяснил, уж как смог.
    Нет не топорно,как для меня в самую точку.Раньше не задумывался насколько это важно. Именно это я и пытаюсь в последнее время устаканить у себя в голове.Спасибо.
  7. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    У профессиональных трейдеров есть выражение:"Нужно знать, что делает твой босс." Дословно это означает, что если трейдер торгует на 5 минутке, часовом или дневном графике стоит посмотреть, что происходит на недельном или месячном графике, потому что происходящее на крупном тайм фрейме имеет большую силу влияния на происходящее внутри. Проще говоря, крупные игроки, участвующие в глобальном движении цены(тренде) могут активно продавать там, где вы будете безуспешно покупать и терять деньги. Даже если и не делать анализ всех этих тайм фреймов, то хотя бы смотреть на месяц-два назад, что происходило и куда сильно двигали рынок. Именно сильное движение в ближайшем прошлом образует фон, который не виден многим, когда в рынке наступает диапазон, и именно фон будет задавать дальнейшее направление движения.
    На примере фунта покажу, что может быть сейчас фоном. С середины августа по середину сентября по фунту было сильное бычье движение около 600 пунктов на высоких объемах. С середины сентября идет неровное движение вниз на средних объемах. Но не стоит забывать, запутавшись в повседневной торговой суете, что делали крупные игроки совсем недавно, и не покупают ли они снова на определенных уровнях повторно аккумулируя для продолжения роста постепенно устраняя плавающее предложение.
     
  8. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    В этом посте хочу показать пример дистрибуции (распределения) на очень свежем графике золота. Кто читал книгу Тома Вильямса "Хозяева рынков" будут приятно удивлены, потому что все происходит по схеме, описанной там. ""Дистрибуция происходит на потенциальной вершине бычьего рынка, когда крупные игроки захотят продать ранее купленные на низких уровнях акции(контракты), чтобы зафиксировать прибыль. Большинство из них выставят крупные ордера на продажу, но не по одной (текущей) цене, а в некотором диапазоне цен. Каждая продажа должна быть принята (поглощена) маркет-мейкерами, которые "создают рынок". Часть ордеров будет исполнена немедленно, часть уйдет, образно говоря, "на книгу". Маркет-мейкеры в свою очередь произведут перепродажу, которая должна буть исполнена без снижения цены против цены продажи их собственной или других трейдеров, и для завершения этого процесса необходимо некоторое время.
    На ранних стадиях распределения, если продажи настолько велики, что цена устремляется вниз, продажу приостанавливают, а цену поддерживают, что дает шанс маркет мейкерам и другим трейдерам продать больше акций на следующей волне вверх. Как только профессионалы распродают большую часть актива начинается медвежий рынок, т.к. без поддержки профессионалов рынки имеют тенденцию к падению. " (Хозяева рынков).
    __________________________________________________ ___________
    На скрине график золота, где четыре недели шло распределение актива. И что не может меня не радовать, 8 часовый график хорошо улавливал подаваемые рынком сигналы и упрощал анализ и принятие решения.
     
  9. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    Хочу показать пример работы в диапазоне на фунт долларе. Пара месяц находится в диапазоне примерно 250 пунктов и границы диапазона были четко определены барами с экстремальным объемом без продолжения хода цены (как показано на скрине), что говорит про работу профессионалов в этом баре против толпы. В период с 30 октября по 1 ноября фунт подошел к верхней границе диапазона на среднем объеме. Два бара отмеченные на скрине это бычьи бары с закрытием ниже середины. В этих барах явно преобладал продажи, и давление покупателей отсутствовало, а закрытие баров говорит про переход актива к продавцам. Подтверждением таких выводов так же является то, что цену ну сдвинули, хотя объемы средние. Значит на этом уровне размещены крупные заявки профи, которые были исполнены за счет покупателей. Цель в такой сделке у нижней границы диапазона.
     
  10. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    Хочу в этом посте рассказать об аккумуляции или накоплении актива, и показать на примере нефти. Крупные игроки играют по крупному и им нужно время, что бы набрать необходимый объем актива. Как правило заявки на покупку начинают поступать на книгу маркет мейкерам, которые исполняют их на заданном уровне или нескольких уровнях. Маркет мейкеры действуют всегда в интересах крупных игроков, потому что здесь можно заработать деньги и потому что игра против крупного игрока может принести большие убытки. Для заманивания продавцов делают "ложный" ход, что бы видя его толпа начала продавать, начинают выходить плохие новости, видя стопы покупателей двигают цену к этим стопам заставляя продавать терпящих убытки покупателей, тем самым исполняя приказы на покупку крупных игроков, а сами делая деньги на ценовой разнице и комиссиях. А теперь наглядно, как все происходит ...
    На скрине бар 1 можно считать "кульминацией продаж", когда толпа на пробитии предыдущих минимумов рынка активно продает, и как обычно это бар с широким спредом и высоким (экстремально высоким) объемом и закрытием на минимумах. На дне рынка профи никогда не продают, соответственно в этом баре начали исполнять ордера на покупку. Бар 2 подтверждает эту догадку тем, что имеет достаточно широкий спред, высокий объем, но ... цена значительно не сдвинулась вниз и можно уверенно сказать, что на этом уровне идут активные покупки. Бар 3 с широким спредом и высоким объемом упирается в уровень, цену толкают к уровню спроса но цена не уходит ниже этого уровня, еще одно подтверждение, что профессионалы покупают.
    Отдельно отмечены два растущих бара с средним объемом, которые закрываются на одном уровне. Эти бары могут подсказать или давление предложения или нежелание поднимать цену выше, т.к. не все ордера на покупку исполнены, и движения вверх ожидать еще не стоит.
    Теперь про сигнал к покупке. Их может быть два. Наилучший и более прибыльный вариант, это прокол ценой уровня 85.00 медвежьим баром с широким спредом, высоким объемом и закрытием на минимумах и выставить ордер на покупку с максимума этого бара, для уверенности т.к. цену могут сдвинуть еще ниже. Или медвежий бар пробивший уровень 85.00 пунктов на сто +-, низким объемом и закрытием выше середины, который будет говорить про отсутствие давления продавцов. Вариант два сигнал с подтверждением, когда цена двинется вверх, и на первом откате войти в рынок на медвежьем баре с широким спредом и низким объемом.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать