Форум трейдеров » Торговые стратегии » Murrey Math Trading System
+ Подписаться
Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Хотя, нет, пожалуй, я поторопился.
    Еще несколько статей, более похожих на флуд, для опытного товарища, придется привести. Ну... так он... этот товарищ может их и не читать.
    А вот новичку они могут быть и полезны. В плане растопырки кругозора...

    Законы рынка

    "...Недостаточно просто иметь понимание, чтобы увидеть нечто такое, чего не видит остальная толпа. Вам также нужно иметь мужество, чтобы предпринимать необходимые действия и не отступать от них. Очень трудно большую часть времени быть не таким, как все остальные, что по определению и необходимо делать тому, кто является успешным трейдером..."

    (c) Jack D. Schwager "The New Market Wizards"

    Предисловие

    Любой трейдер знает, что для успешной торговли на рынке, просто-таки необходимо иметь собственную торговую систему (ТС). Но что такое ТС? Просто набор индикаторов? Сигналов на выход и вход? Механическая ТС, способная «качать» деньги с рынка? Нет… ТС – это набор убеждений конкретного трейдера, это то, с чем трейдер выходит на рынок, это то, на чём трейдер собираетесь заработать на рынке. И в зависимости от того, с какими убеждениями трейдер приходит на рынок, зависит его заработок. Я хочу Вам рассказать об основе своей ТС, а, следовательно, о своих убеждениях на рынке. Я расскажу Вам, как я использую The Murrey Math Trading System (Математическую торговую систему Мюррея).

    Законы рынка

    Всем известно, что существуют некие «крылатые фразы», в которые никто не верит, но, подтверждение которых, все постоянно видят на рынке. Одной из таких фраз является «Тренд – твой друг». Вроде всё понятно. Смотрим на графики, находим тренды, прикидываем в уме: «Это сколько же можно заработать, если купить вот отсюда (показываем на самую нижнюю цену на графике) и вот досюда (находим на графике самую высокую цену)». И… с мечтами о ближайшем отпуске на Мальдивах, приступаем к прочтению книг и поиску Грааля, которого не может ни быть, так как в каждой прочитанной книге, чёрным по белому написано, что торговать – это просто. Нужно просто найти тренд. И предлагается один из способов как это сделать. Так почему же так много людей проигрывают в тренде? Почему, прочитав дюжину книг и найдя на графиках подтверждения всего, в них написанного, трейдеры продолжают сливать свои депозиты? T. Henning Murrey пишет: «87.5% всех маклеров в мире думают, что все рынки произвольные…». Прочитав первый раз эти слова я, честно говоря, улыбнулся. «Ну как это возможно?! Должны ведь быть законы, по которым двигается рынок, должны быть средства для предсказаний этих движений, в конце концов, есть же люди, которые неплохо зарабатывают на этих движениях! Неужели 87.5% людей, торгующих на рынках – мягко говоря, не умные?». Но он оказался прав! Много раз на моих глазах проводились абсолютно нелогичные, неоправданные и, главное, неподдающиеся объяснению самим трейдером, сделки. Анализируя причины, приводящие к таким сделкам, я и убедился в правоте Мюррея. Трейдера, прочитавшего множество книг, закончившего многочисленные курсы, знающего вроде бы все законы рынка, преследуют неудачи. Его постоянно мучают вопросы: «Как узнать где начинается тренд? Как определить его окончание. Как понять, что происходит на графиках, разворот существующего тренда или небольшой выдох перед новым рывком?». И многие другие, ответы на которые он знает, но которые он не сделал своими убеждениями. И… торговля постепенно превращается в беспорядочное открытие-закрытие сделок, с полным непониманием происходящего на рынке и твердое убеждение, что, как пишет Мюррей, рынки произвольны и можно надеяться только на удачу.

    Я сейчас напишу некоторые законы рынка, которые будут всегда, пока существуют рынки и которые всегда будут приносить прибыль, на любых рынках и в любое время. Я уверен, все вы их хорошо знаете, но я так же уверен, что 87.5% трейдеров так никогда и не смогут сделать их своими убеждениями и следовать им.

    1) Тренд – Ваш друг! Один только этот закон может улучшить торговлю трейдера во много раз, если он сделает его своим убеждением.

    2) Давай прибыли расти и быстро фиксируй убытки. Как пишет Мюррей: «Если Вы ведёте торговлю и она идёт против Вас, Вы должны закрыть Ваши убытки, иначе синдром неудач проползёт в ваш ум. А вот прибыль надо растить, так как её очень легко разрушить».

    3) Прежде, чем открывать сделки, составьте себе торговый план. Торгуйте по чёткому, простому и ясному плану. Не торгуйте только потому, чтобы торговать. Иными словами, Вы должны знать и адекватно реагировать на любые события, происходящие на рынке, в не зависимости от того, оправдались ваши ожидания, или нет. Вы должны твёрдо знать, что делать в том или ином случае ещё перед открытием сделки. «Каждый серьёзный трейдер уже знает стратегию своей торговли ещё до поступившего сигнала» (Мюррей).

    Трудно следовать этим законам и сделать их своими убеждениями? Да, трудно. Потому что тогда «игра на рынке» становиться работой на рынке. Именно работой. Стоит ли следовать этим законам. Я думаю, стоит. Потому что в подавляющем большинстве случаев, работа приносит больше денег, чем игра.

    О главном законе

    Ну, а теперь, настало время поговорить о главном законе – законе движения рынка. О том, как двигается рынок. Всем давно известно, что рынком движет огромная армия трейдеров, банков, хедж.фондов и других участников рынка. Толпа, проще говоря. И все изменения, которые происходят на графике, есть совокупность действий этой толпы. Так как можно разобраться, и уж тем более, предсказать, в каком направлении пойдёт рынок в ближайшее время? Ведь действия толпы непредсказуемы. Как можно создать ТС, способную предсказать поведение толпы?! И вот тут-то и вступает в силу главный закон рынка. Цена учитывает всё! То есть, изучив основные законы, по которым движется цена, найдя закономерности в этих движениях, объединив эти знания в систему, можно с большой долей вероятности предсказать поведение толпы (а значит и поведение цены) в ближайшем будущем. Именно этим занимались Эллиотт, Моррис, Вильямс, Нисон, Демарк, Ганн, Мюррей – поиском математических законов «движения толпы». В результате этих изысканий и появилось такое понятие, как технический анализ (ТА). Вот об одном из таких ТА в дальнейшем и пойдёт речь. Сначала мы разберёмся в теории и в том, что сам Мюррей пишет о своей системе, а потом применим всё это на практике и я добавлю кое-что от себя.

    Введение

    The Murrey Math Trading System (в дальнейшем - ММ) – торговая система подходящая для любых рынков. В независимости от того, рынок акции это, бондов, фьючерсов, валют или опционы. Основная мысль системы ММ заключается в том, что все рынки движутся в одинаковой манере. (т.е. всеми рынками управляет толпа и следовательно они имеют одинаковые характеристики). ММ базируется на открытиях сделанных В.Д.Ганном в первой половине 20-го века. В то время как Ганн считался прекрасным трейдером на любом рынке, его техника считалась комплексной и трудной для исполнения. Великим достижением Мюррея было то, что он создал геометрическую систему, которая может быть использована для описания движения цены во времени. Эта геометрия облегчает использование техники Ганна.

    Система ММ составлена из двух основных компонентов: геометрия, используемая для измерения ценовых движений заданного рынка и набора правил основанных на технике Ганна и японских свечах. ММ не святой Грааль, но при исполнении должным образом, может прогнозировать движение цены. Поскольку правила ММ привязаны к геометрии ММ, трейдер может ожидать некоторые предопределенные движения цены. Признавая эти движения, трейдер увеличивает свои шансы нахождения на правильной стороне рынка. Основной принцип торговли по ММ, можно определить как – определение тренда на рынке, торговля в тренде, и быстрый выход из тренда с прибылью (т.к. тренды очень коротки).

    Геометрия ММ, также проста, как и элегантна. Мюррей, описывая ее, говорил: «Это идеальная математическая фрактальная торговая система».

    Естественно следующим вопросом будет: «Что могут сделать фракталы на рынке?». Представьте себе, что кто-нибудь подарил вам коллекцию графиков различных рынков. Каждый из этих графиков нарисован на различных ТФ. Одни дневные, другие недельные, третьи часовые. Ни один из этих графиков не подписан. Без подписей сможете ли вы или кто-нибудь еще отличить дневной график Доу от недельного IBM. Вряд ли. Каждый из этих графиков, не похожи друг на друга, но они имеют некоторые общие модели. На заданном промежутке цена движется в одном направлении, потом изменяет направление и восстанавливают частично предыдущее движение. Итак, не имеет значения какой ТФ используем для наших графиков они все выглядят приблизительно одинаково (так же как и фракталы). «Сходство» этих различных графиков может быть формально описано математически.
  2. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    А теперь, все о чем я пытался говорить ранее становится практически явью, посмотрим на наши дальнейшие планы. А они не изменились. Цена ушла выше верхней границы торгового диапазона. И теперь - только вверх. Цель +1/8 (1.3091)... но... по инерции проскочим, скорее всего, еще пп на 50...
     
  3. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Фракталы, Квадраты и ММ-линии

    Фракталы
    Понимание концепции фрактала важно для понятия основ ММ. Размер (масштаб) основных геометрических форм характеризуется одним или двумя параметрами. Масштаб круга зависит от диаметра, масштаб квадрата задается одной из его сторон, масштаб треугольника зависит от длины трех его сторон. Напротив, вид фрактала не зависит от масштаба. Фрактал создается, повторением процесса снова и снова. Рассмотрите пример Фигуры 1.

    Предположим, что мы имеем некоторое пересечение расположенное таким образом, что линия PO равна QО. Предположим также, что по этому пересечению был нарисован большой прямоугольник, показанный на фигуре 1, и подразделенный на четыре меньших прямоугольника с помощью линий PQ и RS. Это пересечение обозначим как О. Теперь если мы посмотрим, то увидим четыре идентичных прямоугольника. Далее продолжим процесс. Найдем центр РОR и поставим там новое пересечение O'. Нарисовав линии P'Q' и R'S', получим еще четыре прямоугольника, которые в свою очередь можно продолжать делить до бесконечности. Результат будет одинаков. Этот набор прямоугольников и есть фракталы. И такая геометрия будет одинаковой для всех масштабов.

    Ганн был сторонником «квадратичности цены и времени», и использование линий тренда и различный геометрических углов для изучения поведения цены и времени. Он также делил ценовое движение на 8 и считал важным движение рынка по линии тренда с определенным углом. Ганн также придавал огромное значение ценовым восстановлениям, которые были кратны одной восьмой от предыдущего ценового движения. Например, Ганн ссылался на то, что движение вдоль 45 градусной линии является существенным. Он также считал очень важной коррекцию в 50%.

    Измерение этих углов и коррекций делается относительно квадрата Ганна от цены и времени. Квадрат Ганна действовал как система координат или как место, от которого может быть измерено ценовое движение. Как квадрат цены и времени изменить так, чтобы измерять углы и коррекции последовательно? Это один из ключевых вопросов при попытке использования методов Ганна. Ганн признал фрактальную природу цен изменяющихся во времени. Однако, квадрат Ганна не обеспечивал объективного пути для квалифицированного определения ценовых движений рынка. Именно поэтому его техника была (и остается) сложной для исполнения на рынке. Она отпугивает многих начинающих именно своей сложностью. Если бы мы могли создать систему позволяющую измерять ценовые движения на всех временных масштабах, то метод Ганна был бы более эффективным. Математика ММ сделала это.
    Давайте разберёмся…
    Квадраты

    Как упоминалось выше, ММ идентифицировало систему координатных систем, которые могут быть использованы для объективного измерения ценовых движений цены в различных системах координат (временных рамках). Собранные вместе, эти системы координат или «квадраты во времени» образуют фрактал. Каждый квадрат во времени может быть представлен как часть (1/4) большего квадрата. Вспомните простой пример фрактала описанный в начале (Фигура 1). Каждый набор из четырех квадратов был создан делением большего квадрата. В отличие от математически идеального фрактала, мы не можем иметь бесконечно большие или бесконечно малые квадраты во времени, так как мы не можем получить бесконечно большие или бесконечно малые временные рамки. Но для всех практических целей, ММ квадраты во времени и есть фракталы.

    Фракталы создаются посредством повторяемого исполнения определенного набора шагов или инструкций. Эти истинно и для «квадратов во времени» ММ.
    Первый шаг для создания квадрата во времени для специфического рынка – это определение наименьшего квадрата во времени, который «контролирует» ценовое движение этого рынка. Мюррей ссылался на это как на «установление ритма» и определял несколько параметров квадрата.
    Давайте использовать символ SR для представления возможных значений этих параметров (ритмов). SR может принимать значения представленные в Таблице 1.

    Большее значение SR может быть сгенерированно путем умножения самого большого значения на 10. Следовательно, 10*100,000 = 1,000,000 был бы следующий больший параметрический множитель.
    Выбор SR для специфических рынков диктуется максимальным значением этого рынка в течение рассматриваемого периода. Таблица 1 определяет возможные значения SR.

    Алгоритм пользования таблицей. IF (если) максимальное значение рынка меньше чем или равны значениям из первой колонки AND (и) максимальное значение рынка больше, чем значения из второй колонки THEN (тогда) SR равно соответствующему значению из третьей колонки.

    Именно по этим формулам и рассчитываются «ритм рынка» анализируемого графика (фракталы ММ). Пример:
    Предположим, что изучаемый рынок – акция. В течение рассматриваемого периода времени, максимальное значение, на котором торговалась акция, было 75.00. В этом случае, значение SR, которое будем использовать – 100. См. таблицу 1.( 75.00 лежит между 250 и 25 (4-я строка), поэтому SR=100).

    ММ линии

    Давайте продолжим конструирование квадратов во времени для нашего рынка. Мы уже определили SR («установили ритм», как говорил Мюррей) для нашего рынка.

    Запомните, Ганн верил, что после того как рынок сделал ценовое движение, произойдет разворот или откат к одному из уровней равному произведению всего ценового движения на одно из чисел (таких как 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8). Итак, если акция продвинулась на 4 поинта (по-нашему 400 пипсов), то Ганн верил, что цена пройдет обратно до уровня 4/8 и полностью развернется. Таким образом, если цены движутся таким образом, ММ делит цену на восемь интервалов. Преимуществом ММ является то, что «ритм» (значение SR) для нашего рынка может быть идентифицирован. Традиционная техника Ганна заключалась в отслеживании всех движений и поиска наиболее значимых. Если значимое движение идентифицировалось, тогда ценовое движение делилось по принципу 1/8. ММ развило традиционный анализ Ганна, путем обеспечения постоянного (не изменяемого) ценового интервала деленного на 1/8. Этот постоянный ценовой интервал – значение SR, который определяется для каждого рынка.

    Итак, выбрав значение SR, следующим шагом ММ будет разделение значения SR по принципу 1/8. Для соблюдения последовательности, давайте введем некоторые примечания. Мюррей определял главные, основные и младшие ММ линии. Аббревиатура ММL расшифровывается как "Murrey Math Lines". Определим еще несколько аббревиатур:

    Символ: MML определяется как: Any Murrey Math Line (Любая ММ линия).
    Символ: MMML определяется как: Major Murrey Math Line (Главная ММ линия).
    Символ: mMML определяется как: Minor Murrey Math Line (Основная ММ линия).
    Символ: bMML определяется как: Baby Murrey Math Line (Младшая ММ линия).

    и так же будем использовать аббревиатуру MMI означающую "Murrey Math Interval" (ММ интервал), обозначим:

    Символ: MMI определяется как: Any Murrey Math Interval
    Символ: MMMI определяется как: Major Murrey Math Interval = SR/8
    Символ: mMMI определяется как: Minor Murrey Math Interval = SR/8/8
    Символ: bMMI определяется как: Baby Murrey Math Interval = SR/8/8/8

    где символ SR/8/8/8 означает, что SR делится на 8 три раза. Например, если SR=100, тогда bMMI =100/8/8/8 = 12.5/8/8 = 1.5625/8 = 0.1953125.

    Давайте также введем термин октава. Под октавой понимают набор из 9 MML's (линий) и 8 MMI's (интервалов) связанных с 9 MML's (линиями). Главные, основные и младшие октавы могут быть созданы. Например, если SR=100 тогда главная октава показана рисунке ниже. Октава составлена путем вычисления MMMI. MMMI = SR/8 = 100/8 = 12.5. Главная октава – это просто 8 MMMI's (интервалов), собранных вместе и начинающихся с нуля. В этом случае 0 это база.
    100 -------------------------------------------- 8/8 MMML
    87.5 -------------------------------------------- 7/8 MMML
    75 -------------------------------------------- 6/8 MMML
    62.5 -------------------------------------------- 5/8 MMML
    50 -------------------------------------------- 4/8 MMML
    37.5 -------------------------------------------- 3/8 MMML
    25 -------------------------------------------- 2/8 MMML
    12.5 -------------------------------------------- 1/8 MMML
    0 -------------------------------------------- 0/8 MMML

    Основная октава тем же способом, что и главная октава. Еще раз, пусть SR = 100. Сначала вычисляем mMMI. mMMI = SR/8/8 = MMMI/8 = 12.5/8 = 1.5625. Основная октава это просто 8 ММ интервалов, объединенный вместе, начиная с желаемой базы. Базой может быть ММ линия. В этом случае, пусть базой будет ММ линия 62.5.
    75 -------------------------------------------- 8/8 mMML
    73.4375 -------------------------------------------- 7/8 mMML
    71.875 -------------------------------------------- 6/8 mMML
    70.3125 -------------------------------------------- 5/8 mMML
    68.75 -------------------------------------------- 4/8 mMML
    67.1875 -------------------------------------------- 3/8 mMML
    65.625 -------------------------------------------- 2/8 mMML
    64.0625 -------------------------------------------- 1/8 mMML
    62.5 -------------------------------------------- 0/8 mMML
    Естественно, что младшая октава может быть построена тем же способом, что и основная октава.

    График с ММ линиями
    Деление графика на квадраты в ММ гораздо проще для исполнения на рынке, чем использование техники Ганна и гораздо понятней для применения.
  4. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Немного отвлечемся от теории и посмотрим что же у нас происходит с евро.
    Вчера, вроде бы, началось снижение, но ниже не пускает трендовая стадии всплеска. Верхние цели не отработаны. Цена не зашла в зону перекупленности.
    О снижении пока говорить рано.
    Ориентировочно, план следующий - покупки до 8/8 (1.3185), Там рассматривать продажи к 7/8 (1.3120), от которого снова покупки в расчете на ретест хая. В случаее пробоя - 1.3245; в случае отскока - разворот вниз. Но... возможен и вариант прохода 8/8 с наскока и сразу движение к 1.3245...
     
  5. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Время

    В прошлой статье мы определили такое понятие, как квадрат «цена-время», но… Все на что мы ссылались - вертикальная шкала цены квадрата во времени. Это начиналось с процесса идентификации MML линий и MMI интервалов. Тот факт, что время обсуждалось меньше, чем цена, вовсе не означает, время менее важно, чем цена. Цена и время одинаково важны.
    Время должно быть разделено разумно и удобно. Год разбивается на кварталы по 64 дня каждый. Интервал 64 может быть поделен пополам (8). Таким образом, квадрат во времени может быть легко промасштабирован как по цене, так и по времени, путем умножения или деления на два временных интервала. За интервал может так же браться год (4*64).
    Возможность деления квадрата дает квадрату способность для прогнозирования развития торгуемого рынка во времени. Квадрат действует как координатная система, которая может быть настроена так, как это необходимо. Если цена делает новый минимум или максимум, квадрат может быть увеличен путем удвоения квадрата во времени и по цене. Или, если необходимо рассмотреть цены на меньших периодах, то следует уменьшить квадрат вдвое.
    Аргументом в пользу деления года на кварталы являются следующие причины. Финансовый мир измеряется в квартальном базисе. Каждый из четырех кварталов грубо подразделяется на четыре сезона со своей погодой и сельским производством (что применимо к товарным рынкам).
    Мюррей начинал новый квадрат каждый год. Это происходило в первую неделю октября, в день месячных и квартальных аукционов на обязательства казначейства США. Также для установления нулевой точки можно просто использовать дневные приращения 4, 8, 16, 32 или 64 дня относительно нулевой точки, для установления желаемого квадрата во времени (или 256 дней, если кто-то хочет использовать годовые графики).
    В этой точке следует понять, что определение временного интервала является критической точкой для определения квадрата во времени. В предыдущих примерах, которые были использованы для выбора MML и MMI, временной интервал как бы подразумевался. Все на что мы смотрели, это торговый диапазон, в котором торговался торговый инструмент. Правильнее было бы задать вопрос: «В течении какого периода времени, цена торговалась в данном диапазоне?». Вероятно, каждый будет хотеть установить квадрат во времени для квартального или годового интервала. Квартальный квадрат будет вероятно поделен на 16-дневные временные отрезки, для промежуточной торговли.
    Еще один ключ при использовании временного измерения появляется тогда, когда после тренда цена разворачивается. Горизонтальные линии квадрата представляет собой уровни сопротивления и поддержки в ценовом измерении. Вертикальные линии, которые делят квадрат, представляют собой разворотные точки тренда во времени. Так как мы знаем, что рынок не двигается по прямой линии, то мы ожидаем, что рынок будет иметь частые развороты. Мюррей использовал вертикальные линии (1/8) в квадрате, для определения трендовых разворотов. Использование временной составляющей является самой трудной задачей в использовании ММ и не рекомендуется для начинающих. В последующем, после освоения торговли по горизонтальным уровням, можно перейти к детальному изучению вертикальных линий в квадрате для определения трендовых разворотов. Сейчас, постепенно, всё чаще и чаще можно услышать об опционах, как об одном из способов заработка на рынке. Так вот именно знание ММ, и в частности, временной составляющей квадрата (фрактала), может помочь вам именно в этом направлении.
    Никто не пойдет против прибыли
    Как мы все знаем, рынки не движутся по прямой линии. Цена движется зигзагами. Быстрое большое движение в одном направлении обычно сопровождается обратным ходом, поскольку трейдеры берут прибыль с движения.


    На рисунке 1. мы видим пример движения рынка по 1/8.
    Мюррей сделал таблицы, которые показывают вероятность некоторых ценовых движений акций в квадрате. Например, таблица для акций торгуемых от 50 и меньше:

    Таблицу следует читать следующим образом: если акция приближается сверху или снизу к цене 4.68, то вероятность разворота 85%.
    Еще один способ использования: Если цена приближается к 4.68, то вероятность того, что цена продолжит свое движение дальше - 15% (100%-85%).
    Эта таблица может быть переписана по-другому:

    Главный смысл заключается в том, что большие ценовые движения довольно редки и живут не долго. Поэтому берите профит и двигайтесь к следующей сделке.
  6. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    А вот сегодня ночью и сложился паттерн продолжения движения у фунта, о котором говорил ранее, но которому не суждено было сложиться тогда.
    6/8 - 2/8.
    И от уровня 2/8 (1.6052) есть смысл покупать с целями 8/8 (1.6235) и +1/8 (1.6265)...
     
  7. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Медленно и со скрипом продолжаем восходящее движение.
    Произошла коррекция 7/8 -5/8 и от 1.3020 - сигнал на покупки.
    Ближайшей целью остается 8/8 (1.3185), далее +1/8 (1.3245):
     
  8. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Технический анализ… или фундаментальный?

    Технический анализ… или фундаментальный?
    Теперь настало время поговорить о практическом применение стратегии Мюррея для торговли. Фактически большинство трейдеров делятся на две категории: те, кто торгует, используя фундаментальный анализ (в основном долгосрочники) и те, кто использует теханализ (в этой категории можно встретить и долгосрочников, и краткосрочников, и пипсовщиков). То есть, мы видим, что теханализ является более универсальным методом, чем фундоментал. Почему? Да потому что не каждый трейдер способен разобраться в фундоментальных новостях, а уж правильно оценить их влияние на рынок тем более! Для этого надо иметь, как минимум, экономическое образование. Вот и получается, что ставку понижают, а валюта укрепляется или данные по безработице выходят самые плохие за последние пять лет, а валюта не дешевеет. А теперь посмотрим, что в это время происходило на рынке с точки зрения теханализа.



    То есть, мы видим, что ничего выдающегося и сверхсложного не происходило. Цена как двигалась по 1/8, так и продолжает двигаться и, что самое интересное, так и будет двигаться в будущем! Потому что цена двигается по своим законам и эти законы давно найдены Эллиоттом, Моррисом, Вильямсом, Нисоном, Демарком, Ганном, Мюрреем и другими трейдерами. Можно, конечно, посвятить всю свою жизнь на получение нескольких экономических образований, изучению экономических данных по инфляции, безработице, валового продукта, дефициту и профициту, чтению, а в последствии и написанию, многостраничных статей о ипотечных кризисах и обвалах на фондовых рынках… А можно просто на этом зарабатывать, использую теханализ и, в частности, ММ. В первом случае у Вас появиться очень много новых заумных слов, которыми Вы сможете блеснуть, но которые не избавят Вас от необходимости принимать решение о покупке или продажи того или иного финансового инструмента. Причём прогнать Ваши знания на истории и посмотреть их эффективность Вам, скорее всего, не удастся.
    А вот во втором случае, путём менее длительного, но не надейтесь, что менее трудоёмкого процесса, Вы можете получить чёткую торговую систему и своих убеждений, результаты которой Вы всегда можете прогнать по истории, исправить, добавить и, вполне может быть, улучшить со временем. Потому что «Цена учитывает всё!», в том числе и фундаментальные данные. Вот и возникает вопрос, что лучше? Изучать финансовые отчёты какой-нибудь компании (где не всё – правда) или взять график акций этой компании и проанализировать движение цены её акций? Конечно, кто-то может возразить, что лучше всего разбираться и в теханализе, и в финансовых отчётах. Конечно лучше! Но это НИКАК не повлияет на движение цены акций компании.
    Почему же именно Мюррей? Потому что ММ – это готовая торговая система, учитывающая все факторы движения цены во времени, подходящая к любым рынкам, будь то валюта, индексы, акции или фьючерсы, и любому временному периоду.



    Квадраты ММ (фракталы) строятся именно в зависимости от текущей цены торгуемого финансового инструмента. Это универсальная торговая система, свободная от ошибочных «разворотов осцилляторов», готовыми целями движения цены и позволяющая вам быть в числе первых кто продал-купил. Многие убежденны, что ловить «верхушки и низы» ценового движения нельзя. Но Мюррей доказал обратное, и не даром знакомство с его системой начинается с его слов «Buy Low - Sell High». Но хотелось бы сразу предупредить, что хорошего и успешного трейдера отличает не только наличие хорошей ТС, построенной на знании законов движения рынка, но и хорошее понимание психологии рынка и его участников. Ведь не зря же мы постоянно слышим фразы типа "Есть две новости - одна плохая и одна хорошая. Плохая - рынок предсказать нельзя. Хорошая - чтобы зарабатывать деньги - этого не нужно". С первой мы разобрались – это возможно с той или иной степенью вероятности. А вот именно вторая и является тем, что делает из «просто трейдера» зарабатывающего трейдера. Но это тема для отдельного разговора.
  9. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    На этом "вода" заканчивается и переходим к изучению практического применения системы.

    Практическое применение уровней Мюррея - Введение

    Введение

    На сегодняшний день, многие трейдеры используют в своей работе, эффективный инструмент для прогнозирования финансовых рынков - уровни Мюррея. В этом цикле статей будет освещен вопрос их практического применения.

    Сразу хотелось бы отметить, что современное использование уровней практикующими трейдерами, довольно сильно отличается от предложенного самим создателем – Хеннингом Мюрреем. По наблюдениям, на многих Интернет - ресурсах трейдеры, в основном, используют уровни лишь для определения целей движения цены, оставляя существенную часть потенциала не раскрытым. Накапливаемые в процессе работы знания и наблюдения, позволяют охватить более широкий спектр возможностей. О них я и постараюсь рассказать.

    Параметры

    Для начала, хотелось бы разобраться с технической стороной вопроса, в частности с параметрами, для индикатора уровней Мюррея. Главным образом, нас интересует параметр Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р баров, вычисляется самый высокий максимум и самый низкий минимум, значения которых в последствии выступают в расчете актуальной октавы.

    От параметра Р, зависит ширина и как следствие частота перестроений уровней, на том или ином участке графика, поэтому он существенно влияет на работу индикатора При слишком большом значении параметра Р, основная часть ценовых колебаний будет происходить между уровней, тем самым рассеивая смысл их использование. При слишком маленьком значении параметра Р, уровни будут слишком узкими и перестроения будут происходить довольно часто, усложняя работу. К тому же, такие уровни, гораздо реже будут выступать хорошей поддержкой/сопротивлением для цены (Об этом несколько позже).

    Какое именно значение использовать? На этот вопрос, нет однозначного ответа. Но есть вполне конкретные варианты:

    • Использовать предложенное Хеннингом Мюрреем значение P=64. Мюррей пользовался им, на дневных графиках.
    • Методом подбора, определить значение, обеспечивающее приемлемую ширину уровней и кратное 8. (например 128, 256) При этом, желательно чтобы основные уровни (0/8, 4/8, 8/8), в прошлом оказывали цене поддержку/сопротивление.
    • Использовать P=200. Значение эмпирически выведенное действующими трейдерами.

    Давайте посмотрим, как различаются эти три варианта, на примере. На рисунках 1-3, показан участок дневного графика евродоллара, в период с 4.09.08 по 4.09.09. На рисунке 1, индикатор, отображает историю перерисовок уровней Мюррея с параметром P=64.


    Рисунок 1

    На рисунке 2, история перерисовок с P=200…


    Рисунок 2

    На рисунке 3, история перерисовок с P=256…


    Рисунок 3

    Итак, на первом рисунке, мы видим довольно узкие уровни (небольшое расстояние между уровней), а так же 12 перестроений, в купе с местами, где вновь построенные уровни просуществовали буквально 1-3 бара, а затем последовало новое перестроение.

    На втором рисунке, уровни перестраивались лишь 2 раза, при этом, ширина уровней в среднем была почти в 2 раза больше.

    На третьем рисунке, уровни так же перестраивались 2 раза, но второе перестроение произошло на 56 баров позже, чем на втором рисунке.

    Таким образом, можно заметить, что уровни Мюррея с параметром Р=200, реагируют на изменения быстрее, чем с параметром Р=256, но при этом перестраиваются гораздо реже уровней с параметром Р=64 и обеспечивают достаточную ширину. Хотя, в принципе, работать можно с любым из трех вариантов.

    Перестроения уровней

    Сразу хотелось бы отметить, что перестроения уровней, часто указывают на изменение волатильности и бывают нескольких видов:

    • Сужение, этот вид перестроения указывает на уменьшение волатильности.
    • Расширение, этот вид перестроения указывает на увеличение волатильности, причиной для расширения уровней часто служит пробой уровней +2/8 и -2/8.
    • Полное перестроение, указывает на новые цели. При таком перестроении, часто приходится полностью пересматривать торговые планы.

    Все три варианта перестроений уровней, изображены на рисунке 4. Также, при перестроении, очень часто бывает, что основные уровни (0/8, 4/8, 8/8) взаимозаменяются, к примеру уровень 8/8 – становится уровнем 4/8 или уровень 4/8 – становится уровнем 0/8, этот момент так же присутствует на рисунке 4 и его следует принять во внимание.


    Рисунок 4
  10. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Сегодняшнюю ситуацию по евро хорошо иллюстрирует график на М30.
    Цена идет из зоны перепроданности. Корректируется от уровня 6/8 (1.3122). Возвращается в торговый диапазон для продолжения движения вверх к 32 фигуре.
    Боюсь только, что есть возможность продолжить к коррекцию к уровню 2/8 (1.3000):


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать