Форум трейдеров » Торговые стратегии » Murrey Math Trading System
+ Подписаться
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    3 Медалей
    А взяв на вооружение метод 3-х экранов картина предстает в совершенно законченном виде.
    М15, Н1 (уже показывал) и Н4 (в зеркальном, от прежнего, виде):
      
  2. 365
    Комментарии
    2
    Темы
    351
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
    А может быть временная составляющая не столь и важна?
    Вот, например, сегодня. Зная коррекционные паттерны 1/8 - 3/8 - 4/8, на Н1 можно было тупо поставить ордера между ближайшими уровнями 1/8 и 3/8 и получить 61 пп профита.
    Ну, раз тупо, значит не важна)))
  3. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Марк Аврелий Посмотреть сообщение
    Ну, раз тупо, значит не важна)))
    :thumbsup_002::thumbsup_002::thumbsup_002:

    На сегодня жду по паре евро/бакс - падение к 1.2750/40 (2/8 на М15) и оттуда разворот на коррекцию...
    Цитата Сообщение от Марк Аврелий Посмотреть сообщение
    ...С позволения опубликую несколько скринов.
    Конечно, это будет полезно не только мне, надеюсь.
  4. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    3 Медалей
    Второй "прокол". Значит еще есть над чем поработать.
    Но, все равно, придерживаюсь старой шоферской мудрости "Дело было не в бабине - д.....б сидел в кабине".
    На Н1 цена снова вернулась в торговый диапазон:



    И, по всей видимости, старший тайм, как всегда, оказывается правее:

  5. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    3 Медалей
    Наблюдая временные развороты

    «Наблюдая временные развороты» – так называется третья глава книги рассматриваемой нами Т. Мюррея. И речь в ней пойдет об очень важном элементе системы Murrey Math – установке линий временного ритма рынка.

    Мюррей цитирует Ганна: «…наиболее важной вещью является временной период и когда время выходит из равновесия или показывает смену тренда, это намного важнее, чем проценты [изменения] цен».

    Еще цитаты из Ганна, приводимые Мюрреем в этой главе: «…иногда пшеница, соя или другие рынки замирают на промежуток от 3 до 7 дней или более, образуя вершину или впадину возле этих важных уровней сопротивления, и в другой раз они могут задержаться на несколько недель возле них, доказывая, что покупки или продажи имеют место возле этих уровней».

    «Время есть наиболее важный фактор из всех, и лишь когда пройдет достаточно времени, начнется сильное движение вверх или вниз».

    «Дневное движение может развернуть тренд на 7-10 дней, и затем вновь следуйте за главным трендом»

    «Вы должны наблюдать за вершинами и впадинами от 49 до 52 дней, … потому что период в 45 дней является 1/8 года».

    «Очень важно наблюдать за изменением тренда в 30 дней от вершины до впадины… затем наблюдайте изменения около 60, 90, 120 дней от вершины до впадины. 180 или 6 месяцев… наиболее важны, и часто обозначают смену тренда для сильнейших движений».

    Итак, Ганн во многих местах пишет о крайней важности учета фактора времени.

    В качестве примера важности учета временного фактора Мюррей касается вопроса консолидации рынков. Знание того, сколько времени обычно может длиться консолидация рынка в узком коридоре имеет определенную практическую ценность, поэтому Мюррей дает определенные рекомендации на этот счет. Заметим, что данные рекомендации работают на дневных и недельных графиках и применение их на меньших графиках менее надежно.

    Согласно Мюррею, время консолидации цены на вершинах обычно бывает следующим:

    1). 4 – 7 дней. Правда, Мюррей указывает, что Ганн говорил 3 – 7, но Мюррей рекомендует 4 – 7. Пример такой консолидации приведен на рис. 1.


    Рис. 1
    Выделенный участок локального максимума содержит 7 баров, после чего происходит снижение цены.

    2) От 10 до 12 дней
    3) 20 дней.
    4) 30 дней

    Согласно Мюррею, консолидация во впадинах может быть следующей:

    1). 4 – 7 дней
    2). 10 – 12 дней
    3). 20 дней
    4). 30 дней
    5). 3 месяца
    6). 4 месяца
    7). 6 месяцев
    8). 9 месяцев
    9). 12 месяцев
    10). 15 месяцев
    11). 18 месяцев
    12). 2 года

    Все эти цифры Мюррей иллюстрирует большим количеством графиков. Однако необходимо заметить, что все эти графики относятся к рынкам акций – Dell, IBM и т.д. На мой взгляд, валютные рынки отличаются большей динамичностью и большей непредсказуемостью, поэтому перспективы применения данных рекомендаций неочевидны.

    Но вот дальше начинается интересное. Мюррей пишет: «Существуют временные циклы, которые не автоматичны в своих временных интервалах, так что мы должны смотреть на графики и искать индивидуальный временной ритм для того рынка, на котором мы торгуем».

    Для нахождения такого индивидуального временного ритма мы должны выбрать две хорошие вершины или впадины (необязательно соседние), и затем отложить расстояние между ними далее по временной оси. Если вершины или впадины выбраны верно, мы сразу это поймем. Пример такого построения приведен на рис. 2.


    Рис. 2
    Из рисунка видно, как правильный выбор точек 1 и 2 привел к совпадению временного ритма с разворотами цены в точках 3 и 4.
  6. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    ИМХО, основная проблема применения Мюррея к форексу состоит в его явной и неприкрытой заточенности под фондовый рынок.

    Фондовый рынок имеет несколько серьёзных отличий от валютного. И одно несерьёзное отличие.
    1. Фондовый рынок явно асимметричен, на нем торгуется промышленный актив против денег. Из этого следуют следствия: склонность к долгосрочному росту (технический прогресс + инфляция) и асимметричность движений (постепенный рост и панические продажи).
    Это отличие - несерьёзное.

    2. Динамический диапазон фондового рынка - несопоставимо больше динамического диапазона валют. Даже если рассматривать фондовый индекс типа Доу-Джонса или Стандартного Пура. Причем это - на всех таймфреймах. Акции за день сделать несколько процентов - бытовое явление. И за квартал вырасти ли упасть она может в разы.
    Отсюда - привычка фондовиков (кроме интрадейщиков, торгующих пробой на двухминутном графике) к разглядыванию графиков в логарифмическом масштабе, который, вообще говоря, является более адекватным, показывая не прибыль сделки, а доходность сделки.
    В системе Мюррея это отражается в сборе старших квадратов из младших - масштаб растет/падает экспоненциально.
    И - главное отличие - колоссальное отличие исторического диапазона цен. Акция может вырасти в десятки раз по отношению к цене первичного размещения. И обесцениться акция может до нуля. Поэтому и имеет смысл делить на 8 (или на сколько захотим) диапазон от нуля до исторического максимума. Для акций у линий Мюррея есть твёрдая база, основанная на историческом максимуме и на нуле (или на цене первичного размещения).

    3. Третье отличие труднее выразить математически (выражение есть, но оно весьма противное), но это отличие - самое главное.
    Рынок акций - в большой мере есть рынок инвесторский. Многие семьи хранят сбережения в виде акций и сами управляют ими. Поэтому на фондовом рынке более выражена трендовость, поэтому на фондовом рынке лучше работает Эллиотт, основанный на моделировании явлений психологии толпы. Потому что - есть толпа, большое количество не связанных между собой участников рынка.
    А рынок валют есть рынок маркетмейкерский. В реальности его поведение определяется парой десятков крупных участников (ЦБ крупных стран + крупнейшие банки).
    Поэтому определяющие участники валютного рынка не образуют толпу. Их мало, они знают друг друга (вплоть до психологических портретов и характерных времён реакции на неожиданность - как известны воюющим сторонам психологические портреты главнокомандующих противника), и они хорошо информированы.
    ===============
    Их этих отличий вытекают две инструментальные проблемы применения Мюррея к форексу:
    1. определение базы, уровней 0 и 8.
    2. проблема диапазона: движения в крупном масштабе медленны и редки, а движения характерного размера (например, ATR на дневках) никак не связаны с реальной экономикой, которая не реагирует на изменение курса валют на один-два процента.

    Поэтому на валютном рынке уходит почва из-под выводов типа "если уж пробило такой-то уровень, то обязательно дойдет до такого-то". На фондовом рынке вывод с такой структурой тезиса может основываться на том, что "средний человек толпы" не успокоится" после начала роста, пока не получит рост на 25%. А на валютном рынке нет такой твёрдой базы для уровней 0 и 8, поэтому есть разнобой даже между двумя мюррейщиками.
    А ведь четкость поведения цены формируют те участники рынка, которые "все как один". Пробили линию шеи в фигуре "голова-плечи" - и все "графоманы" дружно открывают сделку. Или пробили какой-то Хай/Лоу - и у всех одновременно эллиотчиков отменяется вариант разметки, критический уровень которой пробит.
  7. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ИМХО, основная проблема применения Мюррея к форексу состоит в его явной и неприкрытой заточенности под фондовый рынок.
    И что делать?.. :geek:
  8. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    И что делать?.. :geek:
    Чёрт его знает.
    У меня лично - не хватило мозгов организовать из Мюррея что-либо прибыльное на евродолларе.
    Может быть, не хватило упорства, может быть - силы веры в первоисточник - не знаю.

    Личное свойство: мне трудно применять то, что яч не понимаю на содержательном уровне.
    То есть ЧТО делается - не очень понимаю. КАК делать - это можно разобраться, можно и самому "доработать инструмент напильником", как я сделал со средней Кауфмана по просьбе знакомого мартингейлщика.
    =============
    Мне очень не хватает в этой теме изложения на содержательном уровне.
    Читаю правила ("64 - правила" - это ж умереть/не встать/проснуться в слезах!) и не могу понять их смысла. Смысл некоторых тезисов Мюррея понимаю, но настолько не всех, что ни в какую систему в голове не складывается.
    ===============
    Мой пост - никак не попытка опорочить метод Мюррея. Многие им ухитряются пользоваться, и пожелаем им удачи.

    Скорее это - выражение тоски по ясному пониманию, каковое состояние мне весьма нравится.
  9. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Личное свойство: мне трудно применять то, что я не понимаю на содержательном уровне.
    Аналогично.
    Но содержание - изначальное - тут вроде бы видно, - уровни Мюррея это те же уровни S/R.
    Далее идут вопросы тактические. Вот Вы хорошо сказали о диапазонах. В каком диапазоне, от каких макс/мин надо вести расчеты, чтобы этот агрегат работал... Заковыка. Существующие индикаторы определяют точки 0/8 каким-то непостижимым образом. Да плюс вопрос перерисовки как шип акации, да плюс вопрос использовния и согласования различных ТФ. Выливается в бардак в голове....
    Мюррей создал вполне себе логичный инструмент, но вот как его приложить к форексу инструкций не написал. Где-то чувствую есть ниточка, за которую надо потянуть, но где... - :confused:

    Может быть в этой ветке её след проявится... ;)
  10. 365
    Комментарии
    2
    Темы
    351
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    И что делать?.. :geek:
    Выбирать диапазоны исходя из ситуации, а не из соображений индикатора.

    Блин лучше BQQ не напишешь)))

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать