Форум трейдеров » Торговые стратегии » Murrey Math Trading System
+ Подписаться
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей

    Murrey Math Trading System

    За три года торговли по системе Т. Х. Мюррея (T. Henning Murrey) я пришел к выводу, что это одна из самых (если не самая) точных моделей описывающих поведение рынков.
    Цель открытия этой темы - дать найденные в Интернете и систематизированные материалы по этой системе и, в дальнейшем, рассматривать движение валютных пар опираясь на ее основы и личные наработки.
    А для начала, чтобы заинтриговать всех заинтересовавшихся - прогноз по евро/доллару, опираясь на этот метод.

    Н1. Цена движется из зоны перепроданности. При тестировании уровня 8/8 (1.3060) произошел отбой и паттерновая коррекция к уровню 4/8 (1.2940). Сейчас цена снова оказалась выше верхней границы торгового диапазона 5/8 (1.2970). Все это говорит за продолжение восходящей тенденции. Целью на данном таймфрейме выступает уровень +1/8 (1.3090). Что, в принципе, подтверждается и "классическим" анализом. Пара идет тестировать середину восходящего канала на D1...

    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 38,201
  2. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    И еще, немного аналитики.
    В данный момент складываются благоприятные условия для заходов в среднесрочные покупки по парам GBP/USD и AUD/USD.
    Обе пары находятся в зоне перепроданности на Н1, что не исключает повышенной волотильности перед разворотом, но зато обеспечивает минимальное соотношение риск/профит, так как, первоначальными целями здесь выступают 1.6235 и 1.0375, соответственно. После взятия которых и коррекций последует продолжение восходящих движений:
      
  3. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Последнее на сегодня.
    Золото вернулось в границы торгового диапазона, что предполагает боковой флет в пределах 1770 - 1790, после чего последует движение к +1/8 (1820).
    Все просто и понятно! Не правда ли?
     
  4. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Приветствую всех, решивших еще раз заглянуть сюда!
    И пока мы будем ждать отработают ли сигналы - приступим к изучению основ системы.
    Начнем немного издалека, но пусть никого не пугает если, что-то, вначале будет "туманно". Со временем все станет на свои места.
    Основной материал будет представлен по статьям журнала The Ignat Post, поэтому я приведу его в не измененном виде.
  5. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Определение математического ритма рынка

    Введение

    Не первый год уровни Т. Х. Мюррея (T. Henning Murrey) используются трейдерами в нашей стране и во всем мире. Однако существует немалая дистанция между использованием торговой системы Murrey Math в том виде, как ее разработал автор, и теми способами, как используется она большинством трейдеров нашей страны.

    Из всего диапазона инструментов и правил торговли, предложенных Т.Мюрреем, долгое время русскоязычные трейдеры могли использовать только собственно уровни Мюррея, к которым прилагалась краткая инструкция. Некоторое время спустя журнал The Ignat Post опубликовал цикл статей, в которых авторы делились собственными наработками и рекомендациями по использованию данных уровней. Нельзя не отметить высокий профессиональный уровень этих статей и, пользуясь случаем, я хочу выразить глубокую благодарность их авторам.

    Тем не менее, мы решили начать новый цикл статей, в котором мы познакомим читателей журнала с оригинальной системой Т. Мюррея. Мы надеемся, что статьи будут полезны как начинающим трейдерам, так и более опытным, уже имеющим «стаж работы» с уровнями Мюррея.


    Определение математического ритма рынка

    В своей книге Murrey Math Trading System For All Markets Т.Мюррей начинает знакомство читателя со своей системой с рассказа о человеке, чьи труды легли в основу системы Murrey Math. Это знаменитый В. Д. Ганн (W. D. Gann). На протяжении всей книги, а особенно первой ее главы, Мюррей постоянно цитирует Ганна, излагая базовые положения теории.

    Первое, с чего Ганн, с точки зрения Т.Мюррея, начинал работу над графиком рынка – это определение его математического ритма, который уникален для каждого рынка. Это является базисом всей дальнейшей теории и практики. Определение математического ритма рынка начинается с нахождения его диапазона колебаний (range on fluctuations).
    W. D. Gann

    Рассмотрим рис. 1. Мы видим недельный график валютной пары EURUSD. Ганн начинал рассмотрение рынков с недельных графиков, и мы также следуем этому правилу (хотя в дальнейших статьях будут сформулированы правила и для внутридневной торговли).

    Обратим внимание, что на участке А цена закрытия в течение нескольких недель не может опуститься ниже уровня, отмеченного красной чертой, а затем происходит разворот. Данную ситуацию Ганн назвал правилом от 4 до 7 (4 to 7 rule).

    Я не смог найти в книге точной формулировки данного правила, но из приводимых автором графиков следует, что в случаях, когда в течение как минимум 4-х недель цены закрытия не могут пробить некий уровень, то в ближайшее время последует разворот. Обычно цена делает от 4 до 7 попыток пробить уровень, а затем отступает.



    Так, на рис. 1 в зоне А цена пытается пробить уровень в течение 5 недель, а в зоне В – в течение 7 недель. Нередко после разворота цена проходит некоторое расстояние (зачастую очень значительное), а затем возвращается к уровню, от которого отскочила, и тестирует его вновь (см. рис. 1, зона А1).

    Т.Мюррей цитирует Ганна: возьмите наименьшее и наибольшее значения любого значимого ценового движения. Вычтите наименьшее значение из наибольшего, чтобы получить диапазон. Затем разделите полученный диапазон колебаний на 8 равных интервалов: 12.5%, 25% и т.д., которые будут являться уровнями сопротивления или точками купли и продажи.

    Проделаем эту операцию на нашем графике. В программе MetaTrader 4 для этой цели удобно использовать инструмент «Линии Фибоначчи», в настройках которого удалены стандартные фибо-уровни и добавлены 8 уровней Ганна (см. рис. 2).

    Как пишет Ганн, «сила уровней сопротивления: когда рынок является растущим и пересекает уровень 25%, то следующий наиболее важный уровень есть точка половины пути, центр гравитации или 50% ширины диапазона колебаний.

    Во-вторых, следующей целью выше серединной точки является уровень 5/8, или 62.5%.

    В третьих, следующим наиболее сильным уровнем, когда пересечен серединный уровень, является 3/4 или 75%.

    В четвертых, если диапазон является очень широким, важно обратить внимание на уровень 7/8, или 87.5% движения. Часто это будет являться вершиной движения».



    Как мы можем наблюдать на графике, цена уверенно пробивает серединный уровень, и в соответствии с указаниями Ганна, упирается в уровень 5/8 и после трех недель ожесточенных боев все-таки отскакивает от него. Цены закрытия не пробивают уровень. Однако тень свечи достигает даже уровня 7/8.

    Остановимся пока на этом.
    Возникает масса вопросов к Ганну и к Т. Мюррею, который его цитирует.

    Во-первых, как быть с тем, что если перемотать график на экран или два назад, то несомненно найдутся точки либо более высокие, чем выбранный нами максимум, либо более низкие, чем выбранный нами минимум. В таком случае, как же можно полагать, что построенный нами диапазон А-В является действительным диапазоном колебания рынка и как можно надеяться, что рынок будет колебаться в этом диапазоне и далее, если в сравнительно недавнем прошлом он находился за пределами этого диапазона?

    Ответа на этот вопрос Мюррей не дает, так что предложу свой вариант. В прошлом рынок мог иметь один диапазон колебания, однако в рассматриваемый момент он колеблется именно в данном диапазоне и у нас больше причин полагать, что еще какое-то время он будет более связан именно с этим диапазоном, чем с каким-то более ранним.

    Кроме того, есть все основания полагать, что если диапазон выбран верно (то есть используется законченное ценовое движение с соблюдением «правила от 4 до 7»), то тогда и ритм рынка определен верно, и в этом случае даже более ранние вершины и впадины, выходящие за пределы данного диапазона, все равно будут подчиняться этому ритму. Это проявится в том, что предыдущие минимумы и максимумы будут выходить за пределы данного диапазона колебаний на расстояния, кратные нашим отрезкам 1/8 диапазона. На рис. 3 можно видеть, что более ранняя вершина, находящаяся за пределами диапазона А-В, выходит за его пределы на расстояние H2, которое равно трем единичным интервалам (H1 = H2). Следовательно, можно предположить (и это наиболее важно), что и будущие выходы за пределы данного диапазона будут также кратны данным интервалам.



    Второй вопрос, который возник у меня при чтении данной главы, связан с тем, что вовсе не всегда ценовые движения заканчиваются формированием разворота по «правилу от 4 до 7». Часто это вовсе не 4 свечи или более, а всего одна пиковая (например, додж или модель поглощения). Как быть в этом случае?

    На приводимых в книге Мюррея графиках это правило также не всегда выполняется (хотя и почти всегда). Безусловно, предпочтительнее, чтобы вершина и впадина диапазона подчинялись «правилу от 4 до 7», поскольку в этом случае мы можем быть уверены, что цена действительно находится на границе коридора и это видно невооруженным глазом. Но реальные рынки не всегда обращают внимание на то, что удобнее для нас.

    Ну и наконец, а зачем вообще нужно анализировать ценовое движение внутри участка от А до В? Играет ли для нас какое-то значение, дошла ли цена до уровня В сразу, или же отскочила по пути от серединного или какого-то другого уровня? В любом случае – это уже история, а нам для торговли нужен прогноз на ближайшее будущее.

    Ответ на этот вопрос вытекает из предыдущих пояснений. Когда мы определяем диапазон колебаний, то предполагаем, что цена после разворота в точке В вернется внутрь диапазона, и вот тут уже нам жизненно важно знать, как долго будет продолжаться это движение и каким шаблонам поведения оно будет следовать. Если же цена и выйдет за пределы диапазона, то мы и в этом случае можем предполагать, что ее путь будет кратен известным нам величинам. В принципе, все то же самое дает нам использование уровней Фибоначчи, однако несложно заметить, что уровни Мюррея по сути включают в себя уровни Фибоначчи (например, уровень 5/8 практически совпадает с фибо-уровнем 61.8%), а кроме того, система Ганна располагает намного более детальными рекомендациями по работе с этими уровнями. Об этом – в следующих статьях.

    Продолжение следует…

    Вадим Шумилов, к.т.н.,
    a.k.a DrShumiloff
  6. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Определение математического ритма рынка – 2

    Полезности

    Мы продолжаем изучать 1-ю главу книги Т.Мюррея, которая называется «Определение математического ритма рынка».

    В этой главе Мюррей приводит очень много графиков, призванных проиллюстрировать корректность метода Ганна, заключающегося в разбиении диапазона колебания на 8 равных частей. Уверен, что наших читателей не нужно убеждать в этом, поэтому я счел более разумным сосредоточиться на описании тех правил и закономерностей, которые можно почерпнуть из данной главы.

    Нормальный торговый диапазон

    Все мы знаем, что существенную часть времени рынки проводят, колеблясь в диапазоне 3/8 – 5/8. Вот что пишет об этом Мюррей.

    «Линии 5/8 и 3/8: нормальный торговый диапазон.
    Что мы имеем в виду под торговым диапазоном?

    Это верхняя и нижняя параллельные границы торгового диапазона, в котором рынок хочет «торговаться», и когда он выходит вверх из диапазона слишком быстро, он захочет вернуться обратно к этой линии. Эта линия 5/8 теперь становится уровнем поддержки.
    Однако, если рынок торгуется ниже линии 3/8, ему трудно пробиться наверх через эту линию.

    Когда рынок торгуется ниже линии 3/8, в дальнейшем он поднимется до линии 3/8, но ему трудно будет пробить этот уровень с первого раза.

    Рынки переживают трудные времена, когда находятся внутри торгового диапазона, но однажды попав в него, им очень трудно его покинуть.
    Но после того, как уровень пробит, цене трудно вернуться обратно внутрь торгового диапазона».

    Эти слова можно проиллюстрировать дневным графиком евродоллара (см. рис. 1). На графике видно, что в области А рынок колебался в диапазоне между уровнями 3/8 и 5/8, а когда уровень 5/8 был пробит (причем движение графика при этом было очень стремительно), то вскоре цена вернулась к уровню 5/8, чтобы отбиться от него, прежде чем двигаться дальше.


    Рис. 1

    Мюррей пишет далее:
    «Но здравый смысл диктует, что чем более пытается рынок пробить линии 3/8 или 5/8 и не может сделать это, тем более вероятно, что цена развернется после 4-7 дней, либо после 10-12 дней. Непривычно видеть, чтобы важный индекс двигался в боковом направлении более 12 дней без быстрого разворота в противоположном направлении.

    Если индекс держится более 12 дней возле линии и не может сдвинуться вверх или вниз, можно предположить, что его последнее движение еще не завершено. Ожидайте, что движение продолжится».

    Мюррей также приводит некоторые цифры:
    «Рынки стремятся торговаться внутри диапазона 3/5 и 5/8 около 40% времени. Если мы посчитаем число дней, когда рынок находился внутри этих двух линий, то мы увидим, что рынок находился там 40 дней из последних 108 торговых дней.

    Мы не можем на этом заработать, но это говорит нам, что все рынки стремятся вернуться обратно к своим скользящим средним, особенно когда рынки отклоняются от своих средних слишком быстро».

    Правило тройки

    Другое интересное правило, о котором Мюррей пишет в той же главе, носит название «правило тройки». Рассмотрим рис. 2. В точке А мы видим локальную вершину, после которой рынок разворачивается и доходит до точки В. Здесь он вновь разворачивается и следует в первоначальном направлении, однако при этом не дотягивается до уровня точки А. Затем рынок снова откатывается вниз приблизительно к уровню точки В и вновь начинает расти, образуя при этом локальную впадину D.

    Казалось бы, рынок сформировал фигуру классического теханализа «двойное дно» и нам следует искать возможность открыть позицию на покупку. Однако «правило тройки» заключается в другом. Теперь мы ждем формирования третьей меньшей (чем уровень точки А) вершины. В этот момент рынок формирует фигуру, напоминающую букву W c короткой правой ногой. Когда это происходит и рынок начинает разворачиваться (точка Е), мы должны искать возможность открыть позицию на продажу. Дальнейшая история показывает, что «правило тройки» отработало корректно.


    Рис. 2

    Аналогичную ситуацию с «правилом тройки» можно видеть на рис. 3 с той лишь разницей, что позицию следует открывать не на продажу, а на покупку.

    Более опытные трейдеры без труда узнают в кривой ABCDE треугольник. С точки зрения «правила тройки», данная ситуация является корректным сигналом на поиск возможности открыть позицию на покупку, поскольку впадины С и Е выше А, а вершины B и D находятся примерно на одном уровне. В этом случае на графике формируется подобие буквы М с короткой правой ногой.


    Рис. 3

    А как же найти оптимальную точку выхода из позиции, открытой по «правилу тройки»? Где ставить стопы? В этой связи полезно напомнить, что мы пока рассматриваем не законченную торговую систему, а лишь выбираем некоторые «вкусности» из в общем-то вводной главы в книге Т. Мюррея.

    С другой стороны, а почему бы и нет? Кто нам мешает разработать собственную торговую систему на базе этого несложного правила?
    В этом случае я бы мог рекомендовать ставить защитный стоп на уровне точки А. Момент снятия прибыли можно искать при помощи, например, такого замечательного инструмента, как Вилы Эндрюса (см. рис. 4).


    Рис. 4

    Продолжение следует…

    Вадим Шумилов, к.т.н.,
    a.k.a DrShumiloff
  7. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Подведем предварительные, к сожалению, неутешительные итоги первого прогноза,
    что никоим образом не говорит о том что система не работает. Скорее, ее интерпретация была не верна!
    Итак, уровень 8/8 (1.3060) оказался не корректирующим - а разворотным и теперь падение должно продолжиться.
    Но... перед этим, в данный момент у нас на пути 1/8 (1.2847) - уровень от которого возможна коррекция. И это уже начинает подтверждаться на младших таймах. Поэтому, на сегодня жду от уровня 1.2845 начало коррекции к уровню 4/8 (1.2940), где следует искать точки входа в продажи для продолжения движения к уровню 0/8 (1.2817):
     
  8. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Примерно, такая же ситуация и по золоту.
    Хоть я уже и вошел в покупки от уровня 2/8 (1765.63) в расчете на отбой от него, но цена "провалилась" ниже.
    И теперь, скорее всего, следует ждать падения до уровня 1/8 (1757.80), далее - коррекцию к одному из уровней 3/8 (1773.45) или 4/8 (1781.25), где снова надо будет определяться с продажами:
     
  9. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Установка линий Murrey Math

    В предыдущих статьях нашего цикла мы кратко рассмотрели вводную часть книги Т.Мюррея «Murrey Math Trading System For All Markets», в которой он описывал метод, предложенный Ганном и положенный в основу системы Murrey Math.

    В заключение этой главы Т. Мюррей пишет: «Эта глава является введением в то, как В.Д.Ганн учил своих студентов торговать на рынках, основываясь на его правиле N1 – установить 8 разворотных уровней по 1/8 от ‘всей разности’, между наиболее высокой и наиболее низкой ценой.

    Это классический способ торговли, но он заставляет каждого трейдера устанавливать свой собственный набор вершин и впадин, учитывая слишком большое число переменных, и поэтому такая разметка всегда будет основываться на индивидуальном восприятии того, как следует устанавливать эти линии.

    Торговая система Murrey Math устанавливает все разворотные уровни в точном соответствии с ‘Временными Квадратами’».

    Эти слова предваряют следующую часть книги Т. Мюррея «Murrey Math Trading System For All Markets», которая носит название «Установка линий Murrey Math».

    После нескольких страниц восхищенных слов в адрес данной системы, в которых автор сравнивает свой метод по революционности с открытиями Коперника и Колумба, мы наконец-то добираемся до дела. Мюррей пишет: «Итак, эта торговая система уменьшает время, необходимое для установки всех Ваших линий поддержки и сопротивлений. Все, что в действительности необходимо, есть набор из 8 линий <…>

    Murrey Math Trading System предустанавливает линии поддержки и сопротивления для каждого рынка на годы вперед, задолго до того, как цена их достигнет.

    Как она это делает? Легко!

    Базовая предпосылка торговой системы Murrey Math заключается в том, что каждый рынок в каждый момент времени торгуется внутри диапазона 12.5% от большего диапазона 12.5%, и который, в свою очередь, иногда может в будущем торговаться в диапазоне 12.5% более высокой цены.

    Напротив, также может быть, что рынок торгуется на текущем уровне, затем опускается вниз на меньший диапазон 12.5% меньшего диапазона 12.5%, и даже может упасть в нижний диапазон 12.5% его самого малого диапазона 12.5%».

    Понимая, что разобраться в вышеизложенном абзаце нереально, Мюррей пишет далее: «...Каждый должен быть проинструктирован, как:
    а) установить линии 12.5%,
    b) определить самый высокий и самый низкий уровень поддержки и сопротивления для данного рынка,
    c) установить вертикальные линии и их значимость,
    d) установить время в будущем, когда рынки захотят развернуться,
    e) установить скоростные линии сопротивления и поддержки,
    g) установить ‘5 областей конфликта’ <…>

    Эта система математического трейдинга не может быть понята без детального объяснения! <...> Эта торговая система требует только 5 минут на рынок для расчета, даже если Вы строите вручную, для установки:
    а) линий Murrey Math,
    b) вертикальных временных линий,
    c) ‘5 областей конфликта’.

    После построения этих линий, как мы ранее говорили, Вам не придется строить их вновь, и мы можем задать следующие тривиальные вопросы:
    а) что являлось последней вершиной или впадиной, и
    b) как далеко можем мы ожидать роста или падения цены, с математической точки зрения.»

    Пересечение горизонтальных линий Murrey Math и вертикальных временных линий образуют на графиках, приводимых Мюрреем, квадраты. Для понимания смысла такого квадрата вновь процитируем Мюррея: «Этот математический ‘Квадрат’, который является фракталом, помогает нам определить две вещи:
    а) как далеко вверх или вниз пройдет цена, и
    b) как скоро ожидать нам остановки, основываясь на том, как быстро она двигается, когда она развернется, на какой разворотной точке.
    Временной фактор является важнейшим фактором…»

    Но как же, наконец, определить эти уровни? Каким образом Мюррей вычисляет их, по какому принципу? Вот как он излагает свой метод: «Эта чисто математическая торговая система берет совершенный квадрат, 100 x 100, и разбивает его на части по 12.5%. <...> Вы должны сейчас усвоить самый уникальный аспект этой математической фрактальной торговой системы: эти числа (12.5%) будут в свою очередь разбиты на меньшие уровни, которые составят 1.5625.

    Теперь Вы на пороге возможности торговать на любом рынке более эффективно, совершая точные входы и выходы, основанные на этих ‘природных уровнях’ (пропорционально уменьшенных до 1/8 от их нормальной цены). Может возникнуть необходимость разделить ‘природное число’ 1.5625 на его под-уровни, что составит 0.1953125. Вы теперь видите, что я разделяю 100 (сторона квадрата 100х100) на 8, опять на 8, и снова на 8. Это создает ‘3-е измерение’ в трейдинге. <...>

    Критично, чтобы Вы поняли, что как только Вы видите рынок, Ваш мозг автоматически берет меньшую 1/8 линию и старшую 1/8 линию для того, чтобы мы торговали в ‘3-м измерении’».

    Здесь я позволю себе закончить цитирование Т.Мюррея и своими словами изложить его метод вычисления пресловутых уровней Murrey Math в том виде, как я это понял.

    Когда Мюррей говорит о стороне квадрата 100, то нужно понимать, что это относительная величина. То число, которое принимается за 100%, обязательно есть степень 10, но не обязательно именно 100. Это может быть 10, 100, 1000, 10 000 и т.д., в зависимости от курса акции.

    Когда мы разбиваем, например, $100 на 8 частей, то получаем ценовые значения $12.5, $25 и т.д. Каждый из уровней находится от другого на расстоянии в $12.5, и для более детального описания движения цены каждый из этих диапазонов также разбивается на 8 частей. При необходимости процедура повторяется.

    Рассмотрим в качестве примера пару USDRUR. Единица измерения – рубли, цена находится в диапазоне до 100 руб. Очевидно, что удобнее всего взять за сторону «старшего квадрата» именно 100 руб. Тогда нам следует разбить 100 руб. на 8 участков по 12.5 руб. Получаем «природные числа» 12.5, 25.0, 37.5, 50.0, 62.5, 75.0, 87.5, 100.0. Однако в этом случае получается, что практически все ценовые колебания валютной пары будут происходить в диапазоне 25.0 - 37.5, что соответствует уровням 2/8 – 3/8. Поэтому данный диапазон мы также разбиваем еще на 8 частей. При этом величина диапазона 2-го уровня будет составлять 12.5/8 = 1.56 руб. Соответственно, уровни будут следующими:

    0/8: 25.0
    1/8: 26.56
    2/8: 28.12
    3/8: 29.68
    4/8: 31.24
    5/8: 32.8
    6/8: 34.36
    7/8: 35.92
    8/8: 37.5

    При необходимости, каждый из данных диапазонов также может быть разбит на 8 частей.

    Давайте теперь сравним, совпадают ли расчетные уровни с теми, которые выдает популярный индикатор для MT4 Murrey Math. Индикатор рассчитывается по дневным барам, период 200 дней.



    Как видим, в механизм работы индикатора заложен не вполне классический алгоритм расчета уровней Мюррея. Каждый из расчетных диапазонов оказался разбитым на 4 части, хотя правила требуют разбивки на 8 частей.

    Неоднозначная ситуация с выбором «старшего квадрата» обстоит при работе с EURUSD. Мюррей пишет, что для валют наиболее часто оказываются подходящими старшие квадраты со стороной 10. В этом случае ширина диапазона составит 1.25. Конечно, его следует также разбить на меньшие диапазоны, ширина которых составит 0.15625, а те, в свою очередь, на еще более мелкие. Автор индикатора использовал другую логику: за сторону старшего квадрата берется 100/8/8=1.5625, либо, если максимальная цена была выше 1.5625, то 3.125. В итоге это приводит к тому, что уровни, построенные при различных исходных установках, достаточно сильно различаются.

    На рис. 2 приведен график EURUSD с уровнями Мюррея при выборе стартового диапазона 1.25, как рекомендует Мюррей, а на рис. 3 – при стандартном методе расчета индикатора с диапазоном 1.5625. Предоставим читателям самостоятельно сделать выбор старшего квадрата.


    Рис. 2


    Рис. 3


    Продолжение следует…
  10. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    415
    Репутация Pro
    Аватар для Skyline  
    В начале пути

    2 Медалей
    Установка линий Murrey Math - 2

    Продолжаем рассматривать правила построения линий Murrey Math. В этой статье мы рассмотрим два новых принципа, играющих важнейшую роль при построении линий Murrey Math.

    Данная система из 8 горизонтальных уровней носит название «Murrey Math Lines», или сокращенно MML. Одиночная горизонтальная линия, рассчитанная по правилам, изложенным ранее, называется MML-линией.

    Мы рассмотрели в прошлой статье общий принцип построения уровней MML. Необходимо выбрать высоту «старшего квадрата», которая должна быть 100 или другой степенью 10, а затем разделить ее на 8 частей. Каждый полученный диапазон также необходимо разделить на 8 частей. Деление продолжается столько раз, сколько необходимо. В итоге мы получаем фрактальную систему MML-уровней, в которой каждый из диапазонов разбит на поддиапазоны меньшего масштаба.

    Рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда цена на некую акцию колеблется в диапазоне от 0 до $50. Построим уровни MML. Очевидно, что высота «старшего квадрата» в этом случае будет 100. Тогда весь диапазон колебания цены будет находиться в диапазоне 0/8 – 4/8. В этом случае мы применяем правило, рекомендованное Мюрреем и которое я назвал «Правилом склеивания меньших квадратов». Суть правила в том, что мы можем объединить в один общий квадрат несколько квадратов меньшего масштаба. Число склеиваемых квадратов должно быть четным – 2 или 4. Схематически процесс склейки младших квадратов показан на рис. 1.


    Рис. 1

    Что происходит в этом случае? Для нас «старшим квадратом» становится уже не $100, а $50, и именно эту величину мы рассматриваем в качестве 100%. Уже 50, а не 100 мы делим на 8, затем еще раз на 8 и т.д.

    А если бы цена на акцию колебалась в диапазоне от 0 до $25? Очевидно, что в этом случае мы бы склеили не 4 уровня, а только 2. В итоге мы получили бы «старший квадрат» со стороной 25 и уже его рассматривали бы за 100%, делили на 8 уровней и т.д.

    Обратите внимание, что мы не рассматриваем случай объединения 3, 5, 6 или 7 квадратов. Для склейки мы можем использовать только делители числа 8, т.е. 2 и 4. Разумеется, 1 также является делителем числа 8 и может выступать в качестве старшего квадрата меньшего масштаба, что мы уже использовали ранее.

    Рассмотрим ситуацию, когда цена колеблется в диапазоне до $100, однако ее нижней границей является не 0, а $50. Другими словами, диапазон колебаний цены находится между MML-уровнями 4/8 и 8/8. В этом случае мы не только можем склеить младшие квадраты для получения квадрата со стороной $50, но и применить правило, которое я назвал «Правилом смещения нулевого уровня». Суть правила в том, что мы можем рассматривать в качестве нулевого уровня любой MML-уровень старшего масштаба. В данном случае мы принимаем за MML-уровень 0/8 старший уровень 4/8.

    Вооружившись этими новыми знаниями, давайте еще раз посмотрим на наши реальные рынки. Рассмотрим дневной график пары USDRUR (рис. 2).


    Рис. 2

    Несложно заметить, что на рассматриваемом временном промежутке цена находилась в интервале примерно от 28.5 до 31.8. В прошлой статье мы указывали базовые MML-уровни для старшего квадрата со стороной 100. Приведем их еще раз: 12.5, 25.0, 37.5, 50.0, 62.5, 75.0, 87.5, 100.0. Весь диапазон колебания валютной пары убирается в диапазон между 25.0 и 37.5, что соответствует MML-линиям 2/8 и 3/8.

    Разбив полученный диапазон на 8 уровней младшего порядка, получим новые значения MML-уровней:
    0/8: 25.0
    1/8: 26.56
    2/8: 28.12
    3/8: 29.68
    4/8: 31.24
    5/8: 32.8
    6/8: 34.36
    7/8: 35.92
    8/8: 37.5

    Несложно заметить, что весь диапазон колебаний почти уместился между уровнями второго порядка 2/8 (28.12) и 4/8 (31.24). Поэтому имело смысл произвести склейку двух младших квадратов и сместить нулевой уровень итогового квадрата к MML 2/8, что и было сделано индикатором в автоматическом режиме. Цены немного вышли за верхнюю границу диапазона итогового квадрата, но это допускается, пока не пробит уровень +2/8 (об этом в следующих статьях).

    Сложнее ситуация с EURUSD и подобными валютными парами. Хотя Мюррей в одном месте пишет, что для валют можно применять старший квадрат со стороной 10, во всех дальнейших рассуждениях он продолжает использовать старший квадрат со стороной 100, в том числе для случаев валют. Видимо, следует рассматривать эти подходы как альтернативные.

    Поскольку ценовые значения EURUSD намного меньше 100, мы рассматриваем только 1 диапазон, от 0/8 до 1/8. Старшим квадратом в этом случае будет 100/8=12.5. Продолжая деление полученного результата на 8, получаем диапазон 1.5625, который и будет являться основным старшим квадратом для EURUSD и подобных пар.

    Продолжая дробление диапазона, получаем младшие MML-уровни: 0.1953, 0.3906, 0.5859, 0.7812, 0.9766, 1.1718, 1.3671 и 1.5625. Поскольку цена колеблется в диапазоне примерно от 1.2 до 1.51, то мы склеиваем последние 2 младших квадрата и смещаем нулевой уровень на MML 6/8 старшего диапазона. Именно эту картину с автоматически построенными уровнями Мюррея мы и видим на рис. 3.


    Рис. 3

    Резюмируя, мы можем просто констатировать, что существующий индикатор реализует корректную логику построения MML с учетом правила склейки младших квадратов и смещения нулевого уровня. В предыдущей статье мы не касались этих правил, поэтому получали иные результаты.

    Уже слышу ворчание читателя: «Ну и зачем тогда было весь этот огород городить с объяснением принципов расчета? Работает – и ладно! Давай описание торговой системы!»

    На это можно возразить следующее.

    Во-первых, далеко не во всех программах есть этот индикатор. Не исключена вероятность того, что Вам придется работать на клиентском терминале, который вообще не поддерживает использование сторонних индикаторов. В этом случае придется рассчитывать MML, скажем, при помощи Excel, для чего необходимо знание принципов его расчета.

    Во-вторых, нет никакой гарантии, что индикатор корректно справится во всех сложных ситуациях и для любого рынка в автоматическом режиме проставит правильные уровни. Достаточно привести ситуацию, когда случайный ценовой выброс заставит уровни перестроиться, в то время как разумнее было бы просто проигнорировать этот выброс. В этом случае нам вновь может понадобиться самостоятельно рассчитать уровни, либо использовать версию индикатора, позволяющую гибко задавать используемые диапазоны.

    На этом мы заканчиваем описание принципов построения MML. Дальше будет интереснее.


    Продолжение следует…

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать