Форум трейдеров » Торговые стратегии » Прогноз рынков с помощью Солнца
+ Подписаться
Страница 1 из 27 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Прогноз рынков с помощью Солнца

    Здравствуйте друзья, трейдеры!
    Меня зовут Александр и я хочу представить вам такую тему: "Нестандартных прогнозов рынка"

    В данной теме будет предоставлена экзотическая информация по прогнозам рынков с помощью Солнца. Хочу подметить что это экспериментальная , не стандартная модель прогнозирования.Которая находится в стадии развития. Так что возможны погрешности.

    (Hello friends, traders!
    My name is Alexander and I want to present you such subject: "Non-standard forecasts of the market"

    In this subject exotic information on forecasts of the markets by means of the Sun will be provided. I want to notice that it is experimental, not standard model of forecasting. Which is in a development stage. So errors are possible.)

    -Нетрадиционные теории цикличности: цикличность солнечной активности и цикличность развития экономики.
    -Солнце рынки выпекает
    -Признаки указывают, что на Солнце происходят необычные явления.
    -На нашем светиле образовалась гигантская "черная дыра"
    -Наше светило изготовилось к тому, чтобы поменять знаки своего магнитного поля
    -Статистика вспышек класса "Х" или очень близких к ним за 2012-2013 год.
    -Солнечная активность.
    -Исследования ФРС про солнце от 2003 года
    -Второе солнце
    -Солнечные циклы, закон Оукена-Чекирды, кривые Самариной по образованию
    -Солнечные циклы и кризисы 1700-2062
    -Закон Окуня-Чекирды
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 60,700
  2. 254
    Комментарии
    11
    Темы
    294
    Репутация Pro
    Аватар для Elena Popova  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от A13V Посмотреть сообщение
    Здравствуйте друзья, трейдеры!
    Меня зовут Александр и я хочу представить вам такую тему: "Нестандартных прогнозов рынка"

    В данной теме будет предоставлена экзотическая информация по прогнозам рынков с помощью Солнца. Хочу подметить что это экспериментальная , не стандартная модель прогнозирования.Которая находится в стадии развития. Так что возможны погрешности.
    Александр, поддерживаю Вас в Вашем нестандартном начинании!

    Только мне кажется, что актуальнее было бы делать прогноз рынков с помощью Луны, т.к. большинство торгов проходит именно в ночное время ;) Вот американская сессия, например, проходит, когда в Питере солнышко уже садиться...)

    Буду с удовольствием следить за Вашими успехами - расскажите свою стратегию?
  3. Цитата Сообщение от Elena Popova Посмотреть сообщение
    Александр, поддерживаю Вас в Вашем нестандартном начинании!

    Только мне кажется, что актуальнее было бы делать прогноз рынков с помощью Луны, т.к. большинство торгов проходит именно в ночное время ;) Вот американская сессия, например, проходит, когда в Питере солнышко уже садиться...)

    Буду с удовольствием следить за Вашими успехами - расскажите свою стратегию?
    Здравствуй Елена.
    С помощью луны не интересно так как это делают многие .
    А по солнцу еще ни кто не писал прогнозы. Да и солнце имеет большей спектр влияний на землю. Возьмём людей к примеру 50% из них чувствуют на себе негативные и позитивные влияния магнитных бурь. И сильные мира сего тоже страдают данным недугом . Так же как и обычные люди , а следовательно могут принимать неадекватные решения во время магнитных бурь . Во время магнитных бурь обостряются также хронические заболевания, сердечно-сосудистые, появляются головные боли , ухудшается общее самочувствие , у кого-то и вовсе обостряется чувствительность и их посещают безумные идеи. Так же в данные промежутки времени повышается сейсмоактивность, что тоже влияет на экономику того или иного региона.
  4. Нетрадиционные теории цикличности: цикличность солнечной активности и цикличность развития экономики
    Белкин В.А., Полуяхтов С.А.

    УДК 330.101
    ББК 65.012.331

    В работе доказывается тесная взаимосвязь циклов солнечной активности и циклов ВВП США, и, как следствие, мирового ВВП. На этой основе даётся прогноз ближайших мировых экономических кризисов 2013-2014 и 2018–2019 гг. Авторы конструктивно критикуют основные традиционные теории экономического цикла и трактовки причин мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. В работе показана устойчивая связь циклов солнечной активности и циклов процента. Описаны большие циклы процента и разработан среднесрочный прогноз его очередных максимумов.

    Ключевые слова: деловые циклы, теории экономического цикла, циклические колебания ВВП, Циклы солнечной активности.
    Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. явился катализатором роста общественного и научного интереса к вопросам о причинах экономических кризисов. Наиболее широко распространённым мнением о причине современного кризиса, представленным как в СМИ, так и в научной литературе, является мнение о том, что его причиной явились просчёты (ошибки) в ипотечной политике ряда крупных банков и ипотечных агентств США.

    Однако сторонники данной точки зрения почему-то не задаются следующим вопросом: «А почему разного рода ошибки в экономической политике происходят с завидной регулярностью, а именно, в среднем 1 раз в 8-11 лет и приводят регулярно к экономическим кризисам?». Ответа на этот вопрос данная теория ошибок и просчётов не даёт.

    В своей статье «Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию» министр финансов РФ А. Кудрин следующим образом формулирует причины возникновения современного мирового финансового кризиса: «Ведущей макроэкономической причиной оказался избыток ликвидности в экономике США, что, в свою очередь, определялось многими факторами, включая:

    - общее снижение доверия к странам с развивающимся рынком после кризиса 1997–1998 гг.;

    - инвестирование в американские ценные бумаги странами, накапливающими валютные резервы (Китай) и нефтяные фонды (страны Персидского залива);

    - политику низких процентных ставок, которую проводила ФРС в 2001 – 2003 гг., пытаясь предотвратить циклический спад экономики США» [6 , с.9].

    При этом остаётся непонятным, почему общее снижение доверия к странам с развивающимся рынком после кризиса 1997–1998 гг. произошло именно в августе 2008 года, то есть через 10 лет после кризиса в России 1998 года? Почему оно не произошло раньше или позже?

    Такая причина, как «инвестирование в американские ценные бумаги странами, накапливающими валютные резервы (Китай) и нефтяные фонды (страны Персидского залива)», о которой выше говорит А. Кудрин, также представляется неубедительной, поскольку данное инвестирование началось не за день или два до кризиса, а продолжается многие годы. Более того, данное инвестирование продолжается в огромных масштабах и в настоящее время в период выхода из кризиса. Почему оно оказалось причиной кризиса именно в 2008 году, остаётся непонятным.

    Политика низких процентных ставок, как третья причина кризиса, также нас не убеждает, поскольку является следствием кризиса, а не причиной его. К тому же она является традиционной антикризисной мерой ФРС и активно используется и в настоящее время (декабрь 2010 года), но уже сопровождается, наоборот, экономическим ростом в США.

    Как известно, существует большое количество теорий экономического цикла. Так, например, К. Маркс видел основную причину кризисов в противоречии между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения его результатов. Не отрицая наличия данного противоречия, тем не менее, отметим, что, данная теория кризиса не отвечает на вопрос: «Почему указанное противоречие обостряется циклически с периодичностью 8 - 11 лет?».

    В начале 20-го века английским экономистом А. Пигу была разработана психологическая теория цикла. Он считал, что важнейшую роль в циклических колебаниях капиталистического воспроизводства играют изменяющиеся предположения предпринимателей относительно последующего развития конъюнктуры. Кризис перепроизводства, по концепции Пигу, наступает в результате накопления «ошибок оптимизма» делового мира. Однако данная теория цикла не отвечает на следующий вопрос: «Почему данные ошибки оптимизма происходят со средней периодичностью в 11 лет и проявляются, как правило, в периоды максимумов СА?».

    Д. М. Кейнс объяснял экономический кризис ростом склонности к сбережениям и соответствующим падением совокупного спроса в экономике. Но и эта теория кризиса не объясняет периодичность кризисов.

    Й. Шумпетер обосновывал концепцию, в соответствии с которой основой долгосрочных колебаний является волнообразная динамика технических и технологических нововведений. Однако как объяснить цикличность продуктивности умственной деятельности человечества?

    Современная монетаристская теория цикла основана на идеях М.Фридмана, согласно которым в рамках экономической системы возможны циклические колебания, вызываемые нарушениями денежного обращения. Их причины кроются в расхождении между спросом на деньги и их предложением.

    Мы не отрицаем факта расхождения между спросом на деньги и их предложением. Но почему, данное расхождение обостряется циклически с периодом в среднем в 8-11 лет и приводит к кризисам? На этот вопрос монетаристская теория также не даёт ответа.

    В настоящее время в российских вузах популярен учебник «Экономикс», авторами которого являются Макконнелл К.Р. и Брю С.Л. В 13-м издании данного учебника мы находим следующее объяснение причин циклических колебаний экономической активности, которое по контексту параграфа разделяют авторы. «Фактором, непосредственно определяющим уровни внутреннего производства и занятости, большинство экономистов единодушно считают уровень общих, или совокупных расходов. … При низком уровне общих расходов большинству фирм окажется невыгодным производить товары и услуги в больших объёмах. Отсюда низкий уровень производства, занятости и доходов. Более высокий уровень общих расходов означает, что рост производства приносит прибыль, поэтому производство, занятость и доходы тоже будут возрастать. Когда экономика достигает полной занятости ресурсов, это затрудняет дальнейший рост реального производства и дополнительные расходы просто повышают уровень цен» [7 , с. 159].

    Мало кто будет возражать против того, что уровень общих расходов определяет уровень производства, занятости и доходов. Однако авторы так и не ответили на основной вопрос: «А почему циклически изменяется уровень общих расходов, а именно, с периодом 8-11 лет?». Чем определяется данная цикличность? Почему снижение общих расходов совпадает с максимумами и минимумами солнечной активности?

    В известной монографии «Экономика», авторами которой являются Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., даётся следующее определение причин экономического цикла. «Экономический цикл – это следствие шоковых ситуаций и нарушений равновесия, поражающих экономику в разные периоды и имеющих последствия, устойчивые во времени. В ответ на каждый шок объём производства и цены быстро меняются. Затем они меняются вновь, так как кривая краткосрочного совокупного предложения с течением времени сдвигается» [12 , с. 581-582].

    Трудно возражать против того, что экономический цикл является следствием «шоковых ситуаций». Однако, опять же остаётся открытым вопрос о том, почему данные шоковые ситуации происходят циклическим со средним периодом в 8 - 11 лет? На этот вопрос ответа у данных авторов мы не находим.

    Равным образом следует оценивать и прочие теории экономического цикла. То есть надо поставить следующий вопрос: «Объясняет ли конкретная теория среднюю периодичность экономического цикла?». Если нет, то факторы (причины) экономического цикла, о которых говорит данная теория, являются не причинами цикла, а следствием изменения СА.

    Теория циклов солнечной активности (далее по тексту – ЦСА) как основы деловых циклов не отбрасывает и не перечёркивает ни одной из основных теорий экономического цикла. Она лишь поясняет, почему факторы (причины) кризиса, о которых говорится в традиционной теории, изменяются циклически под воздействием циклических колебаний солнечной активности.

    Если обратиться к истории вопроса, то следует назвать имена Вильяма Гершеля, У. С. Джевонса, Х.С. Джевонса, А.Л. Чижевского

    В настоящее время в России данное направление экономических исследований активно и плодотворно развивается Бушуевым В. В., Голубевым С. В., Самариной Г. П., Дорошко С. Е., Чекирдой В. А., Чадаевым О.Д. Особо следует отметить, что данные авторы оказались успешными в своих прогнозах как послекризисного (2001 г.) оживления мировой экономики (Бушуев В. В., Голубев С. В.), так и мирового финансового кризиса 2008 – 2009 гг. (Самарина Г.П., Дорошко С.Е., Чекирда В.А., Чадаев О.Д.). Последняя указанная группа авторов предлагает соответствующий раздел экономики назвать «Солнечная экономика», и мы готовы их поддержать в этом.

    Для исследования связи ЦСА и циклов ВВП США, прежде всего, следует сопоставить между собой и проанализировать два ряда данных, а именно, годовые индексы реального ВВП США и основной показатель солнечной активности – среднегодовые числа Вольфа.

    Напомним, что число Вольфа W - один из основных показателей солнечной активности, который вычисляется по формуле:

    W = k (10 g+f), (1)

    где:

    g - число групп пятен на диске Солнце в день наблюдения,

    f - число отдельных пятен,

    k - коэффициент, характеризующий наблюда-тельный прибор (порядка единицы).

    Годовые индексы реального ВВП США были взяты нами с сайта бюро экономического анализа США из раздела национальные экономические счета по ссылке http://www.bea.gov/national/. Информация о числах Вольфа была взята с сайта королевского центра анализа данных по влиянию солнца (Бельгия) по ссылке http://sidc.oma.be.

    Для того, чтобы нивелировать ежегодные колебания ВВП и учесть временной лаг, нами были произведены следующие действия:

    - числа Вольфа были взяты только в точках перегиба (экстремумах) функции солнечной активности;

    - индекс реального ВВП США был взят через год после точек перегиба функции солнечной активности.

    Таким образом, нами был учтён временной лаг в один год. Исходные данные представлены в таблице 1. Если смотреть на среднегодовой показатель чисел Вольфа, то минимум наблюдался в 2008 году. Но если выбирать точки экстремума, то нулевая месячная точка была не в 2008, а в августе 2009 года, тогда как в 2008 минимальное месячное значение наблюдалось в августе (0,5). Астрофизики минимум солнечной активности 2008 – 2009 гг. назвали затянувшимся минимумом. Таким образом, годом, следующим после точки минимума 2009 года, является 2010 год.

    На основе данных таблицы 1 была построена диаграмма, представленная на рис. 1. За период 1964–2010 гг. она наглядно и убедительно показывает обратную связь среднегодовых чисел Вольфа в точках (годах) экстремума кривой солнечной активности и индекса реального ВВП США с учётом временного лага в 1 год. Коэффициент корреляции оказался равным – 88%, то есть связь ЦСА и циклов реального ВВП США за указанный период времени является обратной и тесной.

    Следует отметить, что указанная связь действует с 1964 года по настоящее время и охватывает длительный период времени (46 лет), то есть большое число наблюдений. Однако, если анализировать период времени с 1928 года, то данная связь окажется слабой, что мы объясняем действием неэкономических факторов, а именно, Второй мировой и Корейской войнами и их последствиями для экономики.

    Интересно отметить, что за длительный период наблюдений с 1928 по 2010 гг. средние значения СА ни разу не сопровождались отрицательными темпами роста ВВП США кроме периода Великой депрессии и двух послевоенных лет. Таким образом, годы средней интенсивности солнечного излучения, как правило, являются годами стабильного экономического роста, и эти периоды могут использоваться инвесторами для определения времени захода на фондовый и прочие рынки, так как вероятность кризиса в эти годы является минимальной.


    Таблица 1. Среднегодовые числа Вольфа и индекс реального ВВП США


    Рис. 1. Среднегодовые числа Вольфа в точках перегиба кривой солнечной активности и индекс реального ВВП США с учётом временного лага в 1 год (ключевой график)

    По итогам исследования связи ЦСА и циклов ВВП США нами были сделаны следующие выводы:

    1. Достижение солнцем максимума активности в очередном цикле приводит сразу или с временным лагом в 1-2 года к экономическому кризису (отрицательным годовым темпам роста реального ВВП США) или значительному снижению темпов его роста, близких к нулевым.

    2. Примерно за один – два года до минимума СА в очередном цикле или непосредственно в год её минимума происходит или снижение темпов роста реального ВВП США или экономический кризис (1975, 1982 и 2008 гг.);

    3. Годы средней СА (между максимумом и минимумом в очередном цикле) являются годами умеренного экономического роста и не сопровождаются экономическими кризисами (кроме одного – двух лет до очередного минимума солнечной активности).

    Далее мы приведём диаграмму мирового ВВП за период 1997–2008 гг., взятую нами по ссылке http://www.ereport.ru/graph/gdpworld.htm (см. рис. 2). Данная диаграмма показывает синхронизацию динамики реального ВВП США и мирового ВВП. А именно, значительное снижение темпов роста мирового ВВП наблюдается именно в годы ухудшения динамики реального ВВП США (2001 и 2008 гг.). 2001 год – это год, следующий за годом максимума СА 2000 года, а 2008 год – год минимума солнечной активности. То есть цикличность мирового ВВП также связана с циклами СА.

    В работе «Земное эхо солнечных бурь» великий отечественный учёный А. Л. Чижевский в числе явлений, находящихся в связи с периодической деятельностью солнца, называет психопатические эпидемии, настроения паники, неуверенности, массовые истерии, галлюцинации, меряченье и т.д., а также модификацию нервной возбудимости нервно–психического тонуса [13, c. 114 – 115].

    Рис. 2. Динамика мирового ВВП за 1997 – 2008 гг.

    По мнению Чижевского, если космические излучения действуют на неор­ганические коллоиды, то они не могут не оказывать влияния на реакции, протека­ющие с участием коллоидов, входящих в состав живых организмов (включая клетки головного мозга. – В. А.).

    В результате этого, по нашему мнению, при крайних отклонениях СА от нормальной (средней) участники рынка и регулирующие его органы начинают завышать оценки рисков, повышать свою склонность к сбережениям, принимать неадекватные и ошибочные действия, а затем, и уходить с падающего фондового рынка и прочих рынков в более надёжные активы, например, золото, или более устойчивую и ликвидную валюту, цена которых, соответственно, растёт. Процентные ставки по кредитам растут, фондовые индексы падают, что ведёт к финансовому, а затем и в целом экономическому кризису с падением производства, ростом безработицы и снижением роста цен (вплоть до дефляции в экономически развитых странах).

    Поэтому, как нам представляется, крайние отклонения от средней СА как вверх, так и вниз, (а это точки перегиба кривой солнечной активности) являются опасными или критическими, так как после максимума солнечной активности и перед её минимумом с высокой вероятностью следует экономический кризис или снижение темпов роста ВВП.

    В соответствии с прогнозом указанного выше астрофизического сайта следующий максимум СА ожидается в 2013 году. Следовательно, с высокой степенью вероятности, следующее падение совокупного спроса и экономический кризис в США (а, следовательно, ещё больший по степени кризис в России и Челябинской области) произойдут в 2013–2014 гг. Иногда временной лаг между максимумом солнечной активности и последующим кризисом достигал двух лет. Поэтому следует отметить, что годом кризиса может быть и 2015 год.

    Разумеется, фактическая СА в 24-ом цикле может отличаться от прогнозной, так как данные циклы несколько изменяются по длительности (9 – 11 лет). В этом случае, произойдёт некоторый соответствующий сдвиг во времени указанной даты следующего экономического кризиса.

    Рис. 3 показывает, что следующий минимум СА должен произойти примерно в 2020 году. Следовательно, в 2018 году произойдёт очередной рост ставок процента, а затем в 2019 и 2020 гг. замедление темпов роста реального ВВП США или экономический кризис.


    Рис. 4. Динамика солнечной активности и ставки прайм-рейт

    Можно также сделать заключение о том, что 2011 и 2012, 2016 и 2017 гг. как годы возрастающей солнечной и средней солнечной активности, вероятнее всего, будут годами экономического роста.

    Данный прогноз был разработан Белкиным В. А. в 2009 году [2]. Приятно отметить, что в литературе имеются аналогичные прогнозы. А именно, в главе 1.5 «Солнечные циклы и ноосферная экономика» монографии Самариной Г.П., Дорошко С.Е., Чекирды В.А., Чадаева О.Д. «Ноосферная экономика: Кризис» (2010 г.) читаем: «По нашему мнению, наш прогноз очередного пика солнечной активности на 2013-2014 гг. более верен, чем прогноз на "знаменитый" 2012 г. Очередной мировой финансовый кризис следует ожидать также в 2013-2014 гг. По всей видимости, он будет запущен на мировых продовольственных рынках. Возможны также веерные отключения в различных регионах мира» [11].

    Поскольку все макроэкономические показатели связаны с динамикой реального ВВП, его цикличность как следствие циклов СА определяет и цикличность всех основных макроэкономических показателей, включая такие важные, как уровень процента, инфляции, безработицы, курс валюты, доходов бюджета и других. Данная гипотеза была опубликована Белкиным В.А. в трудах XIV Всероссийского симпозиума по экономической теории [1].

    В главе 1.5. «Солнечные циклы и ноосферная экономика» указанной выше монографии Самариной Г.П., и соавторов [12] приводится график зависимости мировых цен на нефть и циклов СА. Там же приводится график связи уровня безработицы в США и уровня мировых цен на нефть. Таким образом, связь ЦСА с циклами нефтяных цен и циклами уровня безработицы можно считать установленной и в дальнейшем следует продолжать соответствующий мониторинг.

    В 2010 году нами была проведена практическая проверка разработанной выше научной гипотезы в части исследования связи циклов солнечной активности и циклов ставки прайм-рейт. [9, с.176-181].

    Для проверки данной гипотезы за период с 1947 г. по июль 2010 г. были взяты среднегодовые данные о числах Вольфа. В качестве банковской процентной ставки, влияющей на состояние мировой экономики, за этот же период была взята ставка прайм-рейт (от англ. prime-rate < prime - главный, важнейший + rate - ставка, тариф) – наиболее привилегированная процентная ставка по кредитам банков США первоклассным (постоянным, наиболее кредитоспособным) клиентам. [10]

    Далее нами были построены графики изменения данных показателей во времени (см. рис. 4). Как показывает данная диаграмма, цикличность изменения ставки прайм-рейт в достаточной степени определяется циклами солнечной активности. При этом следует отметить следующие особенности данной связи.

    Фаза роста СА длится в среднем в течение 4 лет, а фаза падения – 7 лет, общая продолжительность цикла составляет в среднем 11 лет. То есть цикл солнечной активности имеет резкий подъем и плавное снижение.

    Во время фазы роста СА наблюдается также фаза роста банковской процентной ставки, а в фазе её снижения банковская процентная ставка делает еще один краткосрочный цикл. Пока мы не можем точно определить причину данного цикла (то есть можем высказывать только предположения или гипотезы) и постараемся сделать это в дальнейших исследованиях.

    Чтобы избавиться от влияния краткосрочных колебаний прайм-рейт, были рассчитаны средние значения анализируемых показателей по годам в точках перегиба циклов солнечной активности и построены соответствующие графики (рис. 5). Из диаграммы видно, что 11-летние циклы солнечной активности в достаточной мере совпадают с циклами банковской процентной ставки (коэффициент корреляции равен 79%), которые, в свою очередь, совпадают с циклами К. Жюгляра. То есть рост СА приводит к росту прайм-рейт и, как следствие, в точках максимума к последующему экономическому кризису.

    Лондонская межбанковская ставка предложения Libor (англ. London Interbank Offered Rate) — средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и на разные сроки — от одного дня до 12 месяцев. Ставка фиксируется Британской Банковской Ассоциацией начиная с 1985 года ежедневно в 11:00 по

    Западно-европейскому времени на основании данных первоклассных банков (определение взято по ссылке http://www.ukcredit.ru/venture_busin...ndex_libor.htm). Данная ставка изменяется практически синхронно со ставкой прайм – рейт.

    Можно следующим образом объяснить рост ставки процента в периоды максимумов СА. Рост интенсивности солнечного излучения и магнитных бурь приводит к росту настроений страха, неуверенности, пессимизма. Это, в свою очередь, ведёт к повышению оценки уровня риска среди банковских служащих, принимающих или рекомендующих решения по изменению ставки процента. В результате ставка процента повышается.

    При дальнейшем движении СА к среднему (нормальному) уровню происходит рост настроений оптимизма и, соответственно этому, снижение оценок уровня риска, что ведёт к снижению средней ставки процента и росту деловой активности.

    Обратная связь ставки процента по кредитам прайм-рейт и годового индекса реального ВВП США наглядно представлена на рис. 6. После каждого максимума ставки прайм-рейт неизбежно следует ухудшение динамики реального ВВП США – сразу же или после временного лага в 1-2 года вплоть до отрицательных темпов роста. То есть каждое повышение данной ставки провоцирует последующее снижение реального ВВП США.

    Таким образом, прогноз очередного максимума ставки прайм-рейт одновременно является и прогнозом начала очередного периода ухудшения динамики всех макроэкономических показателей, которое будет происходить в среднем в течение последующих 1-2 лет. Данное ухудшение начнётся в 2013 и продолжится в 2014 году. Следующий период ухудшения динамики всех макроэкономических показателей – 2018–2020 гг.

    Выявив данную взаимосвязь, на основе прогноза 24-го цикла солнечной активности (рис. 3) можно разработать среднесрочный прогноз динамики ставки прайм-рейт, а также и ставки Libor и других. Следующий пик солнечной активности приходится на 2013-2014 годы, и, следовательно, можно ожидать роста ставки процента (прайм-рейт, Libor и других) уже с конца 2010 года, а в 2013 – 2014 гг. очередной максимум данной ставки и последующий мировой финансовый кризис.


    Рис. 6. Динамика годовых индексов реального ВВП США и ставки прайм – рейт за 1947 – 2010 гг (2010 – за 9 месяцев)

    Для того чтобы дать более точный прогноз значения прайм-рейт в 2013 году, обратимся к теории волн Н. Кондратьева, на основе которой выделено 5 экономических циклов, длинной около 40-60 лет:

    1 цикл — с 1790 до 1844-51 гг.

    2 цикл — с 1844-51 до 1890-96 гг.

    3 цикл — с 1890-96 до 1939-50 гг.

    4 цикл — с 1939-50 до 1984-91 гг.

    5 цикл — с 1984-91

    Циклам Кондратьева подчиняются все основные макроэкономические показатели, в том числе и банковская процентная ставка прайм-рейт, при этом в момент окончания цикла ставка достигает своего максимального значения. В подтверждение данной теории проанализируем рис. 5, из которого видно, что предпоследний минимум экономических показателей мировой экономики в 1982 году сопровождается максимумом банковской процентной ставки, который мы предлагаем назвать Кондратьевским максимумом ставки прайм-рейт (К-ставкой). До К-ставки наблюдался рост прайм-рейт, после – снижение. Рис. 5 показывает, что Кондратьевским циклам соответствуют и большие циклы ставки прайм-рейт, которые мы предлагаем назвать Кондратьевскими циклами банковской ставки (в нашем примере ставки прайм-рейт).

    Согласно исследованиям молодого японского ученого Симанака Юдзи (Shimanaka Yuji), подтвержденным Японским Центром Экономических Исследования (JERC) и опубликованным в The Wall Street Journal от 04.09.1986г., один Кондратьевский цикл равняется пяти циклам солнечной активности или 55 годам. Исходя из данной теории и того, что за период с 1982 г. по 2010 г. имели место два цикла СА, можно предположить, что 2010 год является точкой перегиба большого цикла ставки прайм-рейт (Кондратьевским минимумом К-ставки) и в дальнейшем будет наблюдаться её рост.

    Следовательно, локальный максимум прайм-рейт в 2013 году будет выше локального максимума данного показателя в 2007 году и будет находиться примерно на уровне локального максимума в 2000 году. Таким образом, ставка прайм-рейт в 2013 году достигнет своего промежуточного очередного максимума в среднесрочной перспективе на уровне 8-9%, что повлечёт за собой очередной мировой финансовый кризис.

    Итак, в результате исследования связи циклов СА и циклов процента мы получили следующие результаты:

    на примере ставки прайм-рейт выявлена высокая степень взаимосвязи циклов солнечной активности и банковской процентной ставки;

    предложено ввести в научный оборот понятия Кондратьевского цикла банковской ставки (на примере ставки прайм-рейт) и Кондратьевского максимума (минимума) данной ставки;

    разработан среднесрочный прогноз очередного максимума ставки прайм-рейт в 2013 на уровне 8-9%;

    В своей знаменитой книге «Земное эхо солнечных бурь» А. Л. Чижевский предложил экранировать палаты тяжело больных пациентов слоем металла [13]. Интересно, как изменилась бы амплитуда долгосрочных колебаний процентной ставки и ВВП, если бы подобным образом экранировались головные уборы и кабинеты ведущих и, прежде всего, «буйных», политиков, менеджеров и финансовых властей?
  5. Значит мы имеем:
    -Рынок и его периоды.
    -Солнце с его выбросами плазмы .
    -Магнитные бури

    Рынок поделён на периоды временные. Так называемая цикличность.
    На солнце бывают выбросы, вспышки 3 типов по силе. 1- "Класс С" - слабые. 2 "Класс М- средние" , "Класс Х - Сильные , экстремальные"
    На графике это выглядит так:
    (Means we have:
    - Market and its periods.
    - The sun with its emissions of plasma.
    - Magnetic storms

    The market is divided into the periods temporary. So-called recurrence.
    On the sun there are emissions, flashes of 3 types on force. 1-"Class C" - weak. 2 "A class M - averages", "A class X - Strong, extreme"
    On graphics it looks so: )

    Что тут важно подметить так это то что : Когда на солнце происходит вспышка то свет от этой вспышки достигает землю через 8 минут . А вот сам солнечный ветер , достигает нас через 1-2 суток. Вызывая на планете магнитные бури.
    (That here it is important to notice so this that that: When on the sun there is a flash that light from this flash reaches the earth in 8 minutes. And here the solar wind, reaches us in 1-2 days. Causing on a planet magnetic storms.)

    Сами магнитные бури на графике выглядят так:
    (Magnetic storms on graphics look so:)

    Есть ещё куча других данных но мы пока что не будим засорять ими голову.

    Скажу лишь то что помечать на графике вспышки и магнитные бури буду вертикальными линиями . С маркерами "С" , "М" , "Х" для вспышек. И маркером "МБ" для магнитной бури.

    В данные период времени солнце находится на максимуме своей активности , так что рассматривать будим только вспышки классов "Х" и "М" на меншие пока не будим обращать внимание . К ним мы вернёмся тогда, когда солнечная активность будет на минимуме.

    Теперь привяжем наши вспышки к временным рамкам рынка.

    Вспышка класса: "Х - сильная" - разворот тренда в долгосрочной перспективе.
    "М- средняя" - разворот рынка с среднесрочной перспективе.
    "С- слабая" - разворот рынка в краткосрочной перспективе.

    Магнитные бури: Флет либо движение против основного тренда.

    (There is still a lot of other data but we meanwhile don't awake to litter with them the head.

    I will tell only that what to mark on graphics of flash and magnetic storms I will be vertical lines. With markers "C", "M", "X" for flashes. And the "MB" marker for a magnetic storm.

    In data time period the sun is on a maximum of the activity so to consider we awake only flashes of the classes "X" and "M" on smaller yet we do not awake to pay attention. To them we will return when solar activity will be on a minimum.

    Now we will adhere our flashes to a temporary framework of the market.

    Class flash: "X - strong" - a trend turn in long-term prospect.
    "M - average" - a market turn with medium-term prospect.
    "With - weak" - a market turn in short-term prospect.

    Magnetic storms: Flet or movement against the main trend.)
  6. На практике это выглядит так:
    (In practice it looks so that: )

    Выборка за 2012 год. С вспышками классов "Х" и "М"
    (Sample for 2012 year. With flashes of the classes "X" and "M")

    Так же хочу подметить что иногда вспышки являются усилениями трендов. Но это уже надо более подробно разбирать и узнавать почему . Искать доп фильтр. Что бы отличать одни от других. Так же мною было замечено что во время парада планет , когда они все выстроились в одну линию , то вспышки не влияли на землю ина рынки следовательно . Так как нас прикрывали другие планеты .
    (As I want to notice that sometimes flashes are strengthenings of trends. But it already should be assorted and learned in more detail why. To look for a top the filter. What to distinguish one from others. As by me it was noticed that during parade of planets when all of them were built to one line, flashes didn't influence the earth and on the markets therefore. As we were covered by other planets. )
  7. 11,875
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Elena Popova Посмотреть сообщение
    Только мне кажется, что актуальнее было бы делать прогноз рынков с помощью Луны, т.к. большинство торгов проходит именно в ночное время ;)

    Вот американская сессия, например, проходит, когда в Питере солнышко уже садиться...)
    Зато в Америке эта сессия проходит днем, с 8 утра до 16 дня по восточно-амер. времени.
    Так что тут Солнце всё ж ближе. ;)



    Цитата Сообщение от A13V Посмотреть сообщение
    хочу представить вам такую тему: "Нестандартных прогнозов рынка"

    В данной теме будет предоставлена экзотическая информация по прогнозам рынков с помощью Солнца.
    Не сочтите за иронию.. Интересно, кто-нибудь возьмется предсказывать рынки - например с помощью .. простого кидания кубиков?

    Напр. так: сумма чисел на неск. кубиках четная - значит встаем в лонг. Нечетная, в шорт.
    Или даже проще - один кубик (с 6-тью цифрами), но то же самое.

    Всё просто - но как говорится, сердито. А простота, как говорится - залог успеха. ;)
  8. Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Не сочтите за иронию.. Интересно, кто-нибудь возьмется предсказывать рынки - например с помощью .. простого кидания кубиков?

    Напр. так: сумма чисел на неск. кубиках четная - значит встаем в лонг. Нечетная, в шорт.
    Или даже проще - один кубик (с 6-тью цифрами), но то же самое.

    Всё просто - но как говорится, сердито. А простота, как говорится - залог успеха. ;)
    Знаете я чего только не повидал уже . И по кубикам предсказания и даже по лошадям и коровам :D Махнула лошадь хвостов в право - бай. Махнула в лево - соль. С коровами так же )))
  9. Тем временем мы имеем сегодня вспышку класса "С" слабая.
    Которая произошла в 01:00 где-то по МСК
    (Meanwhile we have today class "C" flash the weak.
    Which occurred at 01:00 somewhere on MOSCOW TIME)

    График с вспышкой:
    (The schedule with flash: )


    Наложим ее на график с несколькими парами:
    (График 4х часовой)

    (Let's impose it on the schedule with several pairs:
    (Schedule 4х sentry))


    Заодно наложим ее отдельно на график EURUSD H1:
    (At the same time we will impose it separately on EURUSD H1 schedule: )
  10. Так же сегодня имеем магнитные бури. Которые начались с 7:00 утра по МСК.
    (As today we have magnetic storms. Which began with 7:00 mornings on MOSCOW TIME.)

    График бурь:
    (Schedule of storms: )


    Накладываем их на график EurUsd H1:
    (We impose them on EurUsd H1 schedule: )

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать