Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля от уровней П-С (S-R)
+ Подписаться
Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Crocus Посмотреть сообщение
    Алек1, такой вопрос. Этими другими ПС может быть все что угодно: поддержки-сопротивления, последние хай-лоу, уровни экстремального объема, зоны спроса, круглые уровни, опционные уровни, уровни открытого интереса, границы диапазона предыдущей сессии, пивоты и т.д., а если мониторится несколько таймфреймов, то у трейдера тем более может оказаться на графике огромное количество уровней и ... каша в голове :D. По каким критериям вы определяете значимость уровней?
    Я присоединяюсь к вопросу. Не хотелось бы, чтобы он затерялся в куче бесполезных перепалок.
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    в куче бесполезных перепалок.
    +100500 :geek:
  3. 365
    Комментарии
    2
    Темы
    351
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Crocus Посмотреть сообщение
    Чес. говоря интересовался опционными уровнями, но до практического применения у меня дело не дошло. Поэтому по расчету, и по поводу корректности самой схемы расчета, на что намекает Марк Аврелий, ничего сказать не могу.

    ПЫСЫ: наверное действительно лучше подождать разъяснений автора ветки.
    Я не намекал, а говорил о том, что надо сначала с опционами ознакомиться, прежде чем делать подобные вычисления каких-то там уровней. Если знать суть опционной торговли, то смысл подобных вычислений пропадает.

    Во-первых, в той ссылке предлагается прибавить к уровню страйка размер премии - дескать это и есть опционный уровень. Какой нах уровень? Что полученный таким образом уровень даст? Это всего лишь точка безубыточности опционной позиции.

    Во-вторых, премия опциона (в отличие от страйка) величина непостоянная и изменяемая, которая может колебаться в течении дня очень существенно, в зависимости от дельты и волатильности, размер какой именно премии принимается во внимание? Которая была в 10:00, допустим, или в 14:00, или в 17:00?

    В третьих, допустим, пусть даже мы знаем точку безубыточности по колл-опционам с премией 120 пп, со страйком 1.3000 по евре, она равна 1,3120. И что? Какая тут связь с фьючерсным рынком? Цена по базовому активу дошла до 1,3120 и все держатели стали подавать на исполнение опционы? Что бы полученные фьючи сразу же продать на рынке? Что бы получить ноль прибыли? В большинстве случаев они просто продадут подорожавшие и ставшие "около денег" опционы, но что от этого факта фьючерсному рынку? Ему вообще будет пофиг.

    Единственно, в моём примере в точке безубыточности по опционам на фьючерсном рынке можно открыться в продажу, что бы поиметь захеджированную абсолютно безубыточную направленную позицию вниз, но повторюсь, откуда вы знаете размер премии по которой проводились сделки с опционами? Истиной, а не теоретической - рассчитываемой по формуле?
    Если же возникает ситуация когда держателю опциона выгодно закрыть прибыль по опциону через обратную сделку по фьючерсу, то откуда мы можем знать на каком уровне они это сделают?

    Так что данный метод расчёта опционных уровней - это метод расчёта не понять чего и не понять зачем.
    И потом, страйки располагаются на расстоянии 50 пп друг от друга, для валют это не такое и большое расстояние, так что рассчитывая какие-то уровни дополнительно создаём себе головняк лишний.

    Есть смысл обращать внимание на открытый интерес по опционам на данном конкретном страйке. В данном случае вполне возможны входы по фьючам от этих страйков, в захеджированную позицию. Например - есть большой ОИ по опционам колл на страйке 1.3000, крупный участник, рассчитывающий на снижение курса на уровне 1.3000 может начинать продавать фьюч. Если в примере с опционами пут - то покупать фьюч.
  4. 756
    Комментарии
    0
    Темы
    812
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Марк Аврелий Посмотреть сообщение
    Я не намекал, а говорил о том, что надо сначала с опционами ознакомиться, прежде чем делать подобные вычисления каких-то там уровней. Если знать суть опционной торговли, то смысл подобных вычислений пропадает.

    Во-первых, в той ссылке предлагается прибавить к уровню страйка размер премии - дескать это и есть опционный уровень. Какой нах уровень? Что полученный таким образом уровень даст? Это всего лишь точка безубыточности опционной позиции.

    Во-вторых, премия опциона (в отличие от страйка) величина непостоянная и изменяемая, которая может колебаться в течении дня очень существенно, в зависимости от дельты и волатильности, размер какой именно премии принимается во внимание? Которая была в 10:00, допустим, или в 14:00, или в 17:00?

    В третьих, допустим, пусть даже мы знаем точку безубыточности по колл-опционам с премией 120 пп, со страйком 1.3000 по евре, она равна 1,3120. И что? Какая тут связь с фьючерсным рынком? Цена по базовому активу дошла до 1,3120 и все держатели стали подавать на исполнение опционы? Что бы полученные фьючи сразу же продать на рынке? Что бы получить ноль прибыли? В большинстве случаев они просто продадут подорожавшие и ставшие "около денег" опционы, но что от этого факта фьючерсному рынку? Ему вообще будет пофиг.

    Единственно, в моём примере в точке безубыточности по опционам на фьючерсном рынке можно открыться в продажу, что бы поиметь захеджированную абсолютно безубыточную направленную позицию вниз, но повторюсь, откуда вы знаете размер премии по которой проводились сделки с опционами? Истиной, а не теоретической - рассчитываемой по формуле?
    Если же возникает ситуация когда держателю опциона выгодно закрыть прибыль по опциону через обратную сделку по фьючерсу, то откуда мы можем знать на каком уровне они это сделают?

    Так что данный метод расчёта опционных уровней - это метод расчёта не понять чего и не понять зачем.
    И потом, страйки располагаются на расстоянии 50 пп друг от друга, для валют это не такое и большое расстояние, так что рассчитывая какие-то уровни дополнительно создаём себе головняк лишний.

    Есть смысл обращать внимание на открытый интерес по опционам на данном конкретном страйке. В данном случае вполне возможны входы по фьючам от этих страйков, в захеджированную позицию. Например - есть большой ОИ по опционам колл на страйке 1.3000, крупный участник, рассчитывающий на снижение курса на уровне 1.3000 может начинать продавать фьюч. Если в примере с опционами пут - то покупать фьюч.
    Спасибо за объяснение. Я, как уже говорил подробно в работе с опционами и в предложенной схеме расчета не разбирался ... может быть здесь логика в том, что крупный покупатель будет двигать цену к точке безубыточности опциона (величину премии видимо автор расчета берет среднюю по итогам торгов - из отчета биржи) и впоследствии (в случае пробоя) ее уровень будет выступать в качестве сопротивления - не знаю:unsure:. Если говорю глупость - извиняюсь :cry:

    Стратегии торговли валютой, построенные на основе информации об объемах опционов и сроках их истечения мне встречались. Но они в бОльшей степени относились к среднесрочной торговле ...
  5. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    120
    Репутация Pro
    Аватар для 22abcdf  
    В начале пути

    2 Медалей
    так хорошо ветка начиналась. Не - не дали нормально её развить. Все заглушили, приглушили - даже постов автора уже не видно. А ведь интересно же было бы его скрины увидеть. Я вообще считаю - не нравиться - проходите мимо и идите туда где нравится:fear:
    А у меня вопрос к автору - можно было ли входить в данной ситуации в рынок и если да то почему.
  6. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от 22abcdf Посмотреть сообщение
    так хорошо ветка начиналась. Не - не дали нормально её развить. Все заглушили, приглушили - даже постов автора уже не видно. А ведь интересно же было бы его скрины увидеть. Я вообще считаю - не нравиться - проходите мимо и идите туда где нравится:fear:
    А у меня вопрос к автору - можно было ли входить в данной ситуации в рынок и если да то почему.
    Насколько я понял, кроме увеличения объёма на минутках важное условие - дойти до уровня поддержки/сопротивления. В данном случае такое условие выполнено:

    Так что вход, по всей видимости, очень хорош.
  7. 365
    Комментарии
    2
    Темы
    351
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Crocus Посмотреть сообщение
    Спасибо за объяснение. Я, как уже говорил подробно в работе с опционами и в предложенной схеме расчета не разбирался ... может быть здесь логика в том, что крупный покупатель будет двигать цену к точке безубыточности опциона (величину премии видимо автор расчета берет среднюю по итогам торгов - из отчета биржи) и впоследствии (в случае пробоя) ее уровень будет выступать в качестве сопротивления - не знаю:unsure:. Если говорю глупость - извиняюсь :cry:

    Стратегии торговли валютой, построенные на основе информации об объемах опционов и сроках их истечения мне встречались. Но они в бОльшей степени относились к среднесрочной торговле ...
    Не за что извиняться. Если опцион выходит в деньги-около денег, не надо будет участнику тянуть базовый актив до точки безубытка, он спокойно сможет продать опционы и получить и без того хорошую прибыль.

    Видим открытый интерес на каком-либо страйке, понимаем что есть люди заинтересованные в том, что бы цена была там.
  8. 756
    Комментарии
    0
    Темы
    812
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Марк Аврелий Посмотреть сообщение
    Не за что извиняться. Если опцион выходит в деньги-около денег, не надо будет участнику тянуть базовый актив до точки безубытка, он спокойно сможет продать опционы и получить и без того хорошую прибыль.

    Видим открытый интерес на каком-либо страйке, понимаем что есть люди заинтересованные в том, что бы цена была там.
    Спасибо. Основные моменты по работе с опционами стали понятны. Что касается практического применения в торговле,- конечно хотелось бы увидеть примеры автора ветки...
  9. 18
    Комментарии
    0
    Темы
    18
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от 22abcdf Посмотреть сообщение
    так хорошо ветка начиналась. Не - не дали нормально её развить. Все заглушили, приглушили - даже постов автора уже не видно. А ведь интересно же было бы его скрины увидеть. Я вообще считаю - не нравиться - проходите мимо и идите туда где нравится:fear:
    А у меня вопрос к автору - можно было ли входить в данной ситуации в рынок и если да то почему.
    Большой останавливающий объем, создавший уровень поддержки, его тест и вход... как то так, Алек бы лучше объяснил))
     
  10. 365
    Комментарии
    2
    Темы
    351
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Пипец, чего такие все нежные, запропали сразу. ТС, если вас так сильно задела критика, то зачем исчезать-то? Профессионализм бойца не в силе удара (что тоже немаловажно), а в способности держать удар.

    У меня вопрос к объёмщикам:
    есть ли у КД индикатор, ктр позволяет строить экви-объёмные графики, но выглядящие не как у Ричарда Армса Джуниора - с разными по ширине барами - а строящие бары по объёму, то есть в каждому бару соответствует объём, то есть бар заканчивает строиться не в момент окончания часа, пятнадцатиминутки и т.д., а в момент, когда будет проторгован объём. Таким образом, временная составляющая полностью нивелируется. График строится по принципу - есть объём торгов - есть активность - новый бар.

    Очень много интересных выводов можно получить анализируя такой график.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать