Разное » Наши компании » Вводим питы. Марджин колл- 70%; стоп аут-70%.
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    [QUOTE=Fenrizz;25396]Но сахар и пшеница ведь не ходят синхронно, не так ли ? Захеджировав мой контракт по SBH7 контрактом по WH7 Вы рискуете получить ситуацию, когда пшеница пойдет в противоположную сторону или будет топтаться на месте, в то время как сахар пойдет вверх. Как быть в таком случае ?


    1. WH7 - это сахар, который торгуется на Лондонской бирже LIFFE (Euronext). Там он имеет именно такое обозначение. Тикер, такой же как у пшеницы, которая торгуется на CBOT, но мы предлагаем электронную пшеницу ZW, поэтому и подрозумеваем под тикером W именно европейский сахар, возможно это Вас ввело в заблуждение. То есть W у нас это сахар. Откройте спецификацию LIFFE и Вам станет понятно. Поэтому понятно, что динамика сахар американский- сахар европейский практически полная. Странно было бы хеджировать сахар пшеницей :laugh:
    Вот когда мы соберемся делать маленький спиртовый заводик, вот тогда, хедж сахара и пшеници вместе просто будет необходим :laugh:
  2. 450
    Комментарии
    1
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Fenrizz  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение


    Странно было бы хеджировать сахар пшеницей :laugh:
    Я тоже так подумал :thumbsup_002: Признаю свою вину - попутал с пшеницей. :)
    Но Вы,тем не менее, не ответили на пост - в ситуации, которую я обрисовал, получается, что Вам придется брать убыток на себя (Оговорюсь сразу - я имею в виду те случаи, когда после открытия мной позиции, цена сразу же идет в моем направлении - как, например, вчера, перед закрытием рынка по сахару). :rolleyes:
  3. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Вы знаете, по какой цене Вам исполнит сделку Man, но даже Man не сможет Вам гарантировать исполнение на 100%, ибо такой цены на рынке может уже и не быть - откуда ее тогда взять Man'у ? На след. день сахар может открыться с гэпом вверх - т.е. цены 11.03 +- пару тиков уже не будет - согласитесь, это не одно и тоже по сравнению со взятием убытков в 60 $ на себя сразу. К тому же, если это будет не 1 контракт, а 10 ? На закрытии рынка величина убытка уже равна 600 $ - Ваши хеджеры по-прежнему возьмут этот убыток на себя ?

    Далее, я понимаю, что перед выводом позиции на биржу, проводится "внутренний" клиринг - но ведь Вы говорите, что открытие сделки будет занимать 1-5 сек, т.е. в этот промежуток может и не поступить приказов на открытие сделки по этому же контракту в обратную сторону, т.е. существует большая вероятность того, что мой приказ будет единственным. Вывод: при исполнении питовых CFD за 1-5 сек. есть большая вероятность, что сделку не удастся клиринговать внутри WHC, и если это совпадет с сильным движением на рынке - то и захеджировать ее на бирже также не получится, т.к. не хватит времени. Получается, WHC придется брать на себя убыток, но так ведь поступают другие ДЦ, принимая на себя 99% клиентских прибылей и убытков. И если это произойдет раз 10, когда Вам придется взять на себя убытки по позициям в 10-20 конртактов - Вы останетесь такими же невозмутимыми ? :smartass:[/QUOTE]


    2. Кто вообще говорит об 1-5 секундах. Мы ведем к исполнению в 1-2 секунды максимум :thumbsup_002:

    Вот Вы действительно как то не очень внимательно читаете мое сообщение. Вы постоянно говорите только о своем контракте, но с глобальной точки зрения наших дежурных хеджеров и аналитиков не интересуют только Ваш отдельно взятый контракт, их интересует совокупная позиция по контрактам в отдельности и по предприятию в целом. Если Вы приедете к нам в офис, мы можем это показать так, что у Вас отпадут все сомнения. А сейчас постараюсь еще раз объяснить.
    Когда Вы строите предприятие, Вы по крайней мере стараетесь подойти к этому профессионально и если это так, то Вы закладываете какие либо риски, тем более на рынке. Так вот Вы все делаете упор на ту ситуацию, когда Вы выходите одним контрактом и мы не успеваем Вас хеджировать, и получаем убыток в 60 долларов. Да пусть хоть в 600 долларов, хоть в 6 000 долларов. Эти риски заложены в концепции развития предприятия Water House Capital. Потому, что до наступления такого случая, произойдет 7 случаев, когда предприятие откроет хеджирующую позу на рынке и получит не убыток в 60-600-6000-60 000, а прибыль ( отрицательное поведение позиции). Это происходит на практике, также как и то, что я веду ответы с точки зрения практика, а Вы с точки зрения пока интересующегося. Попробуйте поторгуйте у нас питами с 15 января и увидите, как они исполняются, потом снимите часть денег и проверите выплачиваем мы заработанное Вами или нет. И тогда Вам на практике все станет понятно. Это как трейдеры обсуждают систему, которую не обкатали на реале. А реал дает понятие практику, как происходит дело на самом деле. А на самом деле только Божий Дар успеет взять на рынке цену быстрее брокера. :pope:
  4. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Кстати мы с Вами действительно ведем разговоры пока как те трейдеры, которые обсуждают демо торговлю.
    Мы же пока не знаем с Вами, какой спред я сделаю на сахаре :smartass:

    Хотя высоким спред будет на тех контрактах, которые мы не сможем быстро перекрыть электроникой. Это будет относиться к апельсиновому соку, лесу, хлопу, возможно платине, палладию, если введеные на глобексе и наймехе совместные мини контракты будут слишком мало ликвидны.
  5. 450
    Комментарии
    1
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Fenrizz  
    В начале пути

    2 Медалей
    Да, я пока не совсем разобрался в процессе клиринга и хеджирования, но стремления все узнать мне не занимать ! :)

    Просто я и хочу сделать так:

    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение

    .Попробуйте поторгуйте у нас питами с 15 января и увидите, как они исполняются, :
    потому и спрашиваю :smartass:

    И вот так я тоже собираюсь сделать:

    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение

    потом снимите часть денег и проверите выплачиваем мы заработанное Вами или нет
    :thumbsup_002:

    Большое спасибо за ответы.
  6. 44
    Комментарии
    1
    Темы
    130
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Привет всем!!!
    Много слов и много обьяснений...
    А я прошу по-простому сказать мне на примере, прав я или нет в своих расчётах? Прошу поправить или подтвердить мои измышления:
    ...допустим, на Форе, по "фунтику" (плечо 1:200) открыл позу в 1 лот с текущем показателем в -4 пип... в итоге имеем:
    Баланс: 5000.00 Средства: 4960.00 Залог: 966.15 Свободно: 3993,85 Уровень: 513.38%
    По новым правилам эта поза будет закрыта по "маржин колу", когда:
    Баланс: 5000.00 Средства: 676.30 Залог: 966.15 Свободно: -289.85 Уровень: 70.00%
    Так?
  7. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Да именно так и будет.
    Очень легко считать по Вашему примеру. Нужно просто разделить средства - 676,3 на залог 966,15 в % и получим уровень в 69,9999 (70%) именно в этом случаю автомат начнет закрывать Ваши убыточные позиции начиная с самой убыточной.
    То есть Вам нужно проиграть почти 4400 долларов из 5 000, чтобы автомат начал Вас закрывать.
  8. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Алан Кисиев Посмотреть сообщение
    Так 70% берется от маржи а не от размера средств. ;) К примеру если вы на счете в 10 000$ под маржу используете все 10 000$ (войдете всем депо) то вас "выкинут" когда общий убыток по позициям составит 3 000$. Т.о. если использовать под маржу не более 50% счета ( 5000$) то вас "выбьет" только при общих убытках в размере 5000$(свобондые ср-ва) + 30% от маржи (0,3*5000$=1500) = 6500$ - а это уже просадка в 65% от величины счета... Или вы собираетесь торговать всем депозитом?
    Я так рассуждаю. Имеется предпологаемый счет в 10000$, допустим размер по позициям может достигать 10 % - 1000$ (возможно и больше). Ну и если у меня на счете, лежит лимит в 3000$ ( от этой десятки), то эта 1000 будет состовлять 1\3 лимита, ну и может же быть просадка в 10%? Может, а на этом лимитном депозите, меня начнут закрывать, поскольку в новые условия я не влезаю. Прошу прощения за корявость объснения, просто зачастую инвестор оговаривая, лимит потерь, и предпочитает переводить на счет только этот лимит. Дескать вот тебе, не больше и не меньше, а остальная часть, для чего она будет лежать мертвым грузом? Пусть лучше работает в другом месте. А так получается с этой маржой, мой лимитный депозит в 3000 превращается в полноценный....
  9. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    С одной стороны это так, а с другой всегда нужно иметь остаток. Мы к примеру когда хеджируем позиции клиентов сталкиваемся с тем, что нам необходимо 2-3 маржи от позиций клиента, так как фьючерсные системы считаю установленные стопы и профиты как действующие ордера. Так что ничего не поделать, а не хеджировать Ваши сделки мы себе позволить не можем.
  10. 140
    Комментарии
    0
    Темы
    141
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от kunc Посмотреть сообщение
    Я так рассуждаю. Имеется предпологаемый счет в 10000$, допустим размер по позициям может достигать 10 % - 1000$ (возможно и больше). Ну и если у меня на счете, лежит лимит в 3000$ ( от этой десятки), то эта 1000 будет состовлять 1\3 лимита, ну и может же быть просадка в 10%? Может, а на этом лимитном депозите, меня начнут закрывать, поскольку в новые условия я не влезаю. Прошу прощения за корявость объснения, просто зачастую инвестор оговаривая, лимит потерь, и предпочитает переводить на счет только этот лимит. Дескать вот тебе, не больше и не меньше, а остальная часть, для чего она будет лежать мертвым грузом? Пусть лучше работает в другом месте. А так получается с этой маржой, мой лимитный депозит в 3000 превращается в полноценный....
    Я тут посчитал. Если Вы даже откроетесь 3 фьюч.контрактами евродоллар (что Вы я думаю делать не будете, соблюдая ММ ) залог составит 1350$. Вас принудительно начнут закрывать когда остаток будет 945$ (945/1350*100=70% ) , значит просадка будет 2055$. Если как вы пишете депо считать 10000$, то это 20,55% просадки, ВЫ наверное сами не допустите такой просадки? Так-что не вижу для Вас проблем. Я так думаю что и по другим инструментам картина приблизительно такая-же.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать