Завершенные конкурсы » Архив конкурса "Народный сигнал" » Обсуждение конкурса "Народный сигнал"
+ Подписаться
Страница 16 из 83 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    АТР был введен, чтобы нормировать сделки, заключенные по различным инструментам.
    Корень из времени, чтобы оставить шансы для краткосрочных прогнозов, которые в противном случае оставались за рамками призовых мест.
    Этот вопрос обсуждался два года назад и все пришли к соглашению, что действительно достигнут компромисс, позволяющий участвовать в конкурсе и долгосрочникам и интрадэйщикам, практически на равных правах.
    Что тут еще можно обсуждать, да с таким полемическим задором, не понимаю. Разве что больше нечем заняться.

    P.S. Впрочем, я не против. Убирайте корень.
    Я наставлю долгосрочных прогнозов и со временем большинство из них даст профит, не оставляющий шансов другим участникам. Главное поставить хорошие цели и не спешить.
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    АТР был введен, чтобы нормировать сделки, заключенные по различным инструментам.
    Корень из времени, чтобы оставить шансы для краткосрочных прогнозов, которые в противном случае оставались за рамками призовых мест.
    Этот вопрос обсуждался два года назад и все пришли к соглашению, что действительно достигнут компромисс, позволяющий участвовать в конкурсе и долгосрочникам и интрадэйщикам, практически на равных правах.
    Что тут еще можно обсуждать, да с таким полемическим задором, не понимаю. Разве что больше нечем заняться.

    P.S. Впрочем, я не против. Убирайте корень.
    Я наставлю долгосрочных прогнозов и со временем большинство из них даст профит, не оставляющий шансов другим участникам. Главное поставить хорошие цели и не спешить.
    благими намерениями...

    В действительности АТР не производит нормирования.
    Корень из времени -- в итоге обманка. Благодаря такому "компромиссу" получили кривое зеркало -- часовая поза с результатом в 50пт делается как-будто такой же "хорошей", как дневная в 300пт, или недельная в 600пт. По-вашему эти результаты эквивалентны?
  3. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    благими намерениями...

    В действительности АТР не производит нормирования.
    Корень из времени -- в итоге обманка. Благодаря такому "компромиссу" получили кривое зеркало -- часовая поза с результатом в 50пт делается как-будто такой же "хорошей", как дневная в 300пт, или недельная в 600пт. По-вашему эти результаты эквивалентны?
    Поясню. Эквивалентными две любые сделки двух любых трейдеров не могут быть вообще.
    Но
    в призерах мы не хотим видеть
    - сделки, имевшие глубокую просадку (ну что за прогоноз, ей-богу, спрогнозировал, а она сразу в обратку) (DD)
    - сделки, лежавшие во флэте бог знает сколько времени, и за счет W-тренда через пару месяцев добравшиеся таки до пофита; - ( SQR (t)), (это не сигнал в трейд, это инвестирование)
    - массу сделок всех поголовно участников на иструментах с дневной волатильностью 500 пп и более (ATR)

    Это к вопросу о смысле.
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Поясню. Эквивалентными две любые сделки двух любых трейдеров не могут быть вообще.
    Но
    в призерах мы не хотим видеть
    - сделки, имевшие глубокую просадку (ну что за прогоноз, ей-богу, спрогнозировал, а она сразу в обратку) (DD)
    - сделки, лежавшие во флэте бог знает сколько времени, и за счет W-тренда через пару месяцев добравшиеся таки до пофита; - ( SQR (t)), (это не сигнал в трейд, это инвестирование)
    - массу сделок всех поголовно участников на иструментах с дневной волатильностью 500 пп и более (ATR)

    Это к вопросу о смысле.
    Ну, вообще-то время удержания позы можно просто ограничить.
    Например, принять, что максимальное время нахождения позы в рынке, скажем, один месяц.
  5. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Ну, вообще-то время удержания позы можно просто ограничить.
    Например, принять, что максимальное время нахождения позы в рынке, скажем, один месяц.
    Это совершенно искусственная мера. Почему не дать приз сделке в 5 недель (или один месяц +1 день), если она того достойна...
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Это совершенно искусственная мера. Почему не дать приз сделке в 5 недель (или один месяц +1 день), если она того достойна...
    я не против, это лишь как пример, можно и год.
  7. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    я не против, это лишь как пример, можно и год.
    Все равно - искусственная мера. Пусть лучше соревнуются ;)
  8. 440
    Комментарии
    5
    Темы
    740
    Репутация Pro
    Аватар для Lovyaschiytrend  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Все равно - искусственная мера. Пусть лучше соревнуются ;)
    Евгений,так а почему не желаете хотя бы исключить из претендентов на приз убыточных прогнозчиков? У которых убытки превышают прибыль? Все же просто, логично, объективно и волатильность и пипсы не причем - за каждый прибыльный прогноз + ТП\СЛ в копилку трейдера, за каждый убыточный -1. Просто сейчас гянул ветки ТП и СЛ(не победителей) и стало грустно - как человека можно считать победителем и призовые за прогноз давать, если в сумме своих прогнозов он заработал минус? За то, что один раз угадал из 3,5,10... с соотнношением ТП\СЛ = 1.5? Логики не вижу.
    Ну реально нужно хотя бы этот момент сделать справедливым - если прогнозы прибыльны в сумме - получай приз, а нет - тогда обойдешься. А то сейчас получается то же самое, что на ПАММе вознаграждение брать за любую профитную сделку, не учитывая общий баланс торговли:D. Трейдер должен получать вознаграждение только когда инвестор в прибыли, а не за знание теории вероятности. Кому такие прогнозы(-исты) нужны? Ну и было бы неплохо и мин. СЛ( или ТП, разницы нет) привязать не к пунктам, как сейчас 30 для всех, что не корректно, а к показаниям индюка волатильности за определенный период.
  9. 922
    Комментарии
    28
    Темы
    1267
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Между прочим, посмотрев стейты участников, еще раз убеждаюсь, что даже в рамках данного конкурса можно и нужно учитывать соотношение верных и не верных прогнозов участников...

    Если не хотите ставить получение всех призов в прямую зависимость от данного соотношения, то тогда можно сделать по-другому... А именно:

    Наряду с предыдущим моим предложением (про 30, 40, 50 и т.д. долларов за подряд сделанные правильные прогнозы, и причем гарантированных, независимо например от сработавших в тот же день прогнозов других участников), ввести поощрительные призы по итогам месяца...

    Например, три призовых места (300, 200, 100 долларов): по соотношению тейк-профитных прогнозов к стоп-лосным прогнозам из отчета участника за месяц.. (Естественно это соотношение у претендентов на призы должно быть положительным...)
  10. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от AUR Посмотреть сообщение
    Между прочим, посмотрев стейты участников, еще раз убеждаюсь, что даже в рамках данного конкурса можно и нужно учитывать соотношение верных и не верных прогнозов участников...
    Таких требований, по соотношению верных / неверных сделок - а тем более их серий - не было даже в ШУ!

    А уж до чего там не доизощрялись. ;)
    И Сортино, и то и сё - чего вообще нет и не было никогда в трейдерских конкурсах.

    Здесь же это соотношение вообще будет ни о чем. Не будет ни о чем говорить.

    Потому что, даже если прогноз и верный - но не дошло пару тиков до тейка - и цена идет вниз, до лосса - то формально прогноз убыточен. А фактически он верен. И даже в ШУ он бы закрылся с профитом.


    А вообще, правила неплохи! - Но всё ж кому-то неймется. И всё хотят под себя подстроить правила. А не наоборот.

    Не нравятся Правила - можно и не участвовать!
    Мне не нравится в Пик-профите дисквал за стоп-аут - я в нем и не участвую.

    Раз написал об этом, что дисквал за стоп-аут это уже слишком - и всё.
    Но не пытаюсь проталкивать свою конгениальную идею путем повтора ее миллион раз. ;)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать