Завершенные конкурсы » Архив конкурса "Народный сигнал" » Обсуждение конкурса "Народный сигнал"
+ Подписаться
Страница 12 из 83 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Тут ведь важно смысл прояснить, а уж затем формулы...
    avtomat, а как это Вы начали критиковать смысл, который не ясен??..
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    avtomat, а как это Вы начали критиковать смысл, который не ясен??..
    К=100*(ТР - DD) / (ATR60*Корень(Т))

    где
    ТР - размер профита в пунктах (тиках)
    DD - динамическая просадка позиции в пунктах (тиках)
    ATR60 - параметр волатильности, показания индикатора ATR (Average True Range), определнный за 60 периодов на дневном ТФ
    Т - время активной жизни позиции (от срабатывания ордера до получения ТР) в часах.

    Критикую я формулу, которая приведена в правилах, в которой присутствует ATR60 --- примеры неправомерности его использования приводились ранее. И что ж тут неясного?
    Да и учёт DD совершенно неуместен. Есть SL -- этого достаточно!



    А вот в различных нюансах сам смысл может сильно гулять.
  3. 2,897
    Комментарии
    11
    Темы
    5020
    Репутация Pro
    Аватар для dimond  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от alexl Посмотреть сообщение
    А я вот категорически не поддерживаю! Смотрю сейчас текущие прогнозы... нет скажу так, "прогнозы". Именно в кавычках! Различные краткосрочные продажи, откаты после сильного роста на фигуру (по нефти!!!!!) и пр. Какой тут прогноз движения, когда тейк ставится на уровень среднедневной волатильности, а то и меньше?

    Пока мне слава Богу позволяет совесть не публиковать прогнозы, которые как некоторые говорят "ближе к рынку" на 50 пунктов прибыли со стопом 30 п. Но если подобные прогнозы постоянно будут получать призы, придется в целях конкуренции также давать такие "реальные" прогнозы.

    Вообще как мне кажется нужно подумать над правилом запретить все эти "краткосрочные откаты". Целью конкурса аналитиков должно являтся взятие хорошего движения, большего , чем среднедневная волатильность в N раз. Вот тогда можно при тейке действительно сказать что это ПРОГНОЗ! ПРОГНОЗ с большой буквы.
    вы не правы.. соотношение тэйка и стоп лосса (как критерий эффективности прогноза) не определяет "масштаб" прогноза. Это регулируется (по текущим правилам) минимальным стопом, а при сравнивании попавших в один день результатов любители использовать минимальный стоп и минимальный тэйк отсеются сами собой - соотношение тэйка и стоп лосса будет не в их пользу.
    высокое соотношение тэйка и стоп лосса в реальной торговле дает бОльшую прибыль это же всем ясно. И это более тонкая настройка сигнала входа (что несет в себе риск не выполнения прогноза), и требует не только качественного определения уровня входа, но и момента входа. При этом критерий не привязан к инструменту вообще. Просто и эффективно.

    Итого в сочетании с шкалой вероятности (Предложение AUR) получаем 2 контура регулирования - внутренний "качественный", внешний количественный. Внешний убирает "ошибку" внутреннего. Уровень входного сигнала регулирует мин. стоп лосс (можна + мин.тэйк). Система должна работать! :rolleyes: на ТАУ потянуло...))
    ЗЫ. увлекаться долгосроком не стоит имхо.. должна быть золотая середина. Иначе конкурс умрет - не каждый готов работать ради сотки баксов пару раз в месяц ))). Вот например ПРООГНОЗище. Золото селл 1830 тэйк 1360 стоп 1890. вот реально на конкурсе дождаться его исполнения ? ))
    но и прогнозы внутри 4 часовой свечи не сурьезно ....
    Имх
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    и ещё:
    К=100*(ТР - DD) / (ATR60*Корень(Т))
    насчёт времени Т так сходу и не скажешь...
    Но из каких соображений сделано именно так -- Корень(Т) в знаменателе -- а не как-то иначе? Есть этому какое-то обоснование?
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Вот так навскидку работает ваша формула сравнения результатов:





    Здесь три результата, равнозначные для вашей формулы.

    При этом что же мы видим?

    1) за 21 час рост составил 64%

    2) за 12 час рост составил 25%

    3) за 10 час рост составил 10%


    И по вашему эти результаты равнозначны???

    И в случае, если по первой стратегии рост за 20 часов будет 60%, то она окажется хуже(?!!) третьей стратегии? --- Но при этом будет победителем третья стратегия с результатом 10% за 10 часов. --- по времени эта третья стратегия опережает в два раза, но по эффективности она хуже в шесть раз!!!

    Замечу, что всё это происходит в течение одних суток.


    Так не пора ли задуматься, и задаться вопросом: А что и как мы считаем?
  6. 3,273
    Комментарии
    72
    Темы
    3304
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Но из каких соображений сделано именно так -- Корень(Т) в знаменателе -- а не как-то иначе? Есть этому какое-то обоснование?
    это было лучшее , что придумали в предыдущем сигнале. Предложите что нибудь получше и мы скажем респект! :bow:
  7. 263
    Комментарии
    20
    Темы
    263
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Евгений,прошу исправить , в
    "НС. Валютные пары. Кросс-курсы", в теме "NZD/JPY,Daily. 18.09.2012. Buy Stop. Пробитие треугольника.", дату на 21.09.2012. Спасибо.
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alexl Посмотреть сообщение
    это было лучшее , что придумали в предыдущем сигнале. Предложите что нибудь получше и мы скажем респект! :bow:
    Вот поэтому я и спрашиваю:
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    обрисуйте чётко и ясно, какие критерии являются для вас важными, какие второстепенными, а какими можно пренебречь. Опишите своё общее вИдение проблемы.
    Тут ведь важно смысл прояснить, а уж затем формулы...
    И заметьте, спрашиваю не из-за непонимания смысла. А наоборот, из-за понимания того факта, что в формулы, похожие внешне, могут быть вложены совершенно разные смыслы.
  9. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от alexl Посмотреть сообщение
    это было лучшее , что придумали в предыдущем сигнале. Предложите что нибудь получше и мы скажем респект! :bow:
    А как раз корня из времени пребывания позиции в рынке - в старом НС и не было, насколько помнится.
    Там делили сумму чистых пипсов (без просадки) - просто на ATR.

    Сейчас же, при делении на корень - сглаживается разница между краткосрочным и более долгосрочным прогнозом.
    Уже писал об этом.
    Скажем, время пребывания позиции на рынке в 10 раз больше - увеличивает ATR в три раза (уменьшает коэфф-нт в столько же раз).

    Всё вроде бы ничего. Но при такой раскладе, нет смысла писать средне/ долгосрочные прогнозы, если они равны краткосрочным.

    А краткосрочные, на 30-50-80 пипов - это считай рулетка. Подогнал под движняк (под новости и т.д.) - и взял за пару часов, или даже быстрее.

    Почему и предлагаю поднять взятие пипсов - до 100, как минимум.

    А еще лучше и поболе. - 200 пипсов валюта, и 2% CFD/драгмет.



    Цитата Сообщение от dimond Посмотреть сообщение
    высокое соотношение тэйка и стоп лосса в реальной торговле дает бОльшую прибыль это же всем ясно.
    А вот увеличивать соотношение TP/SL - не имеет никакого смысла.

    Сделаем 1 к 2 или к 3, к примеру - и что будет? - А будет просто то, что при малейшем движе против - всё будет вылетать в трубу.

    А дальше всё пойдет в сторону прогноза. - И смысл в таком прогнозе?

    Это можно в реальной торговле регулировать: и точку входа, и уровень риска (TP/SL), и т.д.

    Здесь же не реальная торговля - вот это никак не могут понять. И здесь никакими TP/SL - ничего нельзя измерить.

    Здесь конкурс аналитиков, а не трейдунов стопо-ставителей.

    Нормального описания не могут сделать. Три строчки. ... "пробой канала ложный, исходя из этого открываю вперед на всё депо - и вперед, и с песнями..."

    За три предложения вместо описания - сносить такой "прогноз" в кавычках автоматом в нижние разделы.
  10. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Здесь три результата, равнозначные для вашей формулы.

    При этом что же мы видим?

    1) за 21 час рост составил 64%

    2) за 12 час рост составил 25%

    3) за 10 час рост составил 10%

    И по вашему эти результаты равнозначны???
    Движение никогда не происходит по прямой линии вверх.
    Так что, все эти расчеты хороши только на бумаге.

    Но я бы честно говоря, тоже убрал бы это корень.

    Лучше вернуться к тому, что было в прежнем НС - там делили пипсы на просто ATR.

    Да, тут тогда превратится в "воткни подальше", скажут некоторые.
    Но такие прогнозы, типа селл золота на 1360 - это понятно, что нереально.

    Но по крайней мере, появятся нормальные среднесрочные прогнозы - а не взятие 30 пипок.


    И еще можно вернуться к присуждению один раз в неделю - как тоже было в прошлом НС в конце.
    Тогда тоже отсечет пипсоловов. И трех-строчные прогнозы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать