Форум инвесторов » Инвестирование в ПАММ счета » СТРУКТУРА портфеля из ПАММ счетов
+ Подписаться
  1. 41
    Комментарии
    3
    Темы
    53
    Репутация Pro
    Аватар для Patrix  
    В начале пути

    1 Медалей

    СТРУКТУРА портфеля из ПАММ счетов

    Дорогие форумчане, я новичок и пытаюсь сформировать свой инвестиционный портфель (раскидать приславутые яйца, не разбив их при этом). Я уже понял, что сам торговать вряд ли буду, но хотелось бы как-то грамотно распределить инвестиции.

    и тут интересны два измерения:

    1) Процентное соотношение стратегий (ТС) в портфеле: Агрессивная, Умеренная, Консервативная;

    2) ПАММы на различных брокерских площадках можно ли собрать какой-то пул из разных площадок (и каких?), чтобы не валить и тут все в одну корзину.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,615
  2. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Patrix Посмотреть сообщение
    Дорогие форумчане, я новичок и пытаюсь сформировать свой инвестиционный портфель (раскидать приславутые яйца, не разбив их при этом). Я уже понял, что сам торговать вряд ли буду, но хотелось бы как-то грамотно распределить инвестиции.

    и тут интересны два измерения:

    1) Процентное соотношение стратегий (ТС) в портфеле: Агрессивная, Умеренная, Консервативная;

    2) ПАММы на различных брокерских площадках можно ли собрать какой-то пул из разных площадок (и каких?), чтобы не валить и тут все в одну корзину.
    1)Вы немножко не верно ставите задачу - вы инвестируете не в стратегии, а в управляющих, здесь есть отличия. Прежде чем говорить о процентном распределении нужно сначала подумать о предполагаемой доходности - чего вы хотите ей достичь. Кроме того, главное ведь не стратегии, а конкретные управляющие и инвестировать нужно в них. Примерное распределение 20 - 40 - 40 . Но без предполагаемой вами доходности это соотношение ни о чем не скажет.

    2) Пул в том смысле, в котором звучит это слово можно собрать только здесь http://www.panteon-finance.com/pammList.php
    В остальных случаях это будут отдельные ПАММ счета, что тоже не так плохо)
  3. 41
    Комментарии
    3
    Темы
    53
    Репутация Pro
    Аватар для Patrix  
    В начале пути

    1 Медалей
    Спасибо за поправку, Вы правы, нужно двигаться не столько от стратегии, а от целей и в конечном итоге от конкретных управПАММов.
    Как вы думаете при цели достичь доходность в 120% годовых соотношение 20-40-40 приемлемо? (с оговркой, что мы пока не говорим о живых людях )) )
  4. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Patrix Посмотреть сообщение
    Спасибо за поправку, Вы правы, нужно двигаться не столько от стратегии, а от целей и в конечном итоге от конкретных управПАММов.
    Как вы думаете при цели достичь доходность в 120% годовых соотношение 20-40-40 приемлемо? (с оговркой, что мы пока не говорим о живых людях )) )
    Тут нужна именно такая оговорка, ведь по сути мы инвестируем именно в живых людей, а не в МТС. Забывая это мы совершаем самую большую ошибку. Что касается соотношений при такой доходности, то возможно чуть большее смещение в агрессивные паммы, кроме того можно взять индексы...

    Но чтобы было понятней я распишу здесь сам принцип составления портфеля, цели его составления и способы анализа ПАММов для отбора в портфель. Разумеется все это ИМХО, но почитать будет полезно.
  5. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Прежде чем составлять портфель из ПАММ счетов, нужно понять, а собственно для чего это все нужно? А нужно это прежде всего для уменьшения рисков. Инвестируя всю сумму в один счет вы принимаете на него весь риск в обмен на шанс получить прибыль. Инвестируя же в несколько ПАММ счетов, допустим в 5, вы снижаете шанс на то, что инвестиция закончиться минусом. Логика простая - шанс того, что все счета уйдут в минус снижается с увеличением количества счетов. Пример мы разбили сумму в 5000 долларов на 5 по 1000 и инвестировали их в 5 счетов с ограничением по убыткам в 50 процентов и прибыльностью 100 процентов годовых.

    1 получили 100 процентов
    2 получили 100 процентов
    3 получили -50 процентов
    4 получили - 50 процентов
    5 получили - 50 процентов
    Итого за весь период инвестиций получили + 50 процентов от 1000 долларов. Это не тот результат на который мы рассчитывали, ведь по сути мы рассчитывали на 100 процентов от 5000 долларов. Но если разобраться - то это очень даже неплохо, ведь мы

    1 - не потеряли свои деньги
    2- немного заработали, даже не смотря на то, что 3 счета в которых мы инвестировали слились, а прибыль получена всего по 2 счетам, но эта прибыль перекрывает убытки.
    3 - наши убытки по счетам 3, 4, 5 - это результат не плохой работы управляющих, а результат нашего анализа ихних счетов. Если исходить из этой позиции то в дальнейшем, разобрав свои ошибки мы можем инвестировать гораздо лучше.

    Главное нужно помнить, что задача в первую очередь состоит в том, чтобы не потерять. А только затем заработать. Портфель ПАММов решает именно эту задачу.

    Здесь мы и попытаемся составить некий порфель, разбирая отдельные ПАММ счета. Главное помнить - что в инвестициях никогда не нужно торопиться, а анализировать все очень и очень тщательно.
  6. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Прежде чем составить портфель, мы должны знать сумму, на которую его и будем покупать:D

    Итак - начальную сумму возьмем 10 000 долларов, это как бы наш инвестиционный капитал. Просто для удобства. Задача у нас будет стоять следующей - собственно постараться составить этот самый портфель, кто бы сомневался) А для этого прежде всего мы должны "разбить" наш капитал на части.

    20 процентов мы сразу про инвестируем в индексы. Почему именно так? Если не вдаваться в дебри подробностей, то индекс фактически это среднее значение доходности по нескольким ПАММ счетам. Мудрить не будем, нужно будет только посмотреть на них...

    10 процентов инвестируем в агрессивные ПАММы - здесь мы попытаемся поймать хорошую доходность, но и риски тут составляют у нас все те же 10 процентов. Мы его принимаем.

    30 процентов в умеренно-агрессивные ПАММы, где доходность и риски находятся на приемлемых уровнях.

    Оставшиеся 40 процентов в консервативные ПАММы.

    Но здесь мы всего лишь определились с суммами инвестиций. Теперь же нам нужно собственно провести анализ по всему этому спектру счетов. Анализ будет долгий, но помним правило что в инвестициях не нужно никуда торопиться, чтобы не получилось как здесь http://www.youtube.com/watch?v=C2-56MfzsT0
  7. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Начнем анализ индексов. Первым будет индекс GoldP2, который образуют 2 счета. Здесь нам не доступен графический анализ, но будем довольствоваться тем что есть. Что здесь смотрится хорошо... первое, что нет диких скачков доходности , что очень часто встречается у многих ПАММов. Рост идет в среднем от 0.5 до 2 процентов в неделю. Это неплохо. Также одна неделя минусовая - но минус небольшой. Еще лучше)) Значит используют стопы, а это в наш век господства локов вообще можно за подвиг поставить))) Но мало провести анализ индекса - нужно еще и просмотреть ПАММы, которые его составляют, благо в этом индексе их всего два. Потому что именно они его и делают... Минус здесь - нет графического представления информации на сайте. Графики они порой говорят больше чем цифры... но анализируем то что есть.
  8. 777
    Комментарии
    1
    Темы
    243
    Репутация Pro
    Аватар для GoldSandBox  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Patrix Посмотреть сообщение
    Спасибо за поправку, Вы правы, нужно двигаться не столько от стратегии, а от целей и в конечном итоге от конкретных управПАММов.
    Как вы думаете при цели достичь доходность в 120% годовых соотношение 20-40-40 приемлемо? (с оговркой, что мы пока не говорим о живых людях )) )
    Я бы рекомендовал на первом этапе основной упор делать на консервативные счета. Неоднократно наблюдал как у новичков этого дела начинают гореть глаза при виде больших процентов и они "по нашему" начинают вливать свой капитал в "агрессоров" в надежде быстренько "удвоить". Быстренько - не получается. В инвестировании может пройти не мало времени для набора опыта. Зачастую инвестор проходит несколько оптимистичных фаз из серии "каким же я был дураком", прежде чем начнет что-то понимать в своем деле. И то возможность пройти эти фазы у него есть при условии, что после очередной просадки (а куда ж без них?) у него осталось хоть мало мальски инвестиционно пригодная сумма.

    Думаю, что для начального этапа имеет смысл говорить о распределении 0-30-70 по по агрессивно-умеренно-консервативным корзинам. И только значительно позже, когда придет свое понимание, когда выработаются свои критерии отбора управляющих, когда выработается свой подход к ММ, - можно пробовать рисковать.
  9. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от GoldSandBox Посмотреть сообщение
    Я бы рекомендовал на первом этапе основной упор делать на консервативные счета. Неоднократно наблюдал как у новичков этого дела начинают гореть глаза при виде больших процентов и они "по нашему" начинают вливать свой капитал в "агрессоров" в надежде быстренько "удвоить". Быстренько - не получается. В инвестировании может пройти не мало времени для набора опыта. Зачастую инвестор проходит несколько оптимистичных фаз из серии "каким же я был дураком", прежде чем начнет что-то понимать в своем деле. И то возможность пройти эти фазы у него есть при условии, что после очередной просадки (а куда ж без них?) у него осталось хоть мало мальски инвестиционно пригодная сумма.

    Думаю, что для начального этапа имеет смысл говорить о распределении 0-30-70 по по агрессивно-умеренно-консервативным корзинам. И только значительно позже, когда придет свое понимание, когда выработаются свои критерии отбора управляющих, когда выработается свой подход к ММ, - можно пробовать рисковать.
    Поэтому я и настаиваю и пишу везде - что торопиться не нужно. Вся беда даже не в том, что новички инвестируют в агрессивные счета, а в том, что инвестируют туда смотря только на графу доходности не обращая внимания на другие параметры. И инвестируют по принципу 100 процентов, т.е. часто кидают туда весь свой капитал, думая:

    - У управляющего доходность свыше 1000 процентов за три месяца.. Ага... За месяц выходит около 300 процентов... Ух ты! Рисковый правда, но я сниму когда будет доходность +50 процентов от моей инвестиции и все будет хорошо...

    Вы даже не представляете, сколько людей пытаются скальпировать на ПАММ счетах...:D Не понимая самого принципа существования ПАММа - ведь по сути это инвестиция... скальпировать можно на рынке, по крайней мере понимая его движения, но нельзя скальпировать на управляющем))) Но об этом чуть подробнее распишу в ветке Правильное инвестирование...

    Что касается инвестирования на начальном этапе в консервативные ПАММы - это можно. Но зачастую новички не хотят туда инвестировать чисто из-за наличии небольшой суммы для инвестиций и соответственно небольшой доходности счета. А анализировать не хотят, потому что это работа)))

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать