Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 9 из 55 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    В двух словах, на примере рассмотренного ранее фильтра
    y(k+1)=alfa*x(k+1)+(1-alfa)*y(k)

    идея заключается в том, чтобы производить подстройку параметра alfa на каждом шаге.
    И это действительно работает!

    Это простой пример. Но эта идея очень плодотворна. Чтобы дать представление на физическом примере, о чём идёт речь, то можно, например, сказать о головках самонаведения ракет, где используются алгоритмы адаптивного управления.
  2. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    нет, нет.
    Мой вопрос был именно о способе, которым цена нестационарна.
    Вы торгуете по своим фильтрам в трейдинге?

    Я читаю и мне реально ничего не понятно....
  3. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Slavi01 Посмотреть сообщение
    Вы торгуете по своим фильтрам в трейдинге?

    Я читаю и мне реально ничего не понятно....
    Конечно, только по своим.
  4. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ой..не Вам был вопрос задан, а к автору ветки
  5. 968
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    Господа, давайте на время оставим в покое автора! Пусть пишет не ответы на критику, а по делу. А то уже месяц прошёл, а народ так и не понял, в чём же прелесть (если таковая есть) торговли с применением адаптивных фильтров.
    =============
    BQQ, в конце романа обязательно покажите парочку стейтов, на которых депозит растёт по экспоненте (как у avtomat). Нужно укреплять веру паствы в существование святого ГРААЛЯ!.
    1. По экспоненте - нету.
    2. У меня нет "паствы". а если бы была - я бы не вводил её в заблуждение.
    3. Граали есть (я знаю два), но они - недостижимы при помощи автоматики. Нужно еще использовать "встроенную нейронную сеть".
  6. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    по экспоненте - это громко сказано ;)
    а вот "встроенную нейронную сеть" вполне можно рассматривать как блок-элемент автоматики :)
  7. 968
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Да не нужен мне синтез фильтра. Я хочу знать, какие все-таки задачи мы решаем в трейдинге.
    Зачем решать частные задачи и систематизировать адаптивные фильтры, если до сих пор неясно, зачем это делается?
    Что и в каких случаях это даст трейдеру?
    Какие трейдерские задачи мы решим с помощью адаптивного фильтра?
    И как мы узнаем, что с помощью адаптивного фильтра мы решим эти задачи лучше, по сравнению с чем лучше и по какому критерию лучше?
    1. Я считаю, что основная задача трейдинга - диагностика тренд/флэт.
    2. Систематизировал адаптивные фильтры я когда-то для себя - для улучшения понимания вопроса в целом. Потому что механизмы адаптации связаны с характерными деталями поведения цены. И сопоставление разных механизмов адаптации как-то таинственными путями помогло мне привыкнуть к характеру поведения цены.
    3. Рассказывать систематизацию адаптивных фильтров в этой ветке для других я буду для того, чтобы облегчить читателям восприятие множества индикаторов, которые валятся на них с сайта http://www.mql4.com и прочих мест. Потому что - не устаю повторять - гораздо важнее понимать ЧТО делает индикатор, чем понимать, КАК он это делает.
    4. Сравнение решения основной задачи разделения тренда и флэта с помощью линейных фильтров и адаптивных дает до удивления близкие результаты в смысле прибыльности. По крайней мере, у меня так получалось. Но додумался до этого критерия разделения тренда и флэта я в ходе занятий именно адаптивными фильтрами. Забавно вышло, такая вот петля, часто встречающаяся в прикладных исследованиях. Я не первый раз встречаюсь с этим эффектом: после решения задачи ты обнаруживаешь, что её решение можно изложить пользуясь гораздо более простыми понятиями, чем те понятия, которые использовались в ходе создания решения.
  8. 968
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Slavi01 Посмотреть сообщение
    Вы торгуете по своим фильтрам в трейдинге?

    Я читаю и мне реально ничего не понятно....
    Ну, кто как торгует - это дело такое... интимное.
    =============
    Торгую по своим индикаторам.

    Вообще, я не являюсь сторонником ни автоматической торговли роботом, ни интуитивной торговли "глазами и руками". Я вообще считаю, что компьютер должен считать, а человек - думать. применительно к торговле это означает, что торговля должна быть не автоматической, а автоматизированной. Конкретный сигнал должен подавать алгоритм, а решения верхнего уровня (типа: можно ли в сложившейся ситуации верить именно этому алгоритму) должен принимать человек.

    Вместе с тем, некая "опорная" ТС должна быть запрограммирована полностью, до уровня МТС. Это необходимо сделать для того, чтобы можно было проверять отдельные составляющие и ТС в целом на истории, поскольку что не автоматизировано - то нельзя объективно проверить.
    =======================
    Ещё давным -давно, на заре занятий торговлей, я придумал индикатор адаптивного канала. Без глубокого понимания теории (да её почти и нету, теория адаптивных фильтров для техники - совсем не подходит для торговли, уж слишком сильно отличается цена от технических сигналов), на чистом 20-летнем опыте практической возни с нестационарными сигналами.
    Этот канал устроен из пары нелинейных фильтров для Хай и Лоу, но нелинейность там настолько просто устроенная, что его даже неловко называть адаптивным (хотя поведение любого нелинейного фильтра зависит от входного сигнала и поэтому может быть названо адаптивным).

    Потом я много сознательно экспериментировал с разными механизмами адаптации. Результаты этих экспериментов привели к двум интересным результатам.
    1. появился адаптивный фильтр, выходной сигнал которого мне нравится разглядывать глазами.
    2. появился забавный торговый сигнал, который по сути является результатом работы блока адаптации одного из адаптивных фильтров, вычисленного по результату работы обычного линейного фильтра. Как если бы в часто встречающейся структуре адаптивного фильтра, в которой выделены явно сам фильтр и блок изменения параметров фильтра, была разорвана управляющая связь между блоком изменения параметров и собственно фильтром.
    =============
    Разумеется, я опишу и этот канал и этот сигнал. Просто для лучшего понимания внутреннего их устройства на содержательном уровне мне представляется полезным сначала написать много "разговоров ни о чем".
  9. 756
    Комментарии
    0
    Темы
    812
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ... не устаю повторять - гораздо важнее понимать ЧТО делает индикатор, чем понимать, КАК он это делает.
    Думаю гораздо важнее понимать - для чего трейдеру, то что делает индикатор :fear:
  10. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вот он где окопался - ура - нашёл! Щас буду читать сначала.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать