Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 7 из 55 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Ветка явно "завязла".
    Моё "вещание" напоминает аккуратное опускание камешков в ряску болота: нет ни всплеска, ни кругов на воде.
    Уважаемый BQQ, пожалуйста, продолжайте вещание :) Малая реакция не означает отсутствие интереса, читатели у темы есть, просто не все из них стремятся немедленно начать дискуссию. Вы же только в первой половине первой главы, насколько я вижу перспективу.
    Темп и качество изложения лично меня абсолютно устраивают.
  2. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Уважаемый BQQ, не принимайте ниже сказанного за критику. Но, по-моему, рассуждать о применении линейной или адаптивной фильтрации к тайм фреймам - это надругательство над этими уважаемыми фильтрами. Любой фрейм предлагает на выбор 4 вида цены - OHLC, а индикаторы ещё и три вида их комбинаций. По сути, все эти 7 типов являются случайными выборками из потока цен тикового графика. Только тиковый график может быть основой для любого анализа, поскольку там нет времени. Как только мы начинаем его рубать на временные отрезки, восприятие сигнала искажается. Приведу пример тикового и 5-ти минутного графиков. На тиковом - короткими отрезками черных линий помечены цены закрытия соответствующих свечей графика М5. На графике М5 красная вертикаль - свеча с которой начался выбор цен закрытия на тиковом графике.
    На тиковом графике два мувинга - период 50 тиков(черный) и 400(синий), на графике М5 мувинг с периодом10(красный).
    Впечатляющая картина, не правда-ли?.
    ( декабрьский контракт ВТБ на FORTS).
      
  3. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    Уважаемый BQQ, не принимайте ниже сказанного за критику. Но, по-моему, рассуждать о применении линейной или адаптивной фильтрации к тайм фреймам - это надругательство над этими уважаемыми фильтрами. Любой фрейм предлагает на выбор 4 вида цены - OHLC, а индикаторы ещё и три вида их комбинаций. По сути, все эти 7 типов являются случайными выборками из потока цен тикового графика. Только тиковый график может быть основой для любого анализа, поскольку там нет времени.
    Оставив в стороне индикаторы, (почему три?) имеем равноотстоящие во времени отсчеты текущей цены и два экстремума на период. Если с первыми более-менее известно как обращаться, это классика, то с лоу-хай все сложнее. BQQ уже об этом говорил, и насколько я понимаю, из последовательности Close можно найти распределение экстремумов, но интересно было бы решить другую задачу, из имеющихся лоу-хай найти характеристики ценового ряда, более информативные по сравнению с теми, что дают регулярные отсчеты.
  4. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    ... из имеющихся лоу-хай найти характеристики ценового ряда, более информативные по сравнению с теми, что дают регулярные отсчеты.
    А что может быть более информативно, чем регулярные отсчеты?
  5. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    А что может быть более информативно, чем регулярные отсчеты?
    Тут дело такое, есть обширный класс задач, для которых правильно оцифрованные регулярные отсчеты содержат исчерпывающую информацию о прошлом и будущем процесса. Процесс не любой, есть ограничения на свойства и, в частности, тиковые цены не всеми этими свойствами обладают. Известно также, что можно ожидать при нарушении требований, точные предсказания превращаются в распределение вероятности реализации будущего события.

    В этом контексте я и предполагаю что экстремумы, те самые лоу-хай процесса, на заданном интервале несут больше информации, чем отсчеты Close. Хотя бы потому что их два и они слабо коррелированы и отражают переломы локального тренда. Задача на сей момент не решенная, или я про решения не знаю.
  6. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    ...лоу-хай процесса, на заданном интервале несут больше информации, чем отсчеты Close. Хотя бы потому что их два и они слабо коррелированы и отражают переломы локального тренда. Задача на сей момент не решенная, или я про решения не знаю.
    Согласен, только к ним нужно добавить цену (хай-лоу)/2 , как наиболее честную для любого интервала..
  7. 970
    Комментарии
    2
    Темы
    1962
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    В постах №62-66 затронуты очень интересные вопросы, связанные со свойствами представления потока цен в виде OHLC и с взаимодействием таймфреймов.

    К сожалению, в этих постах вопросы эти слепились в один. На самом деле это - два совершенно разных вопроса.

    1. На тему "OHLC как АЦП" мне как-то несколько лет довелось писать текст в стиле статьи. Я его откопаю и выложу или (если не найду) перескажу кратко.
    2. Вопрос о взаимодействии таймфреймов - весьма нетривиален, его придется рассмотреть отдельно.

    Ясного решения задачи о взаимодействии таймфреймов у меня нет, но некоторые соображения - есть. В частности, есть некоторые аргументы за то, что иногда знать Хайло на интервале лучше, чем знать каждый тик на этом интервале.
    Напишу об этом в ближайшие дни обязательно, но не наспех: вопрос сложный и требуется аккуратно сформулировать в словах то, что я "ощущаю и чувствую" по этому поводу.
  8. 970
    Комментарии
    2
    Темы
    1962
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Наспех по поводу "что может быть лучше полного потока тиков" могу отметить общеизвестный факт: на дневках даже самые простые ТС "из прошлого века" с унылым постоянством показывают прибыльность, причем - в очень широком диапазоне настраиваемых параметров.

    Так что есть что-то в крупных таймфреймах хорошее...
  9. 970
    Комментарии
    2
    Темы
    1962
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Перечитав собственную ветку, я обнаружил, что посты никита_ вскрыли мой старый долг перед читателями. В посте №30 я написал
    Вернемся к постановке задачи сглаживания.

    На первый взгляд, сглаживание в технике и торговле имеет одинаковую цель: устранение высокочастотных (быстрых) колебаний входного сигнала
    при сохранении в нем медленных низкочастотных составляющих.
    Однако при более внимательном рассмотрении выявляются существенные различия как в свойствах входного сигнала (поведение цены заметно
    отличается от поведения сигналов искусственного происхождения, которые чаще всего и обрабатываются в инженерных приложениях), так и в
    целях фильтрации, в требованиях потребителя к свойствам профильтрованных (сглаженных) сигналов, то есть - в критериях качества фильтрации.

    Рассмотрим сначала различия в требованиях потребителя.
    Далее были честно рассмотрены различия в требованиях инженера и трейдера, а вот вопрос о различии свойств входных сигналов так и остался неосвещенным.
    Виноват, каюсь и восполняю...
    =============
    Разумеется, алгоритм сглаживания имеет право сильно зависеть от свойств входного сигнала.
    В случае торговли и в технических приложениях отличия свойств потока цен OHLC от потока значений оцифрованного технического сигнала начинаются с самого начала - с происхождения сигнала.
    =============
    Котировочный поток изначально представляет собой дискретный процесс в дискретном времени, однако плотность тикового потока настолько велика, что целесообразно представлять его непрерывным. Тогда представление цены в виде OHLC является аналогом процесса оцифровки аналогового сигнала.
    Однако имеются качественные отличия оцифровки в технической системе от OHLC-представления котировочного процесса.

    В технической системе процесс оцифровки всегда выполняется корректно, что обеспечивается входными антиэлайзинговыми ФНЧ. В чём воплощается эта корректность?
    Представим аналоговый сигнал не одним потоком цифровых данных (обычными отсчётами АЦП), а в виде OHLC, где обычные отсчёты будут играть роль Close, а High и Low будут измеряться на периоде квантования (на «баре»). При этом Open обязан совпасть с соответствующим Close в силу непрерывности оцифровываемого сигнала. Корректность оцифровки выражается в том, что такое добавление потоков H и L не добавит новой информации по сравнению с потоком Close. Мы же верим Котельникову/Найквисту.

    Для котировочного процесса поток Close обычно воспринимается технарями (по шаблонам прошлого опыта) как результат работы некоего условного АЦП на некоторой "истинной" непрерывно существующей цене. Однако если считать поток Close анализируемого таймфрейма результатом оцифровки непрерывного во времени котировочного процесса, то такая оцифровка проведена некорректно. Не по Котельникову.
    Теорема Котельникова о возможности восстановления оцифрованного сигнала требует иметь не менее двух отсчетов на время, соответствующее ширине полосы оцифровываемого сигнала. Для сигналов, имеющих ненулевое среднее и частотные компоненты вблизи нулевой частоты, это означает иметь не менее двух отсчётов на период наиболее высокой частотной компоненты.

    Однако для любого бара – вплоть до минутных – значения H, L и C различны (совпадения редки). Это означает, что входной сигнал успел за время бара (за период «OHLC-оцифровки») как минимум дважды развернуться.
    Какой уж тут Котельников!

    Поэтому естественно, что некоторые свойства цены в нотации OHLC иногда могут слегка удивить человека, привыкшего к обработке сигналов в технике.
  10. 970
    Комментарии
    2
    Темы
    1962
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    К вопросу о свойствах OHLC-представления цены тесно примыкают два вопроса, затронутые никита_.
    Это - вопросы о роли Close (например, в сравнении с (High+Low)/2) и о взаимодействии таймфреймов.

    О взаимодействии таймфреймов, как я признавался. у меня есть только отдельные "впечатления и ощущения", я их смогу опубликовать толко после приведения в порядок.
    А вот о роли Close у меня есть устоявшееся мнение, и я его просто вывалю.
    =======================
    Физический смысл Close
    В различных книгах по торговле для начинающих можно прочитать мудрости типа «цены закрытия формируются профессионалами». Оно, конечно, так – в тех случаях, когда торговые сессии явно разделены. А для Форекса – закрытием чего является Close дневного графика?
    Несколько снимает остроту этого вопроса то, что в период от закрытия Чикаго (это 0:30 по Москве) и до открытия Японии крайне редко наблюдаются ощутимые подвижки цен. А несколько пунктов для дневного графика – не отличие.

    Моё мнение: Close имеет смысл тогда, когда отвечает какому-либо событию в реальном мире. Например, упоминавшееся выше закрытие Чикаго. Или «свеча ланча» – когда наступает обеденный перерыв в Лондоне. То есть смысл есть в дневных закрытиях и в закрытиях сессий и «полусессий» крупных финансовых центров. Например, обеденный перерыв и окончание торгов в Лондоне. Но ни один терминал не дает возможность удобно отследить эти 4-часовые свечи, так как они не согласуются друг с другом.
    Хоть какой-то невеликий смысл имеет закрытие часа вблизи важного уровня, так как многие торговцы оценивают факт пробоя уровня с дневного графика по закрытию часа за уровнем.
    В обычных же условиях закрытие часа (тем более – меньших таймфреймов) не имеет никакого сакрального смысла, это просто случайно выхваченная из потока котировка. Вывод же практический из этого такой: на малых таймфреймах имеет смысл натравливать разного рода индикаторы не на Close, а на (H+L)/2. Поскольку диапазон от H до L на одной свече отображает частоты, заведомо выше Котельникова, Close есть просто случайное число, распределённое с соответствующий плотностью, а (H+L)/2 – хоть какая-то оценка среднего.
    Замечание. В отличие от Close, хайло есть очевидно нелинейная характеристика ценового потока. Именно поэтому мы видим, что для Close МА5 на дневном графике подозрительно похожа на МА120 на часовом графике, в то время как для Нigh такого сходства нет и в помине. Это всегда надо помнить при использовании канонических или самодельных индикаторов, в вычислении которых участвует хайло.
    =================
    Вопрос о свойствах цены как сигнала тянет за собой ещё пару вопросов, которые вполне способны превратить ветку в холивар.
    1. Часто в книгах для начинающих можно прочесть фразы типа "при торговле на таймфреймах от часа и выше неразумно ставить стопы ближе 30...40 пунктов, так как они могут быть сбиты рыночным шумом". Что такое "рыночный шум" в этой фразе?
    2. Фрактальность потока цен. Многие трейдеры убеждены в том, что цена ведет себя одинаково что на дневках, что на пятиминутах. Иногда этот тезис формулируется так: если снять с осей графика оцифровку, то невозможно на глаз определить таймфрейм.

    Я имею мнения по обоим этим вопросам (даже подкрепленные сбором некоторой статистики с реальных графиков), однако вернусь к этим вопросам потом - хочется продолжить основную линию про адаптивные фильтры. Мы уже очень близки "к формулам и исходникам", а я чувствую, что народу не терпится до них добраться.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать