Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 6 из 55 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от фермер Посмотреть сообщение
    Да Боже упаси!
    Так... шутка юмора
    Меня всегда умиляют высокоинтеллектуальные изыски образованных людей в попытках покорить рынок.
    Вот как... тебя умиляют изыски...
    То есть, по-твоему, таких попыток предпринимать не следует?
    Но, кстати говоря, любимая тобою EWA является результатом такого вот изыска. Это тебя не умиляет?
    И растолкуй, будь любезен, что именно ты называешь ********ом в цитируемом тобою полностью посте BQQ? Весь пост целиком? или какие-то конкретные места? Уж объясни своё вИдение предмета, обоснуй.
  2. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Да Боже упаси!
    Так... шутка юмора
    Меня всегда умиляют высокоинтеллектуальные изыски образованных людей в попытках покорить рынок.
    Меня тоже умиляют эти изыски - но только в тех случаях, когда изыскивающие сами искренне верят в то, что вот именно они и именно сейчас познали Великую Вечную Истину.
    Отдельно умиляют те, которые познали Универсальный Закон Природы.
    =================
    Я же никоим образом не верю в то, что адаптивные фильтры (как и любые индикаторы) являются Граалем.
    Все без исключения инструменты анализа рынка - суть инструменты изучения не реального рынка, а некоей модели рынка.
    И одна из основных польз от изучения разного рода индикаторов - это ясное понимание того, что именно они показывают и в предположении какой модели рынка разработаны.

    И цель моей ветки - помочь разобраться в том, как устроены адаптивные сглаживающие фильтры на содержательном уровне, не на уровне реализации.
    Я - честное слово! - пытаюсь писать понятно. Если у меня не получается - задавайте вопросы.
  3. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Ранее Неофит совершенно справедливо упрекало меня в отсутствии строгой постановки задачи синтеза адаптивного фильтра.
    Цель этого поста - объяснить причины, по которым строгая постановка задачи разработки адаптивного сглаживающего фильтра для торговли (пока?) отсутствует. Во всяком случае, мне она неизвестна.

    В качестве иллюстрирующего примера я приведу весьма неплохо на первый взгляд звучащую строгую формулировку задачи на синтез сглаживающего фильтра. И строгое же решение этой задачи приведу. И мы вместе посмеемся над этим решением.
    ========================
    Итак, оставим в стороне уровень целеполагания. Ну вот решили мы, что нам нужно иметь сглаженную цену, а зачем - не будем сейчас об этом думать.

    Займемся содержательным уровнем.
    Понимая слова "сглаживающий фильтр" в бытовом смысле, видим, что сглаживающий фильтр (он же - следящая система) должен на выходе получать "сглаженный входной сигнал". Это как-то очевидно до тривиальности.
    То есть на содержательном уровне выходной сигнал должен иметь два свойства:
    1. он должен быть в том или ином смысле гладким (во всяком случае - более гладким, чем входной сигнал, т.е. непосредственно цена).
    2. Он должен быть в чем-то существенном похожим на входной сигнал (должен "следить за входным сигналом").

    Эти свойства противоречат друг другу.
    Один крайний случай - пропуск входного сигнала на выход без изменений. Такой выходной сигнал похож на входной абсолютно, но вот беда - он ничуть не глаже входного.
    Другой крайний случай - выходной сигнал в виде константы. Константа в любом мыслимом смысле - глаже некуда, но вот беда: совсем не напоминает входной сигнал.

    Для получения воистину строгой постановки задачи нам осталось совсем немного:
    1. выбрать или придумать критерий для количественной оценки сходства входного и выходного сигналов
    2. выбрать или придумать критерий для количественной оценки гладкости выходного сигнала
    3. выбрать или придумать способ изготовления из двух частных критериев (гладкости и сходства) общего критерия, поиском экстремума которого и будет решена задача синтеза искомого фильтра.

    Замечание. Вообще говоря, в полном смысле "строгая", "чёткая" (или иной синоним) постановка задачи возникает только на самом низком уровне, на уровне реализации. Поскольку я стараюсь не погружаться на уровень реализации слишком рано (мы ещё там будем, обещаю), возникает впечатление "разговоров ни о чем". Но мне очень не хочется проскакивать содержательный уровень без обсуждения, потому что смысл наших действий находится именно на нем, а не на уровне реализации.
    =============
    Итак, для перехода на уровень реализации нам надо задать формулы для гладкости, сходства и общего критерия.

    Начнем с привычных для технарей мер.
    1. Мерой сходства входного сигнала x(k) y(k) выберем сумму квадратов разностей (x(k)-y(k))
    2. Мерой гладкости выходного сигнала выберем сумму квадратов разностей соседних значений выходного сигнала (y(k)-y(k-1))
    3. Общий критерий из частных слепим простейшим способом - как взвешенную сумму частных критериев
    S=alfa*(x(k)-y(k))*(x(k)-y(k)) + (1-alfa)*(y(k)-y(k-1))*(y(k)-y(k-1)), при этом число 0<alfa<1 задает сравнительное внимание потребителя к частным критериям гладкости выходного сигнала и сходства входного и выходного сигналов.

    Замечание.
    Почему квадратичная мера так часто применяется в технических задачах?
    По двум причинам.
    1. В технике большую роль играет энергия сигнала, которая пропорциональна интегралу (в дискретном времени - сумме) квадрата амплитуды по интервалу времени, на котором наблюдается сигнал. Таким образом, задавая меру сходства двух сигналов в виде суммы квадратов разностей их значений, мы всего лишь задаем в качестве меры сходства/различия энергию разностного сигнала - довольно естественная мера.
    2. Квадратичный вид позволяет во многих случаях получить аналитическое решение задачи вследствие того, что квадратичная функция имеет "хорошо устроенную" производную.
    =========================
    Пусть мы уже получили все значения x(k) до k=n и вычислили все значения y(k) до k=n.
    Теперь на вход поступает новое значение входного сигнала x(n+1) и нам надо найти y(k+1) так, чтобы минимизировать наш критерий S.

    В выражении для S есть единственный неизвестный параметр - значение y(k+1).
    Совершенно тривиальное дифференцирование по этому параметру и приравнивание нулю производной приводит нас к выражению
    y(k+1)=alfa*x(k+1)+(1-alfa)*y(k).

    Все узнали выражение для ЕМА?:oops:
    =========================
    Итак, решением задачи поиска выходного сигнала, одновременно гладкого и похожего на входной сигнал, является выражение для классического ЕМА.

    Разумеется, на уровне реализации можно было бы выбрать иной вид мер гладкости и сходства сигналов. Например, для торговли нам важна амплитуда, а не её квадрат, поэтому можно было бы в качестве меры сходства/различия сигнала взять не квадрат, а абсолютную величину разности входного и выходного сигналов - конкретный вид формулы для выходного сигнала изменился бы. Но важные его свойства - остались бы, таково интересное свойство взаимодействия содержательного уровня и уровня реализации.

    Важность этого результата трудно переоценить, надо лишь его осмыслить.

    Замечу, что мы никак не ограничивали вид получившегося выражения - оно могло, вообще говоря, и не быть линейным по входному сигналу.

    Итак, мы получили противоречие.
    1. Решение задачи о сглаживающем фильтре в строгой, но весьма общей постановке приводит к ЕМА - линейному фильтру. Никакой нелинейности, никакой адаптивности - не случилось.
    2. Очевидно, что ЕМА (тем более - конкретный ЕМА, с конкретным значением alfa) не является оптимальным для торговли фильтром во всех рыночных ситуациях.

    Поскольку в процессе синтеза мы опирались кроме критериев сходства и гладкости ещё только на параметр alfa, который задает сравнительную меру требований к гладкости и сходству, единственным разрешением этого противоречия является то, что для торговца в различных рыночных ситуациях требуется разное alfa, разная сравнительная требовательность к гладкости и к сходству входного и выходного сигналов.

    Сам по себе этот факт известен каждому, гонявшему в тестере ТС на ЕМА, важно то, что мы сейчас увидели причину столь широкой популярности ЕМА: ЕМА обеспечивает хорошую структуру сглаживающего фильтра.
    Именно поэтому первые попытки создать адаптивный сглаживатель для торговли были попытками варьировать alfa в зависимости от чего-либо (у разных авторов - от разного).
    ============================
    Теперь также становится понятным, почему так трудно сформулировать "строгую постановку задачи" синтеза адаптивного фильтра для торговли.

    Вообще говоря, для такой строгой постановки надо определить ТС (пусть хоть простейшую по структуре), задаться структурой самого фильтра, после чего искать оптимальные зависимости коэффициентов фильтра от свойств входного сигнала (каких?), отыскивая максимум эквити. Такая "оптимизация насквозь" представляется чрезмерно амбициозной задачей вроде создания "философского камня".

    Разумеется, столь пессимистичное положение дел имеет первопричину в том, что для торговца (в отличие от инженера!) не существует раз навсегда заданного представления входного сигнала в виде "чистого сигнала" и "шумовой добавки". В технике шум обычно имеет источник происхождения, отдельный от источника происхождения полезного сигнала. А для торговца деление цены на слагаемые "чистый сигнал" и "шум" - весьма условно. Грубо говоря, сигнал - это то, что мы торгуем, а шум - это то, что нам мешает.
    =========================
    Поэтому различные адаптивные сглаживатели цены создавались обычно не научным, а изобретательским путем.
    Не в результате решения строго поставленной экстремальной задачи, а в результате попыток устранения некоторых осознанных недостатков линейных фильтров, в первую очередь - того же ЕМА.
    ===================
    В следующем посте:
    1. об общей структуре следящей системы на содержательном уровне.
    2. Классическая и модифицированная ЕМА как примеры реализации этой структуры.
    3. Разбор примера адаптивной средней Кауфмана с точки зрения механизма адаптации (как и к какому свойству цены адаптировался Кауфман).

    А то мы засиделись на высоких уровнях абстракции, пора и к уровню реализации поближе.
  4. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Ветка явно "завязла".
    Моё "вещание" напоминает аккуратное опускание камешков в ряску болота: нет ни всплеска, ни кругов на воде.
    ================
    Я вижу такие возможные интерпретации этого:
    1. Тема не интересна по самому своему содержанию (самый пессимистичный вариант, это - неисправимо).
    2. Плох выбранный мной материал: обилие "разговоров ни о чем", маловато формул и красивых картинок, а стейтменты ТС из тестера - вообще отсутствуют.
    3. Плох выбранный мной способ изложения (плохая последовательность материала, плохое построение аргументации, плохой текст и т.п.).
    4. Слишком медленный или слишком быстрый темп изложения.
    =============
    Вариант 1 - неисправим.
    Варианты 2, 3 и 4 поддаются, вообще говоря, исправлению. Но - нужна обратная связь о читателей.

    Практически невозможно прочитать лекцию в пустой аудитории. Прочитать-то можно, но и лекция пустая выйдет.
    ==============
    Откликнитесь, укажите мне на недостатки.
    В конце концов, ветка открыта не только ради участия в осеннем конкурсе тем, а и ради того, чтобы донести до читателей то, что мне представляется интересным и (в некоторых случаях) полезным.
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Всё нормально, BQQ.
    Но если вы будете делать сообщения пусть несколько покороче, но чаще, то будет лучше. Ведь многим эта тема совершенно незнакома, и поэтому такое обилие информации многих просто отпугивает.
    А вот я, например, жду когда мы, закончив вступительное слово, доберёмся до цели.
  6. 67
    Комментарии
    0
    Темы
    72
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    :wave:

    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    ...
    А вот я, например, жду когда мы, закончив вступительное слово, доберёмся до цели.
    :clap2:
  7. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Всё нормально, BQQ.
    Но если вы будете делать сообщения пусть несколько покороче, но чаще, то будет лучше. Ведь многим эта тема совершенно незнакома, и поэтому такое обилие информации многих просто отпугивает.
    А вот я, например, жду когда мы, закончив вступительное слово, доберёмся до цели.
    Вы тоже считаете начало ветки "разговорами ни о чем"?

    А многие ли, по вашему мнению, знали ранее тот факт, что ЕМА есть решение задачи о построении выходного сигнала, одновременно близкого к входному и гладкого? Причем - решение не в классе линейных алгоритмов, а без этого ограничения?

    А многие ли понимали, что характеризовать нелинейный фильтр при помощи АЧХ - бессмысленно? Точнее, имеет смысл только в том случае, когда нелинейность фильтра выражается в медленном изменении его коэффициентов.

    А многие ли понимали различие интересов инженера и трейдера, различие между требованием "фильтр должен пропускать низкочастотные компоненты входного сигнала" и "фильтр должен пропускать трендовую составляющую входного сигнала"?
    ===============
    Будут вам формулы в следующем посте.
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    BQQ, вы неправильно меня поняли :bow: ведь я говорил лишь о себе...
    Вся информация, представленная вами, важна и полезна! Я лишь высказал свои соображения о форме подачи материала.
    Уж извините, ежели что не так... :bow:
  9. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    BQQ, вы неправильно меня поняли :bow: ведь я говорил лишь о себе...
    Вся информация, представленная вами, важна и полезна! Я лишь высказал свои соображения о форме подачи материала.
    Уж извините, ежели что не так... :bow:
    Какое тут может быть "не так"!
    Я же сам в явном виде запрашивал отклик.

    А по поводу "стучать надо чаще" - на рабочей неделе не всегда можно выкроить время для написания чего-то содержательного в "лекционном" стиле.

    Я надеялся на более оживленный отклик со стороны читателей и предполагал, что между большими постами будут комментарии читателей и мои ответы на них, что не требует тщательной подготовки текста и вполне возможно "с утреца перед работой".
  10. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Всё нормально, BQQ.
    Но если вы будете делать сообщения пусть несколько покороче, но чаще, то будет лучше.
    Поддерживаю. Длинный пост не совсем простого содержания читать утомительно, не говоря о том, чтобы как следует вникнуть.

    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    А вот я, например, жду когда мы, закончив вступительное слово, доберёмся до цели.
    Кто бы говорил :D ;)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать