Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 55 из 55 ПерваяПервая ... 545535455
  1. 1,024
    Комментарии
    2
    Темы
    1971
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от VNG_nemo Посмотреть сообщение
    Ага, понял, спасибо.
    Меня все же больше интересует тема аппроксимации. А еще на одном из форумов видел, что ты обмолвился, что работал над исследованием фрактальности цены (методами ранжирования). И вроде там ты написал, что есть какие-то результаты. Эти темы связаны? С нетерпением жду ответа и продолжения.
    1. Вы про ранги экстремумов, которые назначаются снизу вверх? Я это писал на двух форумах в похожей форме. Результаты есть, но какие-то "невнятно-промежуточные".
    2. Всё на свете "как-то связано". Если вы помните, я писал о двух подходах к анализу поведения рынка - на основе только цен закрытия и на основе только экстремумов.
    Я сильно погряз сейчас (пока даже почти без программирования, на старших уровнях осмысления головой) в таком мутном вопросе как "внутреннее время рынка". Даже промежуточные результаты начали появляться, я думал вылезти на конкурс авторских тем осенью 2013, но понял - не потяну. И это ранжирование экстремумов и аппроксимация кусочно-линейной моделью - это всё на самом деле растет из внутреннего времени рынка.
    3. Кусочно-линейную аппроксимацию не забросил, но не хватает времени банально на программирование.
    Придется выкладывать тут сырые идеи и просить помощи программистов (что для меня несколько необычно).
    ==================
    Вы меня пнули, в следующие выходные напишу очередную простыню про кусочно-линейную аппроксимацию.
    Не клянусь, но постараюсь.
    =====================
    Вообще - тут получается "или удовольствие, или продовольствие". Или исследования, или практическая торговля.
    В сутках только 25 часов, а у человека - только три руки (народная мудрость программистов и вообще разработчиков ПО).

    Победный для меня конкурс авторских тем пришелся на период перерыва в торговле после потери депозита в Броко.
    Сейчас депозит восполнен как раз из премии и торгуется в Московском индустриальном банке.
    Привыкаю к платформе и переписываюсь на Яву потихоньку.

    Но вы правы: бросать исследования совсем - нехорошо.
    Буду стараться продолжить.
  2. 1,024
    Комментарии
    2
    Темы
    1971
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вдогонку к прошлому посту.
    На графике - моя самодельная реализация графика в "натуральном времени рынка".

    На этот синтетический график наложен стандартный Боллинджер весьма короткой длины 6 с СКО=1.5.
    Глазом кажется, что пробой значения Боллинджера на прошлом баре может привести к неплохой пробойной ТС.
    Запрограммировать же "до тестера" у меня руки не доходят.
    А глазу - сами знаете - много хороших ТС мерещится.
     
  3. 99
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    BQQ я на форуме А..ри просил обращаться ко мне на "ты". Мне так проще. Не сочти за фамильярность, давай все же на "ты". Или если по нику неудобно, меня зовут Николай.
  4. 99
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    1. Вы про ранги экстремумов, которые назначаются снизу вверх? Я это писал на двух форумах в похожей форме. Результаты есть, но какие-то "невнятно-промежуточные".
    2. Всё на свете "как-то связано". Если вы помните, я писал о двух подходах к анализу поведения рынка - на основе только цен закрытия и на основе только экстремумов.
    Я сильно погряз сейчас (пока даже почти без программирования, на старших уровнях осмысления головой) в таком мутном вопросе как "внутреннее время рынка". Даже промежуточные результаты начали появляться, я думал вылезти на конкурс авторских тем осенью 2013, но понял - не потяну. И это ранжирование экстремумов и аппроксимация кусочно-линейной моделью - это всё на самом деле растет из внутреннего времени рынка.
    3. Кусочно-линейную аппроксимацию не забросил, но не хватает времени банально на программирование.
    Придется выкладывать тут сырые идеи и просить помощи программистов (что для меня несколько необычно).
    ==================
    Вы меня пнули, в следующие выходные напишу очередную простыню про кусочно-линейную аппроксимацию.
    Не клянусь, но постараюсь.
    =====================
    Вообще - тут получается "или удовольствие, или продовольствие". Или исследования, или практическая торговля.
    В сутках только 25 часов, а у человека - только три руки (народная мудрость программистов и вообще разработчиков ПО).

    Победный для меня конкурс авторских тем пришелся на период перерыва в торговле после потери депозита в Броко.
    Сейчас депозит восполнен как раз из премии и торгуется в Московском индустриальном банке.
    Привыкаю к платформе и переписываюсь на Яву потихоньку.

    Но вы правы: бросать исследования совсем - нехорошо.
    Буду стараться продолжить.
    Спасибо за развернутый ответ.

    На форуме Игната ты (прости, но мы примерно одного возраста, так что прошу не обижаться) говорил (не помню дословно), что появились результаты в ранжировании и они позволяют обнаружить момент, когда происходит "расслоение" масштабов. Хотелось бы понять это на качественном уровне - что ты понимаешь под расслоением и как это можно увидеть.

    По поводу двух подходов - считаю, что "экстремальный" подход более правильный, цены закрытия имеют место быть только на дневных и более высоких масштабах, время закрытия на разных площадках различно и "размазано" по суткам, отсюда и неоднозначность в подходах к анализу.
    Экстремумы же "экстремальны" везде одинаково, иначе возникает возможность арбитража, а с учетом высокочастотной торговли арбитраж даже глазом не заметишь.
    Помнится года два тому мы вели разговор не о внутреннем времени рынка, а о внутреннем времени процесса. Думаю, что такой термин будет более точно отражать предмет исследования.

    Нельзя ли поподробней о промежуточных результатах?
  5. 24
    Комментарии
    0
    Темы
    11
    Репутация Pro
    Аватар для Gres  
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    1. Что значат слова "разнесенные по частотам фильтры"? Это ФНЧ с различными частотами среза? Это полосовые фильтры с различными центральными частотами? Это что-то третье?

    2. Что значат слова "с дисперсионными каналами математического ожидания непрерывной случайной величины"? Если выражение "с дисперсионными каналами" я еще могу интерпретировать как проведение каналов вокруг выходного сигнала фильтра с шириной, равной среднеквадратичному отклонению "чего-то от чего-то" (СКО, а не дисперсия - из соображений размерности), то понимать выражение "с дисперсионными каналами математического ожидания" мой мозг отказывается: непосредственного смысла не вижу, а простор для интерпретаций слишком широк.

    3. Выражение "фильтры к этой же случайной величине и адаптируются показывая совпадающие дисперсии на разнесённых частотах" - решительно не понимаю.
    В моем представлении фильтр адаптируется к чему-либо, изменяя свои параметры (а в случаях особо злобного разработчика - и структуру). Как адаптироваться "показывая" что-либо - не могу понять.
    ==================
    Но вопрос "как и к чему адаптируется" нет смысла обсуждать до прояснения вопроса о свойствах самого фильтра.
    Так вот тож, создать систему легче, чем описать её общепринятой терминологией.
  6. 1,024
    Комментарии
    2
    Темы
    1971
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Пнутый VNG_nemo, выдавливаю из себя кусочек кусочно-линейной аппроксимации.

    Уровень целеполагания (с небольшим заездом вниз на содержательный уровень) более-менее внятно рассмотрен тут.

    Уровень целеполагания, как ему и положено, бесстыдно прост: мы хотим создать просто устроенные каналы, внутри которых ходит цена.

    Надо подробно и внятно сформулировать модель траектории цены. Обращаю внимание: это не "модель рынка", а именно модель траектории. Нам пофиг причины, по которым цена так ходит (спрос-предложение, объемы...).

    Намёк: в движении цены явно присутствуют составляющие, которые выглядят как случайные блуждания. Столь же явно присутствуют и движения, от которых "веет причинно-следственной связью с реальностью".

    Поэтому примем такую модель: траектория цены состоит из детерминированной кусочно-линейной составляющей и случайной составляющей, формирующей отклонения от отрезка прямой.
    Модель выглядит внешне неплохо (как и все модели...).
    =======================
    Такая модель порождает очевидную вторичную задачу: поиск конечного бара линейного куска, поиск момента поворота.
    Метод поиска момента завершения линейного отрезка на содержательном уровне очевиден: линейный отрезок завершается тогда, когда наша модель перестает хорошо описывать реальное движение цены, поток Close. Задача разладки нам в помощь.

    Теперь надо конкретизировать смысл слов "модель перестает хорошо описывать реальное движение цены". То есть - надо конкретизировать модель случайной составляющей. Тут уже "возможны варианты".

    1. Есть такая классическая модель рынка как случайного блуждания: доходности (логарифмические приращения цены) являются белым шумом. Обычно его считают даже гауссовым (нормальным) белым шумом, но тут важно не распределение мгновенного приращения, а именно белизна их в совокупности.
    Естественно воспользоваться этой моделью для случайной компоненты движения цены.

    2. тупая модель: белым шумом являются не приращения отклонений цены от отрезка прямой, а сами эти отклонения.
    Если я правильно понимаю, именно эта модель лежит в основе одного из встроенных в МТ4 каналов.
    ==========================
    будем пользоваться пока ТУПОЙ МОДЕЛЬЮ.

    Наиболее естественный (в некотором смысле) выбор для линейной модели - это линия линейной регрессии.
    То есть начальный бар в прошлом у нас фиксирован, а конечным баром мы считаем последний сформировавшийся бар до тех пор, пока нас устраивает модель в виде линейного отрезка.

    Наиболее естественный (в некотором смысле) выбор для обнаружения окончания отрезка - слишком большое отклонение реальной цены от модельного отрезка.
    =====================
    Вроде бы пока всё просто, но при попытке окончательно опуститься на уровень реализации всплывают новые "мелкие проблемы", новые вторичные задачи.

    Следующий пост - попытка окончательно сформулировать черновик алгоритма построения каналов.
    Его "почти" можно будет уже программировать.
  7. 3
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый день!
    С удовольствием прочитал тему, причем читал ее рекурсивно, то есть почти с каждого крупного исследования, уходил на начало темы для осознания.
    Спасибо, Вам BQQ за чудесное времяпрепровождение, которое для меня уже переключилось на построение и опробование разных ТС.
    В благодарность автору темы от меня, индикатор AHL для МТ5.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt AHL5.txt (4.0 Кб, Просмотров: 24)
  8. 24
    Комментарии
    0
    Темы
    11
    Репутация Pro
    Аватар для Gres  
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от abandon Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    С удовольствием прочитал тему, причем читал ее рекурсивно, то есть почти с каждого крупного исследования, уходил на начало темы для осознания.
    Спасибо, Вам BQQ за чудесное времяпрепровождение, которое для меня уже переключилось на построение и опробование разных ТС.
    В благодарность автору темы от меня, индикатор AHL для МТ5.
    искренне надеюсь, что ваш пост послужит "живительной влагой" и ветка обрастет новыми побегами.
    Просьба: "полейте" еще на ветку от avtomat "Модели"...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать