Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 50 из 55 ПерваяПервая ... 404849505152 ... ПоследняяПоследняя
  1. 996
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Я всё о частностях. У кан. ст. отк. есть интервал настройки - как с этим быть? Кстати, на скринах показывайте этот самый интервал.
    ===============
    Извиняюсь за назойливость.
    У канала есть два параметра: длительность в барах и ширина в штуках СКО.
    Ширина - это тот самый параметр масштаба из моего прошлого поста.
    А вот определение начального и конечного баров канала - это как раз и есть предмет той искомой мной "автоматизации построений, подобных такому" из предпрошлого поста.
  2. 24
    Комментарии
    0
    Темы
    11
    Репутация Pro
    Аватар для Gres  
    Новичок

    1 Медалей
    Вот самое интересное на последнем скрине отсутствует разметка горизонтального канала, на мой взляд являющимся ключевым. Так называемый флэт, его величество Флэт, т.е. боковое движение, это концентрация рынка перед дальнейшем движением вверх или вниз по сути при использовании адаптивных фильтров абсолютно по фиг куда это движение будет направлено. Более просто это соединение(слияние) разнопериодных временных циклов(фильтров) в одном конкретном на данный момент диапазоне цены и времени. Адаптивный фильтр не может быть только по времени или по цене, он должен фильтровать оба этих параметра, хотя с первым сложнее, поэтому целесообразно применять несколько
    параметричех фильтров построенных по одному принципу но с разными настройками. Достаточно восьми, позволяющих взять по максу 16 ордеров в одном направлении, большее количество забивают друг-друга. Вся мякотка в том чтобы
    график ценового движения представить гармоникой к сглаженным фильтрам и оттянуть момент их радостной встречи, ну а потом фильтровать адаптированным(изменяющим я) ценовым диапазоном. Прелесть в том, что мы ни фига ничего абсолютно не строим. не настраиваем, кинули один раз на график всё. что надо, и катимся как на сёрфинге. Короче ищите производные цены и будет вам щастье. Прошу извинить за набор буков, ...Могу добавить скрины, но боюсь будет много вопросов и закрученных пальцев у виска... И ещё нормально работающие адаптивные фильтры это второе усреднение от цены с добавлением пропорцинально изменяющегося ценовыого диапазона. Уф..ф еле осилил. но как-то так.
  3. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Плюнул я на шанс исследовать явление самостоятельно и выкладывать здесь более-менее законченные результаты.

    Придется заниматься делом "в прямом эфире".
    Недостаток очевиден: народ увидит все (почти все) промахи и уходы в тупики.
    Достоинство тоже очевидно: помощь "коллективного разума" не всегда мешает.
    ===============
    Итак, ищем кусочно-линейную модель цены.

    Речь, собственно, идет об автоматизации построений, подобных такому.
    Вложение 454803
    На уровне целеполагания задача выглядит неприлично простой.
    Всего-то и надо решить две вторичные задачи:
    1. уметь построить канал по первому и последнему барам этого канала.
    2. уметь понять, когда текущий канал окончился. При этом понять, когда начался следующий канал, будет обычно просто.

    Очевидно при этом появляется запаздывание: понимаешь, что начался новый канал только через какое-то время после его фактического начала.
    ==================
    Однако на содержательном уровне начинают появляться мелкие вопросы (к счастью, их куда меньше, чем при исследовании адаптивных фильтров).

    Вопросы содержательного уровня: какой канал строим? На рисунке использованы встроенные в МТ4 каналы "стандартного отклонения".

    Ранее я декларировал кусочно-линейную модель движения цены.
    Вопрос "какой канал строим?" можно переформулировать так: "какой моделью описываем отклонения движения цены от прямой?"

    Вторичная задача №2 вообще при таком подходе имеет тривиальный содержательный уровень: канал завершается тогда, когда фактическое отклонение движение цены от оси канала перестает описываться принятой моделью отклонений.
    Канал можно строить от экстремума "по углу"...
    Также должен быть определён критерий "возврата цены в канал".
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от TarasBY Посмотреть сообщение
    Канал можно строить от экстремума "по углу"...
    Также должен быть определён критерий "возврата цены в канал".
    Канал можно строить как угодно.
    Критерий возврата в канал может быть произвольным.
    Ничего от этого не изменится. :)
  5. 996
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Вспоминается бессмертная классика.
    Конкретно - лекция Остапа Бендера в Васюках.

    "Этот блондин играет хорошо, а этот брюнет - плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил." (цитировал по памяти, не бейте).
    ====================
    Я согласен в том смысле, что рынку -пофиг на все каналы, индикаторы и (даже!) на уровни.
    Он может пойти куда хочет когда хочет.

    Однако некоторые каналы и фильтры ему "более пофиг", а некоторые - "менее пофиг".

    Говоря аккуратнее - рынок настолько сложная система, что может моделироваться очень разными моделями. Вопрос стоит иначе: в рамках выбранной структуры модели организовать оценку параметров модели так, чтобы локально приблизиться к реальности (повысить адекватность модели).

    Разумеется, переходы между состояниями рынка могут быть скачкообразными и в любой момент. То есть верны банальности типа "мы можем видеть тренд только в прошлом".
    Да, только в прошлом, и это - печальная истина.
    Но есть и радостные истины.

    Например: упомянутые переходы между состояниями не могут быть слишком частыми. Хотя в любой конкретный момент два перехода могут встать сколь угодно близко друг к другу.
    =============
    Некоторую аналогию здесь я вижу с правильно (не вульгарно) понимаемой теоремой Котельникова. Точнее - с её близкой родственницей, теоремой Агеева.
    Она - "о существовании сколь угодно узкополосной непрерывной функции со сколь угодно быстрым изменением на конечном участке".

    Грубо говоря, сигнал в полосе от 0 до 100 Гц может иметь короткий участок, в котором за 1 секунду произошло 10000 смен знака (пересечений нуля).
    Другое дело -такой участок должен быть коротким. А практически (по ходу доказательства) он ещё оказывается малоамплитудным.

    Так и рынок: он может вести себя как угодно. Он может даже "с ума сойти". Но - ненадолго.
  6. 996
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Канал можно строить как угодно.
    Критерий возврата в канал может быть произвольным.
    Ничего от этого не изменится. :)
    Видимо, вы уже достигли состояния просветления и теперь со спокойствием Будды наблюдаете за нашим копошением.

    Завидую.
  7. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ...
    Некоторую аналогию здесь я вижу с правильно (не вульгарно) понимаемой теоремой Котельникова. Точнее - с её близкой родственницей, теоремой Агеева.
    Она - "о существовании сколь угодно узкополосной непрерывной функции со сколь угодно быстрым изменением на конечном участке".

    Грубо говоря, сигнал в полосе от 0 до 100 Гц может иметь короткий участок, в котором за 1 секунду произошло 10000 смен знака (пересечений нуля).
    Другое дело -такой участок должен быть коротким. А практически (по ходу доказательства) он ещё оказывается малоамплитудным.

    Так и рынок: он может вести себя как угодно. Он может даже "с ума сойти". Но - ненадолго.
    В природе существует замечательный пример " существования сколь угодно узкополосной непрерывной функции со сколь угодно быстрым изменением на конечном участке".
    Это изменение теллурических токов в течении дня - при восходе солнца регистрируется лавинообразный рост высокочастотных колебаний. Это продолжается максимум полчаса, затем частота снижается а амплитуда повышается. Такие утренние аномалии по частоте могут на несколько порядков превышать минимальные суточные значения.
    -----------------
    В юности работал на станции регистрации теллуриков.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Видимо, вы уже достигли состояния просветления и теперь со спокойствием Будды наблюдаете за нашим копошением.

    Завидую.
    Индикаторы и варианты их построения меня действительно уже не интересуют. Работать можно с чем угодно. Не важно с чем, важно как.
  9. 8,501
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Важность как с необходимостью влечёт важность чем ;)
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Важность как с необходимостью влечёт важность чем ;)
    Да нет, акценты у меня расставлены правильно. У каждого инструмента своя специфика применения. :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать