Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 5 из 55 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Причем - забегу далеко вперед, я собирался излагать это поближе к концу темы - адаптивные фильтры могут быть использованы для ответа на вопрос о наличии направленного движения принципиально иным способом, чем линейные фильтры.
    BQQ, хоть намекните, что к чему ;)
  2. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    BQQ, хоть намекните, что к чему ;)
    Чего боятся люди? Люди больше всего в конце концов боятся непонятного. Да, да побольше непонятного!"
    Остап Бендер
  3. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Наконец прозвучал первый намек для движения в нужном направлении.
    Наводящий вопрос: какой сигнал, как он формируется?
    Если мы это не оговорим, то опять пойдут рассуждения ни о чем.
    Вы были бы правы - если бы моя цель состояла в том, чтобы продемонстрировать "свою гениальную идею". Тогда - стиль научной статьи, в которой надо на минимуме страниц донести максимум конкретных сведений. То есть: чёткая безальтернативная формулировка задачи (обычно - сразу на содержательном уровне, ибо на уровень целеполагания нет места), затем - более или менее протяженное изложение своих достижений на уровне реализации.

    Моя же цель в этой ветке - постараться не изложить читателям конкретные сведения, а помочь им достичь понимания обсуждаемой сущности.
    Аналог - не статья в научном журнале, а монография.

    Поэтому будет и изложение истории (путь продвижения обычно бывает извилистым), и многословные рассуждения ни о чем, являющиеся моей попыткой обсудить вопрос не на уровне реализации (исходники MQL, формулы и т.п. вещи, показывающие как работает адаптивный фильтр), а на содержательном уровне (слова, описывающие, что делает адаптивный фильтр), иногда ненадолго выныривая вверх на уровень целеполагания.

    Будет - честное пионерское! - и пара примеров полного описания процесса разработки (моей собственной) - от постановки задачи на содержательном уровне до исходников и отчетов тестера.
    ==============
    Цель моя - не "вручить пирожок", а научить разбираться в начинках.

    Опыт менее публичного обсуждения этого вопроса показал, что слишком ранний уход вниз в конкретику замыкает обсуждение на увлекательнейших вопросах типа "а не лучше ли сделать параметр gamma равным 0,7, а не 0,5?".
    А другие ветки обсуждения при этом отсекаются.
  4. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    BQQ, хоть намекните, что к чему ;)
    Расколюсь на намек, несмотря на пафос предыдущего поста.
    Но попрошу далее вопросами пока не углубляться (аргументация - в ответе Неофиту).
    ============
    Богатое разнообразие адаптивных фильтров можно классифицировать в первую очередь по тому, к какому свойству входного сигнала они адаптируются.

    В трейдинге "основной вопрос философии" состоит в том, тренд сейчас или флэт.
    Об этом нам со свойственным практикующему трейдеру прагматизмом напомнил FX_master в самом начале ветки.

    Поэтому исторически первыми (по моим изыскам в литературе) были адаптивные фильтры, адаптирующиеся к степени направленности движения цены. Это - на содержательном уровне . На уровне реализации эту самую степень направленности можно измерять различными критериями (по различным формулам вычислять).

    Но в любом случае внутри фильтра, адаптирующегося к степени направленности движения цены, сидит блок оценки этой самой степени направленности. Вот с выхода этого блока и снимается замечательный торговый сигнал.
    ===============
    Адаптация к степени направленности движения выглядит на первый взгляд самым многообещающим направлением адаптации.
    Но есть и другие! Они не лучше и не хуже - они просто есть. Их полезно знать и понимать.
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Ясно. Именно такая "степень направленности движения" лежит в основе и моей ТС. Некоторое время назад, если помните, мы говорили об этом -- о синфазном движении на различных иерархических уровнях и т.п. Но не буду отвлекать вас от основной темы.
  6. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Ясно. Именно такая "степень направленности движения" лежит в основе и моей ТС. Некоторое время назад, если помните, мы говорили об этом -- о синфазном движении на различных иерархических уровнях и т.п. Но не буду отвлекать вас от основной темы.
    У вас - другая "степень направленности", никак не "именно такая".

    У вас речь идёт о совпадении направления движения на разных таймфреймах. Или - что очень близко по смыслу - о совпадении направлений движения на одном таймфрейме, но на существенно различных промежутках времени.
    Потому что 1000 часовых баров занимает около 40 баров на дневках и т.п.

    Сопоставление движений на разных таймфреймах - это ещё знаменитые "три экрана" Элдера.
    ===================================
    А у меня речь идет о поведении цены на одном отрезке времени, не на нескольких.
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    У вас - другая "степень направленности", никак не "именно такая".

    У вас речь идёт о совпадении направления движения на разных таймфреймах. Или - что очень близко по смыслу - о совпадении направлений движения на одном таймфрейме, но на существенно различных промежутках времени.
    Потому что 1000 часовых баров занимает около 40 баров на дневках и т.п.

    Сопоставление движений на разных таймфреймах - это ещё знаменитые "три экрана" Элдера.
    ===================================
    А у меня речь идет о поведении цены на одном отрезке времени, не на нескольких.
    Пусть не "именно такая", но подобная -- точно.
    Если быть точнее, то у меня присутствуют оба вида таких "направленностей".
  8. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Cопоставление взглядов на фильтр из частотной области и из временной области.
    На одно и то же устройство (или - в современных реалиях - алгоритм) сглаживания сигнала возможны два взгляда: из частотной области и из временной.
    Всё зависит от потребностей пользователя.

    Если интересы и требования пользователя формулируются в терминах частотной области, то принято говорить о рассматриваемом устройстве как о фильтре нижних частот. Если же интересы и требования пользователя формулируются во временных терминах, то принято говорить о рассматриваемом устройстве как о следящей системе.

    Линейные устройства/алгоритмы, параметры которых постоянны во времени, можно рассматривать как во временной, так и в частотной области - поскольку их свойства могут быть легко пересчитаны из временных в частотные и обратно. С нелинейными устройствами/алгоритмами дело обстоит хуже - рассмотрение их в частотной области имеет смысл лишь в частном классе алгоритмов с медленно меняющимися параметрами. Поэтому для нелинейного устройства, вообще говоря, анализ во временной области обычно предпочтительней.

    Но даже в случае простых линейных алгоритмов анализ во временной области мне представляется более подходящим.
    Трейдеру естественнее рассматривать даже простейшие скользящие средние не как фильтры, а как следящие системы. Грубо говоря потому, что процесс торговли развивается во временной области, а не в частотной.
    ===============
    Сравним взгляды на ФНЧ (фильтр нижних частот) во временной области и в частотной области.
    Элементарные сигналы в частотной области – синусоидальные колебания. АЧХ и ФЧХ полностью описывают прохождение таких колебаний через фильтр и, тем самым, полностью определяют сам фильтр.
    Задача фильтра - пропустить одни частотные составляющие входного сигнала на выход и подавить - другие.
    Как видно из названия, он пропускает низкие частоты и подавляет высокие, производя тем самым сглаживание сигнала. В частотной области основная характеристика ФНЧ – АЧХ, которая определяет, какие частоты фильтр оставляет в сигнале, а какие подавляет. Качество фильтра при этом определяется мерой подавления колебаний нежелательных частот, т.е. АЧХ в полосе подавления. При этом молчаливо подразумевается, что в полосе пропускания АЧХ достаточно близко к единице. При этом запаздывание фильтра характеризуется ФЧХ или другой функцией от частоты – групповой задержкой.

    При рассмотрении во временной области ФНЧ предстаёт как следящая система (СС). Задача СС - воспроизвести на выходе сглаженный входной сигнал, «следить» за входом. При оценке качества СС на первый план выходит ошибка слежения (это характеристика в пространстве сигнала и в нашем случае имеет размерность в пипсах) и различные свойства переходного процесса. Ошибка слежения состоит из двух составляющих – шумовой ошибки (она есть высокочастотная составляющая сигнала, которая на выходе СС частично подавлена) и динамической ошибки (она есть следствие запаздывания выхода относительно входа).

    Традиционных элементарных сигналов во временной области, реакциями на которые характеризуют следящую систему, три: дельта-импульс (единичный удар), скачок (интеграл от дельта-импульса), рампа (интеграл от скачка, прямая с постоянным наклоном). Все элементарные сигналы в отрицательной полуоси времени считаются нулевыми и начинаются в нулевой момент времени.
    Реакции СС на эти три элементарных сигнала не полностью описывают поведение СС (кроме случая самых простых по структуре СС), однако на практике реакция СС на удар, скачок и линейно растущий входной сигнал описывает поведение СС достаточно полно для качественного (в смысле - не количественного) понимания её поведения при любом входном сигнале.
    ===================
    Рассмотрение во временной области сразу же делает более понятной причину обращения трейдеров к адаптивным фильтрам вместо линейных, достаточно
    рассмотреть среднюю ошибку слежения.
    Как говорилось выше, она состоит из обусловленной запаздыванием динамической ошибки и обусловленной неполнотой подавления высокочастотной составляющей входного сигнала шумовой ошибки. Однако если во входном сигнале (для нас - в цене) нет направленного движения, то динамическая ошибка отсутствует вне зависимости от запаздывания нашей СС. Отсюда - известный всем трейдерам факт, что в быстром тренде лучше пользоваться короткими средними, а во флэте - длинными.
    ===================
    Видно, что временные свойства выглядят заметно более адекватными нашей предметной области (торговле), чем частотные свойства.
    А для нелинейных устройств частотные свойства типа АЧХ и ФЧХ вообще, строго говоря, не существуют.
    Поэтому в дальнейшем будем рассматривать наш основной персонаж не как фильтр нижних частот, а как следящую систему.
  9. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Не исключено, что завтра-послезавтра я исчезну на неделю в короткий отпуск, который проведу "там, где нету интернету".

    Пишите свои вопросы и комментарии, вернусь и отвечу (постараюсь ответить).
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    эх, стёрли моё вчерашнее высказывание, но тогда я переспрошу в более обтекаемой форме:
    фермер, ты обиделся на BQQ за что-то? за EWA?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать