Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 48 из 55 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    1. Вы будете смеяться, но я использую AHL с одними и теми же настройками вне зависимости от таймфрейма и валютной пары. Есть смутное ощущение, что на SP500 и Dow лучше были бы другие настройки. Но глубоко я это вопрос не копал.

    2. ваш "отцовский" интерес к работоспособности индюка понимаю, но пока всерьёз не пробовал: конец года, завал на работе. Я же не с торговли живу.

    3. Отскок в 20 пунктов смешон на дневном графике и прошибает канал насквозь на М15.

    4 На тех ТФ, где это имеет смысл (т.е. Н4 и выше), я переносил в БУ сделку на отскок внутрь канала при закрытии свечи за средней линией канала.
    :thankyou:
    Спасибо! За индикатор - системку на нём я обязательно сделаю! И за "поделись опытом с товарищем"!
    С НАСТУПАЮЩИМ!
    :bananadance: :bananadance2: :bananadance:
  2. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Поздравляю всех читателей с Новым Годом.

    Особо поздравляю всех, принявших содержательное участие в ветке.
    Желаю вам "попутного тренда", а Автомату отдельно желаю "исправного трактора".
    =============
    После окончания переходного процесса в печени после приближающегося импульсного шока надеюсь на продолжение ветки с некоторым небольшим поворотом тематики, объявленным в этом посте.
  3. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    С НОВЫМ ГОДОМ !!!

    Желаю успехов !!!

    :thumbsup_002:
  4. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Дальнейшая работа в этой ветке, скорее всего, немного видоизменится по содержанию. Будет продвижение (попытки продвижения, готовых результатов у меня пока нет) в сторону совмещенного индикатора, который будет формировать не только выходной сигнал, имеющий смысл сглаженной цены, но и явные границы между флэтом и трендом.
    Завершился "особый период"!
    В околоновогодние пять недель у меня помещаются сверх обычных новогодних событий дни рождения жены, тёщи и младшего сына... со всеми втекающими последствиями.

    Пора потихоньку возвращаться в рабочее состояние.
    =========
    Обещанные действия по совмещению сглаживания цены и принятия решения о тренде/флэте будут происходить в рамках параметрической аппроксимации цены.

    То есть мы предполагаем, что цена движется по траектории, описываемой сравнительно небольшим количеством параметров (например, шестеренки устаревшего раннего трактора Автомата из его ветки "Модели") и занимаемся оценкой этих параметров по наблюдениям цены.

    Обычно, когда видишь слова "параметрическая аппроксимация", на ум приходят разного рода гладкие модели: полиномы с неизвестными коэфициентами или сумма небольшого числа синусов с неизвестными амплитудами, частотами и фазами.

    Однако нам в самом конце надо получить торговое решение, а их - очень немного. Поэтому будем с самого начала пользоваться "брутальной" моделью движения цены - отрезками прямых. То есть, говоря формально, мы порождаем очередной индикатор семейства Зигзаг. Но порождать будем его несколько необычно.
    ==============
    Утверждаем модель движения цены: кусочно-линейная.
    Мгновенно возникают две вторичные задачи.
    1. при заданном интервале времени провести аппроксимирующую прямую.
    2. Понять, когда кончился участок и начался следующий.

    Задача 1 обманчиво легка - берешь МНК, проводишь прямую по минимуму СКО реальной цены от модельной. Обманчивость тут состоит в том, что обыденный МНК считает помеху аддитивной, то есть реальная цена по мнению обычного МНК состоит из суммы некоей "идеальной" цены и шумового слагаемого, о распределении которого обычно делают столько облегчающих жизнь предположений, насколько совести хватит. Гораздо более адекватной реальности выглядит модель, которой пользуются формирователи оптимального инвестиционного портфеля. А именно: шумовое слагаемое содержится не в цене, а в доходности актива. Пренебрегая вследствие малости динамического диапазона валютных пар логарифмированием, получаем, что шумовое слагаемое зашумляет не цену, а приращение цены. Это - куда хуже.

    Задача 2 - сами понимаете, чисто Грааль и есть.
    =======
    Постановочная часть вроде бы закончена, бегу на службу.
  5. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Пора потихоньку возвращаться в рабочее состояние.
    Пора ;)

    ==========
    например, шестеренки устаревшего раннего трактора Автомата из его ветки "Модели"
    С эпитетом "устаревшего" не согласен. Лучше сказать "юного" :D
    При этом трактор эволюционирует, "взрослеет", а шестерёнки в результате закалки стали ещё более "шестерёнчатыми" ;)
    ==========

    Поэтому будем с самого начала пользоваться "брутальной" моделью движения цены - отрезками прямых. То есть, говоря формально, мы порождаем очередной индикатор семейства Зигзаг. Но порождать будем его несколько необычно.
    Довольно резкий поворот, однако... :hmmm:
  6. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Пора ;)
    Довольно резкий поворот, однако... :hmmm:
    Какой уж случился...
    ==============
    Методы теханализа (именно теханализа, не по фазам Луны и межрыночным потокам капитала) можно поделить на две группы.

    Первая основное внимание уделяет ценам закрытия, вторая - экстремумам сигнала.

    Первая группа обычно пользуется тем или иным цифровым фильтром, обычно ФНЧ или полосовым (называя полосовой фильтр осциллятором). Группа "фильтратов" может поэтому в той или иной мере заимствовать знания у технарей (не теханалитиков!). которые накопили достаточный опыт в обработке сигнала.

    Вторая группа может зачерпнуть куда меньше у какой-либо устоявшейся науки, поэтому там "расцветают все цветы" вплоть до весьма экзотических.
    Чертят линии тренда (обычно их чертят через экстремумы), размечают волны Эллиотта и т.д. и т.п.
    ===============
    На самом деле оба подхода имеют на уровне целеполагания одну и ту же цель: упростить интерпретацию поведения цены, подогнав её под ту или иную МОДЕЛЬ.

    Для фильтратов часто модель включает понятие "шума". Например: считаем выходной сигнал некоторого нашего любимого ФНЧ "истинным" или "закономерным" треком цены, а разность между реальной ценой и этим "истинным" треком цены объявляем "шумом".

    Экстремалы имеют разнообразные модели - тут и геометрические фигуры (порой весьма изощренные - бабочки разные) и психология толпы и чёрт лысый.
    ================
    Почему я обратил внимание на кусочно-линейную модель?
    А потому что она - проста и имеет, грубо говоря, всего два параметра, имеющие смысл средней скорости изменения цены и интенсивности "шума".
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Замах был хороший.... :)
    С результатом похуже... Но это обычное дело, когда нет четкой постановки задачи и метод ставится впереди рынка...
  8. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Замах был хороший.... :)
    С результатом похуже... Но это обычное дело, когда нет четкой постановки задачи и метод ставится впереди рынка...
    Метод ставится сбоку от рынка.
    =========
    Если серьёзно: нельзя метод анализа разрабатывать "для рынка", так как мы не знаем, что представляет из себя рынок.
    можно только разрабатывать метод для анализа какой-то выбранной модели рынка.

    Поэтому не вполне понимаю упрек: модель сформулирована раньше метода.
    Модель движения цены предполагается кусочно-линейной.
    Ясно, что цена движется не по линейным участкам с мгновенными поворотами.
    Но это уж - какая погрешность получится.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Да нет, я про предыдущий материал.
    А с новым... Желаю успеха. :)
  10. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Да нет, я про предыдущий материал.
    А с новым... Желаю успеха. :)
    "Предыдущий вариант" был "в меру успешным" - и именно в меру наличия строгой постановки задачи.
    Вы были правы -успешность была ограничена именно этим фактором.

    Но (как мы уже тогда обсуждали) в торговле трудно именно "поставить задачу" в том смысле, в котором эти слова понимаются в науке - вследствие глубокого единства разноуровневых компонентов торговли как рода человеческой деятельности. Оптимизация "насквозь" тут вряд ли возможна.
    =============
    "Этот материал" будет примерно таким же.
    Настоящая причина его появления - долги перед самим собой.

    Когда-то несколько лет назад я чуточку попереписывался в Кириллом Еременко. Он тогда вел раздел на форуме Альпари о программировании и публично программировал чужие идеи на их форуме.

    Тогда наша переписка завершилась тем, что я признался в наличии идеи, находящейся "в полусухом" состоянии. Недосушенную идею мне излагать было стыдно, и я пообещал ему (и, тем самым, себе - Еременко вряд ли помнит моё обещание трёх-четырёхлетней свежести) изложить её публично при наступлении одного из событий:
    1. Идея высохнет и будет опробована хоть как-то.
    2. Я признаюсь себе в том, что у меня руки до её проверки не дойдут никогда, и тогда - пусть идея поступает в общественную собственность.
    ===============
    Вот сейчас будет происходить нечто среднее.

    Идея чуть подсохла, но достаточной трудоемкости для её отработки лично мной у меня нет. Отчасти - вследствие получения премии на конкурсе авторских веток.
    Премия возместила сгоревшие в Броко деньги, и теперь трудоемкость снова начнет уходить на фактическую торговлю, а она несколько препятствует исследованиям.

    Я надеюсь на помощь кого-либо из тёртых программистов MQL4, поскольку мне для проверки идеи придется осваивать неизведанные разделы языка (например, работу с графическими объектами).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать