Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 45 из 55 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    И ещё разок об адаптивных фильтрах ;)


    На картинке представлена пара адаптивных фильтров со следующими параметрами:

    extern double T1=13.0;
    extern double amax1=0.3;
    extern double amin1=0.1;

    extern double T2=13.0;
    extern double amax2=0.1;
    extern double amin2=0.01;

    Адаптация каждого фильтра производится со своим переменным шагом, определяемым автоматически на основании текущей информации о процессе.





    Красиво идут :)

    Но к чему это я веду... А к тому, что в этом случае эти две адаптЕМА можно связать в единое целое, и рассматривать их как единую систему. А это, в свою очередь, открывает возможность поставить задачу оптимизации этой системы, выбрав некий глобальный (или более абстрактный) критерий качества второго уровня. Для достижения такой цели необходим блок адаптации второго уровня, объектом управления которого будет являться блок адаптации первого уровня.
    Результатом таких построений будет адаптивная двухуровневая иерархическая система.

    Работаем дальше :thumbsup_002:
  2. 1,045
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    И ещё разок об адаптивных фильтрах ;)


    На картинке представлена пара адаптивных фильтров со следующими параметрами:

    extern double T1=13.0;
    extern double amax1=0.3;
    extern double amin1=0.1;

    extern double T2=13.0;
    extern double amax2=0.1;
    extern double amin2=0.01;

    Адаптация каждого фильтра производится со своим переменным шагом, определяемым автоматически на основании текущей информации о процессе.





    Красиво идут :)

    Но к чему это я веду... А к тому, что в этом случае эти две адаптЕМА можно связать в единое целое, и рассматривать их как единую систему. А это, в свою очередь, открывает возможность поставить задачу оптимизации этой системы, выбрав некий глобальный (или более абстрактный) критерий качества второго уровня. Для достижения такой цели необходим блок адаптации второго уровня, объектом управления которого будет являться блок адаптации первого уровня.
    Результатом таких построений будет адаптивная двухуровневая иерархическая система.

    Работаем дальше :thumbsup_002:
    Второй уровень должен уже быть торговым сигналом, т.е. формировать дискретное решение. Разумеется, "должен" - слишком обязывающее слово. Точнее - естественно будет. если второй уровень станет формировать торговый сигнал.

    Однако можно наращивать уровни и оставаясь в рамках задачи построения базового индикатора. Только торговый сигнал делать всё равно придется.
    ============
    В "хвостах" я отмечал ещё один естественный "второй уровень" - автоматическое изменение интервала наблюдения при адаптации (вашего числа 13).
  3. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Второй уровень должен уже быть торговым сигналом, т.е. формировать дискретное решение. Разумеется, "должен" - слишком обязывающее слово. Точнее - естественно будет. если второй уровень станет формировать торговый сигнал.
    Вовсе не обязательно.



    Однако можно наращивать уровни и оставаясь в рамках задачи построения базового индикатора. Только торговый сигнал делать всё равно придется.
    Прослеживается некая обратная зависимость между сложностью индикатора и сложностью торгового сигнала.
    В идеале мне хотелось бы, чтобы торговый сигнал формировался индикатором в процессе его нормального функционирования.
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    В "хвостах" я отмечал ещё один естественный "второй уровень" - автоматическое изменение интервала наблюдения при адаптации (вашего числа 13).
    В качестве критерия для второго уровня это был бы далеко не лучший выбор.



    Мне видится второй уровень адаптации в виде структуры, осуществляющей согласованное управление каналами.
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей



    Например, для такой трёхканальной системы необходимо согласование движений в отдельных каналах.
  6. 1,045
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Вовсе не обязательно.

    Прослеживается некая обратная зависимость между сложностью индикатора и сложностью торгового сигнала.
    В идеале мне хотелось бы, чтобы торговый сигнал формировался индикатором в процессе его нормального функционирования.
    1. Обратная зависимость тут естественна: надо проделать определенный объем работы, поэтому чем больше сделаешь на этапе разработки индикатора - тем проще будет делать торговый сигнал.

    2. Тут я думаю иначе.

    На содержательном уровне (ох и надоел же я читателям этим словосочетанием:thumbsup_002:) у базового индикатора и торгового сигнала - разные задачи. Базовый индикатор преобразует входной сигнал так, чтобы подчеркнуть/выделить/поднять_над_шумом какое-то свойство входного сигнала.
    А задача торгового сигнала - оценить наступление какого-то события в терминах "да/нет", в простейшем варианте - количественно оценить степень проявления того свойства, на которое нацелен базовый индикатор, и сравнить полученную оценку с порогом.

    Так как задачи - разные, то и методы решения - разные. Для разработки сигнала весьма естественно выглядят разного рода статистические проверки гипотез (только надо быть очень осторожным в предположениях о виде каких-либо распределений). Для разработки же базового индикатора хочется использовать что-то из области фильтрации (быть может "навороченной фильтрации" -адаптивные методы, робастные и т.п.).

    Я тут описывал связку из ФНЧ как базового индикатора (причем можно брать разные ФНЧ - всё равно работает, хотя и с разной эффективностью) и отношения средней невязки слежения к её СКО как торгового сигнала.
    Идея достаточно проста: ФНЧ запаздывает. поэтому при возрастании цены невязка должна быть положительна, при падении - отрицательна.
    А отношение среднего к СКО - неплохой критерий знака (хотя есть и лучше).
    =====================
    Робастным оценкам вообще на рынке - самое место, поскольку у нас тут характерная ситуация робастного оценивания: имеется основное и загрязняющее распределения. И оба - с неизвестными параметрами...
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Если "индикатор", а правильнее сказать "система индикации", являющаяся следящей системой, спроектирована достаточно полно, то особо мудрить с торговым сигналом не приходится.

    Например, в той же трёхканальной "системе индикации", ещё даже и не оптимизированной, выделить торговый сигнал не составит большого труда, и при этом отсекая ложные выпады.


  8. 75
    Комментарии
    3
    Темы
    75
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Очень полезно!
  9. 1,045
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    ...
    Прослеживается некая обратная зависимость между сложностью индикатора и сложностью торгового сигнала.
    В идеале мне хотелось бы, чтобы торговый сигнал формировался индикатором в процессе его нормального функционирования.
    По вопросу "разделения труда" между базовым индикатором и торговым сигналом законченного мнения не имею. Но некоторые соображения есть, частично я их уже тут писал.
    ===========
    Предпосылки.
    1. На выходе торгового сигнала мы должны иметь решение из очень небольшого множества возможных действий трейдера (открыть бай, открыть селл, закрыть бай, закрыть селл, ничего на этом баре не делать).
    Поэтому завершающими операциями торгового сигнала будут сравнение с порогом и (если потребуется) логические операции. Для индикатора же традиционным множеством значений являются вещественные числа. То есть какая-то идейная граница есть, хотя бы по операции сравнения с порогом.

    2. Для построения индикатора характерно применение методов обработки сигнала (включая сюда и адаптивную фильтрацию и теорию управления и т.п.). Для торгового сигнала характерны методы, применяемые для принятия решения. Тут и статистическая проверка гипотез, тут и нейросетеплётство. И МГУА можно прикрутить и ситуационное управление и многое другое.
    Основное свойство применяемых тут методов - "сплющивание" континупального разнообразия возможных микроситуаций в множество из пяти возможных решений.
    =============
    Выводы (пока для меня - промежуточные).
    Я вижу три разумных способа провести границу между базовым индикатором и торговым сигналом.

    1. Собрать всю нелинейщину в торговый сигнал, оставив базовый индикатор линейным фильтром. Плюсы такого решения в том, что базовый индикатор апри этом синтезируется полностью известными методами без "креативного мышления". Сформулировал требования - получил базовый индикатор. Минусы - в том, что без элементов адаптации - трудно (это видно из результата поста %53 про оптимальность ЕМА), так как при применении традиционных торговых сигналов в зависимости от текущей рыночной ситуации должны меняться именно требования к базовому индикатору, меняется желаемый параметр той самой ЕМА.
    Так что элементы адаптации вводить придется, при этом методы разработки адаптивных фильтров какие-никакие известны. А вот про адаптивные методы проверки гипотез - читать мне лично не приходилось.

    2. Собрать в базовый индикатор всё из области обработки сигналов, оставив в торговом сигнале только сравнение с порогом и логику. Так тоже получается не вполне хорошо - слишком нагруженным получается индикатор.

    3. Провести границу на содержательном уровне. Например, установив на содержательном уровне торговый сигнал таким: "сигналом является пересечение выходного сигнала базового индикатора и цены". Тогда на уровне реализации возникнет задача обнаружения этого пересечения. Не надо смеяться - мне лично не хочется считать состоявшимся пересечением первый же бар, закрывшийся по другую сторону от выходного сигнала индикатора. Да и тейдеры постоянно твердят о "подтверждающей свече" или об "уверенном закреплении за уровнем".
    Получается, что граница проходит на содержательном уровне по вопросу (по торговому сигналу, сформулированном уна содержательном уровне). Соответственно на уровне реализации торговый сигнал явно становится методом проверки гипотезы.

    Достоинство такого проведения границы - то, что можно изменять метод проверки гипотезы независимо от базового индикатора.
  10. 4,075
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    На сайте MQL5 описан Мастер экспертов в котором есть модуль генерации торговых сигналов. Вот выдержка оттуда.

    Механизм принятия торговых решений Сигналом можно представить в виде следующих основных положений:

    • Каждый из Сигналов обладает своим набором рыночных моделей (определенное сочетание цены и значений индикатора).
    • Каждой рыночной модели установлена значимость, измеряемая от 1 до 100. Чем больше значение, тем сильнее модель.
    • Каждая из моделей генерирует прогноз движения цены в определенном направлении.
    • В результате сравнения прогнозов, полученных из заложенных моделей, выбирается наиболее сильный, и выдается прогноз в диапазоне от -100 до +100, где знак определяет направление предполагаемого движения (отрицательный — цена будет падать, положительный — цена будет расти). Абсолютное значение соответствует силе найденной наилучшей модели. Данный результат отправляется на общее голосование.
    • Прогноз каждого советчика внутри модуля отправляется на голосование с весовым коэффициентом от 0 до 1.0, указанным в его настройках ("Weight").
    • Итогом голосования является число от -100 до +100, где знак определяет направление прогнозируемого движения, а абсолютное значение характеризует силу сигнала. Вычисляется как среднеарифметическое взвешенных прогнозов всех советчиков модуля. Итог и является прогнозом данного Сигнала, а абсолютное значение является силой Сигнала.

    В настройках каждого сгенерированного эксперта присутствуют два параметра — пороговые значения для принятия решения об открытии или закрытии позиции (ThresholdOpen и ThresholdClose) — которые могут иметь значение от 0 до 100. Если сила Сигнала преодолевает пороговое значение, принимается решение о совершении торговой операции в направлении, соответствующему знаку прогноза.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать