Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 44 из 55 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Тут не формат вступать в дискуссию , но уверяю Вас - сам уровень цены уже достаточненн для безиндикаторной торговли . Вот на 1.29409 (22:17) цена стопорнулась , а знаете почему ? А потому что цена прошла от ло дня 61 пип ...про уровни Фибоначчи наверное слышали ? Это цена дня , а есть ещё цена и недели , месяца . Поэтому индикаторы оттого и развернулись , потому что выдохлась цена ,а не потому маленькая пересекла большую и цена развернулась.
  2. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    Тут не формат вступать в дискуссию , но уверяю Вас - сам уровень цены уже достаточненн для безиндикаторной торговли . Вот на 1.29409 (22:17) цена стопорнулась , а знаете почему ? А потому что цена прошла от ло дня 61 пип ...про уровни Фибоначчи наверное слышали ? Это цена дня , а есть ещё цена и недели , месяца . Поэтому индикаторы оттого и развернулись , потому что выдохлась цена ,а не потому маленькая пересекла большую .
    Верно.Уровень видно и без индикаторов! Индикатор идет за ценой не более.
  3. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Вы знаете, не только в торговле "цена первична, индикатор - вторичен". В технике - тоже.

    Уверяю вас, в том сотовом телефоне, по которому вы иногда говорите, существует полосовой фильтр "около антенны". И его выходной сигнал зависит от входного, а не наоборот. Однако же технари пользуются фильтрами...
    ========
    Фильтры помогают отделить "интересные" составляющие сигнала от "неинтересных". При этом для разных задач интересными могут быть различные составляющие (не обязательно - частотные составляющие, бывает и другое разложение сигнала).
    ==========

    Надо твёрдо понимать: никакая обработка не может создать информацию, которой в сигнале изначально нет.

    Наверное, вы имели в виду этот тезис.

    Но обработка помогает извлечь информацию из первичного "сырого" сигнала.
    у меня спец. 0701 радиоинженер (схемотехник)
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от s2101 Посмотреть сообщение
    avtomat и BQQ, я с вами полностью согласен. Кажется, не будет никаких проблем в общении.
    Посмотрите пост 410, если есть желание, выскажитесь.
    Полностью согласен с вашим утверждением:
    Как видите, это совсем не утопия и не прикол. Рынок всегда предупреждает о своих намерениях. Задача, - понимать эти сигналы предупреждений.

    Эта основополагающая идея, но ещё даже более усиленная, заложена в основу моего трактора:




    Конкретные реализации могут сильно различаться, -- суть не в этом. Важно понимание, и принятие!, этой фундаментальной идеи.


    Рынок ни в коем случае не является каким-то хаосом, или кучей случайностей.
    Рынок -- управляемая динамическая система.
  5. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от s2101 Посмотреть сообщение
    avtomat и BQQ, я с вами полностью согласен. Кажется, не будет никаких проблем в общении.
    Посмотрите пост 410, если есть желание, выскажитесь.
    Ещё как выскажусь!

    Но в ответ не столько на пост 410, сколько на пост №415, в котором вы пишете
    Я не программист, поэтому точно не знаю. Думаю, что можно, но сложновато. А в визуальном режиме, - нет проблем. Правда, задача формулируется немножко иначе, - определение необходимости разворота на любом ТФ и точное определение момента этого разворота.
    ...
    1. В посте 415 вы гораздо скромнее, чем в посте 410. Речь идет уже не о "точно известном будущем развороте", а о "необходимости разворота".
    Если ещё чуть сбавить градус и говорить об определении момента, когда сложились условия для разворота, то у меня вообще никакой аллергии не будет.

    2. Ситуация, когда автомат создать - проблематично, а для самого автора - всё просто и очевидно, встречается в практике довольно часто в различных предметных областях, не только в торговле на финрынке. Это означает, что метод у автора есть, а алгоритма - нет. Тут есть и дальнейшая градация, но об этом - чуть позже.
    Иногда автору удается сделать свой метод широким достоянием, и он распространяется, оставаясь именно методом (не переходя в стадию алгоритма). Пример - свечной анализ или метод Эллиотта. Иногда затягивается первая стадия развития метода, когда никому (или почти никому) не удается его успешно применять, кроме автора, который уже отработал метод до практически полной безошибочности. На профессиональном жаргоне разработчиков экспертных систем такой метод именуется "Лук Одиссея".

    3. Есть даже отдельная профессия по выкачиванию из экспертов тех знаний, которые хранятся в эксперте в латентном виде. один-два специалиста в этой весьма увлекательной профессии обычно включаются в группу разработки экспертной системы.
    Я таким спецом не являюсь, но дважды в жизни мне пришлось работать эту работу. Мы пытались автоматизировать обнаружение чужой подводной лодки акустическом комплексом. Первичная обработка очевидна (хватило бы процессора), там наука есть. А дальше...

    Берешь великого акустика, который видит американскую лодку с предельной дальности (за что его не любит командир, ибо его доклад об обнаружении чужой ПЛ прерывает безмятежное существование экипажа, и, как говорят на флоте, "начинается война", т.е. достаточно сложное маневрирование корабля с напряженной работой экипажа), и начинаешь его пытать.

    Спрашиваю его: "Ну вот скажи мне, как ты понял, что вот именно этот горбик на экране - Лос-Анджелес? Таких горбиков - два десятка на экране." А он мне отвечает: "Да ты сам-то посмотри! Эта отметка, она такая... аккуратная, Природа таких горбиков шумового происхождения не создает". Вот поди, формализуй ясно различимое этим офицером свойство первичной отметки "аккуратная"!
    =================
    Метод Кучера представляется мне интересным и перспективным по двум причинам.
    1. Он основан на разумном тезисе "разворот происходит тогда, когда созрели условия для разворота на всех младших таймфреймах". Если я неправильно понял базовый тезис - прошу ССКучера поправить моё понимание.
    2. Явная "граалистость" метода меня не раздражает. Я уже неоднократно писал, что по моему мнению на рынке есть Грааль двух типов: различение тренда от флэта и совмещение анализа/прогноза с многих таймфреймов.
    ССКучер реализовал Грааль №2 - пусть даже пока только для себя лично. Успешных эллиотчиков тоже немного, но дело Эллиотта процветает.
    3. В методе Кучера есть отчетливое место, которое мешает его превращению в алгоритм, и я это место вижу. Точнее: я его видел пару лет назад при изучении статей Сергея Сергеевича и его ветки на не помню каком форуме.
    =================
    Это ясно видимое место, мешающее полной автоматизации, есть не что иное как здоровый вызов нашему интеллекту.

    Я не пытался работать в этом направлении пару лет назад, так как не получилось вступить с автором метода в контакт, а без "сотрудничества со следствием" со стороны автора задача алгоритмизации авторского метода становится резко трудозатратнее. Грубо говоря, на разницу между операциями расшифровки и дешифровки.

    Ежели Сергей Сергеевич заинтересован формализовать свой метод - можно попытаться воспользоваться для этого данным форумом.
    Моё по-настоящему активное участие возможно после Нового года (после предновогоднего завала на основной работе). Средняя степень активности возможна и сейчас.
  6. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    ...
    Рынок ни в коем случае не является каким-то хаосом, или кучей случайностей.
    Рынок -- управляемая динамическая система.
    Уточняю: на рынке есть как динамический хаос (из которого вы извлекаете прибыль), так и "куча случайностей".

    Выкладываю статью с попыткой авторов количественно оценить доли случайной и динамической составляющих.

    Статья должна понравиться вам методологией: они не заморачиваются теорией, а измеряют некоторые характеристики выборочного распределения приращений цены, после чего смотрят на построенную по искусственным генераторам динамического хаоса калибровочную кривую.

    Насколько я могу догадываться по опыту общения с вами на разных форумах, этот подход обязан вам понравиться здоровой инженерной простотой.
    Вложения Вложения
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Уточняю: на рынке есть как динамический хаос (из которого вы извлекаете прибыль), так и "куча случайностей".

    Выкладываю статью с попыткой авторов количественно оценить доли случайной и динамической составляющих.

    Статья должна понравиться вам методологией: они не заморачиваются теорией, а измеряют некоторые характеристики выборочного распределения приращений цены, после чего смотрят на построенную по искусственным генераторам динамического хаоса калибровочную кривую.

    Насколько я могу догадываться по опыту общения с вами на разных форумах, этот подход обязан вам понравиться здоровой инженерной простотой.
    Уточняю:
    1) на рынке есть как динамический хаос, так и "куча случайностей", НО Рынок ни в коем случае не является каким-то хаосом, или кучей случайностей.
    2) связывать извлечение прибыли исключительно с динамическим хаосом - по меньшей мере некорректно.


    Статья эта, как и множество других, мне знакома. Модель в ней строится как функция плотности вероятности однодневных доходностей. Изначально в модель заложены лишь две составляющие -- 1) случайные хаотические колебания; 2) детерминированный хаос. И ничего более. При таком подходе кроме случая и хаоса ничего более нет, и не может быть выявлено. Считаю такой подход неверным. Эволюционную составляющую, главную составляющую, стержень всего процесса, авторы не только не рассматривают, но даже и не обозначают. Вот у них и получился хаос и случай с разными весами -- и ничего более.
  8. 24
    Комментарии
    0
    Темы
    24
    Репутация Pro
    Аватар для s2101  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Уточняю:
    1) на рынке есть как динамический хаос, так и "куча случайностей", НО Рынок ни в коем случае не является каким-то хаосом, или кучей случайностей.
    2) связывать извлечение прибыли исключительно с динамическим хаосом - по меньшей мере некорректно.


    Статья эта, как и множество других, мне знакома. Модель в ней строится как функция плотности вероятности однодневных доходностей. Изначально в модель заложены лишь две составляющие -- 1) случайные хаотические колебания; 2) детерминированный хаос. И ничего более. При таком подходе кроме случая и хаоса ничего более нет, и не может быть выявлено. Считаю такой подход неверным. Эволюционную составляющую, главную составляющую, стержень всего процесса, авторы не только не рассматривают, но даже и не обозначают. Вот у них и получился хаос и случай с разными весами -- и ничего более.
    Согласен. Статья получилась не научной, а наукообразной, - попытка аспиранта набрать некоторый материал для диссертации.
    По-моему, статья практически не имеет никакого отношения к реальному рынку.
  9. 24
    Комментарии
    0
    Темы
    24
    Репутация Pro
    Аватар для s2101  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Эта основополагающая идея, но ещё даже более усиленная, заложена в основу моего трактора:



    Конкретные реализации могут сильно различаться, -- суть не в этом. Важно понимание, и принятие!, этой фундаментальной идеи.

    Рынок ни в коем случае не является каким-то хаосом, или кучей случайностей.
    Рынок -- управляемая динамическая система.
    Я бы сказал, - рынок есть самоуправляющаяся, саморегулирующаяся динамическая система.
    Ваша реализация мне показалась не совсем удачной.
    Упрощенно моя реализация выглядит так. Временной интервал примерно тот же.
     
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от s2101 Посмотреть сообщение
    Я бы сказал, - рынок есть самоуправляющаяся, саморегулирующаяся динамическая система.
    Ваша реализация мне показалась не совсем удачной.
    Упрощенно моя реализация выглядит так. Временной интервал примерно тот же.
    Согласен, - рынок есть самоуправляющаяся, саморегулирующаяся динамическая система. А "управляемая" происходит из моей модели, выделяющей управляющий сигнал.
    На самом деле моя реализация намного сложнее - тот рисунок лишь иллюстрация подхода.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать