Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 41 из 55 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Ветка прожила квартал (первый пост - 24 августа), пора подводить итоги "дел наших скорбных".

    Сначала - о грустном.
    ======================
    Мне не удалось организовать в ветке активное участие "ширнармасс".
    Активное участие Автомата и постоянное внимание Неофита - это нечто другое.
    "На глаз" уровень квалификации нас троих выглядит примерно одинаковым, а различие прошлого жизненного опыта делает общение весьма интересным и полезным (во всяком случае, для меня) - но причем тут ветка в массовом форуме, да еще конкурсная???

    Я был в прошлом ведущим отдела адаптивных фильтров на помершем около трёх лет назад форуме Маиса (многие помнят этот ник по скандальному стилю постов).
    Там довольно часто мне удавалось принести прямую пользу читателям, а здесь был отмечен только один случай с характерным исходом: приведение в систему того, что читатель уже знает или даже сам сделал.

    Этот сюжет начался тут рассказ Хантера. После обмена парой коротких реплик и моего развернутого комментария я получил от Хантера ответ
    Спасибо за ответ - как-то, всё стало на свои места. У меня не хватало чёткого понимания - что я хочу выделить, а что подавить.
    , который "сильно согрел моё сердце" - отчасти ради таких моментов ветка и затевалась.

    ИМХО, большинство трудностей у людей вызвано проблемами на содержательном уровне (иногда - на уровне целеполагания), но никак не на уровне реализации. И диалог со "старшим товарищем" - одно из лучших средств для наведения порядка в этом месте, поскольку в статьях и заметках (тем более - в описаниях к чудо-индикаторам на сайте MQL и ему подобных обычно гораздо большее внимание уделяется уровню реализации: КАК делаем, а не ЧТО делаем.
    ==============
    Видимо, предмет ветки всё-таки недостаточно интересен читателям форума.
    Естественное альтернативное объяснение - никуда не годный подбор материала и стиль изложения, но верить в это вариант мне в силу естественных причине не хочется
  2. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Теперь - о положительной части итогов квартала.

    Удалось собрать в одном месте несколько результатов, весьма важных для понимания проблемы. Ссылки на наиболее содержательные посты приведены в первом посте, из них я хочу отдельно выделить совсем небольшое количество.
    =====================
    Пост №53 Один из важнейших и малоизвестных результатов: ЕМА как оптимальный фильтр в классе нелинейных фильтров.
    Это - чрезвычайно сильный результат. ЕМА при весьма естественных требованиях к выходному сигналу оказывается оптимальной не только среди линейных, но и среди нелинейных фильтров! Это показывает трудность разработки адаптивного фильтра на уровне целеполагания, так как надо придумать иные требования, иначе - получишь обычную ЕМА со всеми её недостатками.
    ====================
    В результате обсуждения с Неофитом я смог, наконец, чётко сформулировать для себя иерархию составляющих торговли.
    Она сформулирована тут и включает в себя
    1. инструмент анализа
    2. торговый сигнал
    3. ММ, определение размера лота в конкретной сделке
    4. правила определения момента необходимости смены параметров ТС или даже вообще снятия ТС с торговли

    В дальнейшем это улучшение понимания иерархии составляющих торговли привело к формулированию практических рекомендаций "для чайников", приведенных тут. Тиль даже назвал это пост квинтэссенцией ветки.
    ====================
    Есть такой не очень четко выделяющийся класс нелинейных фильтров: фильтры с просто устроенной нелинейностью.Это не адаптивные фильтры в традиционном понимании этого слова (иногда они не меняют параметров самого фильтра, но включают в себя нелинейный блок).
    Есть пример такого фильтра и макета ТС на его основе.
    ===================
    Не исключено, что кому-то окажутся полезными готовые инструменты.
    Я привел описание своего любимого самодельного торгового сигнала тут и своего любимого самодельного индикатора тут (прицеплен исходник для МТ4).
    ==================
    Не исключено, что кому-то окажутся полезным опыт "стриптиза в прямом эфире", когда я влез в непрошеные соавторы к Автомату в разработке адаптивной следящей системы, минимизирующей дисперсию ошибки слежения.

    Сюжет начался здесь и развивался весьма многословно, дать исчерпывающий набор ссылок не представляется возможным - это был именно диалог.
    В ходе диалога неоднократно возникало и разрешалось взаимонепонимание, уточнялся смысл применяемых терминов и т.п.
    Я сейчас перечитал - поучительный пример, особенно в части важности постановки задачи, т.е. уровня целеполагания и содержательного уровня.

    По ходу дела был сформулирован важный пессимистический вывод о фильтрах первого порядка: они (даже адаптивные) порождают во флэте "пилу", т.е. частые развороты выходного сигнала.
    =============

    Вот, собственно, и всё. Небольшой (но так всегда и бывает) "сухой остаток".
  3. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Среди поклонников разного рода мистических/эзотерических учений весьма уважаем тезис "Энергия следует за мыслью", хотя они и признают, что следует - но не всегда, не совсем туда и не очень понятно, с какой задержкой относительно мысли.

    Приверженцы жесткого материализма утверждают, что "Бытие определяет сознание", хотя и вынуждены признавать, что "что-то такое есть" - типа лозунгов "кто хочет - тот добьётся".
    =================
    При подведении итогов ветки я упоминал Хантера.
    Сейчас - самое время всем дружно пожелать ему выздоровления.
    Не "скорейшего выздоровления", как обычно желают (с момента травмы прошло достаточно много времени), но - "наиболее полного выздоровления", поскольку из краткого сообщения брата было ясно, что варианты возможны самые разные, вплоть до "хуже смерти".

    И надеяться на то, что энергия последует за нашей коллективной мыслью без особой задержки и именно туда, куда надо.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    причем тут ветка в массовом форуме, да еще конкурсная???
    Не переживайте, BQQ, с этим все в порядке. Всё к месту. :)
  5. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Ветка прожила квартал (первый пост - 24 августа), пора подводить итоги "дел наших скорбных".

    Сначала - о грустном.
    ======================
    Мне не удалось организовать в ветке активное участие "ширнармасс".
    Активное участие Автомата и постоянное внимание Неофита - это нечто другое.
    ...

    ...
    Видимо, предмет ветки всё-таки недостаточно интересен читателям форума.
    Естественное альтернативное объяснение - никуда не годный подбор материала и стиль изложения, но верить в это вариант мне в силу естественных причине не хочется
    BQQ, с интересом читаю ветку с самого начала её создания :bow: Спасибо за Ваш труд. Конечно, на том форуме вышеупомянутый Маис весьма активно и дерзко умел накатить волны в ветке адаптивных фильтров ;) Здесь даже avtomat и neophyte вдвоём гораздо в меньшей степени достают :), может, оттого и скучно, что есть с чем сравнивать?
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    BQQ, с интересом читаю ветку с самого начала её создания :bow: Спасибо за Ваш труд.
    Поддерживаю :bow:



    Конечно, на том форуме вышеупомянутый Маис весьма активно и дерзко умел накатить волны в ветке адаптивных фильтров ;) Здесь даже avtomat и neophyte вдвоём гораздо в меньшей степени достают :), может, оттого и скучно, что есть с чем сравнивать?
    С Маисом знаком не был, и накатываемых им волн не наблюдал.... Но у меня невольно возник вопрос: неужели я сильно кого-то достаю? неужели достал?... И почему скучно?... Как по мне, так очень полезно и познавательно.



    Надеюсь, что по результатам конкурса ветка займёт достойное призовое место :hooray:
  7. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    BQQ, с интересом читаю ветку с самого начала её создания :bow: Спасибо за Ваш труд. Конечно, на том форуме вышеупомянутый Маис весьма активно и дерзко умел накатить волны в ветке адаптивных фильтров ;) Здесь даже avtomat и neophyte вдвоём гораздо в меньшей степени достают :), может, оттого и скучно, что есть с чем сравнивать?
    А вы посещали тот старый форум Маиса?
    Тогда, наверное, и мой раздел помните, да.

    Маис - вполне вменяемый человек, просто толстокожий. Его тон страшно хамский, но он и сам не обижается, когда ему отвечают в том же тоне.
    =========
    Маис давно лелеет мечту создать "незапаздывающий сглаживатель". Разумеется, "без такого же успеха". Но обсуждение с ним (уже по почте после смерти его форума) содержания понятий "сглаживание" и "незапаздывание" в случае нелинейного фильтра, когда нет привычных понятий АЧХ и групповой задержки, было для меня весьма полезным в плане "разговоров ни о чем", т.е. в плане общего понимания вопроса, в плане "наведения резкости".
  8. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Последний момент подведения итогов любой мало-мальски добросовестно проделанной работы - "направления дальнейших исследований", в просторечии именуемые "хвосты".

    У меня сейчас имеются пара неплохих хвостов по этой теме, которые я с переменным успехом ковыряю.

    Один из них я сейчас не то чтобы опишу (мог бы описать - это был бы не хвост, а результат), но - намечу "направление дальнейшего наступления".
    =================================
    Желание потребителя адаптивного фильтра, чтобы фильтр сам себе назначал параметры, при доведении до абсурда приводит к желанию иметь фильтр, определяемый одним параметром (желание иметь фильтр вообще без параметров - некорректно, так как потребитель может пожелать различную степень сглаживания).

    Между тем как большинство адаптивных фильтров (даже первого порядка) имеют на один (или больше) параметр больше, чем линейная версия того же фильтра. Этот параметр обычно имеет смысл интервала наблюдения, длительности интервала в прошлом, который используется для адаптации.

    Вместе с тем, этот параметр тоже не хорошо держать постоянным. Представьте себе, что вы используете для адаптации отрезок в 22 (или 122) отсчета.
    И вот - посреди этого отрезка происходит смена тренда на флэт. Обычно такие смены происходят довольно резко. Здравый смысл подсказывает, чт о полученные в результате такой адаптации параметры фильтра буду не совсем адекватны текущей фазе рынка.

    Впрочем - если бы мы знали фазу рынка, нам и фильтр не понадобился бы.
    ======================
    С другой стороны, одним из итогов ветки было формулирование взаимоотношений фильтра и торгового сигнала с возможностью "перераспределения работы" между ними.

    Отсюда возникает естественная задача: разработать совмещенный алгоритм.
    В нем "сигнальная" часть будет ответственной за распознавание момента смены фазы рынка, а "фильтровая" - за фильтрацию сигнала.

    Если учесть, что в моей любимой схеме источником выводов является сигнал рассогласования (невязка слежения) то может показаться, что это - задача Мюнхгаузена (помните, он себя за косичку из болота тащил?).
    Однако системные программисты давно уже активно пользуются технологий со звучным названием bootstrapping, обязанной своим названием старому американскому комиксу. И ничего - компьютеры загружаются.

    К этой задаче есть два подхода, которые я сейчас попеременно мучаю.
    1. Со стороны фильтра. Грубо говоря, можно сказать, что это будет адаптивный фильтр с переменным периодом наблюдения. Так сказать - адаптация второго порядка.
    2. Со стороны сигнала. В этом случае запланированное дитя будет выглядеть как решение задачи разладки с адаптивным порогом (и, быть может, с переменными параметрами предпороговой обработки).
  9. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    А вы посещали тот старый форум Маиса?
    Тогда, наверное, и мой раздел помните, да.

    Маис - вполне вменяемый человек, просто толстокожий. Его тон страшно хамский, но он и сам не обижается, когда ему отвечают в том же тоне.
    =========
    Маис давно лелеет мечту создать "незапаздывающий сглаживатель". Разумеется, "без такого же успеха". Но обсуждение с ним (уже по почте после смерти его форума) содержания понятий "сглаживание" и "незапаздывание" в случае нелинейного фильтра, когда нет привычных понятий АЧХ и групповой задержки, было для меня весьма полезным в плане "разговоров ни о чем", т.е. в плане общего понимания вопроса, в плане "наведения резкости".
    Не только посещал, но и принимал участие. В частности, писал программу для проверки его последнего чудо-фильтра в разделе "гениальной банальности", только под другим ником я там был.
    Маис все пытался создать формулу движения графика цены. Как по мне, так это утопия, но было прикольно.
  10. 24
    Комментарии
    0
    Темы
    24
    Репутация Pro
    Аватар для s2101  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    Маис все пытался создать формулу движения графика цены. Как по мне, так это утопия, но было прикольно.
    Давайте назовем это по-другому, - построить точную торговую систему. И это вовсе не утопия и, тем более, не прикол.
    Начнем с простого. На графике в отдельном окне два индикатора, - трендовый индикатор, длинный адаптивный фильтр (используя вашу терминологию), бело-синяя толстая линия, и короткий адаптивный фильтр (желто-красная тонкая линия).

    На последнем движении цены значение короткого индикатора сильно "провалилось" вниз, образовав сильный "выброс значения индикатора" против существующего тренда. Это сигнал необходимости разворота цены вверх (по тренду). Т.е. это опережающий сигнал продолжения в будущем движения цены вверх по тренду (т.е. заранее точно известно, что последнее ценовое движение, это коррекция в существующем тренде). И сигнал не вероятностный, а абсолютно точный. Сигнал работает одинаково на любом ТФ.
    Более того, из этого сигнала заранее известно, что будущее движение цены вверх будет последним в тренде, после чего последует серьёзный разворот вниз.
    Попробуйте ответить, почему такой сигнал является опережающим точным сигналом будущего разворота цены вверх.
    Подсказка, - короткий фильтр построен на алгоритме MACD. Короткий MACD, - разность двух коротких скользящих средних. Каких коротких скользящих, принципиального значения не имеет. Попробуйте их прорисовать применительно к приведенному графику, тогда на текущей цене будет понятна причина необходимости движения цены вверх.

    На графике есть еще точный сигнал разворота тренда снизу вверх и точный сигнал разворота в тренде на последнюю коррекцию. Их мы можем рассмотреть в дальнейшем при понимании сути вышеприведенного сигнала.

    Как видите, это совсем не утопия и не прикол. Рынок всегда предупреждает о своих намерениях. Задача, - понимать эти сигналы предупреждений.
    Желательно не бояться неточного ответа, мы здесь для того, чтобы разобраться с так называемыми "фильтрами".
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать