Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 40 из 55 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Угу, и чаще всего это хаотические процессы, описывающие поведение сложных систем. :)
    Cтатистика указывает на закономерности, но не статистике надлежит раскрывать их механизмы.
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Что касается фликкер-шума, то это фундаментальное свойство сложных систем, как раз и описывающих хаотические процессы, протекающие в сложных системах.
    Такое обобщение неправомерно. Но даже и в таком случае фликкер-шум не является определяющей составляющей эволюционного развития системы. Заметьте, само название "фликкер-шум" указывает на характер этого явления - шум. На основной процесс накладывается шум. В вашей же трактовке этот шум приобретает статус основного процесса. А это грубая ошибка.
  3. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Некоторые наблюдения крестьянина от ...паяльника .
    Испытываем усилитель - подаём сигнал на вход . На вых смотрим сигнал . Сигнал размыт или "звенят" верха синуса. Крутим развёртку - звон тот же синус но с меньшей амплитудой и частотой ....Ничего не напоминает ? Обьясню - я на минутке скользящую мене как 100 ( а в основном 500 и 1000 ) не использую . В данном случае усилитель есть источник помех где каждый активный элемент (трейдер)нелинеен . Поэтому чтобы следить за целью - в вашей трактовке - график "День" .... как бы сказал Киса глядя на цену солёных огурцов " ОДНАКО ?"
    Тогда и проблема флета как бы распадается на несколько маленьких трендов .... нет ?

    Вдогонку ....торговля во флете ( мне тоже больше нравится) и в тренде , немного разные вещи ... я тоже блуждал как и вы в поисках компромиса . Его наверное нет - работа в тренде подразумевает пробой канала , во флете - отскок от каналов . И когда флет переключат , не понятно . Хитромудрые фракталы ... ну не знаю , всё это формально ...там два бара присели , тут нет . Час прошёл фрактал не видно - перерисовался . Может подстраивать системку под тайм-фреймы и работать с трендом ? пусть не большим ( на грани пипсовки) , тогда тумблером переключили тау и вперёд пипсовать ? Рынок скоро станет сплошным шумом ( лет пять-семь таких закидонов по +- 80 пип помниться не было) и так чуствую все уходят на внутридневной трейдинг . Может не прав , но мне так кажется, но хорошее движение сегодня не означает развитие тренда как было раньше.
  4. 1,044
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    Некоторые наблюдения крестьянина от ...паяльника .
    Испытываем усилитель - подаём сигнал на вход . На вых смотрим сигнал . Сигнал размыт или "звенят" верха синуса. Крутим развёртку - звон тот же синус но с меньшей амплитудой и частотой ....Ничего не напоминает ? Обьясню - я на минутке скользящую мене как 100 ( а в основном 500 и 1000 ) не использую . В данном случае усилитель есть источник помех где каждый активный элемент (трейдер)нелинеен . Поэтому чтобы следить за целью - в вашей трактовке - график "День" .... как бы сказал Киса глядя на цену солёных огурцов " ОДНАКО ?"
    Тогда и проблема флета как бы распадается на несколько маленьких трендов .... нет ?

    Вдогонку ....торговля во флете ( мне тоже больше нравится) и в тренде , немного разные вещи ... я тоже блуждал как и вы в поисках компромиса . Его наверное нет - работа в тренде подразумевает пробой канала , во флете - отскок от каналов . И когда флет переключат , не понятно . Хитромудрые фракталы ... ну не знаю , всё это формально ...там два бара присели , тут нет . Час прошёл фрактал не видно - перерисовался . Может подстраивать системку под тайм-фреймы и работать с трендом ? пусть не большим ( на грани пипсовки) , тогда тумблером переключили тау и вперёд пипсовать ? Рынок скоро станет сплошным шумом ( лет пять-семь таких закидонов по +- 80 пип помниться не было) и так чуствую все уходят на внутридневной трейдинг . Может не прав , но мне так кажется, но хорошее движение сегодня не означает развитие тренда как было раньше.
    Вы затронули в своем посте несколько интересных моментов.
    1. "все уходят на внутридневной трейдинг". Не так чтобы уж совсем на внутридневной. Но один из важных признаков кризиса (и один из механизмов его проявления) есть массовое сужение временнЫх горизонтов планирования.
    В реальном секторе экономики это отражается как отказ от инвестпроектов с долгим сроком окупаемости. В финансовом секторе - в укорачивании сроков сделок и стопов/целей.

    Между тем рынок движется плавно именно вследствие того, что на нем находятся трейдеры с различным временным горизонтом - каждый желающий купить находит продавца и наоборот.
    Если в какой-то ценовой зоне нет (или почти нет) ордеров, то цена проскакивает эту зону скачком (или почти скачком). Именно поэтому на малых таймфреймах отчетливо видна "зонная структура", а ценовой график может быть неплохо приближен кусочно-постоянной функцией.

    С осени 2008 года "мир изменился", что хорошо видно на недельном графике. И теперь график недель выглядит похожим на дневной график, дневной - на часовой... а график М1 и М5 - ни на что не похожи!!!:fist:

    2. по поводу переключения режимов. Я уже (вроде бы) писал в этой ветке. что "простые" ТС приносят прибыль в свою фазу рынка и убыток - в чужую. "Сложные" ТС, пытающиеся определить фазу рынка, приносят убыток в момент смены фазы рынка.

    3. По поводу того, что "флэт есть тренд на младших таймфреймах". Тут есть два возражения.
    А. даже если флэт можно представить как ряд трендов на младших ТФ, возможнотси торговли в этих трендах ограничиваются наличием спреда.
    Б. часто флэт вообще не может быть представлен как тренд на младшем таймфрейме.
  5. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Вы затронули в своем посте несколько интересных моментов.
    1. "все уходят на внутридневной трейдинг". Не так чтобы уж совсем на внутридневной. Но один из важных признаков кризиса (и один из механизмов его проявления) есть массовое сужение временнЫх горизонтов планирования.
    В реальном секторе экономики это отражается как отказ от инвестпроектов с долгим сроком окупаемости. В финансовом секторе - в укорачивании сроков сделок и стопов/целей.

    Между тем рынок движется плавно именно вследствие того, что на нем находятся трейдеры с различным временным горизонтом - каждый желающий купить находит продавца и наоборот.
    Если в какой-то ценовой зоне нет (или почти нет) ордеров, то цена проскакивает эту зону скачком (или почти скачком). Именно поэтому на малых таймфреймах отчетливо видна "зонная структура", а ценовой график может быть неплохо приближен кусочно-постоянной функцией.

    С осени 2008 года "мир изменился", что хорошо видно на недельном графике. И теперь график недель выглядит похожим на дневной график, дневной - на часовой... а график М1 и М5 - ни на что не похожи!!!:fist:

    2. по поводу переключения режимов. Я уже (вроде бы) писал в этой ветке. что "простые" ТС приносят прибыль в свою фазу рынка и убыток - в чужую. "Сложные" ТС, пытающиеся определить фазу рынка, приносят убыток в момент смены фазы рынка.

    3. По поводу того, что "флэт есть тренд на младших таймфреймах". Тут есть два возражения.
    А. даже если флэт можно представить как ряд трендов на младших ТФ, возможнотси торговли в этих трендах ограничиваются наличием спреда.
    Б. часто флэт вообще не может быть представлен как тренд на младшем таймфрейме.
    1. ...и приходом на рынок роботов с высокочастотной торговлей. Я заметил при тестировании своих советников - на каком-то временном уровне советники начинают "сливать" собирая стопа . Начал внимательно приглядываться к формированию бара ...ну просто какие-то "судороги" с выбиванием стопов. ( я тестировал советников по числам фибо на дневных графиках , поэтому для меня было важно сам процесс формирования дневного бара)
    2.
    3.Резонно.
  6. 1,044
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    1. ...и приходом на рынок роботов с высокочастотной торговлей. Я заметил при тестировании своих советников - на каком-то временном уровне советники начинают "сливать" собирая стопа . Начал внимательно приглядываться к формированию бара ...ну просто какие-то "судороги" с выбиванием стопов. ( я тестировал советников по числам фибо на дневных графиках , поэтому для меня было важно сам процесс формирования дневного бара)
    2.
    3.Резонно.
    По поводу "высокочастотной торговли" - не уверен.
    А вы видели этот эффект где? В торговле с реальным стаканом или с телевизором ДЦ?

    Причина моей "неувепенности" в том, что высокочастотные роботы практически не оказывают влияния на выбивание стопа разумных размеров. Их цели и стопы - несколько тиков. ИМХО, высокочастотные роботы - это "гвозди от другой стенки".
    Единственный способ им повлиять на рынок - самосинхронизация, каскадный срыв стопов. Но такие случаи - штуками считаются и вызывают серьёзные расследования.
  7. 1,044
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Ужасно, никак не остановиться.

    Начав рассказывать о канальном индикаторе на асимметричном фильтре, я рассказал о вариантах построенной на нем ТС.
    Теперь для завершения этой побочной сюжетной линии придется рассказывать о слабостях этой ТС и о некоторых "тонких" местах, которые на истории не тестировались, но в реальной торговле встречаются.

    Слабое место.
    Эта ТС плохо чувствует себя тогда, когда цена разворачивается резко, не формируя второй вершины или второго дна. То есть - за трендом начинается противоположный, минуя фазу флэта.
    В красном прямоугольнике на верхнем рисунке - такое нехорошее место. после резкого разворота цена снижается безоткатно, не формируя фрактала ниже нижней линии AHL. Продажа открывается по правилам ТС только после пробития уровня фрактала, сформированного во время аптренда, что не очень логично.
    ===========
    Отличие ручной торговли от запрограммированных и протестированных на истории правил.

    Есть некоторые ухищрения, которые либо недостаточно хорошо формализуются (таких немного, я их сознательно избегаю) либо очень сложно программируются - и мне влом.
    Опишу три из них (к сожалению, почти очевидные).

    Первое
    Я смотрю на аналогичный канал на недельном графике.

    Вот, например, 29 августа 2011 года формально был пробой внешнего фрактала по цене 1.4499 (в моем терминале). Однако буквально чуть-чуть выше торчат два фрактала, видимые на недельном графике (1.4535 и 1.4577),

    причем на недельном графике эти фракталы - внутренние, граница недельного канала - сверху и близко.
    В таких условиях я сдвигаю ордер бай-стоп на 1.4590, выше наивысшего из близких фракталов. Ордер так и не исполнился...

    Аналогичная ситуация возникла совсем недавно (две синие горизонтальные линии на нижнем рисунке.


    Второе
    Если сидишь у терминала в момент касания ценой канала в состоянии флэта, то можно наблюдать процесс и не пользоваться в таком случае выставленным переворотным ордером (как в компьютерном тестировании на истории), а ждать фактического разворота цены (например, на часовках). Если на малых таймфреймах цена летит быстро, снаружи канала того малого таймфрейма, то она может улететь довольно далеко за линию канала на дневках.

    Третье
    При работе на дневках с оглядкой на недели - полезно учитывать фундамент. Не новостной фон, а именно фундаментальные свойства экономического положения, вырисовывающиея из новостей.
    Фундамент для меня не является сигналом, и ни по какому экономическому отчету США или ЕС я в сделку не войду. Но могу отказаться от входа в сделку, которая явно "поперек" фундамента.
    Однако интерпретация экономических данных - дело интимное и совершенно неформализуемое. "Сколько интеллигентов, столько и мнений".
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Пропустите ошибку рассогласования через аналогичный фильтр. В этом случае у вас появится возможность принятия решения на основе сочетания двух сигналов -- основного и дополнительного.
  9. 1,044
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Пропустите ошибку рассогласования через аналогичный фильтр. В этом случае у вас появится возможность принятия решения на основе сочетания двух сигналов -- основного и дополнительного.
    Этот пост обращен к кому и является ответом на что?
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Да :) Извините за невнимательность :)
    Это моё замечание относится к вашему предыдущему посту
    Слабое место.
    Эта ТС плохо чувствует себя тогда, когда цена разворачивается резко, не формируя второй вершины или второго дна. То есть - за трендом начинается противоположный, минуя фазу флэта.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать