Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 4 из 55 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ...[*]В технике основной критерий качества фильтрации – отношение сигнал/шум. Соответственно, основной критерий качества фильтра – совпадение
    реальной АЧХ фильтра с желаемой разработчиком АЧХ. Крайне редко интересна групповая задержка , причем, как правило, интересна она не сама по себе, а только её одинаковость на разных частотах. точное воспроизведение формы входного сигнала сглаженным сигналом также обычно не требуется (но бывают редкие исключения)[*]В торговле же входной процесс интересен сам по себе (т.е. требуется воспроизведение его формы), а задержка – чуть ли не основной критерий качества фильтра. Сглаживающие же свойства, напротив, почти совершенно некритичны. В технике надо подавить шум в полосе заграждения фильтра на десятки децибел, т.е. на несколько десятичных порядков. В торговле же и диапазона-то такого нет: амплитуда колебаний на дневном графике валют – сотни пунктов при минимальном значении приращения цены один пункт. Там просто нечего давить в 1000 раз по амплитуде. Подавление в полосе заграждения по амплитуде на 30 дБ (в приблизительно 30 раз – предел мечтаний для торговца, а для обработчика технического сигнала только с этого значения подавления и начинается приемлемый фильтр.[/LIST]....


    ....5. Торговцу важно иметь малое запаздывание фильтра, степень подавления в полосе подавления требуется гораздо меньшая, чем в инженерных приложениях. Поэтому представляется логичным вести анализ и синтез фильтра для торговли во временной области, а не в частотной....
    Не убедили.
    Во-первых, есть инструмент, который абсолютно точно воспроизводит график форму графика цены, причем с нулевым запаздыванием. Этот инструмент - сам график цены.
    Во-вторых, существует масса приложений, в которых наоборот, искусственно увеличивают запаздывание скользящих средних, чтобы повысить эффективность торговой системы на МА за счет уменьшения количества "ложных" сигналов. Т.е. фактор запаздывания абсолютно ничего не решает. Во всяком случае я так и не понял, чем же мешает запаздыванием фильтра. Из опубликованного сообщения актуальность этой проблемы ничем, кроме заявления автора, не обосновывается.
  2. 11,873
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Рассмотрим стандартную простейшую ТС, основанную на сглаживании цены: покупаем при цене выше сглаженной цены, продаем - при цене ниже сглаженной цены.

    Как всем известно, периоды успеха такой торговли чередуются с глубокими провалами эквити.

    Попробуем внимательнее разобраться в причинах этих провалов
    Всё на самом деле проще.
    Всё дело в том, что все ТС на МА будут работать только не трендовом рынке.
    И будут приносить убыток в боковике.

    И тут фильтруй-не фильтруй, сглаживай-не сглаживай - всё равно толку не будет.

    Дело в наличии тренда, как уже сказал. Значит первостепенно - это определение его наличия, а также его величины или силы.

    Определили сильный тренд, или возможность его зарождения - работаем. Хоть по МА, да хоть по чему угодно. ;)
    Нет тренда, боковик - значит вообще не лезем туда пока.
    Или работаем в боковике.
  3. 3,988
    Комментарии
    23
    Темы
    5907
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Не уверен, к месту или нет, но выскажу свои соображения по поводу линейных фильтров. Для выбора периодов МА использую индикатор, показывающий на графике синусоиды преобладающих гармоник (красные линии на графиках). Выбираю наиболее высокочастотную и низкочастотную синусоиды и 0.5 значения их периодов использую как периоды МА.
    Вот примеры за последние три дня по евро. Спектральный анализ провожу перед началом европ сессии в 06:00 (терминальное время GMT 0) и весь день пользуюсь выбранными машками. На следующий день всё повторяется. Диапазон изменения периодов высокочастотной составляющей - от 21 бара до 37, низкочастотной - от 136 до 158.







    И ещё пример по дневному графику. Здесь анализ проводился в конце января, когда появились вероятность слома предыдущего даун тренда.
    Из всего набора синусоид выбрал три: минимальную с периодом 30, максимальную с периодом 230 и среднюю с периодом 100. Периоды МА составили, соответственно, 15, 115 и 50.



    Не знаю, правильно это или нет, но хоть какое-то обоснование выбора
    параметров МА.
  4. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Не уверен, к месту или нет, но выскажу свои соображения по поводу линейных фильтров. Для выбора периодов МА использую индикатор, показывающий на графике синусоиды преобладающих гармоник (красные линии на графиках). Выбираю наиболее высокочастотную и низкочастотную синусоиды и 0.5 значения их периодов использую как периоды МА.
    Вот примеры за последние три дня по евро. Спектральный анализ провожу перед началом европ сессии в 06:00 (терминальное время GMT 0) и весь день пользуюсь выбранными машками. На следующий день всё повторяется. Диапазон изменения периодов высокочастотной составляющей - от 21 бара до 37, низкочастотной - от 136 до 158.







    И ещё пример по дневному графику. Здесь анализ проводился в конце января, когда появились вероятность слома предыдущего даун тренда.
    Из всего набора синусоид выбрал три: минимальную с периодом 30, максимальную с периодом 230 и среднюю с периодом 100. Периоды МА составили, соответственно, 15, 115 и 50.



    Не знаю, правильно это или нет, но хоть какое-то обоснование выбора
    параметров МА.
    У некоторых мысли сходятся.
    Был период, когда я для выбора текущих значений стандартных МА пользовался оценкой спектра сигнала в близком прошлом. Я пользовался оценкой спектра методом линейного предсказания, но это - отличия на уровне реализации. На содержательном уровне отличия от ваших действий не было.

    Но почему вы в качестве периода МА брали половину значения найденной в сигнале синусоидальной составляющей? Для полного подавления надо бы брать целый период.
  5. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Всё на самом деле проще.
    Всё дело в том, что все ТС на МА будут работать только не трендовом рынке.
    И будут приносить убыток в боковике.

    И тут фильтруй-не фильтруй, сглаживай-не сглаживай - всё равно толку не будет.

    Дело в наличии тренда, как уже сказал. Значит первостепенно - это определение его наличия, а также его величины или силы.

    Определили сильный тренд, или возможность его зарождения - работаем. Хоть по МА, да хоть по чему угодно. ;)
    Нет тренда, боковик - значит вообще не лезем туда пока.
    Или работаем в боковике.
    Вы совершенно правы - на высоком уровне абстракции, на уровне целеполагания.
    Цель: обнаружить направленное движение цены.
    Вопрос - как это сделать.

    Вот многие и пользуются для этого сглаживанием цены и анализируют взаимное расположение цены и сглаженной цены (иногда используют несколько вариантов сглаживания, несколько ФНЧ).

    А можно использовать для обнаружения направленного движения адаптивные фильтры.

    Причем - забегу далеко вперед, я собирался излагать это поближе к концу темы - адаптивные фильтры могут быть использованы для ответа на вопрос о наличии направленного движения принципиально иным способом, чем линейные фильтры.
    И лично мне этот способ нравится. Хотя бы тем, что я его придумал сам.
    Вряд ли я совершил открытие, но придумал - независимо.
    ================
    Ответ на вечный вопрос "Тренд или флэт?" является одним из двух известных мне Граалей.
    Потому что ответ на этот вопрос достаточен для прибыльной торговли.
    В тренде - держи позицию до его исчерпания.
    Во флэте - торгуй внутрь диапазона любым способом (голая глазомерная графика, любой канальный индикатор, чистая статистика и т.п.).

    И вы совершенно правы, что используемые индикаторы должны в первую очередь помогать трейдеру принять решение именно по этому вопросу.
  6. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Не убедили.
    Во-первых, есть инструмент, который абсолютно точно воспроизводит график форму графика цены, причем с нулевым запаздыванием. Этот инструмент - сам график цены.
    Во-вторых, существует масса приложений, в которых наоборот, искусственно увеличивают запаздывание скользящих средних, чтобы повысить эффективность торговой системы на МА за счет уменьшения количества "ложных" сигналов. Т.е. фактор запаздывания абсолютно ничего не решает. Во всяком случае я так и не понял, чем же мешает запаздыванием фильтра. Из опубликованного сообщения актуальность этой проблемы ничем, кроме заявления автора, не обосновывается.
    Не убедил в чём?
    В том, что запаздывание - основной недостаток ФНЧ, мне трудно убеждать, поскольку я в это сам не верю. Что и писал в этой ветке неоднократно.
    Например, посте №2
    Общеизвестный и общепринятый ответ на это вопрос - "МАшки неприлично запаздывают!".

    Этот ответ полностью соответствует анекдоту, утверждающему, что любой сложный вопрос имеет простой, всем понятный и неправильный ответ.
    Это - миф. То есть стандартные скользящие средние действительно запаздывают, но не это их свойство является их основным недостатком.
    Но вот утверждение, выделенное мной в цитируемом вашем посте - явный перебор (особенно в устах адепта модели рынка в виде фликкер-шума).

    Однако - попробую более внятно объяснить, чем же нехорошо запаздывание.
    Как вы правильно отметили - основной ущерб эквити наносят "ложные сигналы", т.е. сигналы, порождающие убыточный вход.
    И я писал совершенно это же в посте №30
    1. Запаздывание во времени - вообще несущественно для трейдера, торговле вредит запаздывание в пространстве цены, т.е. вход в сделку по
    худшей цене.
    2. Но и это - не самое страшное. Вход в сделку по худшей цене всего лишь уменьшает прибыль. Убыток приносит ложный вход. Вход в слишком
    короткое движение. Мы получаем противоположный сигнал настолько рано/поздно, что сделка оказывается убыточной.
    ИМХО, в посте №30 написано о вреде запаздывания достаточно внятно: полученный слишком поздно во времени сигнал обычно дает вход в сделку по худшей цене (совпадение момента получения сигнала с откатом движения возможно лишь случайно). И это ухудшение входной цены делает сделку убыточной в случае короткого направленного движения.
    Переформулирую: вход в сделку с большим запаздыванием требует для прибыльности сделки от направленного движения, в которое мы вошли по этому сигналу, большего хода по цене.
    То есть - меньшее количество направленных движений становится пригодными для извлечения прибыли.
    А ведь в момент входа мы не можем предсказать размер будущего движения.
    ===================
    Если бы можно было напрячься и уменьшить запаздывание при сохранении степени сглаживания (т.е. получать сигнал раньше при сохранении общего количества получаемых сигналов) - было бы здорово.
    К сожалению...

    Некоторое улучшение за счет использования адаптивного ФНЧ тут возможно, но это именно некоторое улучшение, а не качественный прорыв.
  7. 3,988
    Комментарии
    23
    Темы
    5907
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ...
    Но почему вы в качестве периода МА брали половину значения найденной в сигнале синусоидальной составляющей? Для полного подавления надо бы брать целый период.
    Подавления -??
  8. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Подавления -??
    Ну, это зависит от поставленной вами цели.

    Если вы хотите торговать направленное движение, частотная область которого лежит ниже выявленных вами синусоид - тогда синусоиды полезно подавить.

    Если же вы хотите торговать движение, представленное выявленными синусоидами, тогда вам полезно давить область частот выше выявленных синусоид, дабы избежать дёргания.
    ============
    Мои исследования показали, что скорость дрейфа частот и фаз двух-трёх преобладающих синусоид достаточно велика для того, чтобы создать проблемы с использованием этих синусоид для прогноза движения цены (точнее, для прогноза областей вероятного разворота).

    Я действовал так:
    1. выявление преобладающих в близком прошлом частотных компонент
    2. анализ амплитуд.
    А.Если направленная компонента (т.е. движение, составленное из частот с периодом больше интервала наблюдения, использованного для выявления преобладающих синусоид) за интервал наблюдений проходила больше пунктов, чем максимум из амплитуд выявленных синусоид, то я торговал направленную компоненту. то есть - применял фильтр, полностью подавляющий частоты выявленных синусоид.
    Б.При недостаточной направленной компоненте я пытался торговать старшую по амплитуде синусоиду (обычно это оказывалась синусоида с самой низкой частотой). Если амплитуда низкочастотной (из выявленных!) синусоид оказывалась больше, чем амплитуда остальных выявленных синусоид, то применение фильтра, полностью подавляющего частоту второй снизу по частоте из выявленных синусоид (и частоты выше этой частоты).
    =============
    Мои действия "вручную" имитировали один из известных в инженерной практике способов адаптации фильтра.
    Если считать направленную компоненту сигналом, а выявленные синусоиды - шумом, то воспроизводилась адаптация к переменному локальному спектру шума.

    Когда я буду разбирать различные подходы к построению адаптивного фильтра, я этот разберу подробнее. Но мой диагноз - печальный: локальный спектр цены имеет настолько малый интервал стационарности, что трудно успеть извлечь прибыль из этого метода адаптации.
    Хотя, быть может, я просто "плохо умел его готовить" на уровне реализации (можно постараться найти оценку локального спектра получше, чем та, которую я использовал).
  9. 3,988
    Комментарии
    23
    Темы
    5907
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Ну, это зависит от поставленной вами цели.
    ...
    Спасибо за ответ - как-то, всё стало на свои места. У меня не хватало чёткого понимания - что я хочу выделить, а что подавить. И ещё, общаясь со спектрами, понял, что полезно одновременно их оценивать по паре тайм фреймов. Например, М1-М15 или М15-Н4 .
    ======================
    ИМХО, наилучшими линейными фильтрами являются сами тайм фреймы - более старший по отношению ко всем младшим.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ===================
    Если бы можно было напрячься и уменьшить запаздывание при сохранении степени сглаживания (т.е. получать сигнал раньше при сохранении общего количества получаемых сигналов) - было бы здорово.
    К сожалению...

    Некоторое улучшение за счет использования адаптивного ФНЧ тут возможно, но это именно некоторое улучшение, а не качественный прорыв.
    Наконец прозвучал первый намек для движения в нужном направлении.
    Наводящий вопрос: какой сигнал, как он формируется?
    Если мы это не оговорим, то опять пойдут рассуждения ни о чем.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать