Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 39 из 55 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,034
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Изначально ветка была задумана как посвященная адаптивным фильтрам как одному из инструментов анализа рынка.

    Однако неумолимая реальность, в которой торговля образует сложный комплекс от правил снятия ТС с торговли на верхнем этаже и до индикаторов, которые расположены в подвале (которого может и не быть - слова Price action нынче в моде), заставляют отходить от рассмотрения индикаторов вверх, хотя бы на один этаж - до торговых сигналов.

    Оправданием подробного рассмотрения в этой ветке вариантов ТС, построеннной на сигналах от индикатора AHL, является то, что это - реально торгуемая мной ТС. Поэтому её рассмотрение может показать несколько интересных и, быть может, полезных для читателей моментов. Например, отличие реальной торговли от тестируемой в тестере на истории ТС.
    Интересно также увидеть, как одни и те же сигналы могут породить несколько вариантов ТС (я заявил о шести вариантах).
    ===============
    Итак, в самом низу находится фильтр с просто устроенной нелинейностью, отрабатывающий движение вниз и вверх по-разному. Из пары этих фильтров слеплен канальный индикатор AHL. Как и любой канальный индикатор, он в состоянии один (сам по себе) обеспечить неплохую торговлю во флэте.

    Для полноценной ТС необходимо иметь также, как минимум, правила для различени яфлэта и тренда. Вот с этим у меня были большие проблемы.
    непосредственное рассматривание графика AHL показывает, что во флэте цена довольно часто отмечается на границах канала, в то время как в тренде цена касается "неправильной" стороны канала только на явно выраженных откатах.

    Поэтому признак конца тренда достаточно очевиден - если ранее был тренд вниз, то его можно считать завершенным после касания ценой верхней линии индикатора. Это не означает, что тренд фактически завершен - он может продолжиться после отката. А может и не продолжиться.

    А с признаком начала тренда я долго мучился.
    Мне вообще комфортнее торговать во флэте, так уж лично я устроен.Поэтому первые версии ТС пытались торговать флэтовым способом "до упора". И было это плохо.

    Потом я обратился к столь раскритикованному мной Доу в поисках признака начала тренда.
    В основе определения Доу лежит здравая идея: тренд начинается с пробития важного уровня, который ранее ограничивал флэт.
    Как я уже писал, недостатком Доу является практическое отсутствие флэта. Потому что локальных максимумов и минимумов - их много. И считать каждый из них существенным - перебор. даже при замене локального экстремума "фракталом ВИльямса", т.е. экстремумом силы 2, их остается слишком много.
    Во флэте присутствует много фракталов, и отнюдь не каждый имеет такое важное значение.
    Поэтому нужно каким-то образом поделить фракталы на "значимые" и "незначимые". Вильямс делает это при помощи своего ручного аллигатора (как - не буду описывать, это достаточно запутано и достаточно общеизвестно).

    Я поступил тупо и просто (мой любимый стиль в начале любого научного или околонаучного исследования).

    Я стал считать существенными только фракталы, образующиеся снаружи канала AHL. Фракталы и экстремумы силы 1 внутри канала считаю соответствующими колебаниям младшего уровня. Не субволнам в смысле Эллиотта (я EWA настолько не знаю), а просто - младшего уровня.Красный (верхний) фрактал, обведенный синим эллипсом - существенный, ближайший слева от него красный фрактал - несущественный, так как находится внутри канала.
    ==================
    Логика обнаружения тренда.
    1. Тренд заканчивается при касании ценой противоположной границы канала.
    2. Тренд начинается после пробития существенного фрактала.
    ==================
    Логика ТС.
    А вот на этом алгоритме обнаружения тренда возможны различные логики ТС.
    Трендовый блок однозначен - при обнаружении начала тренда открываемся в сторону тренда (иные разумные варианты поведения не просматриваются).

    А вот при обнаружении конца тренда возможны различные разумные варианты действий:
    1. Не делать ничего. Открытая в прошлом тренде сделка остается открытой в надежде на то, что выход из флэта произойдет в ту же сторону. Пересиживание флэта в рынке.
    2. Закрыть трендовую сделку. Перемещение на забор.
    3. Закрыть трендовую сделку и открыть флэтовую. То есть при первом касании ценой границы канала не делать ничего, а при последующих - начать флэтовую торговлю, переворачиваться на границе канала то начала следующего тренда.
    Переключение режима торговли на флэтовый.
    ==================
    Обсуждение результатов.
    Результаты здесь ветвятся на шесть веток.
    Три способа поведения во флэте и два способа доливки (запрещена и разрешена только по разным сигналам). Доливку в тренде по пробитию каждого фрактала в стиле Вильямса я не программировал - я не такой джигит.
    =======
    Для Омегопользователей кладу полный комплект исходников Омеги для тестирования этой ТС (функции, сигналы, стратегия).
    Кладу в виде архива, поскольку движок форума на файлы типа .ELS ругается.

    Графики тестирования и обсуждение результатов - "в следующем номере".
    Забегая вперед, скажу, что слепого тестирования тут не проводилось - оно не нужно.
    Параметров сделано много по программистской привычке к гибкости, но ничего не оптимизировалось, значения всех параметров у меня "прибиты гвоздями". И не меняются даже тогда, когда рука тянется их поменять (такое было весной 2011 года, и этот момент будет обсуждаться).
    Вложения Вложения
  2. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Торговля по индикаторам , как мне кажется, имеет существенный недостаток . Она ( такая торговля) не отвечает на фундаментальный нпр вопрос.
    А почему именно на этом уровне возник флет ? (пробой, тренд)
    И почему он возник именно в это время ?
    Не готов (пока) делиться своими наработками , отмечу только что второй вопрос упирается в расстояние ктр прошла цена за определённое время . На первый вопрос ответ в уровнях Фибоначчи - причём их не надо строить - они уже заложены в любом графике , любого инструмента.
  3. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Дополнительную информацию можно получить нанеся на график AHL старших ТФ (только центральные линии). На флэтовых участках они параллельны и имеют маленький наклон или горизонтальны.
    На скрине Н4 AHL дневной показан в канальном варианте.
      
  4. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ///ещё чуть-чуть по уже графику ....

    скользящий - в данном случае канал - может работать как фактор времени пробива уровней ... см. 1 точку . Нижняя скользящая канала пересёкла 1.48 - т.е. этот уровень можно принять за пробивной - что и подтвердил ордер на продажу ... с др. стороны т.2. не сработал на покупку на 1.46 хотя верхняя скользящая канала подтвердил её возможность ...
    В данном случае мы имеем карту (график с уровнями ) и время(скользящие) от ктр будет то или иное движение.
     
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Увы, истина в споре не рождается...
    Успехов.... :D:D:D
  6. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Увы, истина в споре не рождается...
    Успехов.... :D:D:D
    ... для меня ветка интересна с т.зрения получения оптимально сглаженной "скользящей" ( для своих нужд )
  7. 1,034
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Летом прошлого года "под давлением стопов" со мной случился припадок тестирования на истории. Тогда я собрал не макет ТС, как я обычно делаю, а именно ту ТС, которой торгую. Исключения были, которые замысловато программируются, но это - уже не макет.

    Тогда же я собрал отчеты и картинки из тестера. После некоторого ленивого размышления я прошлогодние результаты и положу без обновления.
    Как уже говорил, никакой оптимизации там не проводилось, поэтому тестер можно запускать "напропалую". Но лень изготавливать новые картинки.
    ==============
    Кладу шесть отчетов тестера Омеги в формате Эксела одним архивом.
    Имя файла отчета содержит указание на разрешение доливок (наличие _Add в имени файла) и указание на режим отработки флэта (цифра _0, _1 или _2 в имени файла). Значение параметров видно в отчете на листе "Settings".

    Несмотря на формальное наличие многих параметров, ТС реально содержит только параметры индикатора. Два параметра с TrEn в имени - малые зазоры для определения пробития уровня (для установки стоп-ордера на пробитие) и для допустимого расстояния при ретесте уровня. От них ничего зависеть не должно. И не зависит.

    Параметры индикатора (три штуки pro, contra, gam) не оптимизировались.
    Я как-то к ним уже привык и не трогаю (напоминаю, индикатор канала изначально для другого предназначался).
    Значения 1/6 и 0.05 близки к "физически осмысленным", это почти обратные величины для 5 и 22, для числа дней в неделе и для числа дней в месяце.
    Уменьшение параметра contra помогло бы весной-летом 2011 года (канал стал бы шире), но повредило бы "в мирное время" в прошлом.

    Графики и комментарии к результатам
    1. FlatMode=0, во флэте ничего не делаем. Доливки запрещены.
    Здесь не надо обольщаться тем, что кривая эквити поднимается почти до конца. Здесь с весны происходит пересиживание, так как идут размашистые колебания, открывшие Sell, а столь же размашистые колебания вверх эту сделку не закрывают, так как являются однократными (фрактал выше канала формируется, но не пробивается).

    Поскольку в реальной торговле должны стоять хоть какие-то стопы "на случай атомной войны", хоть в несколько фигур, такое пересиживание - не есть хорошо.

    2. FlatMode=0, во флэте ничего не делаем. Доливки разрешены.

    Остальные картинки аналогичны и лежат в приложенном архиве картинок. В пост выложу только картинку с отработкой флэта (FlatMode=2) и разрешенными доливками.

    Я вижу достоинство этого режима в том, что в Underwater период после резкого срыва эквити вниз практически сразу же возобновляется её подъем. Это бережет нервные клетки и оставляет шанс на применение какого-либо хитровымудренного управления объемом сделки (я этот вопрос не исследовал).

    Ниже - сводная таблица основных характеристик Эквити разных режимов.

    Комментарии к сводной таблице.
    1. Половинчатое решение закрывать трендовую сделку в конце тренда без торговли во флэте очевидно проигрывает двум другим вариантам поведения во флэте.
    2. "Терпеливый" вариант пересиживания флэта с открытой сделкой (FlatMode=0) как по прибыльности, так и по отношению прибыли к просадке - наилучший из трёх способов поведения во флэте. Разрешение/запрещение доливок практически не меняет отношения прибыли к просадке при увеличении их обоих. Это показывает, что на интервале тестирования (9 лет) евродоллар чаще после флэта продолжал движение, чем разворачивался.
    Количество сделок при этом варианте, естественно, невелико (9 сделок в год в среднем).
    3. вариант с торговлей во флэте лишь несколько менее прибыльный, чем вариант пересиживания флэта, но вдвое проигрывает по ему просадке. Однако я уже упоминал некоторое качественное достоинство этого варианта: быстрое восстановление текущей прибыльности и более гладкая эквити в целом.
    Является ли самостоятельным достоинством большое количество сделок (310 сделок против 81) - не знаю. Разве что добавляет смысла вычислению статистики сделок.
  8. 1,034
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Форум ограничивает число прицепляемых к посту файлов.
    Поэтому обещанные архивы отчетов тестера (шесть штук) и картинок цепляю к этому посту.
    Вложения Вложения
  9. 1,034
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    ... для меня ветка интересна с т.зрения получения оптимально сглаженной "скользящей" ( для своих нужд )
    Дык - не получится!

    Во всяком случае в такой постановке задачи. Потому что "оптимальность сглаженной скользящей" зависит от содержания "ваших нужд".
    ===========
    Можно сделать некоторые общие замечания, верные для большинства неизвращенных потребностей.

    Сначала - про линейные фильтры (неадаптивные).
    1. Дискуссия о том, что лучше - КИХ-фильтры или БИХ-фильтры - есть спор ни о чем. Любо БИХ может быть приближен длинным КИХом, что очевидно. Менее очевидно, но также верно и то, что любой КИХ может быть приближен БИХом.

    2. Если вам скользящие средние нужны именно для торговли, то разумно ограничиться модифицированной ЕМА, фильтром второго порядка.
    Второго - потому что первый порядок обязан разворачиваться при каждом пересечении с ценой Пост 294. Наращивание же порядка фильтра выше второго может обеспечить более быстрый обвал АЧХ, т.е. более резкий переход из полосы пропускания в полосу подавления. Но придется заплатить увеличением задержки фильтра, чего торговцы обычно не любят.

    3. Как я говорил никите_, если нет специальных пожеланий, то неплохо пользоваться фильтром второго порядка с кратным полюсом. Грубо говоря, ЕМА от ЕМА с одним и тем же параметром. Это дает хороший компромисс между сглаживанием и запаздыванием.

    4. Если вам надо задавить высокие частоты "ниже уровня пола", то хорошо пользоваться вашим любимым фильтром, натравленным не на цену, а на SMA2, на (Close+Close[1])/2. Задержка увеличится на половину бара, а высокие частоты исчезнут практически полностью. Когда-то давно я обмолвился, что есть признак того, что степень подавления высоких частот торговцев не особо волнует. Вот это он и есть, этот признак. Мало кто пользуется вместо ЕМА комбинацией ЕМА и SMA2.
    ==========
    Про адаптивные фильтры замечание всего одно.
    1. Неофит прав: надо твёрдо понимать, чего именно вы хотите.
    Причем в случае адаптивных фильтров это понимание ещё важнее, чем в случае линейных. Более мощный инструмент требует более сознательного пользования.
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    Торговля по индикаторам , как мне кажется, имеет существенный недостаток . Она ( такая торговля) не отвечает на фундаментальный нпр вопрос.
    А почему именно на этом уровне возник флет ? (пробой, тренд)
    И почему он возник именно в это время ?
    Не готов (пока) делиться своими наработками , отмечу только что второй вопрос упирается в расстояние ктр прошла цена за определённое время . На первый вопрос ответ в уровнях Фибоначчи - причём их не надо строить - они уже заложены в любом графике , любого инструмента.
    Структуры-аттракторы как непроявленное

    Относительно устойчивые структуры, на которые неизбежно выходят процессы эволюции в открытых и нелинейных средах (системах), называются аттракторами.

    Простейшие математические модели нелинейных открытых сред свидетельствуют, что открытая нелинейная среда (система) таит в себе определенные формы организации. Структуры-аттракторы потенциально заложены в среде (системе), определяются сугубо ее собственными нелинейными свойствами. Они определяют тенденции процессов в ней.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать