Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 38 из 55 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,026
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Где вы видели в технике, чтобы шум был сосредоточен в каком-то едином источнике, и происходил бы из этого источника, как из некоего генератора шума? Если такой генератор шума присутствует в системе, значит он был введен намеренно, целенаправленно - и может рассматриваться как элемент системы. Но ведь вы не об этом ведёте речь.
    Отдельное слагаемое, о котором вы упомянули, принятое в аддитивной модели, включает в себя различные неконтролируемые факторы, в своей совокупности оказывающие влияние на основной процесс -- такими факторами могут быть изменения температуры, влажности, давления, старение элементов, изменения концентраций реагентов, порывы ветра, и прочее, прочее, прочее... Для двигателя, например, таким шумовым слагаемым можно учесть влияние на выходную мощность таких неконтролируемых помех, как изменение или смена масла или топлива, поскольку их характеристики не идентичны от партии к партии... Этим же слагаемым могут быть учтены самые различные факторы, влияющие на выход системы. С точки зрения управления двигателем -- это всё шум, тот распределённый шумовой фон, в котором происходит работа двигателя.
    Про "единый" источник я не говорил. Я говорил о "другом" источнике. Эти слова - не синонимы, других источников может быть много, источник шума может быть распределенным (так часто бывает с шумами природного происхождения). Важно, что источник шума - другой, он отличается от источника сигнала.
    ==========
    Сигнал интересующей вас радиостанции - и сигнал другой радиостанции, вам не интересной. Шум интересующего меня корабля и шум поверхности взволнованного ветром моря. Разные источники.

    При происхождении двух сигналов из разных источников обычно удается найти свойство, по которому их можно разделить более или менее эффективно. Сигналы радиостанций могут быть разделены по несущей или (в широкополосном случае) по кодовой последовательности. Шум корабля от шума моря отделяет то, что корабль - источник точечный, т.е. порождает на приемной антенне плоскую волну, а шум моря - он идёт "отовсюду".

    А в рынке такого естественного деления - нет. Во всяком случае, мне оно не известно.
    =======
    И ещё - очень важное замечание. Обычно называют "шумом" нечто, являющееся случайным процессом. Однако есть в нашей многотрудной жизни кроме широко распространенных и сравнительно понятных случайных и детерминированных величин ещё и вредные такие, которые - ни детерминированы, ни случайны.

    Они не могут быть описаны как случайные, так как у них нет распределения. Не то, чтобы нам это распределение было неизвестно. Его - просто нет.
    Они не могут быть описаны как детерминированные, поскольку у нас нет их детерминированного описания (пусть даже и с неизвестными параметрами). Нам неизвестна даже их структура.

    Всякие странно-аттракторные штуки, порождаемые системами с сильными обратными связями - они из этого вредного племени.

    Иногда такие "вредные величины" имеют источником своего происхождения так называемое"проклятие мезомасштабности". Их слишком много для того, чтобы можно было описать их порознь и учесть каждую. Их слишком мало для того, чтобы учитывать их влияние в совокупности, характеризуя при помощи таких свойств как среднее значение, дисперсия и т.п.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ....
    И ещё - очень важное замечание. Обычно называют "шумом" нечто, являющееся случайным процессом. Однако есть в нашей многотрудной жизни кроме широко распространенных и сравнительно понятных случайных и детерминированных величин ещё и вредные такие, которые - ни детерминированы, ни случайны.
    Угу, и чаще всего это хаотические процессы, описывающие поведение сложных систем. :)
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Очередные "золотые слова" от вас.
    ========
    Однако - в оправдание "узких специалистов" - замечу, что в нашем скорбном торговом деле успех могут принести самые разные модели. От вашей пессимистической модели фликкер-шума (подозрительно близкой к явно не соответствующей реальности "гипотезе эффективного рынка") до глухо детерминистских "шестерёнок" Автомата.

    Важно не какую модель рынка торгуешь.
    Практически важно уметь выделять те периоды, когда торгуемая вами модель адекватна реальности.
    Грубо говоря, не лезть в тренд с флэтовой ТС и во флэт - с трендовой.
    Что касается фликкер-шума, то это фундаментальное свойство сложных систем, как раз и описывающих хаотические процессы, протекающие в сложных системах.
    Это не модель - это свойство рынка.
    И оно вытекает из интегрирующего характера рынка. Спектр элементарных приращений цены достаточно близок к равномерному, во всяком случае в нем отсутствуют компоненты, которые можно было бы аппроксимировать степенными функциями. Следовательно глобальное поведение энергетического спектра цены, которая является суммой всех элементарных изменений цен на рассматриваемом промежутке времени, определяется множителем 1/f^2, с некоторыми поправками более низкого порядка. А процессы со спектром типа 1/f^n при n>1, относятся к фликкер-шуму со всеми вытекающими свойствами. При одном условии, эти процессы должны описывать поведение сложных, распределенных, нелинейных систем, к которым рынок также относится. Все остальное в описании рынка - это упрощение и притянутые за уши модели различной степени адекватности и применимости.

    P.S. Я не торгую модель. Я торгую рынок.
    Модели - это различного рода блохастики, ишимоку, и т.п.
    ИМХО, единственный подход в ТА, который не противоречит сути рынка - это анализ графика по принципам, изложенным основоположником ТА Доу еще в начале прошлого века. Человек понимал, что делает.
    Вы же не определив, что такое тренд, что такое флэт и зачем вам это нужно, уже решаете следующую задачу - выделение этого самого тренда и флэта.
    Если конечно не поставить все с ног на голову и не сказать, что тренд или флэт - это те состояния рынка, которые определяет ваш фильтр. Т.е. ввести собственные определения этих понятий. А что, тоже нормальный подход, только надо это сразу оговорить.

    P.P.S. Постоянный контекст ваших упоминаний об используемом мною подходе позволяет предположить, что вы в статье прочитали только фрагмент, который относится к частному случаю технической реализации принципа декомпозиции, описанному в статье. Я в настоящее время тоже не сильно люблю читать чужие работы, но я не делаю на неизученные и непроработанные мною материалы некорректных ссылок и тем более не делаю из них некорректных выводов.
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ... до глухо детерминистских "шестерёнок" Автомата.
    И всё-таки они вертятся!





    :thumbsup_002:

    :D
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    P.S. Я не торгую модель. Я торгую рынок.
    Вы торгуете свою модель рынка. --- так будет вернее сказать ;)
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    А в рынке такого естественного деления - нет. Во всяком случае, мне оно не известно.
    Если гора не идёт к Магомету, то Магомет пойдёт к горе. ;)

    Пусть нам не известно деление "естественное", --- это, во-первых, не означает, что его нет, а во-вторых, отсутствие такого знания не только не мешает, но даже принуждает к введению некоторой системы классификации, т.е. проведение деления "искусственного".
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    И ещё - очень важное замечание. Обычно называют "шумом" нечто, являющееся случайным процессом. Однако есть в нашей многотрудной жизни кроме широко распространенных и сравнительно понятных случайных и детерминированных величин ещё и вредные такие, которые - ни детерминированы, ни случайны.

    Они не могут быть описаны как случайные, так как у них нет распределения. Не то, чтобы нам это распределение было неизвестно. Его - просто нет.
    Они не могут быть описаны как детерминированные, поскольку у нас нет их детерминированного описания (пусть даже и с неизвестными параметрами). Нам неизвестна даже их структура.

    Всякие странно-аттракторные штуки, порождаемые системами с сильными обратными связями - они из этого вредного племени.

    Иногда такие "вредные величины" имеют источником своего происхождения так называемое"проклятие мезомасштабности". Их слишком много для того, чтобы можно было описать их порознь и учесть каждую. Их слишком мало для того, чтобы учитывать их влияние в совокупности, характеризуя при помощи таких свойств как среднее значение, дисперсия и т.п.
    Тут вот какое дело... Если вам для каких-то целей необходимо "абсолютно точное" знание, тогда - да, это "проклятие"...
    Если же для достижения поставленных целей можно удовлетвориться некоторым приближением, то это уже не "проклятие", а задание на проектирование ;)
  8. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Вы торгуете свою модель рынка. --- так будет вернее сказать ;)
    Имел ввиду наверное, то что видит..т.е рынок.
  9. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вы сообщение предыдущее стерли:smartass:
  10. 1,026
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Я не торгую модель. Я торгую рынок.
    ...
    ИМХО, единственный подход в ТА, который не противоречит сути рынка - это анализ графика по принципам, изложенным основоположником ТА Доу еще в начале прошлого века. Человек понимал, что делает.
    Вы же не определив, что такое тренд, что такое флэт и зачем вам это нужно, уже решаете следующую задачу - выделение этого самого тренда и флэта.
    Если конечно не поставить все с ног на голову и не сказать, что тренд или флэт - это те состояния рынка, которые определяет ваш фильтр. Т.е. ввести собственные определения этих понятий. А что, тоже нормальный подход, только надо это сразу оговорить.
    1. Определение тренда по Доу имеет важное достоинство: оно просто и понятно.Как сказано задолго до нас - "многие сложные вопросы имеют простые, понятные и неверные ответы".
    Если серьезнее критиковать определение Доу, то можно заметить, что по Доу почти всегда есть или тренд верх, или тренд вниз. Только в сходящихся и расходящихся формациях Доу в некотором недоумении. В то время как здравый смысл и глааз и результаты торговли явно говорят нам, что флэта на рынке - достаточно много.
    Дело тут в том, что Доу определил бы движение цены по формуле Цена(t)=sin(t)+t/100 как тренд вверх. В то время как очевидно, что в этом случае лучший результат дала бы торговля флэтовой ТС.

    2. Определять тренд или флэт через фильтр (классический или самодельный) - глупость. Фильтр - это всего лишь инструмент для различения тренда от флэта. то есть переход от понятия "флэт" к фильтру есть переход вниз, от содержательного уровня на уровень реализации.
    Другое дело - переход наверх, на уровень целеполагания.
    Например, при всей анекдотичности звучания определения флэта как фазы рынка, в которой трендследящая ТС приносит убытки является более хорошим чем гипотетическое определение флэта через какой-то фильтр.

    Есть такой анекдот среди профессиональных математиков, которым часто объясняют студентам различие между аксиоматическим методом построения теорий и конструктивным методом.
    "Аксиоматический метод - это когда в самом начале принимают за определение то, что хотелось бы доказать в самом конце".
    ==============
    "Я не торгую модель. Я торгую рынок." - однозначно, в перлы.

    "Вся Одесса" живет, исходя из своих представлений о характере объективно существующего мира (т.е. из личных моделей мира). А вы - познали объективную реальность во всей её полноте.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать