Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 37 из 55 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Ваша критика логична, но чрезмерно строга.

    Есть такое явление Природы - многие методы работоспособны далеко за пределами тех предположений, в рамках которых они строго обоснованы математически.
    Классический пример из "непрерывной" математики - МНК.
    Классический пример из дискретной математики - так называемые "жадные" алгоритмы оптимизации...
    Ну тут вы правы, потому что на рынке благодаря его хаотичности, работает все. И строгие методы, типа вашего, в основу которых положена некая здравая идея. И откровенная чушь. Потому что хаос вобрал в себя все. Проблема в том, что мы никогда не знаем, на каком участке рынка что будет работать. :)

    P.S. Однако я подхожу с простой точки зрения. Перед тем, как идти на охоту, нужно знать, как выглядит предполагаемая добыча. Чтобы узнать ее при встрече. И чтобы подобрать соответствующее охотничье снаряжение.
    Если наша задача состоит в том, чтобы разделить тренд и флэт, но нужно определить, какие признаки соотвествуют тому или другому состоянию и как они определяются с помощью фильтра.
    Этого я к сожалению не увидел. Просмотрел наверное по рассеянности, просматривая ветку по диагонали.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    А адаптивный фильтр и "не лучше" - если говорить совсем грубо. Менее грубо - лучше, но ненамного. Незначимо лучше.
    А если говорить совсем аккуратно - осмысление возможности применения адаптивных фильтров привело меня ко многим полезным выводам в стиле "разговоров ни о чем" и к идеям нескольких торговых сигналов (что уже весьма практичнее).
    ===========
    Я разделяю ваше мнение по поводу отсутствия в ценовом движении шума. Нет там шума, поскольку нет второго источника изменения цен (котировальным автоматом ДЦ - пренебрегаем).
    Поэтому сразу отпадают многие применяемые в технике виды адаптации ("к спектру шума" и т.п.).
    Поэтому же задача и не может быть сформулирована в обычном для технике стиле через отношение "сигнал/шум", через спектр шума и подобные свойства.
    ===========
    Остается адаптация к входному сигналу.
    Сигнал наш входной, цена, является (скотина!) весьма и весьма нестационарным. Причем, как я уже отмечал, нестационарным "неудобным способом" - без упрощающих предположений о медленности изменений свойств или о длительности стационарных периодов.

    Нам остается адаптация к локальным свойствам сигнала, из которых интереснейшее для трейдера - мера ("степень", "выраженность",...) направленности движения.

    Потому что основной вопрос - что торговать, тренд или флэт?
    Замечу, что такой выраженный тренд, что его совсем уж нельзя торговать как флэт, бывает нечасто. Есть же контр трендовые ТС.
    А зачем адаптировать и фильтровать если шума нет. :)
    Используйте прямо сигнал и его параметры.
  3. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    А зачем адаптировать и фильтровать если шума нет. :)
    Используйте прямо сигнал и его параметры.
    Так сглаживание сигнала и есть способ посмотреть на его поведение и определить параметры движения.
  4. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Торговые сигналы от канального индикатора "имени меня":smartass:
    =============
    Как и любой канальный индикатор, AHL порождает несколько видов сигналов. Для контртрендовой сделки, для торговли во флэте и для торговли в тренде.
    Совершенно стандартные сигналы - возврат в канал и т.п.
    Выгодное (ИМХО!) отличие моего канала от каналов Кельтнера, Боллинджера и конверта состоит в том, что все три вышеперечисленные индикатора используют для вычислений только цену закрытия. А AHL строит нижнюю линию канала по Лоу, а верхнюю - по Хай, что выглядит более естественно.

    Как и многие новички, я начал с попыток контртрендовой торговли.
    Для этого нужно:
    - уметь увидеть предшествующий тренд;
    - уметь назначить цель, что особенно важно в контртрендовой торговле - высиживать тут нечего!

    Глазомерные наблюдения показали, что в восходящем тренде цена не касается нижней линии канала, а при развитии мощного импульса всё движение происходит снаружи канала. Эллипс на картинке.

    Опять же глазом было отмечено, что индикатор не только показывает границы флэта, но и часто показывает границы отката в тренде.
    На рисунке - стрелочка вниз.
    Всем знакомо явление горизонтальной коррекции - цена отдыхает после движения. трейдеры привыкают к новому уровню цены без выраженного отката.

    Таким образом, для любителей контртрендовой торговли предлагается:
    - отследить сетап, состоящий из движения снаружи канала;
    - войти в сделку по первому закрытию внутри канала после формирования сетапа;
    - выйти из сделки с прибылью при касании ценой противоположной линии канала;
    - выйти из сделки с убытком про пробое прошлого экстремума в направлени того движения, откат от которого вы торгуете.

    Торговля во флэте и того проще, там достаточно лимитных ордеров на линиях канала. При этом торговля по AHL прибыльнее во флэте, чем торговля по Боллинджеру. Цена чаще посещает границы AHL, чем границы канала Боллинджера. Что естественно, так как AHL именно по ХайЛоу строится, а цена закрытия на внутридневных таймфреймах сильно случайна. И как СКО цен закрытия соотнесется с ценами Хай и Лоу - на то воля Рандома всемогущего.

    Проблема, однако, состоит не в самой торговле во флэте. Проблема - понять, что флэт уже кончился.

    Несколько лет я мучился, прекращая торговлю во флэтовом режиме после получения "толстого лося" и возобновляя её после возврата цены в канал. То есть занимался "разминированием телами", что не есть хорошо.

    Была собрана некая ТС и проверена на истории с задумчивым сигналом, исходник которого на Изи занял три страницы(!!!). А вы видели тут примеры исходников на Изи - пара десятков строк на адаптивный фильтр с не самым простым видом адаптации.

    Эту ТС я даже описывать не буду. Её флэтовая часть работала хорошо, трендовая - тоже, а вот переключение режимов происходило "в муках и стопах".
    Если без шуток - серьёзным недостатком ТС была слишком сильная зависимость результатов от размера стопа. Это - не хорошо.
    ===========
    И вот пару лет назад меня прошибло.
    Я смог сформулировать практически осмысленное правило обнаружения тренда при помощи AHL и (не смейтесь, прошу вас!) фракталов им. тов. Вильямса.

    Однако даже на основе одного правила обнаружения тренда можно создать шесть ТС (так у меня вышло), поэтому об этом - в следующую "ночь Шахерезады".
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Так сглаживание сигнала и есть способ посмотреть на его поведение и определить параметры движения.
    Круг замкнулся. Шума нет, но сглаживать нужно, чтобы убрать шум. :D

    P.S. В принципе тут нет противоречия, если вспомнить о множественности трендов и оговорить, что есть выделяемый тренд с примерным циклом таким-то, есть тренды меньшей длительности, в рамках которых происходят колебания вверх-вниз при движении в направлении анализируемого тренда (эти колебания маскируют выделяемое движение и их хотелось бы убрать), и есть тренды большей длительности, которые мы просто игнорируем (хотя делать это в общем случае тоже не следует, но это уже следующая задача).
    Тренды в общем случае имеют циклический характер, но они непериодические. Тогда, в рамках такого подхода, адаптация есть подстройка под изменяющийся период цикла выделяемого тренда... При этом неявно предполагается, что скорость изменения котировок обратно пропорциональна периоду текущего цикла. В такой постановке задачи все более-менее прозрачно (по постановке). Где-то так.
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Насчёт того, что в цене якобы "шума нет" -- откуда у вас такая уверенность, что его действительно нет?
    Что даёт вам основание утверждать, что "шума нет"? Вами проводились исследования в этом направлении? У вас есть неопровержимые доказательства того, что "шума нет"?

    Повидимому вы не знакомы с таким очень интересным направлением, носящим название Теория скрытности. Рекомендую ознакомиться -- очень полезные штрихи вносит в картину. Например, скрытность во многих случаях позволяет радиостанции на подвижном объекте замаскировать своё местоположение и уйти от умышленных помех противника. Если, например, нежелательно, чтобы стал известным факт посылки команд управления (самолётом, ракетой), их передают в сжатое время, каждый раз на некоторой другой несущей частоте. Примеров такого рода много. Но самое интересное "для целей трейдинга" то, что многие скрытные противодействующие сигналы (шумовые) видны, что называется, невооружённым глазом. Помехоустойчивости радиосредств посвящено огромное количество работ, чего нельзя сказать в отношении скрытности. Ну а ищущий обрящет ;)
  7. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Круг замкнулся. Шума нет, но сглаживать нужно, чтобы убрать шум. :D

    P.S. В принципе тут нет противоречия, если вспомнить о множественности трендов и оговорить, что есть выделяемый тренд с примерным циклом таким-то, есть тренды меньшей длительности, в рамках которых происходят колебания вверх-вниз при движении в направлении анализируемого тренда (эти колебания маскируют выделяемое движение и их хотелось бы убрать), и есть тренды большей длительности, которые мы просто игнорируем (хотя делать это в общем случае тоже не следует, но это уже следующая задача).
    Тренды в общем случае имеют циклический характер, но они непериодические. Тогда, в рамках такого подхода, адаптация есть подстройка под изменяющийся период цикла выделяемого тренда... При этом неявно предполагается, что скорость изменения котировок обратно пропорциональна периоду текущего цикла. В такой постановке задачи все более-менее прозрачно (по постановке). Где-то так.
    Есть смутное ощущение, что мы говорим примерно об одном и том же разными словами. Точнее - в парадигмах разных наук.

    Рынок - офигительно сложная структура.
    Парадигма Гаусса (много мелких и примерно равнозначных факторов, влияющих на то, что мы хотим измерить), весьма хорошо работающая в случае "малых" систем (в смысле - систем, не относящимся к так называемым "большим системам"), по отношению к рынку бессильна.

    Рынок имеет все признаки "большой системы". Все на память могу и не воспроизвести, но бросаются в глаза:
    1. наличие в рынке подсистем с отличающимися на несколько порядков характерными временами реакции.
    2. Сложность и нестабильность связей между подсистемами рынка (между центробанками, крупными компаниями реального сектора, крупными трастовыми компаниями, ...).

    Поэтому в рынке "цветет и пахнет" явление самосинхронизации, хорошо знакомое по системам с сильными обратными связями.

    Например, каскад "срыва стопов" (срыв стопов пипсовщиков выталкивает цену на уровень стопов трейдеров "старшего масштаба" и т.д.) - это же самосинхронизация в турбулентном потоке.
    =================
    Возвращаясь к понятию шума.

    Шума в смысле техническом тут нет. ет отдельного слагаемого, происходящего от другого источника.
    Но есть в сигнале нашем свойства, нам интересные, и свойства, нам неинтересные (в рамках нашей ТС!). Так что сглаживание - это не подавление шума, а отбор масштаба фрактального процесса.
    ============
    Перечитал свой пост и подумал: "Во загнул!".
    Но, к сожалению, о сложных сущностях трудно рассказать простыми словами.
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Возвращаясь к понятию шума.

    Шума в смысле техническом тут нет. ет отдельного слагаемого, происходящего от другого источника.
    Где вы видели в технике, чтобы шум был сосредоточен в каком-то едином источнике, и происходил бы из этого источника, как из некоего генератора шума? Если такой генератор шума присутствует в системе, значит он был введен намеренно, целенаправленно - и может рассматриваться как элемент системы. Но ведь вы не об этом ведёте речь.
    Отдельное слагаемое, о котором вы упомянули, принятое в аддитивной модели, включает в себя различные неконтролируемые факторы, в своей совокупности оказывающие влияние на основной процесс -- такими факторами могут быть изменения температуры, влажности, давления, старение элементов, изменения концентраций реагентов, порывы ветра, и прочее, прочее, прочее... Для двигателя, например, таким шумовым слагаемым можно учесть влияние на выходную мощность таких неконтролируемых помех, как изменение или смена масла или топлива, поскольку их характеристики не идентичны от партии к партии... Этим же слагаемым могут быть учтены самые различные факторы, влияющие на выход системы. С точки зрения управления двигателем -- это всё шум, тот распределённый шумовой фон, в котором происходит работа двигателя.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Есть смутное ощущение, что мы говорим примерно об одном и том же разными словами. Точнее - в парадигмах разных наук.

    Рынок - офигительно сложная структура.
    Парадигма Гаусса (много мелких и примерно равнозначных факторов, влияющих на то, что мы хотим измерить), весьма хорошо работающая в случае "малых" систем (в смысле - систем, не относящимся к так называемым "большим системам"), по отношению к рынку бессильна.

    Рынок имеет все признаки "большой системы". Все на память могу и не воспроизвести, но бросаются в глаза:
    1. наличие в рынке подсистем с отличающимися на несколько порядков характерными временами реакции.
    2. Сложность и нестабильность связей между подсистемами рынка (между центробанками, крупными компаниями реального сектора, крупными трастовыми компаниями, ...).

    Поэтому в рынке "цветет и пахнет" явление самосинхронизации, хорошо знакомое по системам с сильными обратными связями.

    Например, каскад "срыва стопов" (срыв стопов пипсовщиков выталкивает цену на уровень стопов трейдеров "старшего масштаба" и т.д.) - это же самосинхронизация в турбулентном потоке.
    =================
    Возвращаясь к понятию шума.

    Шума в смысле техническом тут нет. ет отдельного слагаемого, происходящего от другого источника.
    Но есть в сигнале нашем свойства, нам интересные, и свойства, нам неинтересные (в рамках нашей ТС!). Так что сглаживание - это не подавление шума, а отбор масштаба фрактального процесса.
    ============
    Перечитал свой пост и подумал: "Во загнул!".
    Но, к сожалению, о сложных сущностях трудно рассказать простыми словами.
    Проблема узкого специалиста при описании сложных систем в том, что он пытается втолкнуть эту систему в круг привычных по другим областям деятельности понятий и описать ее с помощью этих понятий.
    Самое смешное, что какие-то частные и локальные аспекты поведения сложной системы так описать можно. И это порождает некоторые вредные иллюзии, касающиеся понимания сути процессов.

    P.S. Насчет масштаба уже близко к цели, по крайней мере в моем понимании задачи. Т.е. вы подошли к определению тренда, как некоторого квазипериодического процесса с переменными параметрами и переменным периодом цикла, лежащим в некотором заранее ограниченном интервале частот. Как вариант случайного процесса, полоса частот которого ограничена некоторыми заданными пределами. Нормальная постановка задачи, только в этом случае нужно принять во внимание, что неучитываемые вами компоненты, лежащие за пределами рассматриваемой полосы частот (в низкочастотной части спектра), могут сильно отразиться на ожидаемых результатах.
    А слова фрактальный процесс никаким боком в вашей постановке задачи не учитываются, да и само понятие фрактальный процесс не определено.
  10. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Проблема узкого специалиста при описании сложных систем в том, что он пытается втолкнуть эту систему в круг привычных по другим областям деятельности понятий и описать ее с помощью этих понятий.
    Самое смешное, что какие-то частные и локальные аспекты поведения сложной системы так описать можно. И это порождает некоторые вредные иллюзии, касающиеся понимания сути процессов.
    Очередные "золотые слова" от вас.
    ========
    Однако - в оправдание "узких специалистов" - замечу, что в нашем скорбном торговом деле успех могут принести самые разные модели. От вашей пессимистической модели фликкер-шума (подозрительно близкой к явно не соответствующей реальности "гипотезе эффективного рынка") до глухо детерминистских "шестерёнок" Автомата.

    Важно не какую модель рынка торгуешь.
    Практически важно уметь выделять те периоды, когда торгуемая вами модель адекватна реальности.
    Грубо говоря, не лезть в тренд с флэтовой ТС и во флэт - с трендовой.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать