Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 36 из 55 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Наша задача -- минимизировать дисперсию ошибки.
    Вопрос формулируется так: каким должен быть на текущем шаге переменный параметр а для того, чтобы дисперсия ошибки была минимальной?
    На каждом шаге, с приходом нового отсчёта входного сигнала, задачу определения параметра а необходимо решать заново.
    Видите разницу?
    Ответ на этот вопрос не может быть получен путём приравнивания производной дисперсии ошибки нулю.

    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение

    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Наша задача -- минимизировать дисперсию ошибки.

    Наша задача - получить прибыль.
    Если мы ставим задачу минимизировать дисперсию ошбки, то мы сначала должны показать, что это позволит максимизировать прибыль. А так это отвлеченная задача, и сколь корректно она бы ни решалась, ее полезность для целей трейдинга находится за скобками.
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Золотые слова!

    В защиту минимизаторов ошибки и её дисперсии скажу, что решать задачу "до прибыли" надо не только через построение фильтра, но и через построение торгового сигнала.

    Не говоря уже о "верхних этажах" торговли (ММ и правила снятия ТС с торговли).

    Ну ежели вы не поняли,... или сделали вид, что не поняли,... о какой задаче я говорил...
    К штампу "Наша задача - получить прибыль" могу подбросить еще несколько штампов, типа "Миру - мир".
    :fist:
  2. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    349 пост - квинтэссенция ветки.
  3. 1,034
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    349 пост - квинтэссенция ветки.
    Не то чтобы совсем квинтэссенция, но близко.

    Я понимаю, что этот пост звучит странно: вроде бы человек, открывший на квартал ветку про адаптивные фильтры, должен быть страстным их апологетом.
    Я - не апологет адаптивных фильтров и не противник их. Я просто их достаточно понимаю, понимаю, что они могут, а чего они не могут в принципе.

    Ия действительно думаю так, как написал.
    Адаптивные фильтры чуть лучше линейных. Но эта разница - куда меньше, чем разница в разумных способах построения торгового сигнала.

    Великая цель "получить прибыль" - слишком далека. А разумная субцель формулируется как "отличить тренд от флэта"
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ...
    Это, кстати, неплохой сигнал. Я его проверял на разных фильтрах, линейных и адаптивных. Работает.
    И ясно, почему работает. В основе такого сигнала - здравая идея учесть дёрганье через вычисление СКО.
    А зачем. Мало ли как рынок дергается двигаясь по тренду.
    Зачем это дерганье учитывать?
    Спокойствие, только спокойствие, по мере движения к намеченным целям. :)

    P.S. Да, еще вопрос. В процессе формирования последнего бара цена меняется из-за того самого дерганья, причем иногда меняется самым радикальным образом. И как вы учитываете этот момент? Ждете закрытия бара или "пилите"?
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Наша задача - получить прибыль.
    Если мы ставим задачу минимизировать дисперсию ошбки, то мы сначала должны показать, что это позволит максимизировать прибыль. А так это отвлеченная задача, и сколь корректно она бы ни решалась, ее полезность для целей трейдинга находится за скобками.
    Кстати говоря, вы сейчас продемонстрировали классический пример логической несуразицы.
    Классика жанра - пример из советских времён - "без прописки не поступить на работу, без работы не получить прописки"
    (вы то, наверное, помните, но многие посетители ветки с этой былой правдой жизни не знакомы)

    Так вот для того, чтобы показать (или опровергнуть), что минимизация дисперсии ошибки позволит максимизировать прибыль, надо прежде сформулировать, поставить и решить эту самую задачу минимизации дисперсии ошибки, на основании чего уже можно будет делать определённые выводы в отношении максимизации прибыли. А без этого - сплошная софистика о полезности для целей трейдинга...
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Да успокойтесь вы, все будет хорошо. :D

    P.S. Пока что как бы вообще не показано, что адаптивный фильтр для целей трейдинга будет лучше. Так, предположение.
    Также за скобками остался вопрос, что фильтровать, к чему адаптироваться.
    Помехи, как таковой в графике цен нет, т.е. изначально на этом языке задача не сформулирована.
  7. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    что фильтровать, к чему адаптироваться.
    .
    :thumbsup_002: вечный вопрос
  8. 1,034
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    А зачем. Мало ли как рынок дергается двигаясь по тренду.
    Зачем это дерганье учитывать?
    Спокойствие, только спокойствие, по мере движения к намеченным целям. :)

    P.S. Да, еще вопрос. В процессе формирования последнего бара цена меняется из-за того самого дерганья, причем иногда меняется самым радикальным образом. И как вы учитываете этот момент? Ждете закрытия бара или "пилите"?
    Как обычно - учет СКО помогает понять значимость дергания. Это ещё дергание около старой траектории или уже разворот?

    Разумеется, жду закрытия бара. Это - принципиальный момент для ТФ выше М.
    Если вы хотите учесть движение цены внутри бара - милости прошу на младший таймфрейм.

    А то видел я ТС на дневках с целями 20 пунктов...
  9. 1,034
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Да успокойтесь вы, все будет хорошо. :D

    P.S. Пока что как бы вообще не показано, что адаптивный фильтр для целей трейдинга будет лучше. Так, предположение.
    Также за скобками остался вопрос, что фильтровать, к чему адаптироваться.
    Помехи, как таковой в графике цен нет, т.е. изначально на этом языке задача не сформулирована.
    А адаптивный фильтр и "не лучше" - если говорить совсем грубо. Менее грубо - лучше, но ненамного. Незначимо лучше.
    А если говорить совсем аккуратно - осмысление возможности применения адаптивных фильтров привело меня ко многим полезным выводам в стиле "разговоров ни о чем" и к идеям нескольких торговых сигналов (что уже весьма практичнее).
    ===========
    Я разделяю ваше мнение по поводу отсутствия в ценовом движении шума. Нет там шума, поскольку нет второго источника изменения цен (котировальным автоматом ДЦ - пренебрегаем).
    Поэтому сразу отпадают многие применяемые в технике виды адаптации ("к спектру шума" и т.п.).
    Поэтому же задача и не может быть сформулирована в обычном для технике стиле через отношение "сигнал/шум", через спектр шума и подобные свойства.
    ===========
    Остается адаптация к входному сигналу.
    Сигнал наш входной, цена, является (скотина!) весьма и весьма нестационарным. Причем, как я уже отмечал, нестационарным "неудобным способом" - без упрощающих предположений о медленности изменений свойств или о длительности стационарных периодов.

    Нам остается адаптация к локальным свойствам сигнала, из которых интереснейшее для трейдера - мера ("степень", "выраженность",...) направленности движения.

    Потому что основной вопрос - что торговать, тренд или флэт?
    Замечу, что такой выраженный тренд, что его совсем уж нельзя торговать как флэт, бывает нечасто. Есть же контр трендовые ТС.
  10. 1,034
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Наша задача - получить прибыль.
    Если мы ставим задачу минимизировать дисперсию ошбки, то мы сначала должны показать, что это позволит максимизировать прибыль. А так это отвлеченная задача, и сколь корректно она бы ни решалась, ее полезность для целей трейдинга находится за скобками.
    Ваша критика логична, но чрезмерно строга.

    Есть такое явление Природы - многие методы работоспособны далеко за пределами тех предположений, в рамках которых они строго обоснованы математически.
    Классический пример из "непрерывной" математики - МНК.
    Классический пример из дискретной математики - так называемые "жадные" алгоритмы оптимизации.

    Очевидно, что локальная оптимизация не гарантирует глобальной оптимизации. Однако весьма часто локальная оптимизация дает результат, лишь незначительно худший, чем глобальная оптимизация.
    Поэтому так ценно умение выбрать правильно субцель. Если задача достижения основной цели совершенно необозрима - как в нашем случае, то надо выбрать субцель достаточно простую для того, чтобы задача её достижения была решабельной. И достаточно близкую к основной цели (т.е. достаточно сложную) для того, чтобы её решение способствовало бы достижению основной цели.
    ====================
    Вот выбрал Автомат в качестве субцели минимизацию дисперсии ошибки слежения - и столь же невозможно этот выбор строго обоснованно опровергнуть, как и строго обоснованно доказать. Потому что для обоих этих действий необходимо решить общую задачу (оптимизацию прибыли или, того и гляди, оптимизацию чего-либо чудовищного типа коэффициента Шарпа эквити).
    Так что критика тут - лишь немногим менее голословна, чем апологетика.

    У меня есть некоторые нарекания на критерий минимума дисперсии ошибки, но они лежат не в области строгих доказательств, а в области общих рассуждений, "разговоров ни о чем".

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать