Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 35 из 55 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Ошибка - функция параметра а. Параметр а - управляющий параметр.

    Вложение 438945
    Языковый барьер...

    Я вас не понимаю.
    Ну управляющий он, управляющий. И он же - управляемый (мы же его меняем).
    Это всё - неважно (избыточно).
    ========
    Мы минимизируем дисперсию ошибки.
    Она зависит от параметра а. Известно, как именно зависит - формула есть.
    Был при этом параметр а управляющим, искажающим, мешающим - пофиг. Есть формула.

    Вся зависимость дисперсии ошибки от параметра а сидит в этой формуле, другой зависимости нет.
  2. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Ошибка - функция параметра а. Параметр а - управляющий параметр.

    Вложение 438945
    Моя опечатка оказалась заразной - вынесите показатель степени за квадратную скобку добровольно (пока Неофит не пришёл).
  3. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Дисперсия - дифференцируемая функция, зависящая от параметра а. И если искать минимум, то приравнивать нулю надо производную дисперсии по параметру а.
    Вы не видите эквивалентности выбора параметра а и выбора выходного отсчета?

    Это - одна и та же задача. Поскольку выходной отсчет и параметр а - однозначно связаны.

    Удобнее найти значение выходного отсчета, минимизирующего дисперсию ошибки, а потом по этому выходному отсчету найти а.

    Но очень упорные люди могут действовать, выписывая производную функции от функции.
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Ладно, на этом остановимся. При этом каждый остаётся при своём мнении.

    зы
    там не опечатка, а много скобок получилось -- запутаешься, их считая :)
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Вы не видите эквивалентности выбора параметра а и выбора выходного отсчета?

    Это - одна и та же задача. Поскольку выходной отсчет и параметр а - однозначно связаны.

    Удобнее найти значение выходного отсчета, минимизирующего дисперсию ошибки, а потом по этому выходному отсчету найти а.

    Но очень упорные люди могут действовать, выписывая производную функции от функции.
    это не одно и то же.
  6. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Показал прибыльную сделку - закрытую сегодня.
    Вложение 438837
    ...
    А на месячном графике-то ваш AHL ещё слаще будет - эта парочка уже третий месяц от линии лоу прёт вверх, и до хая ещё не добралась.
     
  7. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    А на месячном графике-то ваш AHL ещё слаще будет - эта парочка уже третий месяц от линии лоу прёт вверх, и до хая ещё не добралась.
    Основная классическия тема - покупки у канала!
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Наша задача -- минимизировать дисперсию ошибки....
    Наша задача - получить прибыль.
    Если мы ставим задачу минимизировать дисперсию ошбки, то мы сначала должны показать, что это позволит максимизировать прибыль. А так это отвлеченная задача, и сколь корректно она бы ни решалась, ее полезность для целей трейдинга находится за скобками.
  9. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Следующим постом я обещал начать описывать торговлю по AHL.

    Однако вставлю перед этим ещё один пост в стиле "разговоров ни о чем", весьма важный для понимания торговли по индикаторам вообще.
    ============
    Когда мы говорим или пишем распространенную в описаниях ТС фразу типа "... ТС построена на индикаторах таких-то...", то мы должны ясно понимать: это - жаргон ради экономии количества слов или букв.

    Не бывает ТС построена на индикаторах, ТС бывает построена только на торговых сигналах.

    В самом деле, один индикатор может подавать различные сигналы. Например, два раза подряд закрытие цены выше верхней линии Боллинджера - это что?
    Такое событие будет воспринято одним трейдером как признак начала мощного движения (цена вышла выше "двух сигм" и закрепилась там, это вряд ли случайно).
    Другой же трейдер поймет это так: пора ловить откат от резкого взлета (деревья не растут до небес, от любого движения будет откат). И весьма вероятно, что оба они - при аккуратных действиях по открытию/закрытию сделки) будут в прибыли.

    Это тривиальное замечание является основой пары весьма практически ориентированных выводов.

    1. При разработке хорошей ТС надо уметь "вынуть много" из поведения цены. И можно различным способом распределять усилия между разработкой базового индикатора и разработкой торгового сигнала.

    Возвращаясь к адаптивным фильтрам: основное зло торговли по разного рода сглаживаниям есть "пила" во флэте. Для смягчения этого вреда можно действовать двояко. Можно пользоваться традиционным сигналом "разворот сглаженной цены", но тогда надо делать хороший фильтр, который не разворачивается на каждом развороте цены. Замечу, что экспоненциальный фильтр первого порядка тут принципиально плох (пост 294, вторая половина).
    А можно пользоваться фильтром попроще, неадаптивным. Но тогда надо совершенствовать торговый сигнал (тут в помощь матстатистика, раздел "проверка гипотез").

    2. Появляется ответ на вопрос того, кто жаждал получить "рекомендации по использованию адаптивных фильтров в торговле". Общая рекомендация тривиальна: надо пользоваться только теми инструментами, которые понимаешь.
    Не все трейдеры достаточно глубоко понимают фильтрацию, тем более - адаптивную. Но разработку ТС - они все понимают (или должны понимать...).

    Отсюда - весьма конкретная рекомендация. Пусть вы скачали откуда-то чудо-фильтр (уж адаптивный или нет - неважно), поведение которого вам "на глаз" нравится, а внутреннее устройство - непонятно или даже неизвестно.
    Но торговый-то сигнал - в ваших руках!

    Попробуйте построить макет ТС на одном этом фильтре. Без стопов, без сигналов от другого индикатора и т.п. наворотов.
    Но при этом - попробуйте менять торговый сигнал. Я приводил пример сложно устроенного сигнала - отношение среднего ошибки фильтра к СКО этой ошибки.

    Это, кстати, неплохой сигнал. Я его проверял на разных фильтрах, линейных и адаптивных. Работает.
    И ясно, почему работает. В основе такого сигнала - здравая идея учесть дёрганье через вычисление СКО.
  10. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Наша задача - получить прибыль.
    Если мы ставим задачу минимизировать дисперсию ошбки, то мы сначала должны показать, что это позволит максимизировать прибыль. А так это отвлеченная задача, и сколь корректно она бы ни решалась, ее полезность для целей трейдинга находится за скобками.
    Золотые слова!

    В защиту минимизаторов ошибки и её дисперсии скажу, что решать задачу "до прибыли" надо не только через построение фильтра, но и через построение торгового сигнала.

    Не говоря уже о "верхних этажах" торговли (ММ и правила снятия ТС с торговли).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать