Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 33 из 55 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Ваш вопрос распадается на два.

    Проще ответить на второй - зачем мы с автоматом тут несколько дней и страниц мучаем "на глазах у изумленного народа в прямом эфире" обычную ЕМА?

    Для меня это было интересно по двум причинам.
    1. Автомат выбрал высоконаучный способ действий: он назначил некий критерий и оптимизировал его в заданных ограничениях. Мне же этот критерий (минимум дисперсии ошибки) изначально показался не вполне адекватным задаче вследствие того, что этот критерий слабо зависит от параметра ЕМА при сигнале типа рампа, при направленном движении цены с постоянной скоростью. Там все ЕМА имеют нулевую дисперсию ошибки.
    Поэтому мне было интересно разобраться и написать этот фильтр самому (алгоритм Автомата известен только ему и подвержен высокоскоростным мутациям: приращение параметра фильтра было постоянным, потом стало переменным).

    2. Решив заняться минимизацией дисперсии ошибки я по давней привычке обратился не к компу, а сперва к карандашу. Удалось получить точное решение, которое, однако, привело к поведению фильтра, которое на глаз было не лучше реализации Автомата. Это породило интерес к тому, является ли ограничение на скорость изменения параметра фильтра содержательным (т.е. его надо соблюдать при реализации) или же оно является недостатком градиентного спуска по сравнению с точным решением.
    =============
    С первой половиной вашего вопроса труднее.

    Почему бы не написать более реально крутые фильтры?

    Дело в том, что невозможно определить "крутость" фильтра, рассматривая только фильтр сам по себе.
    Крутость может быть только во всем сложном комплексе, включающем в себя как минимум ТС.
    Бесхитростность применяемого для сглаживания цены фильтра может компенсироваться изощренным способом получения торгового сигнала, и наоборот: для навороченного фильтра может оказаться достаточным использование традиционного торгового сигнала в виде разворота сглаженной цены.

    Более того, я постепенно пришел к выводу о том, что для торговли перспективнее не пытаться построить нечто "реально крутое безынерционно адаптивное чудо", а применять фильтры нелинейные, но "с просто устроенной нелинейностью", которые имеют важное достоинство: их поведение можно понять.

    До конца ноября (до конца конкурса авторских веток) осталось уже немного, и скоро я буду писать длинные посты в стиле "сухой остаток" и "рекомендации для чайников". Там постараюсь сформулировать этот вывод более подробно и, надеюсь, более понятно, чем наскоро ответил вам сейчас.

    Спасибо за ответ!

    На будущее, хоть покажите одну сделочку....так хоть мне будет понятнее, стоит ли этим заниматся или нет!

    Хотя, когда я читаю вашу ветку, она ужасно непонятна! Приходится несколько раз прочитывать, чтобы уловить основную суть...ИМХО. Одна сухая теория!

    В общем мне бы хотелось видите не только иследования, но и сделки, дабы все мы тут находимся, чтобы зарабатывать!
  2. 967
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Slavi01 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!

    На будущее, хоть покажите одну сделочку....так хоть мне будет понятнее, стоит ли этим заниматся или нет!

    Хотя, когда я читаю вашу ветку, она ужасно непонятна! Приходится несколько раз прочитывать, чтобы уловить основную суть...ИМХО. Одна сухая теория!

    В общем мне бы хотелось видите не только иследования, но и сделки, дабы все мы тут находимся, чтобы зарабатывать!
    "Хоть одну сделочку" покажу.
    Убыточную, разумеется...
  3. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    "Хоть одну сделочку" покажу.
    Убыточную, разумеется...

    Почему?
  4. 257
    Комментарии
    1
    Темы
    259
    Репутация Pro
    Аватар для FxAzy  
    В начале пути

    1 Медалей
    Я вот не очень понял теорию, применения адаптивных фильтров в торговле, может вы покажите на реальном примере применения этих фильтров, на реальной торговле, дабы удостовериться, что они правда применимы на валютной бирже Forex. И еще скажите пожалуйста, свой емейл, хотелось бы обсудить пару мыслей с вами лично. Заранее спасибо. :smartass:
  5. 967
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Ранее в ветке Автомата я описывал свою любимую самоделку.
    Граалеподобных сигналов он не генерирует, но помогает мне разобраться в поведении цены на качественном уровне. Как сигнальный я его тоже, конечно, использую, но в основном - для понимания рынка.

    Любимую по двум причинам.
    1. Это мой первый индикатор, содержащий некоторую идейную новизну. Не просто добавление пары полюсов в передаточную функцию ЕМА.
    2. Именно по этому индикатору я в основном и торгую уже очень давно. Ручками торгую давно, но пару лет назад собрал ради возможности аккуратного тестирования на истории ТС.

    Вместе с тем, фильтр устроен очень просто (хоть и нелинейно), что позволяет понять умом его поведение.

    Здесь я продублирую тот пост, слегка подредактировав его.

    ============
    Уровень целеполагания. Ключевой вопрос: ЗАЧЕМ мы делаем то, что делаем?

    Интересен основной вопрос рынка (Грааль №1) - что сейчас, тренд или флэт?
    При мало-мальски успешном ответе на этот вопрос - сами понимаете...

    Субцель: создать индикатор, который будет иметь смысл конверта. То есть на этом уровне мы пытаемся создать улучшенный аналог канала Кельтнера или канала Боллинджера или традиционного конверта. Общий недостаток каналов Кельтьнера и Боллинджера состоит в том, что они вычисляются только по ценам Close, в то время как ордера наши срабатывают по любой цене бара. Цена Хай/Лоу определяет, сработает ордер или нет.

    Известный подход состоит в том, чтобы пользоваться в качестве канала ЕМА от Хай и ЕМА от Лоу. Но этому подходу присущи все недостатки ЕМА. В данном случае - запаздывание с разворотом.
    ===========
    Содержательный уровень. Ключевой вопрос: ЧТО делаем?

    Делаем СС со смещением.

    Идея состоит во введении в слежение намеренного смещения, но несколько более содержательным способом, чем в разного рода конвертах, т.е. не просто сдвигом выходного сигнала обычного ФНЧ вверх/вниз в пространстве цены.
    Сдвиг должен формироваться в зависимости от поведения входного процесса, то есть не так, как у Боллинджера, который нечувствителен к порядку следования отсчетов цены.

    Я принципиально считаю Close ничем не выделяющимся значением (на ТФ ниже дневок). Естественный вывод из этого – пытаться охарактеризовать цену не числом, а интервалом значений. Но этот интервал не должен иметь смысл доверительного интервала, так как его возникновение не имеет никакого отношения к случайности (никакого "шума" в ценовом потоке нет).

    Поэтому мне захотелось сделать фильтр, который будет сглаживать входной процесс так, чтобы иметь смещение в пространстве значений цены (обычное смещение ФНЧ порождено запаздыванием во временной области и меняет знак при смене направления движения входного процесса).
    ==============
    Уровень реализации. Ключевой вопрос: КАК делаем?

    Идея новая, но простая: следящая система должна отрабатывать положительные и отрицательные невязки прогноза с различной консервативностью. Так родился фильтр с двумя разными параметрами (в исходнике – pro и contra).

    Базовый фильтр - чуточку "доработанная напильником" ЕМА. Доработка состояла в добавлении второго полюса.
    Последний штрих: так как мы хотим получить канал, заключающий в себе цену во флэте, мы натравливаем фильтр со смещением наверх на хай. А фильтр со смещением вниз – на лоу. И получаем индикатор AHL, исходник для МТ4 прицеплен. Файл переименован с расширением .txt, иначе он не загружается движком форума, но это - полноценный исходник, который надо только обратно переименовать в .mq4
    =========
    Здесь (прямо в тексте поста) привожу исходник на EasyLanguage, который достаточно понятен и (надеюсь) заменит читателям формулы.

    Вся нетривиальность (и нелинейность) сидит в предпоследней строчке кода.



    Inputs: price(Numericseries),pro(Numeric),contra(Numeric), gam(Numeric);
    Variables: prog(0),del(0);

    If CurrentBar <= 2 Then
    $AHL = Price
    Else
    begin
    prog=$AHL[1]+gam*($AHL[1]-$AHL[2]);
    del = Price-prog;
    if del >0 then $AHL = prog+pro*del else $AHL = prog+contra*del;
    end;
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt AHL.txt (2.9 Кб, Просмотров: 47)
  6. 967
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FxAzy Посмотреть сообщение
    Я вот не очень понял теорию, применения адаптивных фильтров в торговле, может вы покажите на реальном примере применения этих фильтров, на реальной торговле, дабы удостовериться, что они правда применимы на валютной бирже Forex. И еще скажите пожалуйста, свой емейл, хотелось бы обсудить пару мыслей с вами лично. Заранее спасибо. :smartass:
    Я уже немного устал повторять: сама по себе замена МА или ЕМА в ТС, построенной на пересечении цены и ЕМА или двух ЕМА, на какой-либо адаптивный фильтр, успеха не принесет. Эффект будет положительный, но малый. И легко может быть нивелирован сравнительно сложным для понимания поведением адаптивного фильтра.

    Мне принесли пользу два момента, о чем я уже писал.
    1. Рассмотрение адаптивных фильтров подсказало мне идеи хороших торговых сигналов (посложнее, чем пересечение линий). Я уже описывал ТС на таком сигнале, полученном из обычного линейного фильтра. Но идея сигнала - выросла из устройства адаптивного фильтра.

    2. Нелинейные фильтры с просто устроенной нелинейностью. Настолько простой, что, быть может, недостойны названия "адаптивных". Я уже приводил пример такого фильтра, пропускающего консолидацию. И пример ТС на нем приводил.
    Вот сейчас описал мой основной индикатор.
    Сейчас буду описывать реально торгуемую мной ТС на этом индикаторе.
    =============
    Ссылки на посты ("оглавление ветки") - в первом посте ветки.
    =============
    Свой e-mail выслал в личку форума.
  7. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    21. Пост №240 Я влез в непрошеные соавторы к Автомату с его минимизатором дисперсии ошибки. Приведено точное решение задачи минимизации дисперсии на каждом шаге, без градиентного спуска. Тем самым нам нет нужды в предположении о малости скорости изменения оптимального значения.
    BQQ, здесь не то... Это не та задача... И не тот вывод...
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Увидел.
    Это - опечатка, причем другая, не скобочка:p

    Там под суммой квадрата не хватает.
    В сопроводительном тексте же написано "разность между вторым моментом и квадратом первого".
    ==========
    Но это действительно - опечатка, ответ-то правильный.
    Так подправьте в оргинале пост 240, а то так и пойдет гулять без квадрата.
  9. 967
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Slavi01 Посмотреть сообщение
    Почему?
    Показал прибыльную сделку - закрытую сегодня.


    Причина входа: до этого был мощный рост, за которым последовал откат, коснувшийся нижней линии канала. Я не знаю, будет ли это разворот или продолжение тренда после отката. Но мощные движения редко разворачиваются "на пятке". Поэтому - покупка на нижней линии канала (фактически удалось купить ещё ниже) и закрытие по касанию верхней линии канала.
    ==========
    Буду сейчас описывать порождаемые AHL сигналы и торговые системы, всё будет написано.
  10. 967
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    BQQ, здесь не то... Это не та задача... И не тот вывод...
    Ясное дело, если "не та задача", так и "не тот вывод".

    Но формулировку задачи я же не сам придумал - вы её сформулировали.
    Я просто её решил.

    Вы же захотели менять параметр фильтра по критерию минимума дисперсии ошибки, не я.
    ==========
    Если уж возиться со средним квадратом ошибки, то я бы рассматривал другой критерий, не минимум дисперсии ошибки.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать