Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 32 из 55 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей



    А теперь входной сигнал содержит 20%-ную шумовую составляющую :




    Разнонаправленные локальные броски не отменяют глобального движения со скоростью средней, равной скорости задающего сигнала.
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Но у меня зародилась новая идея ;)
    Переключусь на неё, и не буду отвлекать вас от главной темы своими придирками :bow:
  3. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Если вы желаете, чтобы я не мешал вам в вашем заблуждении, то я, конечно же, мешать не буду ;)
    Заблуждаюсь я тут в некотором смысле "по определению", так как детали поведения вашего алгоритма известны только вам. Мне известно лишь, что ваш алгоритм пытается уменьшить дисперсию ошибки. Очень может быть, что избранная вами реализация будет на сигнале типа рампа останавливаться ранее достижения единицы.

    Так может быть потому, что по критерию минимума дисперсии ошибки на рампе все параметры фильтра эквивалентны, любая ЕМА имеет нулевую дисперсию ошибки.

    Так что именно за это заблуждение я не борюсь.
    Есть заблуждения, которые мне дороги, а это - нет.
  4. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Дисперсия у вас выглядит так, что это даёт мне уверенность в том, что её расчёт проводился не в скользящем окне. Возможно, где-то ошибка в алгоритме расчёта...
    Всё возможно.
    Возможна и ошибка в вызове библиотечной функции расчета дисперсии.
    =========
    Честно говоря, мой интерес к этому фильтру угас после осознания результата, приведенного во второй половине поста №294

    А вот способ получения фильтра вы применили "более аристократический", чем тот, который я применил в самодельном фильтре D1.
    Вы сначала явно указали некий критерий, который надо было минимизировать, а потом уже начали выбирать конкретный алгоритм.
    Я же начал "на уровень ниже" - с выбора меры направленности движения.
  5. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Slavi01 Посмотреть сообщение
    Почему бы не написать более реально крутые фильтры?
    Чем модифицировать один всеми известный индикатор!?
    Это же стандарт все?!!!
    Ваш вопрос распадается на два.

    Проще ответить на второй - зачем мы с автоматом тут несколько дней и страниц мучаем "на глазах у изумленного народа в прямом эфире" обычную ЕМА?

    Для меня это было интересно по двум причинам.
    1. Автомат выбрал высоконаучный способ действий: он назначил некий критерий и оптимизировал его в заданных ограничениях. Мне же этот критерий (минимум дисперсии ошибки) изначально показался не вполне адекватным задаче вследствие того, что этот критерий слабо зависит от параметра ЕМА при сигнале типа рампа, при направленном движении цены с постоянной скоростью. Там все ЕМА имеют нулевую дисперсию ошибки.
    Поэтому мне было интересно разобраться и написать этот фильтр самому (алгоритм Автомата известен только ему и подвержен высокоскоростным мутациям: приращение параметра фильтра было постоянным, потом стало переменным).

    2. Решив заняться минимизацией дисперсии ошибки я по давней привычке обратился не к компу, а сперва к карандашу. Удалось получить точное решение, которое, однако, привело к поведению фильтра, которое на глаз было не лучше реализации Автомата. Это породило интерес к тому, является ли ограничение на скорость изменения параметра фильтра содержательным (т.е. его надо соблюдать при реализации) или же оно является недостатком градиентного спуска по сравнению с точным решением.
    =============
    С первой половиной вашего вопроса труднее.

    Почему бы не написать более реально крутые фильтры?

    Дело в том, что невозможно определить "крутость" фильтра, рассматривая только фильтр сам по себе.
    Крутость может быть только во всем сложном комплексе, включающем в себя как минимум ТС.
    Бесхитростность применяемого для сглаживания цены фильтра может компенсироваться изощренным способом получения торгового сигнала, и наоборот: для навороченного фильтра может оказаться достаточным использование традиционного торгового сигнала в виде разворота сглаженной цены.

    Более того, я постепенно пришел к выводу о том, что для торговли перспективнее не пытаться построить нечто "реально крутое безынерционно адаптивное чудо", а применять фильтры нелинейные, но "с просто устроенной нелинейностью", которые имеют важное достоинство: их поведение можно понять.

    До конца ноября (до конца конкурса авторских веток) осталось уже немного, и скоро я буду писать длинные посты в стиле "сухой остаток" и "рекомендации для чайников". Там постараюсь сформулировать этот вывод более подробно и, надеюсь, более понятно, чем наскоро ответил вам сейчас.
  6. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Опять не так! Реализация реализацией, но именно критерий адаптации управляет параметром настройки.
    Параметр фильтра растёт на ускоренном движении.
    На направленном установившемся движении параметр фильтра стабилизируется около рабочей точки.
    Образно говоря, для того чтобы загнать параметр а в крайность а=aMax=1.0 необходимо длительное ускоренное однонаправленное движение -- нечто сродни двойной экспоненте.
    Перечитал внимательнее наш диалог около "заблуждения" и в очередной раз удивился.

    На направленном движении с постоянной скоростью все значения парамтера фильтра эквивалентны с точки зрения дисперсии ошибки - у всех она нулевая.

    Значит, для того, чтобы "На направленном установившемся движении параметр фильтра стабилизируется около рабочей точки", необходимо, чтобы вашим алгоритмом кроме желания уменьшить дисперсию ошибки двигало бы что-то ещё.
    Например - желание не слишком сильно удаляться от некоторого заданного значения параметра фильтра, от "рабочей точки".

    Если это действительно так, если в ваших словах из поста №201
    Пределы изменения параметра а заданы от 0.1 до 0.4 при номинальном 0.2
    номинальное значение не просто начальное значение, а ещё и "центр притяжения", то вы просто в описании принципа действия своего индикатора слишком много не договорили.

    Наличие центра притяжения - это некая деформация критерия оптимизации, это не "детали реализации".
  7. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Начал перечитывать ветку и редактировать первый пост, формируя в нем набор ссылок на наиболее важные посты.

    Отрабатываю запрос никиты_.
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Перечитал внимательнее наш диалог около "заблуждения" и в очередной раз удивился.

    На направленном движении с постоянной скоростью все значения парамтера фильтра эквивалентны с точки зрения дисперсии ошибки - у всех она нулевая.

    Значит, для того, чтобы "На направленном установившемся движении параметр фильтра стабилизируется около рабочей точки", необходимо, чтобы вашим алгоритмом кроме желания уменьшить дисперсию ошибки двигало бы что-то ещё.
    Например - желание не слишком сильно удаляться от некоторого заданного значения параметра фильтра, от "рабочей точки".

    Если это действительно так, если в ваших словах из поста №201 номинальное значение не просто начальное значение, а ещё и "центр притяжения", то вы просто в описании принципа действия своего индикатора слишком много не договорили.

    Наличие центра притяжения - это некая деформация критерия оптимизации, это не "детали реализации".
    Нет, этого нету. Никакого назначенного "центра притяжения" нет.
  9. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Нет, этого нету. Никакого назначенного "центра притяжения" нет.
    Ну, значит я неправильно вас понял. Фразу про "рабочую точку".

    А какова роль настройки "номинальное значение"?
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Ну, значит я неправильно вас понял. Фразу про "рабочую точку".

    А какова роль настройки "номинальное значение"?
    Поначалу, ещё в начальной стадии осмысления задачи, была у меня задумка построения переменного параметра как a(t) = a0 + da(t) , где а0 и было бы таким "центром".
    Но затем я отказался от такой формы a(t). Но база отсчёта в любом случае необходима, и такой плавающей базой выступает предыдущее значение a(t) на каждом отсчёте. А я, помню, где-то упоминал, что расчёт a(t) можно организовать по-разному.
    Вот здесь при описании результатов, при описании параметров, я даже не упоминаю об этом а0, поскольку его просто нет, а все настроечные параметры отображены на графике.
    Что же касается "рабочей точки", то здесь это скорее условность. Вернее сказать "рабочая область". Входной процесс фильтра имеет достаточно различимые участки, характер движения на которых отличается от остальных. При этом различным таким участкам соответствуют некоторые области значений параметра a(t), некоторые области притяжения a(t), как внутренние области в пределах граничных значений. И поэтому правильнее сказать, что при некотором текущем характере движения входного процесса параметр настройки фильтра a(t) стабилизируется в некоторой рабочей области, соответствующей текущему характеру движения входного процесса.

    зы
    немножечко замудрённо получилось, но всё же, надеюсь, смысл ясен.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать