Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 31 из 55 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    ТИЛЬ, Вы до сих пор разве не поняли, что главное это не результат, а процесс его достижения?

    Так что, наслаждайтесь процессом. Где ещё увидишь как рождаются индикаторы (а может и граали)!
    Я не дурак и понимаю, что вы - пошутили. Поэтому и не отвечал некоторое время.
    Но место слишком чувствительное, поэтому всё-таки отвечу. Ибо многие начинающие тут серьёзно заблуждаются.
    ==========
    Индикаторы не бывают Граалями.
    Индикатор не может быть Граалем в принципе.

    Граалем может быть только ТС, торговая система.

    В узком смысле ТС есть набор правил на вход в сделку и выход из неё.
    Правила должны быть однозначными, хотя и могут требовать интерпретации человеком.

    В широком смысле ТС включает в себя (кроме, естественно, ТС в узком смысле) ещё и правила ММ и правила определения момента для снятия ТС с торговли или переоптимизации её параметров.
    ===============
    Между прочим, Неофит всё время подталкивал ветку в эту сторону, в сторону создания ТС от разработки и обсуждения собственно адаптивных фильтров. И правильно делал.

    Потому что нам от фильтра нужна не "отслеживание динамики инструмента", а получение торговых сигналов. Если бы можно было их получить "мимо фильтра" - фильтр был бы не нужен.
  2. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Я не дурак и понимаю, что вы - пошутили. Поэтому и не отвечал некоторое время.
    Но место слишком чувствительное, поэтому всё-таки отвечу. Ибо многие начинающие тут серьёзно заблуждаются.
    ==========
    Индикаторы не бывают Граалями.
    Индикатор не может быть Граалем в принципе.

    Граалем может быть только ТС, торговая система.
    ...
    Я тоже не дурак (это не аксиома), и понимаю, что Граалем может быть только ТС, торговая система.
    ===============
    Недавно вы обещали отредактировать первый пост...
  3. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Это зачем же - ускоренное?

    Достаточно длительного направленного движения с постоянной скоростью.
    Рампы - достаточно.
    Нет! Необходимо именно ускоренное движение!
    За длительным направленным движением с постоянной скоростью прекрасно следит обычная ЕМА с постоянным параметром. Установившаяся постоянная ошибка, присутствующая при этом, роли не играет. В установившемся режиме скорость выхода ЕМА равна скорости входа ЕМА. При постоянном параметре!


  4. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Кладу картинку фунта с параметрами
    аМах=0,1
    аМин=0
    N=13

    и его дополнительные графики в том же порядке, что и у вас

    Второе окно: ошибка и срелняя за 13 баров ошибка (умножены на 10000).
    Третье окно: дисперсия ошибки (умножена на 10000).
    Четвертое окно: фактический параметр фильтра
    ================
    1. Как я и догадывался, параметр фильтра в точной реализации почти постоянно лежит на ограничениях. Это нормально, так бывает часто. В конце концов, есть теорема Понтрягина о том, что управление, оптимальное по быстродействию, всегда лежит на границе области допустимых управлений.
    У нас тут критерий другой, но сам по себе случай частый (глобальный оптимум лежит вне допустимой области).

    У вас же тут существенную роль играет размер фиксированного шага по параметру фильтра или от алгоритма его вычисления.

    2. Дисперсия у точного решения как-то поменьше количественно. Что довольно естественно. И качественно она себя ведет правильно: нарастая в момент разворота, она спадает во флэте до весьма малых значений.

    3. В области консолидации наблюдаем пилу. Это - общее свойство фильтра первого порядка, оно у нас общее, ибо не зависит ни от чего (кроме порядка фильтра).
    =================
    Последнее свойство несколько гасит интерес к разработке адаптивных фильтров первого порядка.
     
  5. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Нет! Необходимо именно ускоренное движение!
    За длительным направленным движением с постоянной скоростью прекрасно следит обычная ЕМА с постоянным параметром. Установившаяся постоянная ошибка, присутствующая при этом, роли не играет. В установившемся режиме скорость выхода ЕМА равна скорости входа ЕМА. При постоянном параметре!


    Я понимаю то, о чем вы мне сообщили.
    Вспомним историю последних реплик.

    Вы утверждали, что для дохождения параметра фильтра до единицы требуется ускоренное движение.
    Я - что для этого достаточно равномерного движения, рампы.

    Ваше возражение возражает не на мой пост.

    То, что ЕМА с постоянным параметром имеет нулевую дисперсию ошибки, никак не должно мешать адаптивному фильтру увеличивать свой параметр на рампе до единицы. Если вы, конечно, явно не запретите этого хитромудрым алгоритмом смены параметра фильтра.

    потому что при увеличении параметра фильтра дисперсия будет (вроде бы, на глаз) убывать быстрее, чем при постоянном параметре.
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Если вы желаете, чтобы я не мешал вам в вашем заблуждении, то я, конечно же, мешать не буду ;)
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    А вот принцип максимума Понтрягина вы упомянули совершенно не к месту.
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    2. Дисперсия у точного решения как-то поменьше количественно. Что довольно естественно. И качественно она себя ведет правильно: нарастая в момент разворота, она спадает во флэте до весьма малых значений.
    Дисперсия у вас выглядит так, что это даёт мне уверенность в том, что её расчёт проводился не в скользящем окне. Возможно, где-то ошибка в алгоритме расчёта...
  9. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Почему бы не написать более реально крутые фильтры?
    Чем модифицировать один всеми известный индикатор!?
    Это же стандарт все?!!!
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ... на вашей картинке из поста №291 с начала плавного глобального спада фунта от максимума около 1.63 до правого конца графика наблюдается 11 (в скобках прописью - одиннадцать!) разворотов выходного сигнала фильтра.
    Неужели не понятно, что это была демонстрация работы фильтра при задании граничных допустимых значений параметра a=[0.0; 1.0] , т.е. как предельный случай. Это тот случай, когда обычная ЕМА просто копирует входной сигнал. Адаптивная же ЕМА, используя "внутреннюю" информацию о характере движения входного сигнала, способна определять развороты движения даже в этом крайнем случае.
    Если понятно, тогда зачем такие передёргивания?...
    А если не понятно, то повторюсь снова: рабочий диапазон параметра назначен мною a=[0.1; 0.4] Несколькими постами ранее я демонстрировал поведение этой адаптивной ЕМА на фоне обычных ЕМА, чтобы можно было наглядно увидеть различие в их поведении.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать