Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 30 из 55 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Теперь, для полноты картины, назначу
    aMax=1.0
    aMin=0.0





    При этом динамика инструмента полностью отслеживается.

    Особо обращаю внимание на фактические границы, в которых находится параметр a(t) = [0.3 ; 0.5] , определяемые механизмом адаптации.
    До крайностей механизм адаптации не пускает! ;)

    Увеличу масштаб, чтоб хорошо видеть детали движения:


  2. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    Прямо таки, выводок дочерей лейтенанта Шмидта! Могу предложить ещё парочку просто сглаженных ЕМА
    Насколько помню, вы уже выкладывали график со сглаженной ЕМА. Там было ЕМА5 поверх ЕМА10.

    Так вот, настойчивый совет для любителей сглаженных ЕМА: устанавливайте им одинаковые параметры сглаживания.
    Так вы получите наилучший компромис между сглаживанием и запаздыванием.

    "На пальцах по-монтёрски" это можно пояснить так: старшая ЕМА "поглощает" младшую.
    Если вы применили ЕМА20, то её выходной сигнал сглаживать применением ЕМА5 уже глупо - там и так всё высокочастотное уже подавлено.
    И запаздывание тоже определяется при этом ЕМА20 - запаздывание уже внесено, и применение ЕМА5 поверх ЕМА20 запаздывание ЕМА20 уж точно не уменьшит.

    Более строго это поясняется с помощью передаточной функции. При последовательном включении фильтров их передаточные функции перемножаются. Получается квадратный многочлен в знаменателе (по степени от каждой ЕМА). Он имеет два корня. Случай одинаковых параметров сглаживания соответствует кратному корню этого квадратного многочлена, т.е. пограничному случаю между двумя разными корнями и парой комплексно-сопряженных корней. А пара комплексных - это уже не последовательное соединение двух фильтров первого периода, а колебательное звено, цельный фильтр второго порядка, который не может быть разложен на два блока первого порядка.
  3. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ...
    Так вот, настойчивый совет для любителей сглаженных ЕМА: устанавливайте им одинаковые параметры сглаживания.
    Так вы получите наилучший компромис между сглаживанием и запаздыванием.
    ...
    Если я правильно понял, то нужно чтобы период сглаживания был равен основному периоду - ЕМА(10) + ЕМА(10)?
    =============
    Лучше всего подобные МА смотрятся в комплекте.
    Вот, интересная троица получилась.
     
  4. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Выберем инструмент: GBPUSD Daily [как более выразительный ;) ]

    Будем использовать в качестве входной последовательности значение Close
    Скользящее окно N=13

    Начну с предложенных вами значений параметров
    aMin=0.0
    aMax=0.1



    Вложение 438047


    В левом верхнем углу главного окна (окно 0) указаны значения параметров.
    В первом подокне (окно 1) отображается M(e).
    Во втором подокне (окно 2) отображается D(e).
    В третьем подокне (окно 3) отображается a(t).

    Текущие значения параметров:
    N=13
    aMax=0.1
    aMin=0.0
    da -- переменный шаг изменения величины a(t)
    q -- параметр, влияющий на величину и направление da, в зависимости от текущего значения D(e)


    ===================================

    Как видно из графика, при таких значениях aMin=0.0 и aMax=0.1 индикатор получается "замороженным" и вся резвость используемого инструмента им не отслеживается. Хотя, если кого-то устраивает одна сделка за два года, то такие параметры индикатора ему в самый раз ;)
    Хорошо, я сделаю аналогичные картинки со средней ошибкой, дисперсией и параметром сглаживания в отдельных окнах.
    ===========
    По поводу же численных значений параметра могу немного прокомментировать.
    1. Ваша верхняя граница аМах=0,4 представляется завышенной. Обычно в стандартных ЕМА параметр сглаживания вычисляется как 2/(N+1). То есть а=0,4 соответствует N=4. Но ЕМА4 мало кто пользуется - она дергается вслед за сигналом, почти ничего не сглаживая.
    2. Ваше "адаптация до крайностей не допускает" относится не к критерию адаптации, а к вашей реализации градиентным спуском. Грубо говоря, параметр фильтра не успевает вырасти до граничного значения, как уже кончается направленное движение.
    2.Повозился немного со своей версией реализации с разными параметрами. И выяснил, что скорость изменения параметра фильтра целесообразно ограничивать на росте параметра и не ограничивать - на уменьшении параметра.
    Классика двигателиста - "нагружай постепенно, выключай сразу".

    Дело тут вот в чем.
    Если пользоваться традиционным торговым сигналом в виде разворота выхода фильтра, то при переходе из направленного движения в консолидацию надо уменьшать параметр фильтра резко, не давая выходному сигналу зайти в область консолидации. А при переходе от консолидации к направленному движению можно и не спешить.

    Альтернативный путь - разработка собственного торгового сигнала (что вы и ущучили с опытом практика, проявиви интерес в средней ошибке).
    =================
    Здесь надо отметить некий фундаментальный результат, более общий чем поведение рассматриваемого нами индикатора.

    Мы сейчас возимся с вами с построением адаптивной ЕМА, адаптивного БИХ первого порядка.
    Все они (хоть адаптивные, хоть нет) имеют одно фундаментальное свойство: разворот их выходного сигнала совпадает с пересечением входного и выходного сигналов. Такова структура формулы для ЕМА, от переменности параметра сглаживания тут ничего не изменится.

    Из этого следует, что при любом (совершенно любом!) способе адаптации единственного параметра экспоненциального фильтра первого порядка он будет в зоне консолидации порождать частые торговые сигналы, ту самую "пилу", упиливающую депозит.

    Как его ни адаптуй,
    Всё равно получишь пилу.

    Поэтому надо либо всерьез работать над построением торгового сигнала (т.е. над задачей разладки) или добавлять как минимум один порядок в фильтр для добавления инерционности в движение выходного сигнала.
  5. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то нужно чтобы период сглаживания был равен основному периоду - ЕМА(10) + ЕМА(10)?
    =============
    Лучше всего подобные МА смотрятся в комплекте.
    Вот, интересная троица получилась.
    Да, вы поняли совершенно правильно. Только я бы написал ЕМА10(ЕМА10(Close)). Ну, или не от Close, а от чего хотите.
    ===========
    По поводу же "комплекта" - так любые сглаживающие фильтры с различными полосами пропускания образуют комплект (как часто говорят - веер).
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    1. Ваша верхняя граница аМах=0,4 представляется завышенной. Обычно в стандартных ЕМА параметр сглаживания вычисляется как 2/(N+1). То есть а=0,4 соответствует N=4. Но ЕМА4 мало кто пользуется - она дергается вслед за сигналом, почти ничего не сглаживая.
    Это не аргумент -- "обычно", "в стандартных" -- ибо что есть "обычно"? и откуда взялся и кем введен такой "стандарт"?
    Но так принято вычислять параметр сглаживания в "обычных стандартных" ЕМА, как некий компромисс, как вынужденная мера, как выбор чего-то не слишком быстрого и не слишком медленного -- и выбор этот делается на весь длительный рассматриваемый интервал, в течение которого параметры входного сигнала изменяются в очень широких пределах.
    А всё потому, что такая обычная ЕМА не умеет подстраиваться под изменяющиеся условия -- потому что она обычная, она не адаптивная.

    В адаптивной же ЕМА введение ограничения aMax вовсе не означает эквивалентности с обычной ЕМА с таким же постоянным параметром! В адаптавной ЕМА aMax выполняет роль ограничителя на максимальную скорость изменения выходного сигнала -- посмотрите, как на быстрых участках входного сигнала увеличивается и ограничивается скорость выходного сигнала путём изменения параметра а. После всплеска к граничному значению а=aMax, вызванного экстремальным поведением входного сигнала, параметр возвращается во внутреннюю область рабочей зоны.
    Никакая "обычная стандартная" ЕМА такой перестройки своего движения делать не может. Поэтому ставить "знак равенства" между параметром aMax адаптивной ЕМА и параметром а обычной ЕМА --неправомерно!
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    2. Ваше "адаптация до крайностей не допускает" относится не к критерию адаптации, а к вашей реализации градиентным спуском. Грубо говоря, параметр фильтра не успевает вырасти до граничного значения, как уже кончается направленное движение.
    Опять не так! Реализация реализацией, но именно критерий адаптации управляет параметром настройки.
    Параметр фильтра растёт на ускоренном движении.
    На направленном установившемся движении параметр фильтра стабилизируется около рабочей точки.
    Образно говоря, для того чтобы загнать параметр а в крайность а=aMax=1.0 необходимо длительное ускоренное однонаправленное движение -- нечто сродни двойной экспоненте.
  8. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Это не аргумент -- "обычно", "в стандартных" -- ибо что есть "обычно"? и откуда взялся и кем введен такой "стандарт"?
    Но так принято вычислять параметр сглаживания в "обычных стандартных" ЕМА, как некий компромисс, как вынужденная мера, как выбор чего-то не слишком быстрого и не слишком медленного -- и выбор этот делается на весь длительный рассматриваемый интервал, в течение которого параметры входного сигнала изменяются в очень широких пределах.
    А всё потому, что такая обычная ЕМА не умеет подстраиваться под изменяющиеся условия -- потому что она обычная, она не адаптивная.

    В адаптивной же ЕМА введение ограничения aMax вовсе не означает эквивалентности с обычной ЕМА с таким же постоянным параметром! В адаптавной ЕМА aMax выполняет роль ограничителя на максимальную скорость изменения выходного сигнала -- посмотрите, как на быстрых участках входного сигнала увеличивается и ограничивается скорость выходного сигнала путём изменения параметра а. После всплеска к граничному значению а=aMax, вызванного экстремальным поведением входного сигнала, параметр возвращается во внутреннюю область рабочей зоны.
    Никакая "обычная стандартная" ЕМА такой перестройки своего движения делать не может. Поэтому ставить "знак равенства" между параметром aMax адаптивной ЕМА и параметром а обычной ЕМА --неправомерно!
    "Знак равенства" я не ставлю".
    Однако - задумываюсь о том, как торговать по этому индикатору.
    Потому что
    При этом динамика инструмента полностью отслеживается.
    конечно, радует. Но делать-то что? Что будет являться торговым сигналом?

    Если пользоваться традиционным торговым сигналом разворота выходного сигнала фильтра (он же - пересечение цены и выхода фильтра), то на вашей картинке из поста №291 с начала плавного глобального спада фунта от максимума около 1.63 до правого конца графика наблюдается 11 (в скобках прописью - одиннадцать!) разворотов выходного сигнала фильтра.
    Это если считать глобальный максимум - первым. Это - за месяц с небольшим. Разворот почти через день. Причем есть такие эротичные участки, как экстремумы сглаженной цены на соседних барах.

    Всё это, разумеется, потому, что при параметре 0,4 (а он у вас почти всегда - больше 0,4) эта "сглаженная" цена - нифига не сглаженная.
    ==========
    Ещё раз повторю: такое поведение ФНЧ не есть его недостаток. Более того, такое поведение ФНЧ может быть вызвано намеренно (настройкой параметров и введением адаптации).

    Но в таком случае центр тяжести работы просто переносится с разработки индикатора на придумывание торгового сигнала.
    Особенно печально выглядит этот вопрос в свете второй половины моего недавнего поста №294.
    Напомню:

    Как его ни адаптуй,
    Всё равно получишь пилу.


    Маловато полюсов для содержательного поведения у фильтра первого порядка
  9. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Опять не так! Реализация реализацией, но именно критерий адаптации управляет параметром настройки.
    Параметр фильтра растёт на ускоренном движении.
    На направленном установившемся движении параметр фильтра стабилизируется около рабочей точки.
    Образно говоря, для того чтобы загнать параметр а в крайность а=aMax=1.0 необходимо длительное ускоренное однонаправленное движение -- нечто сродни двойной экспоненте.
    Это зачем же - ускоренное?

    Достаточно длительного направленного движения с постоянной скоростью.
    Рампы - достаточно.
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Альтернативный путь - разработка собственного торгового сигнала (что вы и ущучили с опытом практика, проявиви интерес в средней ошибке).
    :D Это не просто моё "ущучивание", а давно известные в теории управления пути и методы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать