Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 25 из 55 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Что-то ваши формулы для дисперсии меня смущают....
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...81%D0%B8%D1%8F
  2. 8,476
    Комментарии
    45
    Темы
    15134
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    дисперсия


  3. 8,476
    Комментарии
    45
    Темы
    15134
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    адаптивная ЕМА


  4. 8,476
    Комментарии
    45
    Темы
    15134
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Для обычного экспоненциального фильтра






    ежели я нигде не ошибся...
  5. 8,476
    Комментарии
    45
    Темы
    15134
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Для адаптивного экспоненциального фильтра --- впрочем, не обязательно адаптивного, лучше сказать - 'с переменным параметром'





    опять же ежели нигде не ошибся...
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Что-то ваши формулы для дисперсии меня смущают....
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...81%D0%B8%D1%8F
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    дисперсия


    Ваши формулы не смущают, только для несмещенной оценки дисперсии по выборке из N отсчетов во внешней сумме используется множитель 1/(N-1) вместо 1/N (см. например ссылку на википедию). Но при больших N разница на практике несущественна.
    Правда что-то мне подсказывает, что дело в приведенных выше примерах мы имеем дело отнюдь не с большими N. :)
  7. 8,476
    Комментарии
    45
    Темы
    15134
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Ваши формулы не смущают, только для несмещенной оценки дисперсии по выборке из N отсчетов во внешней сумме используется множитель 1/(N-1) вместо 1/N (см. например ссылку на википедию). Но при больших N разница на практике несущественна.
    Правда что-то мне подсказывает, что дело в приведенных выше примерах мы имеем дело отнюдь не с большими N. :)
    Конечно, не с большими N. Но заморачиваться уже нет желания :)
  8. 970
    Комментарии
    2
    Темы
    1962
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Если не заморачиваться различием формул для выборочной дисперсии и для дисперсии генеральной совокупности, то иных ошибок я в своем посте №240 не нашел.

    Таким образом, в дискуссии тупоконечников и остроконечников оказались правы обе стороны.

    1. Я прав в том, что критерий минимизации дисперсии ошибки слежения в отсутствие конкурирующих требований приводит к пустому фильтру. Фильтр из поста №240 - очевидно пустой. Знающие слова "передаточная функция" люди увидят, что его передаточная функция - тождественная единица. Не знающие этих слов люди сообразят то же самое "на пальцах по монтёрски" буквально в два хода.
    А. сохранение средней ошибки приводит к постоянству ошибки, выходной сигнал повторяет входной (возможно со сдвигом постоянным).
    Б. нулевые начальные значения для ошибок в прошлом на левом краю графика ( а трудно придумать иные разумные начальные значения) обеспечивают нулевой сдвиг.

    2. Автомат прав в том, что ограничение на параметр фильтра вида 0<=aMin<aMax<=1 превращают фильтр в нелинейный, так как вследствие этого ограничения выходной сигнал не всегда успевает а входным, и средняя ошибка насильственно меняется.

    3. Я прав в том, что без конкурирующего требования тут не обошлось. Отделение параметра фильтра от единицы означает требование "сглаживать не хуже, чем ЕМА с параметром aMax".
    ==================
    Замечание. Отделение параметра фильтра от единицы - идейное, без него фильтр вырождается в пустой. Отделение же его от нуля представляется мне менее естественным.
    =====================
    Если задать aMin=0, то я подозреваю, что фильтр будет иметь статическую ошибку. Реакция на единичный скачок стабилизируется на уровне, меньшем единицы.
    И это, товарищи, хорошо!
    Для инженера это плохо (даже такой простой сигнал как единичная ступенька не воспроизводится правильно), а для трейдера - хорошо, ибо дает шанс переждать консолидацию в стороне, избегая многочисленных пересечений цены и сглаженной цены и соответствующих разворотов.
    ============
    В целом можно констатировать, что родился новый индикатор.

    Автомат ему отец, он создал его на содержательном уровне в виде "адаптивный экспоненциальный фильтр, параметр которого находится условной минимизацией выборочной дисперсии ошибки слежения за N отсчетов при ограничениях на варьируемый параметр в виде интервала 0<=aMin<aMax<=1". И ещё Автомат продемонстрировал разумность поведения такого фильтра, применив на уровне реализации вместо честной минимизации её протез в виде градиентного спуска.

    Я ему мать, я (будучи оплодотворен Автоматом) нашел точное "карандашное" решение. Как и большинство карандашных решений, оно крайне просто в программировании, ибо никакой минимизации тут не надо.
    На уровне реализации алгоритм выглядит так.

    А. ведем вычисление текущей средней ошибки.
    Б. по приходе очередного входного отсчета вычисляем идеальный (сохраняющий среднюю ошибку) выходной отсчет и соответствующий ему идеальный параметр фильтра.
    В. Проверяем попадание идеального значения параметра в ограничения. При удаче - всё хорошо, при неудаче - насильственно сажаем параметр фильтра на нарушенное ограничение вычисляем выходной отсчет по правилам ЕМА.
    ===========
    Замечание.Общеизвестно сравнение SMA с дважды лающей собакой. Поэтому естественнейшая модификация этого фильтра - сохранение не SMA от ошибки, а какой-то другой средней. Хоть того же ЕМА, который в силу своих многочисленных достоинств "каждой дырке затычка".
  9. 970
    Комментарии
    2
    Темы
    1962
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Прошлый пост и этот я пишу с чужого компа.

    Доберусь до своего, запрограммирую точное решение (там кода-то ожидается полтора десятка строк).
    Можно будет сравнить с реализацией градиентным спуском.
  10. 8,476
    Комментарии
    45
    Темы
    15134
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    гыыы :D молодой папаша :thumbsup_002:

    :bow:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать