Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 24 из 55 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,008
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Катастрофы не происходит благодаря использованию скользящего окна, с его эффективным сглаживанием-усреднением входной последовательности.
    Для таких скачков необходимо внезапное резкое изменение статистических характеристик входной смеси сигнал+помеха. Не одиночный выброс, а статистика.
    И проверка поведения фильтра на таких вот переключениях статистики заслуживает отдельного особого моделирования.
    Для скачка оптимальной точки не нужны резкие изменения. Хватит и плавных.

    Вот было значение k*m-1=0,00001, а стало -0,00001.
    А оптимальная точка скакнула на границу допустимого интервала из внутренней точки.
  2. 1,008
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Кстати, о характере реализации вашего алгоритма, столь напоминающем дельта-модуляцию (или - после введения переменного шага - метод градиентного спуска).

    Рекуррентные алгоритмы исторически пришли из тех времен, когда всё было аналоговым или на рассыпухе 133 серии, когда невозможно было хранить предысторию и вычислять на каждом шаге что-то хоть сколько-нибудь объемное.
    ===========
    Если целевой критерий у вас - минимизация дисперсии ошибки слежения. то почему бы не пойти по пути, описанному мной в посте №207?
    И всё-таки - правильно ли я понимаю ваш критерий адаптации?

    Вот как я вас понял.
    1. задаем интервал наблюдений - интервал, на который в прошлое будем смотреть для пересчета единственного параметра ЕМА.
    2. На каждом шаге с появлением нового входного отсчета смотрим в прошлое и выбираем такой параметр фильтра, который минимизирует дисперсию ошибки слежения, если бы это значение параметра было применено на всем интервале наблюдения.
    Я привык думать, что прямая минимизация целевого критерия есть самое идейное решение, а разного рода пошаговые изменения и т.п. - это "от бедности", от желания сэкономить вычисления и память.
    ==============
    И ещё: на ваших графиках внизу видно изменяющееся значение параметра фильтра. Было бы крайне интересно увидеть графики целевого критерия - той самой дисперсии ошибки за какое-то число отсчетов в прошлом. Для адаптивного фильтра и для трёх неадаптивных, графики которых вы выводите в главное окно поверх цены.

    Меня не покидает смутное ощущение, что "что-то здесь не так".

    Разумеется, воспроизвести ваш алгоритм я не смогу - мне ведь неведомо содержание загадочного "нелинейного логического блока L".
    Но вот вариант с прямой минимизацией дисперсии ошибки слежения мне воспроизвести под силу.
  3. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Замечательная дискуссия :thumbsup_002::thumbsup_002:
    Что-то подобное встречается у Джонатана Свифта - спор между
    тупоконечниками и остроконечниками.:argue:

  4. 8,513
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Кстати, о характере реализации вашего алгоритма, столь напоминающем дельта-модуляцию (или - после введения переменного шага - метод градиентного спуска).

    Рекуррентные алгоритмы исторически пришли из тех времен, когда всё было аналоговым или на рассыпухе 133 серии, когда невозможно было хранить предысторию и вычислять на каждом шаге что-то хоть сколько-нибудь объемное.
    Рекуррентные алгоритмы -- вовсе не пасынок какой-то :D
    А задача о кроликах придумана Фибоначчи ещё в 13-м веке ;)

    Если целевой критерий у вас - минимизация дисперсии ошибки слежения. то почему бы не пойти по пути, описанному мной в посте №207?Я привык думать, что прямая минимизация целевого критерия есть самое идейное решение, а разного рода пошаговые изменения и т.п. - это "от бедности", от желания сэкономить вычисления и память.
    Дело не в экономии. Исходим из того, что входной процесс является нестационарным в каждый текущий момент времени. Если же пойти по предлагаемому вами пути, то это будет означать замораживание а на периоде окна. И, конечно же, с подключением УУ образуется обратная связь, и это кольцо изменяет выход фильтра, а далее по цепи выход - ошибка - параметр - выход - .........
    Введение УУ изменяет структуру системы. Первоначально фильтр -- апериодическое звено -- представляет собой разомкнутую систему. С введением УУ система становится замкнутой.
    А если это будет, например, какая-либо замкнутая СС, то дополнительно появится контур, оказывающий существенное влияние на всю систему.

    Но для эксперимента можно испытать и предлагаемый вами вариант.

    И ещё: на ваших графиках внизу видно изменяющееся значение параметра фильтра. Было бы крайне интересно увидеть графики целевого критерия - той самой дисперсии ошибки за какое-то число отсчетов в прошлом. Для адаптивного фильтра и для трёх неадаптивных, графики которых вы выводите в главное окно поверх цены.

    Меня не покидает смутное ощущение, что "что-то здесь не так".

    Разумеется, воспроизвести ваш алгоритм я не смогу - мне ведь неведомо содержание загадочного "нелинейного логического блока L".
    Но вот вариант с прямой минимизацией дисперсии ошибки слежения мне воспроизвести под силу.
    Графики сделаю ближе к вечеру.
  5. 1,008
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    Замечательная дискуссия :thumbsup_002::thumbsup_002:
    Что-то подобное встречается у Джонатана Свифта - спор между
    тупоконечниками и остроконечниками.:argue:

    Упомянутая вами дискуссия - образец бессодержательного спора.

    Вы уверены, что наша переписка с Автоматом столь же бессодержательна?
  6. 1,008
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    ...
    Исходим из того, что входной процесс является нестационарным в каждый текущий момент времени. Если же пойти по предлагаемому вами пути, то это будет означать замораживание а на периоде окна. И, конечно же, с подключением УУ образуется обратная связь, и это кольцо изменяет выход фильтра, а далее по цепи выход - ошибка - параметр - выход - .........
    ...

    Но для эксперимента можно испытать и предлагаемый вами вариант.
    Замораживание возникает на окно в прошлое при вычислении минимизируемого критерия , в реальности параметр фильтра перевычисляется на каждом шаге.

    Тут дело вот в чем: я пытаюсь понять, как должен выглядеть алгоритм, построенный по вашему критерию минимизации дисперсии ошибки, в случае идеальной реализации, не осложненной излишним творчеством типа пошагового изменения, задумчивых правил логики типа "если одно растет, а другое в это время падает, то надо ...".

    Есть смутное подозрение, что при минимизации дисперсии, вычисленной по фактической траектории выходного сигнала, и при применении"турецкого" способа решения (т.е. когда делается ровно то, что требуется, хочешь минимизировать дисперсию - так делай именно это) мы окажемся где-то рядом с результатом поста №53 (разумеется, это не мой результат, просто я его описал в этом посте).

    Результат из поста №53 довольно сильный - решение получено не в классе линейных фильтров (хотя результат получился линейный!), а без этого ограничения.
    ============
    Вот сейчас жена из дому смоется, я возьму в руки карандашик, умещу окорока в кресле качалке...
    и попробую карандашиком и бумагой поисследовать критерий минимума дисперсии.
  7. 8,513
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Кстати говоря, работа любой СС рекуррентна по своей сути. Будь это в технике, природе, экономике ......... и т.д.
  8. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Упомянутая вами дискуссия - образец бессодержательного спора.

    Вы уверены, что наша переписка с Автоматом столь же бессодержательна?
    А Вы не могли бы доходчиво объяснить широким массам трудящихся трейдеров в чём разница между вашими подходами к фильтрации применительно к использованию фильтров в торговле?
  9. 1,008
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    А Вы не могли бы доходчиво объяснить широким массам трудящихся трейдеров в чём разница между вашими подходами к фильтрации применительно к использованию фильтров в торговле?
    Подход Автомата - пусть Автомат разъясняет, мы в последних постах не рассматривали "применительно к торговле", чем, подозреваю, и было вызвано ваше ехидство.

    Мой подход к торговле с применением фильтров был вкратце изложен в посте №173, во второй его половине.

    Если совсем кратко - сама по себе замена линейного фильтра адаптивным дает немного (просто потому, что линейный фильтр - это не обязательно SMA или ЕМА).

    Но адаптивные фильтры дают много хороших полуфабрикатов для создания торговых сигналов, так как хороший (для трейдера, не для инженера) адаптивный фильтр должен адаптироваться не к спектру помехи, не к дисперсии или среднему квадрату ошибки и т.п. характеристикам, он должен адаптироваться к степени направленности движения в ближайшем прошлом. Это значит, что где-то в середине адаптивного фильтра должен сидеть блок адаптации, т.е. кусок алгоритма, который эту самую степень направленности как-то оценивает.
    =============
    Для меня основная ТС - построенная на основе канала, который строится парой нелинейных фильтров с простой нелинейностью. Именно этот индикатор и историю его создания я расскажу "в следующем номере".

    Ещё раз подчеркну: я считаю, что торговля не должна быть полностью автоматической, а всего лишь автоматизированной.
    Как сказал бы В.И.Ленин - "разница тонкая, но архисущественная!"

    В любом случае трудно автоматизировать такой важный элемент торговли как снятие ТС с торговли или проведение очередной переоптимизации её параметров.
  10. 1,008
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    З
    ============
    ...
    Вот сейчас жена из дому смоется, я возьму в руки карандашик, умещу окорока в кресле качалке...
    и попробую карандашиком и бумагой поисследовать критерий минимума дисперсии.
    Как это часто бывает - помог карандашик, иногда он работает не хуже компьютера - в союзе со встроенной нейронной сетью держащего карандаш тела.:smartass:
    ==============

    Получив этот вывод, я слегка обалдел.

    Потому что никакой это не адаптивный фильтр, фильтр - напрочь линейный, так как коэффициенты его постоянны.

    То есть - минимизация дисперсии возможна в рамках линейного фильтра, просто порядок его великоват - равен длине интервала, на котором рассчитывается та дисперсия ошибки, которую мы хотим минимизировать.

    И желание менять параметр адаптивного экспоненциального фильтра порождено исключительно тем, что мы пытаемся аппроксимировать поведение фильтра порядка N фильтром порядка 1.

    Несколько неожиданное разрешение вопроса о фильтрации с минимумом дисперсии ошибки.
    Поэтому прошу проверить мои выкладки - они просты, но вдруг я где-нибудь пропустил коэффициент типа 1/N или плюс с минусом перепутал.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать