Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 20 из 55 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,500
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Неверно!
    Точнее - верно при наличии некоторых оговорок, которые для большинства читателей весьма неочевидны.
    Наоборот -- Верно! хотя и не очевидно ;)
    Согласитесь, я никак не в состоянии описывать здесь все тонкости теории оптимизации ;) чтобы устранить все неочевидности.

    Ваш "контрпример" с "пустым" фильтром здесь неуместен -- это пустой контрпример...

    Намёк: частотно-временную дуальность мы обходим с тылу ;)
  2. 8,500
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Представим фильтр для удобства восприятия в прежних обозначениях в виде блока
    (на предыдущей картинке обведен рамкой)





    Здесь:
    F() - уравнение фильтра
    t - время
    x - вход - смесь полезного сигнала и помехи
    y - выходной сигнал фильтра
    a - параметр настройки фильтра (обозначения альфа или гамма неудобно писать в форумных постах)
  3. 8,500
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Задача -- синтез устройства управления (УУ), входными величинами которого являются x и y, а выходом является параметр настройки фильтра a


  4. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    For BQQ

    Какая роль в индикаторе D1 у буфера ExtMapBuffer2?
    На некоторых парах, в частности, USDCAD он вдруг проявляется в довольно неприглядном виде (красная линия, настройки из текста).
     
  5. 8,500
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ... ничто не мешает уменьшить дисперсию ошибки до нуля фактическим отказом от сглаживания.
    Ошибаетесь.
    т.к.
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    ... варьируя параметром настройки фильтра [в заданных пределах] ....
  6. 995
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    For BQQ

    Какая роль в индикаторе D1 у буфера ExtMapBuffer2?
    На некоторых парах, в частности, USDCAD он вдруг проявляется в довольно неприглядном виде (красная линия, настройки из текста).
    Это неудачная попытка совместить "два в одном".
    Красная линия - отношение средней невязки к средней абсолютной величине невязки. Это и есть примененная в D1 мера направленности движения.
    Она же формирует после сравнения с порогом торговый сигнал.
  7. 8,500
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Устройство управления (УУ) может быть реализовано следующим образом





    Установочные параметры задаются при инициализации :
    1. величина скользящего окна Т, на котором рассчитывается дисперсия ошибки фильтрации;
    2. номинальное, минимальное и максимальное значения параметра настройки фильтра a.

    Дисперсия рассчитывается в блоке D{e}.
    Затем в блоке L, на основании текущей информации о направлении развития процессов s и a, определяется величина и знак текущего приращения параметра a. Блок L -- это нелинейный логический блок.
    Сама величина da приращения параметра a может быть жёстко заданной при инициализации, либо пересчитываться на каждом шаге каким-либо известным проекционным методом.
  8. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    В индюке Envelopes заменил МА на инд D1(gam=0), шаг девиации 0.25. И добавил ещё один D1 c alfa=0.1 и gam=1 (зелёная линия).Смотрится красиво...
     
  9. 995
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Автомату.
    Перечитал ещё раз ваши последние посты.
    Захотелось ответить разнородно - и предельно конкретный маленький вопрос, и некоторые общие аргументы, "разговоры ни о чем".
    ==============
    В этом посте - предельно конкретный маленький вопрос.

    Вы говорите о минимизации дисперсии ошибки фильтрации.
    Это - или опечатки или некоторая более или менее серьёзная новация (мера серьёзности заслуживает отдельного рассмотрения).

    Вас действительно интересует дисперсия (второй центральный момент) ошибки?
    Обычно здесь интересуются вторым моментом (средним квадратом) ошибки.
  10. 995
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Второй пост - более тягучий.

    1. Контрпример не может быть пустым. Если он кажется пустым - это всего лишь признак, что при постановке задачи вами что-то было упущено.

    2. Обязательно должно быть конкурирующее требование. Нахождение параметра фильтра "в некоторых пределах" положения не спасает.

    Средний квадрат ошибки фильтрации зависит от единственного параметра экспоненциального фильтра монотонно. "Так Природа захотела" - и далее по тексту. Поэтому при единственном требовании уменьшить средний квадрат ошибки надо просто уменьшать степень сглаживания. И всё.
    С дисперсией несколько менее очевидно, но, думаю, дело обстоит также.

    Сравните это с моим постом №53 - про тот же экспоненциальный фильтр.
    Там были заданы два конкурирующих требования: гладкость выходного сигнала и похожесть его на входной. Каждое требование по отдельности приводит к вырождению (отсутствующее сглаживание или выходной сигнал в виде константы, что можно считать "бесконечным" сглаживанием).

    Вы требуете малости дисперсии ошибки - и ничего не кладете на другую чашу весов.
    Почему же вам тогда не нравится мой контрпример? Тождественно равная нулю ошибка...
    Ах, сглаживания нету? - Так вы и не требовали.
    ===================================
    И это - не "тонкости оптимизации", это - сама суть дела.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать