Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 18 из 55 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Адаптивная система управления (АдСУ) – система автоматического управления, способная в процессе выполнения основной задачи управления восполнять недостаток априорной информации об объекте управления (ОУ) и действующей на него среде и, благодаря этому, улучшать качество своего функционирования. Чаще всего основной задачей АдСУ является уточнение достаточно грубых априорных оценок о неизвестных, но постоянных параметрах ОУ, или построение непрерывной последовательности оценок этих параметров в случае их непредсказуемого заранее изменения во времени по произвольным законам и использования их при формировании управления. Применение АдСУ является наиболее эффективным средством решения задач управления объектами с плохо изученными априорными свойствами либо нестационарными объектами.
    АдСУ принято разделять на два больших класса: параметрические и непараметрические. В параметрических АдСУ используется устройство управления (УУ) или алгоритм управления с фиксированной (с точностью до параметров) структурой и далее на основании получаемых в ходе идентификации параметров ОУ организуется процесс изменения (подстройки) этих параметров с целью приближения их к оптимальной настройке. В непараметрических АдСУ структура (алгоритм функционирования) УУ заранее не фиксируется, а текущее значение управления определяется из решения задачи оптимизации функционала качества работы системы управления, используя уже имеющиеся в этот момент времени оценки параметров ОУ. По мере уточнения оценок параметров ОУ изменяется (уточняется) и алгоритм управления им.
    Структура и алгоритмы функционирования АдСУ существенно зависят от положенных в основу их построения математических моделей той неопределённости, которая присуща либо свойствам ОУ (его параметрам), либо свойствам воздействующей на него среды.
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Управление – изменение состояния объекта, системы или процесса, ведущее к достижению поставленной цели. Целями или задачами управления могут являться, например, поддержание некоторого желаемого состояния объекта (системы) при воздействии на него разного рода возмущающих воздействий.



    Управляющее воздействие – сигнал, поступающий на вход объекта управления от регулятора или другого управляющего устройства и влияющий на выходную (регулируемую) величину объекта управления. Управляющее воздействие в САУ изменяется так, чтобы регулируемая величина соответствовала заданию (в системах стабилизации, в программных и следящих системах) или достигала некоторого оптимального значения (в системах автоматической оптимизации, экстремальных, адаптивных и др.). Характер изменения управляющего воздействия во времени определяется законом регулирования.
  3. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Вам виднее... :D

    P.S. Вы хорошо разбираетесь в фильтрах.
    Т.е. вы знаете инструмент, который вы собираетесь применять в трейдинге. Своего рода скальпель. Но ведь хирургу при проведении операции кроме умения работать скальпелем нужны также знание анатомии и физиологии, а также владение технологией и навыки проведения конкретной операции.

    Однако вернемся к применению адаптивных фильтров в трейдинге. Ваши знания и умение строить адаптивные фильтры должны (по моему мнению) быть более четко привязаны к решению трейдерских задач.
    Я привык подходить к вопросу создания торговых стратегий и систем достаточно тупо.
    Если человек занимается разработкой торговых систем, то основная его задача, как трейдера, разработать методику анализа и действий, которая делает деньги, делает их понятным для трейдера способом и делает их эффективнее по сравнению с другими известными ему методиками (по крайней мере в руках этого трейдера, с учетом конкретных свойств его личности).
    Если вы вводите адаптивный фильтр, как инструмент, устраняющий недостатки неадаптивного фильтра, то с моей точки зрения правильный подход заключался бы в следующем:
    - применение неадаптивного фильтра (ЕМА) в трейдинге;
    - торговая тактика на основе ЕМА;
    - оптимизированная тактика и результаты тестирования;
    - недостатки тактики вследствие запаздывания;
    - улучшенная торговая тактика на основе адаптивного фильтра;
    - оптимизация и результаты тестирования;
    - анализ эффективности применения адаптивного филтра (прибыль выросла на столько-то, соотношение прибыль/дродаун на столько то и т.д. и т.п.).


    P.P.S. И еще пару слов.
    Я слишком долго проработал в сфере, в которой с человеком без четкой постановки цели и задач исследования никто всерьез не стал бы разговаривать. Поэтому мне трудно воспринимать вашу ветку, в которой вы просто стремитесь выплеснуть все, что вы знаете по теме адаптивных фильтров (и ветку автомата тоже, где вообще непонятно зачем все пишется).
    А поскольку я не вижу цели и постановки задач относительно применения адаптивных фильтров с точки зрения трейдинга, то я не вижу и предмета обсуждения. Именно поэтому я попросил не обращать внимания на мои замечания. Может я чего-то просто не понимаю.
    Вы, как обычно, совершенно правы, набросав выделенный мной в вашем посте жирным прекрасный план небольшой НИР, он же - оглавление отчета по этой НИР. Однако я (тоже - как обычно) не могу с вами вполне согласиться, хотя в целом - согласен.
    =========================================
    Мои собственные аккуратные исследования по этому плану не показали достаточно выраженного превосходства торговли по, например, пересечению ценой выходного сигнала адаптивного фильтра по сравнению с торговлей по пересечению ценой ЕМА.
    Причины этому я вижу две.

    1.Первая причина этого состоит в том, что трейдеры успели придумать массу разного рода "костылей и протезов" для исправления недостатков традиционных МА. Аналогичная история случилась с адаптивными методами в технике.
    **********История, рассказанная в конце 70-ых академиком Я.З.Цыпкиным на одном из всесоюзных школ-семинаров по адаптации*******
    При внедрении адаптивных методов управления в судпроме получили колоссальный выигрыш в качестве управления, порядка 30...40 % оцениваемого критерия качества. А в авиации - единицы процентов. Причина была в том, что в конструирование военных самолетов была вложена огромная трудоемкость не самых глупых в стране людей. И всё, что можно было выбрать "вручную" (т.е. придуманными для каких-то конкретных случаев эвристиками) - было уже выбрано!
    *********Конец истории Цыпкина**********

    Один из протезов для случаев SMA и EMA - разного рода дополнительные условия, "подтверждающие сигналы" и т.п.
    Хороший пример дает простейшая переворотная ТС на SMA: сигналом является закрытие цены за SMA три бара подряд.
    На дневках результаты - блестящие вплоть до 2012 года, прибыль в слепом периоде около тысячи пунктов в год при просадке порядка пятисот пунктов.
    Число "три" тут не является оптимизируемым параметром, его трогать не надо.

    2. Вторая причина - содержательнее. Вы её упомянули в виде аналогии между торговлей и хирургией, между ФНЧ и скальпелем.
    Я её тоже ранее упоминал, цитируя народную мудрость "не так важны ТТХ инструмента, как умение им пользоваться".

    Торговля - сложный комплекс действий, и успех зависит от всех компонент, которые можно ранжировать по уровню
    Низший уровень - инструмент анализа (SMA, адаптивный ФНЧ, осциллятор какой-либо, разметка волн по Эллиотту...).
    Далее - торговый сигнал, который отнюдь не тождествен инструменту анализа. Один и тот же инструмент может порождать торговый сигнал несколькими способами. Например, полосы Боллинджера порождают противоположные сигналы. Сторонники пробоя утверждают, что закрытие вне канала Боллинджера есть признак начала мощного движения. Сторонники отката утверждают, что закрытие вне канала Боллинджера есть хороший момент для краткосрочного контртрендового входа. Эллиотчики тоже торгуют по-разному.
    Ещё выше - ММ, определение размера лота в конкретной сделке.
    И ещё выше - решение о смене ТС, о снятии ТС с торговли. На этом же уровне - правила, по которым выбирается момент для очередной переоптимизации параметров.

    Приведенная в качестве примера тупая переворотная ТС с тройным закрытием за SMA в качестве сигнала терпит крах в 2011 году в слепом периоде оптимизации за несколько прошлых лет.
    Восемь убытков подряд на сумму около 2000 пунктов!
    Однако надо быть сумасшедшим, чтобы не снять ТС с торговли где-то в середине этого периода, поскольку ранее за несколько лет максимальная сумма убытков была около 500 пунктов подряд (в 2006 году).
    Замечу тут же, что результаты в незавершенном 2012 году после оптимизации за период до начала 2012 года - опять положительны.

    Вопрос о снятии ТС с торговли - наиболее сложный вопрос для практикующего трейдера. Во-первых, его приходится решать под давлением серии убытков. Во-вторых - пока нет достаточно хороших математических методов, применимых для одиночного торговца с ограниченным капиталом.
    Для богатеньких Буратин в виде инвестиционных фондов и т.п. допустимо непрерывное приближение (размер лота можно менять непрерывно), поэтому там вопрос о снятии ТС с торговли решается в рамках задачи о диверсификации. А непрерывность дает возможность подключить аппарат дифуров, которые в данном случае удобнее дискретных теорий.
    =============================
    Как я уже говорил, мои попытки улучшить ТС с традиционными сигналами (основанными на развороте выходного сигнала сглаженной цены и на пересечении цены и сглаженной цены) за счет замены обычных SMA и EMA адаптивными фильтрами заметных результатов не дали. Отмечалось некоторое улучшение результатов в слепом периоде, но небольшое. Не оправдывающее тот недостаток адаптивного фильтра, что он заметно сложнее линейного фильтра как в анализе, так и в синтезе. Очевидная причина этого - то, что цена нестационарна "нехорошим способом". Поведение цены меняется скачком, и эти скачки могут быть достаточно частыми. То есть не работает ни приближение "медленно меняющихся параметров", ни приближение "длинных стационарных участков". А тогда - теория бессильна, ибо будущее предсказать невозможно.

    Поэтому для меня "сухой остаток" от возни со сложно устроенными адаптивными фильтрами состоял в следующих выводах:

    1. Если уж продолжать заниматься именно адаптивными фильтрами, претендующими на адаптацию своих параметров к поведению сигнала, то лучше сосредоточиться на фильтрах с максимально коротким периодом наблюдения. Предельный случай - параметры фильтра зависят только от одного-двух последних баров. Как в описанном фильтре В1.

    2. Более перспективное поле исследований - не сам по себе фильтр, а торговый сигнал. Как все понимают, при торговле крупных движений цены важны только два вопроса: обнаружение начала направленного движения после консолидации и обнаружение разворота движения. То есть - задача разладки. И вот тут пригодилось устройство адаптивных фильтров, в составе которых обычно удается выделить "блок адаптации". кусок алгоритма. измеряющий тем или иным способом меру направленности движения.
    Я, кстати, уже "проговаривался" об этом в прошлых постах.

    3. основной недостаток адаптивного фильтра - трудность понимания его работы. Поэтому отдельной интересной веточкой являются фильтры с просто устроенной нелинейностью. Их даже трудно назвать адаптивными, хотя их поведение и зависит от поведения входного сигнала.
    Зато - они более понятны. Их нелинейность обычно можно представить сосредоточенной в одном месте структурной схемы, обычно непосредственно до или после вычитателя прогноза цены из цены.
    В дальнейшем я постараюсь успеть о них немного написать, поскольку именно этими инструментами я пользуюсь в своей реальной торговле.
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Фильтр – устройство, осуществляющее определённое преобразование (фильтрацию) входного сигнала в частотной или временной областях. В зависимости от вида входного сигнала различают фильтры непрерывные и дискретные. В зависимости от выполняемого преобразования фильтры могут быть линейными или нелинейными. По физической природе сигналов, подвергающихся фильтрации, различают фильтры электрические, механические, акустические и др. Свойства фильтра можно описать во временной области дифференциальными уравнениями, а в частотной – с помощью частотных характеристик.
    По виду частотных характеристик различают фильтры нижних частот, высоких частот, полосовые и запирающие.
    В системах автоматического управления и других устройствах технической кибернетики, в электротехнике, радиотехнике, связи и т.д. фильтры выполняют функции корректирующих устройств, обеспечивающих требуемые динамические или частотные свойства, служат для выделения полезного сигнала на фоне помех (сглаживания) или, в более общем случае, предназначаются для преобразования входных сигналов так, чтобы выходной сигнал обладал желаемыми свойствами: например, опережал во времени входной сигнал (экстраполяция) или отставал от него по заданным правилам.
    Фильтры, структура и параметры которых обеспечивают минимизацию некоторого показателя качества, называются оптимальными.



    ================================================== ========



    Теперь, с учётом приведенных определений, рассмотрим более внимательно экспоненциальный фильтр.
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Для начала разместим на графике три обычные ЕМА с различными параметрами:






    Каждый из этих фильтров описывается формулой

    но у каждого своё значение параметра а


    Таким образом, фильтр можно рассматривать как функцию параметра а : F=F(a).



    Мы наглядно видим, какое влияние оказывает величина параметра а на поведение фильтра. При этом мы замечаем, что на различных участках более предпочтительным для нас является поведение фильтра то с первым параметром а1, то со вторым параметром а2, то с третьим параметром а3.
    И тут у нас проявляется желание подобрать наилучшее значение параметра а с тем, чтобы фильтр наилучшим образом следовал за входным сигналом Close. Появление такого желания -- это первый шаг на пути оптимизации ;)
    Но вместе с тем, мы понимаем, что если мы и подберём каким-то образом наилучшее значение параметра а для текущего участка, в следующий момент входной сигнал может изменить характер своего движения настолько, что наш фильтр уже не будет наилучшим, каким он представлялся нам некоторое время назад. И нам необходимо будет снова искать наилучшее значение параметра а. Иными словами, этот параметр не остаётся постоянным, а изменяется со временем, т.е. является функцией времени: a=a(t).
    Кроме того, необходимо выяснить, что же означает определение работы фильтра как "наилучшее" --- иными словами определить условия и критерии выбора параметра а.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ...

    Поэтому для меня "сухой остаток" от возни со сложно устроенными адаптивными фильтрами состоял в следующих выводах:

    1. Если уж продолжать заниматься именно адаптивными фильтрами, претендующими на адаптацию своих параметров к поведению сигнала, то лучше сосредоточиться на фильтрах с максимально коротким периодом наблюдения. Предельный случай - параметры фильтра зависят только от одного-двух последних баров. Как в описанном фильтре В1.

    2. Более перспективное поле исследований - не сам по себе фильтр, а торговый сигнал. Как все понимают, при торговле крупных движений цены важны только два вопроса: обнаружение начала направленного движения после консолидации и обнаружение разворота движения. То есть - задача разладки. И вот тут пригодилось устройство адаптивных фильтров, в составе которых обычно удается выделить "блок адаптации". кусок алгоритма. измеряющий тем или иным способом меру направленности движения.
    Я, кстати, уже "проговаривался" об этом в прошлых постах.

    3. основной недостаток адаптивного фильтра - трудность понимания его работы. Поэтому отдельной интересной веточкой являются фильтры с просто устроенной нелинейностью. Их даже трудно назвать адаптивными, хотя их поведение и зависит от поведения входного сигнала.
    Зато - они более понятны. Их нелинейность обычно можно представить сосредоточенной в одном месте структурной схемы, обычно непосредственно до или после вычитателя прогноза цены из цены.
    В дальнейшем я постараюсь успеть о них немного написать, поскольку именно этими инструментами я пользуюсь в своей реальной торговле.
    Удачи.
    Я высоко ставлю вас, как специалиста, в области анализа и обработки сигналов (если конечно для вас моя оценка чего-то стоит :) ).
    И в трейдинге у вас все получится, если вы без предвзятости повернетесь лицом к рынку, не пытаясь приписывать графику цены свойства и категории ему не присущие. И главное, разобраться, что и зачем вы хотите делать на рынке, и уже потом чего же вы хотите от вашего фильтра в плане ваших целей относительно рынка.
    Вы же априори решили, что вам почему-то нужен фильтр и делаете упор на этот фильтр, пытаясь создать еще один из массы "костылей и протезов", который если что-то и дает на некоторых участках графика цен, то только в силу самой природы рынка, допускающей многообразие поведения. И также как и все прочие "костыли и протезы" он не даст уверенности в действиях.
  7. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Удачи.
    Я высоко ставлю вас, как специалиста, в области анализа и обработки сигналов (если конечно для вас моя оценка чего-то стоит :) ).
    И в трейдинге у вас все получится, если вы без предвзятости повернетесь лицом к рынку, не пытаясь приписывать графику цены свойства и категории ему не присущие. И главное, разобраться, что и зачем вы хотите делать на рынке, и уже потом чего же вы хотите от вашего фильтра в плане ваших целей относительно рынка.
    Вы же априори решили, что вам почему-то нужен фильтр и делаете упор на этот фильтр, пытаясь создать еще один из массы "костылей и протезов", который если что-то и дает на некоторых участках графика цен, то только в силу самой природы рынка, допускающей многообразие поведения. И также как и все прочие "костыли и протезы" он не даст уверенности в действиях.
    Спасибо на добром слове!
    Но вы по-прежнему "лечите меня от того, чем я не болен".
    =================
    1. Я не "априори решил, что мне почему-то нужен фильтр" и тем более не " делаю упор на этот фильтр", о чем явно написал в посте №173.
    2. Более перспективное поле исследований - не сам по себе фильтр, а торговый сигнал. Как все понимают, при торговле крупных движений цены важны только два вопроса: обнаружение начала направленного движения после консолидации и обнаружение разворота движения. То есть - задача разладки. И вот тут пригодилось устройство адаптивных фильтров, в составе которых обычно удается выделить "блок адаптации". кусок алгоритма. измеряющий тем или иным способом меру направленности движения.
    Вы меня несколько подтолкнули к написанию этого поста, который содержит краткое изложение "сухого остатка" от моей возни с адаптивными фильтрами.

    2. Цель ветки - не пропаганда адаптивных фильтров. Они действительно дают небольшое улучшение (или создают ощущение небольшого улучшения) результатов, но это улучшение несообразно мало сравнительно с трудоемкостью, требующейся для осмысления такой непростой сущности как адаптивный фильтр.
    Цель ветки - не контрпропаганда в стиле "всё это - чепуха" и не попытка предостеречь читателя от граблей, которые я уже разминировал.

    Цель ветки - более-менее внятное и системное (уж тут - как получилось) изложение вопроса адаптации на содержательном уровне, т.е. с упором на то, ЧТО делается, а не КАК делается.

    Думаю, какому-то числу читателей эта ветка поможет разобраться в большом количестве "чудо-фильтров", появляющихся ежемесячно в разных источниках.
    По крайней мере - станет понятнее, какие именно вопросы стоит задать автору в личной переписке.
    ===============
    Замечание по поводу "...если вы без предвзятости повернетесь лицом к рынку, не пытаясь приписывать графику цены свойства и категории ему не присущие...".

    Вы наверняка заметили, что все выложенные мной примеры макетов ТС тестировались на дневках.:smartass:
  8. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Неофит несколько поторопил меня с переходом к "сухому остатку" от моей долгой околоадаптивной деятельности.
    Поэтому дажее напишу в соответствии с постом №173
    2. Более перспективное поле исследований - не сам по себе фильтр, а торговый сигнал. Как все понимают, при торговле крупных движений цены важны только два вопроса: обнаружение начала направленного движения после консолидации и обнаружение разворота движения. То есть - задача разладки. И вот тут пригодилось устройство адаптивных фильтров, в составе которых обычно удается выделить "блок адаптации". кусок алгоритма. измеряющий тем или иным способом меру направленности движения.
    ==============
    Традиционные сигналы от сглаживающих фильтров - пересечение цены и сглаженной цены и разворот сглаженной цены.
    Перед разворотом сглаженной цены обычно происходит пересечение цены и сглаженной цены, иногда - несколько таких пересечений за короткое время.

    На содержательном уровне тут всё ясно: вследствие запаздывания сглаженной цены относительно цены нахождение цены явно "по одну сторону" от сглаженной цены показывает направление движения, а степень выраженности этого "по одну сторону" - показывает степень направленности движения.

    Поэтому я решил заняться этими сигналами и более тщательно отработать уровень их реализации. Так как цена дёргается, расстояние от цены до сглаженной цены дергается тоже, иногда возникает ХB]несколько таких пересечений за короткое время[/B], которое губит депозит. Знакомый термин - "пила".

    Неплохая мера для количественной оценки знака чего-либо - отношение среднего значения этого "чего-либо" с среднеквадратичному отклонению его же.

    Замечание. Если бы я сейчас "с разгона" начал бы рассуждать о вероятностях приняти/отвержения гипотезы о знаке разности цены и сглаженной цены, я заслужил бы много сильных пинков от тех, кто понимает в вопросе. Дело в том, что для высказывания о вероятностях и т.п. надо знать распределение участвующих в подсчете величин. А мы его не знаем.
    Но мало найдется сомневающихся в том, что вероятность иметь определенный знак и отношение среднего значения к СКО связаны монотонно.
    ============
    Поэтому я наваял простенький торговый сигнал и, верный своему принципу простоты первой пробы, изготовил из него макет ТС.

    Сам сигнал приведен ниже в виде исходника для Омеги.
    Я сделал несколько версий этого сигнала, для разных фильтров (адаптивных и неадаптивных), с одним и тем же смыслом: отношение среднего и СКО.
    Это было сделано в приступе любопытства для отделения влияния собственно сигнала от влияния базового фильтра.
    Код:
    Inputs: price(close),N(18),gam(0.5),G(2),TrEn(0);
    var:w(0),mean(0),u(0);
    
    w=dA1(price,N,gam);
    mean=Average(w,5);
    u=StdDev(mean,N);
    
    
    if mean cross below u*TrEn then ExitLong This Bar on Close;
    if mean cross above -u*TrEn then ExitShort This Bar on Close;
    
    if mean cross above +G*u  then buy ("dA_B") This Bar on Close;
    if mean cross below -G*u then sell ("dA_S") This Bar on Close;
    Функция dA1 вычисляет разность между ценой и модифицированной ЕМА
    Код:
    Inputs: price(Numericseries),N(numeric),gam(numeric);
    
    dA1=price-$A1(price,1/N,gam);
    Функция $A1 - та самая модифицированная ЕМА
    Код:
    Inputs: price(Numericseries),alfa(Numeric),gam(Numeric);
    Variables: prev(0);
    
    If CurrentBar <= 2 Then 
    	$A1 = Price
    Else  
    	$A1 =  alfa*Price + (1 - alfa) * ($A1[1]+gam*($A1[1]-$A1[2]));
    Видно, что сигнал прост: вычисляется некая величина, на которую установлены два порога - на вход в сделку и на выход из сделки.

    Заслуживает комментария только "загадочная" строка mean=Average(w,5);

    Я сравниваю среднюю разность цены и сглаженной цены с СКО этой же величины.
    Цена имеет постоянные маломасштабные колебания с коротким периодом, в которых и сидит подавляющая часть дисперсии.
    Волшебное число "пять" не является оптимизируемым параметром и забито прямо в код. Просто от личных глазомерных наблюдений. Да и рабочих дней в неделе - пять штук, однако.
    ===================
    Без подробных примеров доложу результаты: применение сигнала такой структуры при базовом адаптивном фильтре (я использовал несколько самоделок) дает немного лучший результат в тестере, чем применение этого же сигнала при базовом фильтре в виде модифицированной ЕМА и ЕМА. Однако графики оптимизации параметров (я оптимизировал для макета один-два параметра, не больше) имеют более узкие пики, что заставляет предпочесть для реальной торговли линейный базовый фильтр как практически более целесообразный.

    Ниже - отчеты тестирования в слепом периоде макета (ещё раз подчеркну это слово) ТС на ЕМА и этом сигнале.

    Значение gam=0 (то есть применяется не модифицированная ЕМА, а обычная.
    Значение N=22 и не оптимизировалось (в месяце 22 рабочих дня).
    Приведены отчеты для двух способов переоптимизации: на периоде 1500 дней раз в год и на периоде 500 дней раз в год.

    Результат весьма естественен по структуре: оптимизация на коротком периоде дает больший разброс результатов. Красным цветом отмечено явление перескока оптимального значения параметра на другой пик.
    В реальной жизни тут призадумаешься, и я обычно не тороплюсь с применением такого перескочившего значения параметра.

    Результат вполне приличен по устойчивости прибыли в слепом периоде и несомненно заслуживал доведения этого макета ТС до полноценной ТС.
    Что и было сделано мной в 2007 году (прошлые отчеты, на основании которых я принимал это решение, были ещё более красивыми, так как до кризиса было всё проще).

    Реальная ТС отличалась от макета следующими чертами:
    1. был отпилен выход из сделки по этому сигналу, остался только вход.
    2. Был прикручен выход по трейлинг-стопу, привязанному к ATR.
    3. Был прикручен стоплосс. Величина стоп-лосса выбиралась путем неких махинаций с отчетами тестера Омеги из группы Drawdowm/Run-up Graphs

    ТС и сейчас трудится на дневках евродоллара с параметрами N=22, gam=0.7 (это примерно уровень критического затухания для alfa=1/22).
    Последняя сделка - покупка утром 26 августа от сигнала по закрытию 25 августа.
    Сделка близка к исчерпанию, но пока не закрыта.
    Сделка была удачной в том смысле, что просадки после входа почти не было. Повезло - был плавный разворот, на отлавливание которого и заточен сигнал на вход. Замечу, что примерно тут же вошли в покупку и приверженцы "разворота по Сперандео".

    В торговле евродолларом у меня был перерыв весной 2011 года, когда я снял с торговли евродолларом обе свои ТС. Этот момент будет подробнее изложен при описании второй моей реально торгуемой ТС, основанной на упомянутом мной фильтре "с простой нелинейностью".
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    что-то у меня какой-то непорядок с компьютером...

    пока покажу, как изменяется дисперсия невязки рассматриваемых фильтров при различной величине окна
















    чуть позже определимся с критериями.


    зы. а я пока вынужден заняться ремонтом машинки...
  10. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Последняя сделка - покупка утром 26 августа от сигнала по закрытию 25 августа.
    Сделка близка к исчерпанию, но пока не закрыта.
    Вообще-то, 26 августа 2012 г. было воскресение...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать