Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 17 из 55 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Slavi01 Посмотреть сообщение
    Как я понимаю вся ветка о том, как сделать более лучше адаптировить moving average?
    Нет, конечно --- тема намного шире.
  2. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Нет, конечно --- тема намного шире.

    ИМХО - читаю и не понимаю ничего) Все таки лучше изучать первичную котировку чем создавать запаздывающие фильтры на основании индикаторов....Мне кажется, что это в прошлом...
    Или создать фильтр который бы показывал определенные акции.
  3. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Юрик для МТ4 прилагается.
    Разумеется, его настоящее имя JMA.mq4, просто тут запрещена загрузка файлов *.mq4.
    Покажите мне трейдера, который заработал благодаря ему?

    Кстати , есть такой индикатор в своей роде называется Ходрик Прескот....канал - автору дали премию....но к сожалению он в торговле не применим - перерисовыется.
  4. 967
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Slavi01 Посмотреть сообщение
    Как я понимаю вся ветка о том, как сделать более лучше адаптировить moving average?
    "Вся ветка" - немного шире и противоречивее.

    Применение вместо адаптивных фильтров (фильтров с переменными параметрами) действительно несколько улучшает результат торговли.
    Поэтому так велик интерес к ним в ширнармассах (кроме тех, кто в принципе торгует по голому графику, это - отдельная религия).

    Однако адаптивные фильтры - намного более сложно устроенный инструмент, чем линейный фильтр (тем более - чем простейшая МА).
    Поэтому для его успешного применения надо разбираться в том, как устроен тот или иной конкретный адаптивный фильтр.

    От повешения на график скачанного с сайта MQL очередного чудо-индикатора - добра не будет. Вместе с тем на этом сайте и на многих других максимум, что выкладывается - исходники. Почти нигде нет описания индикатора на содержательном уровне. ЧТО делает индикатор, а не КАК он это делает.
    =============
    Цели ветки.
    1. Немного пояснить в общих "разговорах ни о чем" и на конкретных прпмерах, как устроены некоторые классы адаптивных фильтров.
    2. Развеять мнение о их очень большой полезности. Результаты, по моим наблюдениям, зависят не столько от самого фильтра, сколько от того, как устроен основанный на нем торговый сигнал.
    Из поведения фильтра относительно цены можно извлечь гораздо больше интересного, чем обычно применяемые сигналы (пересечение ценой сглаженной цены и разворот сглаженной цены).
  5. 967
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Slavi01 Посмотреть сообщение
    Покажите мне трейдера, который заработал благодаря ему?

    Кстати , есть такой индикатор в своей роде называется Ходрик Прескот....канал - автору дали премию....но к сожалению он в торговле не применим - перерисовыется.
    1. Ходрик и Прескотт - это два разных человека.:smartass:
    2. Их цель была не торговля, они работали не "на правом краю графика". Математики в таком случае говорят о "блочном фильтре", который получает на вход много отсчетов и все их сразу сглаживает. Торговцы презрительнот говорят "индикатор перерисовывается".
    3. Фильтр Ходрика-Прескотта есть блочное обобщение ЕМА - это становится очевидно при прочтении его описания.
    4. Даже Ходрика-Прескотта всё-таки есть место в торговле, он несколько лучше, чем ЕМА, оценивает производную цены. То есть его разворот - более информативен, чем разворот ЕМА (котоый совпадает с моментом пересечения цены и ЕМА).
    ==========
    Общий вывод ПО Ходрику-Прескотту: почти ЕМА.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Нет, Неофит, всё - не так.
    Вам виднее... :D

    P.S. Вы хорошо разбираетесь в фильтрах.
    Т.е. вы знаете инструмент, который вы собираетесь применять в трейдинге. Своего рода скальпель. Но ведь хирургу при проведении операции кроме умения работать скальпелем нужны также знание анатомии и физиологии, а также владение технологией и навыки проведения конкретной операции.

    Однако вернемся к применению адаптивных фильтров в трейдинге. Ваши знания и умение строить адаптивные фильтры должны (по моему мнению) быть более четко привязаны к решению трейдерских задач.
    Я привык подходить к вопросу создания торговых стратегий и систем достаточно тупо.
    Если человек занимается разработкой торговых систем, то основная его задача, как трейдера, разработать методику анализа и действий, которая делает деньги, делает их понятным для трейдера способом и делает их эффективнее по сравнению с другими известными ему методиками (по крайней мере в руках этого трейдера, с учетом конкретных свойств его личности).
    Если вы вводите адаптивный фильтр, как инструмент, устраняющий недостатки неадаптивного фильтра, то с моей точки зрения правильный подход заключался бы в следующем:
    - применение неадаптивного фильтра (ЕМА) в трейдинге;
    - торговая тактика на основе ЕМА;
    - оптимизированная тактика и результаты тестирования;
    - недостатки тактики вследствие запаздывания;
    - улучшенная торговая тактика на основе адаптивного фильтра;
    - оптимизация и результаты тестирования;
    - анализ эффективности применения адаптивного филтра (прибыль выросла на столько-то, соотношение прибыль/дродаун на столько то и т.д. и т.п.).

    P.P.S. И еще пару слов.
    Я слишком долго проработал в сфере, в которой с человеком без четкой постановки цели и задач исследования никто всерьез не стал бы разговаривать. Поэтому мне трудно воспринимать вашу ветку, в которой вы просто стремитесь выплеснуть все, что вы знаете по теме адаптивных фильтров (и ветку автомата тоже, где вообще непонятно зачем все пишется).
    А поскольку я не вижу цели и постановки задач относительно применения адаптивных фильтров с точки зрения трейдинга, то я не вижу и предмета обсуждения. Именно поэтому я попросил не обращать внимания на мои замечания. Может я чего-то просто не понимаю.
  7. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Я слишком долго проработал ....
    И поэтому, вполне естественно, что у вас выработались и закрепились определённые стереотипы.
    Возможно, что вы являетесь хорошим исполнителем поставленной извне задачи. Но врядли всё новое и неисследованное прописывается в рамки. А вот следование определённой схеме полезно. Даже с той точки зрения, что очень многие работы принимаются именно в силу своей безукоризненности по форме, хотя и пустые идейно.
  8. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    По-видимому, многим неприемлема идея адаптивной фильтрации из-за отсутствия у них понимания сути этого процесса, т.е. наличествует непонимание что к чему и на основании чего подстраивается, приспосабливается, адаптируется. Ну а для свободного и успешного плавания в этих водах этот предмет требует углублённой математической подготовки, что для многих тоже является существенным препятствием.

    Поэтому прежде всего надо дать определения понятиям "фильтрация", "адаптация", "оптимизация".

    Затем разберём весь процесс на простом примере экспоненциального фильтра (кстати, название фильтра обусловлено тем, что импульсная характеристика апериодического звена, коим и является этот фильтр, описывается экспоненциальной функцией).
  9. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Начнём с некоторых необходимых определений. В дальнейшем они нам понадобятся.


    =========================================


    Оптимальность – свойство быть наилучшим в каком-либо отношении. Часто состояние или траекторию развития системы называют оптимальными, если это состояние или траектория максимизирует (или минимизирует) показатель, выбранный в качестве критерия оптимальности (критерий – от греческого – мерило). Однако используется и целый ряд других способов определить понятие оптимальности (например, Парето-оптимальность). Наиболее общий из них – аксиоматический, при котором указывается перечень условий, выделяющих множество оптимальных состояний.



    Критерий оптимальности – показатель (или система показателей) качества работы некоторой системы, значение которого должно быть максимизировано (или минимизировано). В зависимости от существа задачи управления критерии оптимальности могут быть разнообразны, часто в определённой степени противоречивы. Примером такой ситуации может быть система критериев оптимальности некоторой системы управления, которая одновременно должна удовлетворять требованиям максимальной точности функционирования, быть максимально надёжной и иметь минимальную стоимость. Выбор решения в такой системе критериев оптимальности называется задачей многокритериального выбора, или задачей векторной оптимизации.


    Критерии качества систем автоматического управления – совокупность показателей, характеризующих качество работы систем автоматического управления (САУ). К прямым показателям качества САУ относятся: время переходного процесса (время регулирования), время установления, перерегулирование, число и частота колебаний регулируемой величины в течение времени переходного процесса, установившаяся ошибка системы и другие. Прямые критерии качества определяются по кривой переходного процесса, вызванного тем или иным типовым воздействием (например, единичным импульсом). Кривая переходного процесса вычисляется путём решения дифференциальных уравнений САУ. Оценивая качество системы при любом входном сигнале, предполагается, что система устойчива. Более важны и удобны для практики косвенные критерии качества, позволяющие сравнительно просто, без решения дифференциальных уравнений системы, оценить качество системы. Косвенные критерии качества САУ можно разбить на следующие основные группы: 1) интегральные критерии; 2) критерии, основанные на рассмотрении нулей и полюсов передаточной функции; 3) частотные критерии.
    Наиболее употребительны и универсальны интегральные критерии вида , где f(x) – функция фазовых координат системы, характеризующих её состояние. Наиболее распространёнными видами функции f(x) , используемыми при этом, являются функции типа модуля или квадратичной функции. Критерии распределения корней позволяют по расположению полюсов и нулей передаточной функции получить некоторые характеристики переходного процесса. Частотные критерии основаны на использовании преобразования Фурье для получения соответствующих частотных характеристик, определяющих переходный процесс. В этом случае можно также использовать частотные характеристики, полученные экспериментально.
  10. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Оптимизация технологических процессов – выбор наилучшего (в смысле заданного критерия качества) режима работы процесса, осуществляемого с помощью соответствующей системы управления. Ввиду сложности решения этой задачи, порождаемой во многих случаях отсутствием достаточно удовлетворительного знания математической модели динамики управляемого технологического процесса, часто оптимизацию осуществляют лишь в стационарных режимах работы, когда достаточно знать лишь уравнения статики этого процесса. Тогда говорят об оптимизации в узком смысле. Как правило, критериями качества работы технологического процесса являются такие технико-экономические показатели, как максимальная производительность, минимальная себестоимость выпускаемой продукции и т.д. Следовательно, решение задачи оптимизации приводит к повышению (улучшению) экономических показателей того или иного производства.
    Так как в большинстве случаев параметры математической модели управляемого технологического процесса известны лишь весьма приблизительно, то решению задачи оптимизации практически всегда предшествует решение задачи идентификации параметров модели. Поскольку при управлении технологическими процессами всегда неизбежно присутствуют те или иные технологические ограничения, то задача оптимизации сводится к решению задачи поиска условного экстремума. Решение же задачи оптимизации в широком смысле, т.е. с учётом динамики технологического процесса, связано с большими затруднениями, т.к. это влечёт за собой необходимость получения решения вариационной задачи с ограничениями в виде равенств и неравенств и, следовательно, с применением методов принципа максимума или динамического программирования.
    В силу вышесказанного, оптимизация технологических процессов (в узком и широком смысле) осуществляется чаще всего с помощью соответствующих адаптивных систем управления.



    Адаптация (от латинского adapto – приспосабливаю) – способность технических или иных устройств или систем приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и/или к своим внутренним изменениям, что приводит к повышению эффективности их функционирования. Своим происхождением термин «Адаптация» обязан биологическим системам, в которых в ходе их эволюции сформировались механизмы адаптации. Типичным примером технической системы, обладающей свойствами адаптации, служит адаптивный автопилот, изменяющий свои параметры при изменении аэродинамических свойств летательного аппарата в связи с изменяющимися условиями полёта (скорости, высоты и т.д.). В результате сохраняются неизменными (или почти неизменными) динамические свойства всей замкнутой системы «летательный аппарат + автопилот». Возможность осуществления в той или иной технической системе процесса адаптации основана на организации изучения свойств окружающей среды и использовании результатов этого изучения для соответствующего изменения способа (алгоритма) функционирования системы. Адаптация широко применяется в САУ, у которых свойства объектов управления либо были плохо изучены до начала процесса управления, либо изменяются непредвиденно под действием внешней среды (природы). Непременным условием осуществления процесса адаптации является наличие какого-либо критерия количественной оценки качества функционирования САУ. Принципиально возможны два основных способа организации процесса адаптации. Первый заключается в организации при каком-либо фиксированном алгоритме работы устройства управления (УУ) САУ процесса изучения (идентификации) тех свойств объекта управления, знание которых является существенным для функционирования САУ. Полученная информация используется далее для соответствующего изменения алгоритма работы УУ. В случае непрерывно изменяющихся условий работы САУ этот процесс периодически повторяется. При втором способе оба рассмотренных выше процесса идентификации и изменения алгоритма работы УУ не разделяются и осуществляются одновременно. В зависимости от характера гипотез, положенных в основу построения математической модели функционирования внешней среды – детерминистической или стохастической – различают и соответствующие алгоритмы процесса адаптации. В некоторых случаях оказывается целесообразным использование игрового подхода к организации процесса адаптации. При этом подходе внешней среде (природе) приписываются «злокозненные» намерения в том смысле, что в пределах принятых ограничений природа стремится действовать так, чтобы максимизировать тот критерий качества работы САУ, который должен быть минимизирован выбором соответствующего управления.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать