Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 16 из 55 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от FxAzy Посмотреть сообщение
    А могли бы взять совершенно другой пример, ну что бы оценить вашу работу в полной мере, а то старые примеры уже не так интересны людям. То что вы сделаете полное описание, это конечно радует, то ко еще в картинках обозначайте все и подписывайте, а не просто одним текстом без описания (в картинках). Заранее спасибо. :thumbsup_002:
    В данном случае речь ведь не о том, чтобы я представлял какую-то свою работу для чьей-то её оценки людьми, которым не интересны "старые примеры" ;)
    Ясное понимание сути идеи адаптивной фильтрации даёт возможность применить её к любым другим "новым примерам" :) И это главное.
  2. 257
    Комментарии
    1
    Темы
    259
    Репутация Pro
    Аватар для FxAzy  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    В данном случае речь ведь не о том, чтобы я представлял какую-то свою работу для чьей-то её оценки людьми, которым не интересны "старые примеры" ;)
    Ясное понимание сути идеи адаптивной фильтрации даёт возможность применить её к любым другим "новым примерам" :) И это главное.
    Ясно я вас понял. А на счет вашей работы и полного описания с картинками, вы будете делать и если да, то скоко по времени ваша работа займет, есть пару интересных идей по этому поводу, если вам интересно можете отписать мне в личку свой емейл, для связи. Хочется проверить свои мысли, вы надеюсь поможете мне в этом. :thumbsup_002:
  3. 968
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FxAzy Посмотреть сообщение
    С вами полностью согласен, порой, когда на тестере робот дает супер результат, а когда ставиш на форвард показывает совсем другой, дело по моему мнению, в котировках, а именно в качестве, лучше всего брать котировки с Дукос*, у них качество 99% котировок. Так же согласен, с тем, что трейдеры в последнее время все больше любят торговать по строгим правилам, т.е по торговой системе, а не просто по стратегии, им нужно знать точно где и как войти и где выйти.
    Качество котировок может быть существенным только при сверхмалом размере TP и SL. При тестировании ТС на дневках или на Н4 погрешность в пару тиков абсолютно несущественна. Другое дело - качество котировок должно быть хорошим в смысле отсутствия дыр. Но это тоже бывает обычно на малых таймфреймах.
  4. 968
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Да нет, это я вас не хочу обижать (шутка). :D

    P.S. И еще... Вы выступаете за то, что адаптивный фильтр лучше.
    Тогда для чистоты эксперимента было бы полезно сравнить результат вашей стратегии на адаптивном фильтре с результатом аналогичной на неадаптивном. Разумеется так же циклически оптимизированном и тоже на данных вне выборки. А так неубедительно. Да и результат честно говоря не из тех, за который нужно бороться.
    Даже системы, которые дают при тестировании прибыльность в сотни и тысячи процентов и гладкую эквити, с ростом из левого нижнего в правый верхний угол графика, в реале преподносят сюрпризы. А если даже тест даёт, мягко говоря, неубедительный результат, то ссылки на то, что реале подправил бы ручками, не убеждают. Обычно все такие подправки приносят только ухудшение, ибо основываются не на правилах, а на эмоциях и "интуиции", т.е. на том, от чего мы и стремились уйти переходом к системной торговле.
    Нет, Неофит, всё - не так.
    ==================
    1. Я не выступаю за превосходство адаптивных фильтров. И против адаптивных фильтров - тоже не выступаю.
    И я это явно писал в посте №24, ниже - автоцитата
    Кстати, сам я отнюдь не считаю адаптивные фильтры какой-либо разновидностью "серебряной пули". Это - некий класс индикаторов, поведение которых устроено сложнее обычных SMA и ЕМА, поэтому понимание и интерпретация их поведения - сложнее для трейдера. Но в силу того, что "мир устроен радостно и мудро" (А. Городницкий), они как раз в силу сложности своего поведения могут немного улучшить результат торговли.
    И в посте №87 я явно писал
    Сравнение решения основной задачи разделения тренда и флэта с помощью линейных фильтров и адаптивных дает до удивления близкие результаты в смысле прибыльности. По крайней мере, у меня так получалось. Но додумался до этого критерия разделения тренда и флэта я в ходе занятий именно адаптивными фильтрами. Забавно вышло, такая вот петля, часто встречающаяся в прикладных исследованиях. Я не первый раз встречаюсь с этим эффектом: после решения задачи ты обнаруживаешь, что её решение можно изложить пользуясь гораздо более простыми понятиями, чем те понятия, которые использовались в ходе создания решения.
    И в посте №88 конкретизировал
    1. появился адаптивный фильтр, выходной сигнал которого мне нравится разглядывать глазами.
    2. появился забавный торговый сигнал, который по сути является результатом работы блока адаптации одного из адаптивных фильтров, вычисленного по результату работы обычного линейного фильтра. Как если бы в часто встречающейся структуре адаптивного фильтра, в которой выделены явно сам фильтр и блок изменения параметров фильтра, была разорвана управляющая связь между блоком изменения параметров и собственно фильтром.
    То есть с пошмощью линейного фильтра можно сгенерировать хороший торговый сигнал, но идея этого сигнала пришла от занятия адаптивным фильтром.
    =============
    2. По поводу "результат честно говоря не из тех, за который нужно бороться".

    Я уже говорил, что экспериментальная ТС строится только на одном сигнале для проверки дееспособности основной идеи. Поэтому и требования к результату не столь строги. Для реальной торговли во-первых, надо доработать ТС.
    В экспериментальной ТС сигнал на вход и на выход получается из одного источника. Однако мы знаем на опыте, что далёкий тренд начинается, как правило, мощным движением, которое потом продолжается, постепенно слабея.
    Поэтому трендследящей ТС естественно использовать для входа и для выхода разные сигналы. В боевой ТС кроме первичного сигнала на вход есть отдельный сигнал на выход.
    Делать всё это без убеждения в дееспособности основной идеи - глупая трата времени, вдобавок замутняющая обстановку, в которой проверяется дееспособность основной идеи.
    ==============
    3. по поводу "ссылки на то, что реале подправил бы ручками, не убеждают".
    Здесь, наверное, между нами есть взаимонепонимание по тому же вопросу.

    "Поправление ручками" в реале у меня встречается только в форме отказа от применения ТС. Иногда - отказа, иногда - переоптимизации параметров. Формализовать этот вопрос не только крайне сложно, но и в некоторых случаях невозможно. Например, отказ от применения ТС может быть вызван факторами, лежащими вне графика цены. Скажем, отказ от торговли за час до выступления Бернанке перед Конгрессом - вполне разумное решение для ТС на М5.
  5. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от FxAzy Посмотреть сообщение
    Ясно я вас понял. А на счет вашей работы и полного описания с картинками, вы будете делать и если да, то скоко по времени ваша работа займет, есть пару интересных идей по этому поводу, если вам интересно можете отписать мне в личку свой емейл, для связи. Хочется проверить свои мысли, вы надеюсь поможете мне в этом. :thumbsup_002:
    Понадобится пара-тройка дней... думаю, к выходным сделаю...

    Но, конечно же, это не будет полное, в строгом смысле, описание. Этой многогранной теме посвящены многие научные труды, -- с определениями, условиями, доказательствами и прочими атрибутами строгих математических теорий :)
    Скорее, это можно будет назвать моментальным снимком, дающим представление об этой обширной области исследований, но, вместе с тем, дающее возможность воспроизведения этих идей в практических приложениях.

    ===============
    ps. если не хотите здесь раскрывать свои идеи, то можете написать мне в личку, или по скайпу.
  6. 968
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Ничего страшного, ведь представляется "не исходник, а содержательный уровень". Этот "маленький блочок" обозначаем как функциональный преобразователь, и включаем его в схему.

    У меня этих исходников нет. Разместите их здесь, чтоб была возможность на них посмотреть.
    Юрик для МТ4 прилагается.
    Разумеется, его настоящее имя JMA.mq4, просто тут запрещена загрузка файлов *.mq4.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt JMA.txt (10.7 Кб, Просмотров: 22)
  7. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Юрик для МТ4 прилагается.
    Разумеется, его настоящее имя JMA.mq4, просто тут запрещена загрузка файлов *.mq4.
    Посмотрел... и расковыривать его, честно говоря, не захотелось... :)

    Повесил на график, но как-то подозрительно у него хвост мотыляется...
  8. 968
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Посмотрел... и расковыривать его, честно говоря, не захотелось... :)

    Повесил на график, но как-то подозрительно у него хвост мотыляется...
    1. расковыривать и мне не захотелось - там чёрт ногу сломит, в этом, как вы писали "функциональном блочке"

    2. В чем подозреваете его? В перерисовке?
    Так есть вариант для Омеги. А в Омеге индикаторы в принципе не умеют перерисовываться. Захочешь - не напишешь перерисовывающийся индикатор, поскольку в Изи прошлое - нередактируемо.

    3. Что значит "хвост мотыляется"? Я могу интерпретировать ваши слова как наблюдение, что на правом краю графика степень сглаживания падает. Но я такого не замечал.
    ==============
    А без расковыривания - пользоваться невозможно.
    Непонятно, за что отвечает параметр Phase. И, главное, каким способом?
  9. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    да бох с ним, с этим юриком ;)
    Займусь-ка я лучше вопросами адаптации :)
  10. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    да бох с ним, с этим юриком ;)
    Займусь-ка я лучше вопросами адаптации :)
    Как я понимаю вся ветка о том, как сделать более лучше адаптировить moving average?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать